CURSO VIRTUAL RIESGO DE CRÉDITO APLICADO:

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1 CURSO VIRTUAL RIESGO DE CRÉDITO APLICADO: MODELOS PARA MODELOS DE ESTIMACIÓN DE LOSS GIVEN DEFAULT COSECHAS Y TÉCNICAS PARA MONITOREO Y CALIBRACIÓN DE MODELOS (16 HORAS) 2, 4, 9 Y 12 de agosto de 2018

2 I. JUSTIFICACIÓN Una exigencia apremiante en el sistema financiero internacional es la óptima administración y control del riesgo de crédito de las entidades que hacen parte del mismo. Por ello en América Latina con apoyo de las entidades de supervisión en los diferentes países se han venido adoptando los lineamientos de Basilea I, II y III, los cuales propenden de forma general por la identificación, control y monitoreo de riesgos, con lo cual no solo se promueve una sana práctica para minimizar el impacto de un potencial riesgo sistémico sino que además se promueve la implementación de mejores prácticas basadas en metodologías de reconocido valor técnico, que protejan a la entidad financiera de eventuales deterioros de cartera que afecten su desempeño y crecimiento. A través de la reglamentación basada en estos lineamientos, se ha propiciado el análisis, evaluación y una cultura de administración del riesgo de crédito, lo cual se dispone como una herramienta útil en la toma de decisiones, la generación de políticas coherentes con los objetivos estratégicos en la organización y el diseño de estrategias que permitan el cumplimiento de los mismos. II. PERFIL DEL PARTICIPANTE Personas interesadas en laborar en entidades que desarrollen actividad crediticia ya sea del sector financiero, real o en entes de control del sistema financiero; en temas relacionados con construcción y seguimiento de modelos y metodologías de cuantificación de riesgo de crédito. Personas interesadas en auditoría de riesgos III. OBJETIVO GENERAL Adquirir los conceptos claves y las herramientas econométricas básicas, intermedias y avanzadas para identificar, evaluar y gestionar el riesgo de crédito a través de la práctica y el desarrollo de talleres supervisados en el aula. IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Suministrar al participante los elementos necesarios para identificar y medir mediante métodos cuantitativos el riesgo de crédito. Suministrar una herramienta de seguimiento por: Línea o segmento de crédito, canal comercial, estamento de decisión y analista de crédito.

3 Suministrar herramientas econométricas de diferentes niveles de complejidad, que permitan la cuantificación del riesgo de crédito en el otorgamiento de crédito (construcción de modelos de rating y scoring), así como en la etapa de calificación de cartera y estimación de provisiones acorde a las fases del ciclo de la cartera de créditos Generar mecanismos que permitan encontrar errores en la gestión del riesgo de crédito V. CERTIFICACIÓN UDERIESGOS otorgará certificación VIRTUAL de participación al curso con un equivalente de 16 horas a quienes hayan cumplido los siguientes requisitos: 1. Participación satisfactoria en el desarrollo del curso 2. Asistencia y puntualidad por lo menos al 80% de las horas programadas NOTA: Las clases se realizan bajo la metodología Aprender haciendo, a través de la cual el participante con bases reales abordará por sí mismo la problemática e implementará las metodologías y análisis con direccionamiento del tutor. VI. PROGRAMA 1. MODELOS DE SCORING PARA PERSONAS NATURALES (4 HORAS) 1.1. Árboles de probabilidad 1.2. Insumos y explicación metodología 1.3. Aplicación de pruebas estadísticas 1.4. Interpretación 1.5. Tips de implementación y automatización 2. ANÁLISIS DE COSECHAS (4 HORAS) 2.1. Definiciones y aspectos generales 2.2. Utilidad 2.3. Evaluación y análisis de cosechas de la cartera al corte 2.4. Análisis de cosechas con información histórica 2.5. Información requerida 2.6. Construcción e interpretación de indicadores de cartera 2.7. Construcción del modelo de análisis 2.8. Análisis cualitativo

4 2.9. Análisis cuantitativo Análisis gráfico Construcción y análisis de funciones de distribución de los indicadores de cartera Identificación e interpretación de causas de deterioro mejoras en el comportamiento histórico de las cosechas a la luz del modelo Cómo mejorar los procesos y prácticas vigentes de originación, administración y recaudo de la cartera de créditos fundamentado en los resultados del análisis del modelo? Cómo proponer límites y políticas con base en los resultados del modelo y de las funciones de distribución de los indicadores de cartera? Evaluación de la suficiencia en la base de datos y validez de los procesos y las pruebas en la elaboración del modelo 3. MODELO DE RECUPERACIÓN DE GARANTÍAS (4 HORAS) 3.1 Clasificación de garantías 3.2 Estimación de la tasa de recuperación 4. SEGUIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE MODELOS DE PÉRDIDA ESPERADA (4 horas) 4.1. Construcción y aplicación de pruebas de Back Testing 4.2. Interpretación de pruebas de back testing 4.3. Calibración de modelos. VII. CAPACITADOR SANDRA LILIANA MATEUS SUÁREZ Master en Banca y Finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, Posgrado de especialización en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia y Economista de la misma Universidad. Experiencia de más de quince años en el diseño de metodologías para la identificación de riesgos, construcción de modelos y metodologías econométricas y expertos para su cuantificación, monitoreo y diseño de estrategias de mitigación. Ha liderado y acompañado equipos en la implementación de los sistemas de administración de Riesgo operacional, crédito, mercado y liquidez en diversos tipos de negocios y entidades en Colombia como el ICETEX, en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y en entidades del sector solidario.

5 Catedrática desde hace más de diez años en posgrados de Universidades en Colombia y en escuelas de educación ejecutiva y continuada en varios países en América Latina. VIII. RECURSOS Para el desarrollo de las clases cada participante debe contar con un laptop que cuente con internet, audio, Excel y preferiblemente el software: Crystall ball y SPSS, para lo cual puede adquirir las Licencias Demo en las páginas de los proveedores respectivos (Oracle e IBM). IX. DURACIÓN Y CRONOGRAMA El curso tendrá una duración de 16 horas dictadas de la siguiente manera: 6 horas semanales 4 horas 4 horas Todos los jueves de 5:00 a 9:00 p.m (hora Colombia) Todos sabados de 8:00 a.m a 12:00 m (hora Colombia) Valor Inversión: X. INVERSIÓN Pago local:$ IVA Pagos recibidos desde el exterior: USD 450 NOTAS Y ACLARACIONES: Para realizar la inscripción del curso, se deberá realizar el proceso de inscripción en la página o en el correo admin@uderiesgos.com. Posteriormente, se emitirá una factura que se

6 cancelará a la cuenta de ahorros de Bancolombia a nombre de UdeRiesgos SAS. para Giros internacionales usted deberá comunicar a su banco en el exterior, la siguiente información: o Nombre y número de cuenta del beneficiario en Colombia: Cuenta de ahorros de Bancolombia a nombre de UdeRiesgos SAS o Código Swift de Bancolombia: COLOCOBM (En caso de que le pidan 11 carácteres se le indica que agregue tres X es decir queda COLOCOBMXXX) o Teléfono: o Ciudad: Bogotá o País: Colombia Después de obtener el soporte de pago, UdeRiesgos asignará un usuario y contraseña que le permitirá acceder a nuestros servicios, y solamente se otorgará a los estudiantes que se encuentren al día con el pago. Inscritos antes del 17 de julio tendrán un descuento del 10 % * Grupos mayores a 2 personas de la misma entidad tendrán un descuento del 10 % * * Descuentos no acumulables La realización del curso dependerá del número de inscritos. En caso de que no se cumpla con un mínimo de personas inscritas, se realizará la devolución de los recursos.

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