MANTEN EL RIESGO BAJO CONTROL DESDE LA COMODIDAD DE TU OFICINA O CASA CURSO VIRTUAL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS - SIAR.

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1 MANTEN EL RIESGO BAJO CONTROL DESDE LA COMODIDAD DE TU OFICINA O CASA CURSO VIRTUAL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS - SIAR 48 horas Iniciamos el el 14 de septiembre de 2017

2 I. JUSTIFICACIÓN Una exigencia apremiante en el sistema financiero internacional es la óptima administración y control de los diferentes riesgos a los cuales se ven expuestos los participantes del mercado. Por ello en América Latina, las entidades del sector, han venido desarrollando un proceso de adaptación a los lineamientos consignados en Basilea I, II y III, que propenden de forma general por la identificación, medición, control y monitoreo de los diferentes riesgos así como del nexo y la comunicación que debe existir entre ellos. Estos lineamientos, orientan a las entidades hacia las sanas prácticas que permiten minimizar el impacto de los riesgos implícitos en las actividades del mercado financiero, y facilitan la implementación de procesos eficientes en materia de riesgos, basadas en metodologías de reconocido valor técnico, que buscan proteger a las entidades financiera de eventos desfavorables como deterioros de cartera, incumplimientos legales, fallas e inconsistencias en los procesos, carencia de recursos líquidos y pérdidas en sus portafolios de inversión, entre otros, que afecten los resultados de las entidades y su sostenibilidad en el tiempo. De esta manera, la administración de riesgos, ha favorecido el manejo de las entidades financieras y la toma de decisiones sobre las principales variables que deben gestionar: Cartera de créditos, actividades operacionales de la firma, portafolios de inversión. Administración del flujo de caja, documentación y funcionalidad en los procesos de la firma, entre otros. Cartera de Créditos: En materia de riesgo de crédito, las entidades propenden por la selección de los mejores clientes en relación con su perfil de riesgo y el apetito del mismo por parte de la entidad crediticia, el análisis de la concentración del portafolio de cartera, y el diseño de estrategias que permitan anticipar el comportamiento de pago futuro de los clientes, con el fin de minimizar las pérdidas ocasionadas por deterioro en la cartera. Estos elementos, y las implicaciones negativas que tiene un deterioro de la cartera e incumplimiento de los clientes, en términos del flujo de caja de la entidad y por ende en el riesgo de liquidez, así como las fallas en los procesos de crédito y análisis de crédito, que generan riesgo operacional, han convertido al riesgo de crédito en una herramienta fundamental en el direccionamiento estratégico de la entidad y la toma de decisiones, llevando

3 a que la estimación de la probabilidad de incumplimiento y de la pérdida esperada de cada uno de los clientes, se constituyan en pilares fundamentales para el análisis, evaluación y administración de riesgo de crédito. Actividades operacionales de la firma: Bajo la consideración de que el entorno de las entidades es cambiante, y que todas las organizaciones deben enfrentar eventos que afecten sus objetivos de negocio. La medición y evaluación del riesgo operativo se ha convertido en un tema prioritario, que está estrechamente vinculado con la integración de los principales subsistemas (personas, tecnología, procesos e infraestructura) y con la sana y correcta administración de los riesgos de liquidez, crédito y de mercado, partiendo de un proceso formal de documentación de procesos y de buenas prácticas para cada uno de los sistemas de riesgo, de forma tal que se pueda lograr la comprensión y el aprovechamiento de las oportunidades de negocio, a la vez que se disminuyen las pérdidas potenciales. En el mundo moderno, la gestión del riesgo se ha configurado como un sistema que utiliza métodos científicos para asumir riesgos con conocimiento, disminuyendo las posibilidades de fracaso al tomar decisiones sustentadas en datos; de esta manera, la gestión del riesgo operativo es una práctica que garantiza conocer las oportunidades para beneficio de la organización y las amenazas que pueden poner en peligro la gobernanza y la no consecución de sus objetivos, en términos de resultados financieros, gestión adecuada de los diferentes riesgos, y demás. Portafolios de Inversión: En materia de riesgo de mercado, la discusión gira en torno al concepto de incertidumbre, particularmente la que enfrentan los agentes frente al comportamiento futuro de los diferentes opciones de inversión, y que acompaña la evolución de los factores generadores de cambio en el precio de dichos activos: Tasas de interés, tipo de cambio, tiempo, volatilidad y curvas de valoración, entre otros. Todos ellos, se constituyen en elementos que afectan directamente la evolución de los portafolios de inversión que deben gestionar las entidades, así como el riesgo de liquidez de la entidad, vía flujo de caja, en aquellos casos donde se presenten pérdidas considerables en las estrategias de inversión desarrolladas, ó por movimientos inesperados en las variables del mercado, que impliquen un stop loss y la asunción de menor valor en el portafolio y por ende menores recursos disponibles. Por esta razón, la gestión y administración del riesgo de mercado cobra relevancia, con el fin de proveer a las entidades, los procesos y herramientas suficientes, que les permitan medir

4 adecuadamente las pérdidas potenciales derivadas de la incertidumbre inherente a los activos financieros, y que deriven en la optimización de la rentabilidad esperada, a través de herramientas como el valor en riesgo, la duración, la volatilidad, y las políticas y límites derivadas de ellas, que permiten a las áreas de gestión (front office), control (middle office) y cumplimiento (back office) desarrollar sus funciones, de forma tal que se favorezca la toma de decisiones frente a las estrategias de inversión a asumir, y se propenda por un control adecuado de los riesgos asumidos en la materia. Administración del flujo de caja: La reciente crisis económica que tuvo su auge en Estados Unidos (2008), le enseñó a los diferentes agentes del mercado, que en un mundo globalizado la carencia de recursos líquidos puede derivar fácilmente en la quiebra de entidades; de esta manera, la historia obligó a la regulación, a centrar sus esfuerzos en evitar situaciones donde las entidades no contaran con los recursos monetarios suficientes para cubrir las obligaciones de corto plazo, tanto contractuales como no contractuales, dando pie a la gestión y administración del riesgo de liquidez. Esta herramienta, permite a las entidades controlar de manera adecuada los eventos de ausencia de recursos líquidos que se pueden dar entre otros, por deterioro de la cartera e incumplimiento en el pago de los clientes (riesgo de crédito), pérdidas en las estrategias de inversión desarrolladas en la tesorería (riesgo de mercado) ó fallas en los procesos que ocasionen pérdidas monetarias (riesgo operacional); y facilita la toma de decisiones sobre el flujo de caja de una entidad, partiendo de herramientas estadísticas de medición y seguimiento, como el GAP de liquidez, Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), Volatilidad de la liquidez y calce de duraciones, entre otros, que favorecen la generación de políticas y lineamientos adecuados para el mejoramiento continúo de procesos, en favor de la gestión y administración del riesgo en mención. Así las cosas, los riesgos inherentes a las entidades financieras y particularmente las interrelaciones naturales en términos de generacíon de eventos de riesgos y mecanismos de mitigación que surgen entre ellos (riesgo de crédito, operacional, mercado y liquidez), requieren de la gestión integral de riesgos como mecanismos de control, seguimiento y minimización de las pérdidas potenciales a los que se expone cualquier entidad en la realización de sus actividades. Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: A través de

5 una adecuada gestión de este riesgo, la entidad se protege de ser un vehículo a través del cual recursos ilícitos entren como lícitos a la economía y al sistema. Para lograrlo, es preciso realizar una adecuada estimación (partiendo de una buena segmentación y de la definición de patrones de comportamiento de nuestros clientes), adicionalmente es preciso crear robustas metodologías de medición y una cultura transversal de administración de este riesgo al interior de la organización. II. PERFIL DEL PARTICIPANTE Personas interesadas en el control, medición, administración, y auditoria de riesgos, así como miembros de Juntas Directivas y profesionales en áreas financieras, de procesos, operaciones, recursos humanos, entes de control de entidades del sector financiero, solidario o real, que deseen profundizar y ampliar sus conocimientos en la implementación y gestión de los diferentes sistemas de administración de riesgos con base en metodologías cuantitativas de reconocido valor técnico y ajustadas a los estándares internacionales. III. OBJETIVO GENERAL Adquirir los conceptos claves y las herramientas estadísticas aplicadas, que permitan identificar, medir, controlar y auditar la gestión de riesgos. Desarrollar la habilidad para reconocer el sistema integrado de gestión de riesgos como un engranaje necesario para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Analizar los vínculos existentes entre los diferentes sistemas de riesgo y sus implicaciones. De la misma forma, se busca dar a conocer las metodologías cuantitativas aplicadas en la gestión de dichos riesgos, a través de la práctica y el desarrollo de talleres dirigidos en el aula virtual. IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Suministrar al participante los elementos necesarios para identificar y medir mediante métodos cuantitativos el riesgo de crédito, operacional, de liquidez, mercado y SARLAFT. Definir métodos de control, seguimiento y gestión en la administración de riesgos Suministrar técnicas y metodologías matemáticas, que permitan monitorear y optimizar el poder predictivo de los modelos en el tiempo.

6 Generar mecanismos que permitan encontrar errores en la gestión del riesgos Suministrar al participante los elementos necesarios para controlar y auditar los SARES (sistemas de administración de riesgos) Definir, métodos, controles, indicadores, límites de tolerancias para la gestión eficaz y eficiente de los SARES Estructurar un Modelo de Gestión efectivo para implementar el Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo SARLAFT, considerando las fases y los elementos que se deben instrumentar. V. CERTIFICACIÓN UDERIESGOS otorgará certificación virtual de participación en el curso con un equivalente de 48 horas a quienes hayan cumplido los siguientes requisitos: 1. Puntualidad en el registro y asistencia por lo menos al 80% de las horas programadas VI. PROGRAMA: CONTEXTUALIZACIÓN, GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, RETOS Y OPORTUNIDADES (4 horas) Dictado por: Sandra Mateus Suárez 1. RAZONABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO 2. TIPIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 3. INTERACCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SINERGIAS EN SU GESTIÓN

7 Dictado por : Sandra Mateus Suárez ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO (8 Horas) 1. CONTEXTO, POLÍTICAS Y PROCESOS 2. TALLER APLICADO DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS BASICOS APLICADOS A SARC (SCORING) Alcance, uso, construcción, interpretación de resultados, análisis, pruebas estadísticas de validación, información requerida, documentación, verificación implementación vs. Resultados. Formulación y validación de políticas 2.1 Score con árboles de probabilidad 2.2 Modelos de PDI Dictado por : Sandra Mateus Suárez ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL (8 Horas) 1. CONTEXTO Y NORMATIVIDAD RIESGO OPERATIVO 2. TALLER APLICADO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO SARO 2.1. Elementos de Riesgo operativo 2.2. Factores de Riesgo operativo Internos Externos 2.3. Identificación de Riesgos 2.4. Cuantificación de riesgos operacionales (impacto probabilidad) 2.5. Evaluación de riesgos (Riesgo Inherente -Riesgo Residual) 2.6. Análisis de Controles 2.7. Tratamiento del riesgo 2.8. Monitoreo 2.9. Perdidas Bases de Datos Contabilización de Eventos de Riesgos"

8 2.12. Buenas prácticas de Riesgo operativo - Principios 3. TALLER APLICADO MAPA DE RIESGOS Dictado por: Andrey González I. RIESGO DE LIQUIDEZ GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ Y RIESGO DE MERCADO (20 Horas) 1. INTRODUCCIÓN AL RIESGO DE LIQUIDEZ Y NORMATIVIDAD 1.1 Qué es riesgo de liquidez? 1.2 Cuales factores inciden en el riesgo de liquidez? 1.3 Basilea y el Riesgo de Liquidez 1.4 Principios normativos 1.5 Etapas de la administración de riesgo de liquidez 1.6 Elementos del SARL 1.7 Relevancia de los modelo estadísticos en la gestión del riesgo de liquidez 2. TALLER APLICADO VARIABLES RELEVANTES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 2.1 Distribuciones de probabilidad asociadas al riesgo de liquidez 2.2 Concepto de volatilidad aplicado a riesgo de liquidez 2.3 Vencimientos Contractuales y No contractuales 2.4 Duración de posiciones de balance y estructura de calces futuros 2.5 GAP de liquidez 2.6 Activos Líquidos Netos 2.7 Tratamientos de Activos y Pasivos en función del riesgo de liquidez 3. MODELOS ESTADÍSTICOS PARA FLUJOS NO CONTRACTUALES 3.1 Aplicación Volatilidad EWMA 3.2 Aplicación del LAR para flujos no contractuales 3.3 Estimación generada y utilidad 3.4 Provisión de liquidez en función del LAR

9 4. MODELOS DE RIESGO DE LIQUIDEZ 4.1 Brechas de liquidez para flujos contractuales 4.2 VaR ajustado por liquidez para títulos valores 4.3 Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) 4.4 Estimación del Tiempo que brindan los ALN 4.5 Backtesting II. RIESGO DE MERCADO 1. RIESGO DE MERCADO Y NORMATIVIDAD 1.1 Qué es riesgo de mercado? 1.2 Cuáles factores inciden en el riesgo de mercado? 1.3 Basilea y el Riesgo de Mercado 1.4 Normatividad ente regulador 1.5 Valoración de Activos y su relevancia en la administración del Riesgo de Mercado 1.6 Relevancia de los modelo estadísticos en la gestión del riesgo de mercado 1.7 Duración de Macaulay en renta fija 1.8 Duración Modificada y su utilidad 1.9 Principio de convexidad como factor de ajuste en el riesgo de mercado 1.10 Matriz de correlaciones frente a la diversificación de activos 1.11 Concepto de valor en Riesgo (VaR) y utilidades PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (8 horas) Dictado por: Esteban Tobón 1. NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA\FT 1.1. Normatividad Internacional sobre LA\FT 1.2. Normatividad Colombiana (SARLAFT) 1.3. Perspectivas sobre la administración del riesgo LD\FT

10 2. METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 3.1 Planeación del trabajo del oficial de cumplimiento 3.2 Evaluar el riesgo del lavado de activos 3.3 Generación de señales de alerta y mecanismos de monitoreo y control 3.4 Seguimiento a la implementación de procedimientos específicos de prevención del lavado de activos 3.5 Formulación y aplicación de programas de revisión y análisis 3.6 Conformación de la evidencia documental de las revisiones y análisis efectuados 3.7 Formulación de conclusiones y recomendaciones 3. ASPECTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA SEGMENTACIÓN. SANDRA LILIANA MATEUS SUAREZ VII. EQUIPO DOCENTE Máster en Banca y Finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, Posgrado de especialización Estadística y Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Experiencia por más de doce años en la implementación, evaluación y calibración de sistemas de administración de riesgos de crédito, operacional, mercado y liquidez. Experiencia en la construcción de modelos econométricos basados en metodologías estadísticas para la medición, gestión y monitoreo, diseño e implementación de mejores prácticas y formulación de políticas acorde al perfil de riesgo de las entidades. Actualmente se desempeña consultora externa de entidades del sector real, financiero y solidario. Ha laborado con entidades como Banco Popular, Icetex y Financiera Juriscoop. Ha capacitado en temas relacionados con la cuantificación de riesgos funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia. Es conferencista internacional y se desempeña como docente de posgrado hace más de siete años en Colombia y en países como Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.

11 ANDREY GONZÁLEZ Candidato a CFA Nivel II Aprobado, Especialista en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Matemática Aplicada de la Universidad Sergio Arboleda y Economista de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Experiencia en gestión de riesgos financieros, administración de portafolios de inversión, valoración de activos y en el diseño de modelos econométricos especialmente en Riesgo de Mercado y Riesgo de Liquidez, logrando la implementación de los respectivos sistemas de administración de riesgos SARM y SARL en importantes entidades financieras vigiladas, conforme a la normatividad vigente y a las directrices de Basilea. Ha gestionado la construcción, validación y seguimiento de modelos estadísticos de riesgo de liquidez que han recibido la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia, así como herramientas de gestión para portafolios de inversión para la optimización del Asset Allocation en función de modelos de optimización volatilidad, metodologías de valoración de derivados financieros OTC (Over The Counter) y estrategias de arbitraje estadístico entre el mercado de derivados y el mercado spot. Experiencia en el diseño de políticas y límites en materia de Riesgo de Mercado y Riesgo de Liquidez, desarrollo de modelos estadísticos, así como en la investigación y análisis de los mercados financieros, y la gestión de portafolios de inversión como Trader de renta variable, renta fija y de derivados. Cuenta con experiencia docente en riesgo de mercado, riesgo de liquidez, modelamiento estadístico, análisis económico y estructuración de portafolios de inversión. ESTEBAN TOBON TIRADO Contador Público titulado de la Universidad de Medellín, con especialización en Economía de la Universidad de los Andes, Especialista Anti-Lavado de Dinero Certificado por la Association Of Certified Anti-Money Laundering Specialists ACAMS en Miami Florida y Auditor Interno de calidad, con más de 15 años de experiencia en el sector bursátil, principalmente en las áreas de prevención de lavado de activos, tesorería, contabilidad, manejo contable y administrativo de la cuenta propia y de la administración de portafolios de terceros, manejo administrativo. Fungió por muchos años como Oficial de Cumplimiento del sector Bursátil, sociedades administradoras de inversión y fondos de capital privado. Presidente del comité de

12 oficiales de cumplimiento del sector bursátil por dos años consecutivos, expositor para las Naciones Unidas en conferencias de temas contra la Droga y el Delito UNODC. Actualmente se desempeña consultor Independiente para algunas compañías. VIII. RECURSOS Para el desarrollo de las sesiones virtuales se requiere que cada participante cuente con un laptop con acceso a internet, a Microsoft Office y a SPSS en el módulo de riesgo de crédito. Si se necesitara algún programa adicional, se informará a los participantes via correo electrónico. XI. DURACIÓN Y CRONOGRAMA El curso tendrá una duración de 48 horas impartidas de la siguiente manera: 6 horas semanales 2 horas 4 horas Todos los jueves de 6:00 a 8:00 p.m (hora Colombia) Sábados de 8:00 a.m a 12:00 m (hora Colombia)

13 IX. INVERSIÓN Valor Inversión: Pago local:$ IVA Pagos recibidos desde el exterior: USD 450 NOTAS Y ACLARACIONES: Para realizar la inscripción del curso, se deberá realizar el proceso de inscripción en la página y enviar una orden de compra al correo admin@uderiesgos.com. Posteriormente, se emitirá una factura de Uderiesgos para pagar en la cuenta de ahorros No de Bancolombia a nombre de UdeRiesgos SAS en Colombia. Para Giros internacionales usted deberá comunicar a su banco en el exterior, la siguiente información: o Nombre y número de cuenta del beneficiario en Colombia: Cuenta de ahorros de Bancolombia a nombre de UdeRiesgos SAS o Código Swift de Bancolombia: COLOCOBM (En caso de que le pidan 11 caracteres se le indica que agregue tres X es decir queda COLOCOBMXXX) o Teléfono: o Ciudad: Bogotá o País: Colombia Después de obtener el soporte de pago, UdeRiesgos asignará un usuario y contraseña que le permitirá acceder a nuestros servicios, y solamente se otorgará a los estudiantes que hayan realizado el pago en su totalidad. Las personas inscritas antes del 31 de Agosto tendrán un descuento del 15% en el valor a pagar. La realización del curso está sujeta al número mínimo de inscritos. En caso de no tenerlos, se realizará devolución del dinero en los siguientes 15 días a la fecha de inicio del curso.

14 Contáctenos Teléfonos: Correo electrónico