CFRM. Corporate Financial Risk Management. Curso de riesgos financieros en empresas

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1 CFRM Corporate Financial Risk Management Curso de riesgos financieros en empresas Las empresas pueden mejorar su gestión financiera: 1. Valorando sus activos y pasivos a precios de mercado.. Cuantificando, controlando y gestionando sus riesgos (tipo de interés, divisa, materias primas, renta variable, inmuebles, inventario, comercial y contraparte) en todo momento. Lo que no se puede medir no se puede mejorar Madrid. Del 19 de enero al 7 de junio de horas euros La medición y el control de riesgos financieros es una de nuestras mejores herramientas ejecutivas para la toma decisiones. La metodología de risk management para las corporaciones de SERFIEX y la profesionalidad de su puesta en práctica nos está ayudando en esta tarea. Estoy seguro que este curso puede ayudar mucho a mejorar la gestión financiera en todas las corporaciones. D. Javier Hernani Burzako CEO BME (Bolsas y mercados españoles) Una gestión moderna y eficaz en una corporación incluye una práctica rigurosa de Risk Management. Este curso os puede ayudar mucho. D. Santiago Fernández Valbuena Director General de Estrategia TELEFÓNICA

2 Índice 1. Objetivos. Diferenciales 3. Estructura 4. Metodología 5. Licencia Software 6. Programa 7. Localización, calendario y horarios 8. Inscripción y coste 9. Claustro de Profesores

3 1. OBJETIVOS Mejore su gestión financiera utilizando técnicas de medición, control y gestión de riesgos financieros. Cada vez más corporaciones miden, controlan y gestionan los riesgos de tipos de interés, divisas, materias primas, contrapartes financieras, impago de clientes y productos derivados sofisticados. Es necesario medir para poder mejorar, por ello una gestión avanzada requiere, en primer lugar, calcular las exposiciones a cada uno de estos riesgos y estimar las pérdidas potenciales que pueden ocurrir. Los beneficios para las empresas derivados de adoptar una política de análisis y gestión de riesgos son numerosos: 1. Aumenta la transparencia dentro de la organización. Mejora la claridad con la que se perciben los riesgos asumidos y permite establecer su importancia.. Mejora la comunicación interna y externa, entre las diferentes unidades que asumen o perciben los riesgos en la empresa: la dirección, el consejo de administración, accionistas, bancos, organismos supervisores, potenciales inversores potenciales. 3. Integración de las prácticas de gestión de riesgo. Necesario en muchas organizaciones en las que la gestión de los riesgos financieros se reparte entre filiales y/o diferentes departamentos: compras, tesorería, dirección financiera, departamento de derivados, etc.. 4. Incorporación de las prácticas de gestión de riesgos en los procesos de presupuestación y planificación. 5. Formalización de planes de contingencia. Como consecuencia, la toma de decisiones mejora en rapidez y precisión y la compañía queda bien preparada ante posibles escenarios adversos. 6. Mejora de la toma de decisiones. Estrategias de coberturas y asignación de límites de riesgos prestablecidos. 7. Mejora del control de los resultados económicos y financieros de la empresa. 8. Coste de capital. Existe un creciente interés en todos los sectores por relacionar el coste de capital con los diferentes riesgos asumidos, así como calcular el ratio entre el riesgo de negocio (ventas, marketing, competencia, I+D) con respecto al riesgo financiero (tipo de interés, 3

4 divisa, materias primas, contraparte financiera, impago de clientes, renta variable). 9. El conocimiento detallado de las pérdidas relacionadas con una asunción de riesgos imprudente permite a los consejos de administración de las compañías requerir a la dirección una revisión de las prácticas actuales de gestión de riesgos para mejorar donde sea necesario.. DIFERENCIALES 100% práctico, 100% real Desde el primer día los asistentes recibirán un software profesional con el que podrán aprender lo que están haciendo las principales compañías en su práctica diaria. Una vez finalizado el curso los asistentes recibirán una licencia estudiante del software. Elaboración de un caso completo Amplísima experiencia de los profesores 4

5 3. ESTRUCTURA El programa se compone de 16 módulos distribuidos en un total de 56 horas y 19 clases presenciales. PROGRAMA 1. La necesidad de la gestión de riesgos en empresas no financieras. Valoración del balance económico 3. Análisis multidimensional 4. Exposición a riesgos 5. Riesgo de mercado: cálculo de VaR 6. Riesgo de crédito: modelos 7. Riesgo operacional 8. Otros modelos: ratio riesgo asumido / capital 9. Valoración de la compañía 10. Presupuestación estocástica 11. Pruebas de tensión 1. Gobernanza 13. Toma de decisiones 14. Control 15. Optimización 16. Taller con software y desarrollo caso práctico TOTAL HORAS PESO 1% 1% 6% 5% 5% 5% 10% 4. METODOLOGÍA Sesiones presenciales Las sesiones presenciales tendrán contenido teórico y práctico en distinta proporción y en coherencia con la exigencia de cada módulo En cada sesión se hará entrega del material impreso que se impartirá durante la clase Documentación El material se pondrá a disposición de los participantes en la página web Seguimiento continuo Los participantes contarán con apoyo online para resolver dudas o resolver problemas relacionados con el temario Contenido práctico A lo largo del curso se realizarán ejercicios prácticos en hoja de cálculo y con herramientas informáticas profesionales Caso práctico final Al final del programa se dedicarán varias clases al trabajo con herramientas reales de gestión de riesgos profesionales 5. 5 LICENCIA SOFTWARE Tras la realización del curso, los asistentes que así lo deseen recibirán una licencia Estudiante del software Riskco. Más información en

6 6. PROGRAMA 1. LA NECESIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EMPRESAS NO FINANCIERAS 1.1. En qué puede ayudar la gestión de riesgos a las empresas? 1.. Tipos de riesgo a los que se enfrenta una empresa 1.3. Parámetros de la gestión de riesgos que distinguen una empresa de una entidad financiera. VALORACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO.1. Activo y Pasivo.. Conceptos generales de valoración (Precio contable, precio de mercado y precios de contraste).3. Organización de la información (inputs) Características descriptivas y analíticas de los activos Estructura temporal de tipos de interés 3. ANALISIS MULTI-DIMENSIONAL 3.1. Valoración vs Exposición 3.. Distribución de la cartera, en términos de valoración y de exposición 4. EXPOSICIÓN A RIESGOS 4.1. Vértices de Riesgo 4.. Representación simplificada: Mapping Riesgos que afectan a cada activo Representación de los riesgos en vértices.4. Valoración de activos y pasivos financieros habituales en corporaciones Bonos Préstamos Forwards Swaps Opciones 1. Valoración. Griegas 3. Volatility Smile Bonos con opcionalidad 3.3. Análisis del efecto (apalancamiento o cobertura) de los instrumentos derivados 3.4. Agrega y desagrega la información en diferentes niveles 4.3. Mappings Temporales Concentración (sectores, países, emisores, divisas, ) 5. RIESGO DE MERCADO: CÁLCULO DE VaR 5.1. Volatilidad y Correlación Métodos de cálculo de la volatilidad Matriz de correlaciones 5.. VaR (Value-at-Risk) Cálculo 6. RIESGO DE CRÉDITO: MODELOS 6.1. Probabilidad de Default y Tasa de Recuperación 6.. Exposición, pérdida esperada e inesperada VaR desagregado - Tipo de interés, spread, renta variable, divisa, materias primas - Individual Criterios de VaR: plazo y nivel de confianza Tail VaR VaR por Simulación 6.3. Modelos basados en probabilidad de default 6.4. Modelos basados en teoría de opciones 7. RIESGO OPERACIONAL 7.1. Frecuencia y Severidad 7.. Modelos 6

7 PROGRAMA 8. OTROS MODELOS: RATIO RIESGO ASUMIDO / CAPITAL 8.1. Riesgo de tipo de interés, spread, renta variable, divisa, materias primas, contraparte y comercial 8.. Riesgo total 9. VALORACIÓN DE LA COMPAÑÍA 9.1. Valoración global de la compañia -determinista- 9.. Distribución de las posibles valoraciones de la compañía -estocástica Análisis de flujos intermedios 9.4. EaR (Earnings at Risk) 9.5. CFaR (Cash Flow at Risk) 10. PRESUPUESTACIÓN ESTOCÁSTICA 11. PRUEBAS DE TENSIÓN Escenarios de tipos de interés 11.. Escenarios de movimiento de precios Escenarios de movimiento de tipos de cambio 1. GOBERNANZA 1.1. Identificación de riesgos 1.. Estructura organizativa y cultura del riesgo 1.3. Medición de riesgos: mapa de riesgos de la empresa 13. TOMA DE DECISIONES Identificar el apetito de riesgo de la empresa (Perfil de riesgo) 13.. Establecimiento de límites de riesgo (Tolerancia al riesgo) Escenarios de movimiento de spreads Escenarios de volatilidad y correlación Proyección estocástica del balance con simulación de escenarios 1.4. Key Risk Indicators y Key Performance Indicators 1.5. Infraestructura para el control de riesgos en la empresa 1.6. Comunicación y reporting Decisiones sobre estrategias de cobertura Riesgos a retener y a cubrir Estrategias de cobertura 14. CONTROL Control de límites 14.. Cuadro de mandos Test de eficacia de las coberturas Planes de contingencia 15. OPTIMIZACIÓN Identificación de la cartera óptima de activo que maximiza el valor de la empresa 15.. Asignación de límites de riesgo: estáticos y dinámicos 16. TALLER CON SOFTWARE Y DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO 7

8 7. LOCALIZACIÓN, CALENDARIO Y HORARIOS Comienzo del curso: 19 de enero de 016 Clausura del curso: 7 de junio de 016 Las clases tendrán lugar en la sede de SERFIEX en Madrid Calle Almagro 6, entreplanta izquierda Horario: 17:00-0:00 horas, miércoles 8. INSCRIPCIÓN Y COSTE CURSO COMPLETO Número de horas 56 Precio 1800 EUR Para más información sobre el contenido específico del programa directivo o sobre cualquier otro aspecto relacionado con el curso por favor contacte con nuestra directora académica Laura del Campo, Correo electrónico: Teléfono: Móvil: Para formalizar la inscripción deberá enviar un correo electrónico a comunicando la intención de realizar el curso y recibirá respuesta indicando las gestiones a realizar. 8

9 9. CLAUSTRO DE PROFESORES Laura del Campo. Directora del área de Análisis de Riesgos y ALM. SERFIEX. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Certificación Financial Risk Manager (FRM) por GARP (Global Association of Risk Professionals). Profesora de análisis y gestión de riesgos financieros en IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) y CIFF (Centro Internacional de Formación Financiera). Es la Directora del área de Análisis de Riesgos y ALM en SERFIEX. Ha coordinado y participado en más de 50 proyectos de valoración, medición de riesgos y Solvencia. Enrique Abuín. Especialista en Riesgos Financieros. SERFIEX. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de La Coruña. Máster en Banca y Mercados Financieros por la Escuela de Finanzas. Certificación Financial Risk Manager (FRM) de GARP (Global Association of Risk Professionals). Profesor de finanzas aplicadas en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y en el Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF). Enrique Abuín se ha especializado en la medición, control y gestión de riesgos de mercado, crédito y liquidez para bancos, gestoras de fondos, entidades aseguradoras y corporaciones. Jonathan Serrano. Consultor de Riesgos Financieros. SERFIEX Graduado en Finanzas y Contabilidad por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster in Financial Markets and Intermediaries por la Universidad Toulouse 1 Capitole. Beca Fundación La Caixa para Estudios de Postgrado en la Toulouse School of Economics y Premio Extraordinario Fin de Carrera. Realiza estancias académicas de uno y dos años en Estados Unidos y Francia respectivamente. Jonathan Serrano se ha especializado en la medición, control y gestión de riesgos de mercado, crédito y liquidez para bancos, gestoras de fondos, entidades aseguradoras y corporaciones. 9

10 / Madrid Almagro, (34) Barcelona Passeig de Gràcia, (34) Florida 380 Foliage Oak Terrace Oviedo, Florida (917)

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