MODELOS ECONOMETRICOS APLICADOS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

Transcripción

1 Presentan el SEMINARIO TALLER APLICADO: MODELOS ECONOMETRICOS APLICADOS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO Capacitadora: SANDRA LILIANA MATEUS MODULO 1: GYE: 11 y 12 de Agosto, QUITO: 13 y 14 de Agosto del 2014 MODULO 2: GYE: 22 y 23 de Septiembre, QUITO: 24 y 25 de Septiembre 2014 MODULO 3: GYE 20 y 21 de Octubre, QUITO: 22 y 23 de Octubre 2014 capacitaciones@ucacnor.org Página 1

2 MODELOS ECONOMETRICOS APLICADOS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO JUSTIFICACIÓN Una exigencia apremiante en el sistema financiero internacional es la óptima administración y control del riesgo en de crédito las entidades que hacen parte del mismo. Por ello en América Latina con apoyo de las entidades de supervisión en los diferentes países se han venido adoptando los lineamientos de Basilea I, II y III, los cuales propenden de forma general por la identificación, control y monitoreo de riesgos, con lo cual no solo se promueve una sana práctica para minimizar el impacto de un potencial riesgo sistémico que pueda desembocar en crisis económicas comprometiendo la viabilidad de algunas economías, sino también promoviendo la implementación de mejores prácticas basadas en metodologías de reconocido valor técnico, que protejan a la entidad financiera de eventuales deterioros de cartera que afecten su desempeño y crecimiento. A través de la reglamentación basada en estos lineamientos, se ha propiciado el análisis, evaluación y una cultura de administración del riesgo de crédito, lo cual se dispone como una herramienta útil en la toma de decisiones, tanto en lo referente a la concentración del portafolio como en la selección de los mejores clientes en relación con su perfil de riesgo y el apetito del mismo por parte de la entidad crediticia, además fomenta el diseño de estrategias anticipando el comportamiento de pago futuro de los clientes con el fin de minimizar las pérdidas ocasionadas por deterioro en la cartera. En este contexto, la estimación de la probabilidad de incumplimiento y de la pérdida debido al incumplimiento de cada uno de los clientes, se constituyen en pilares fundamentales para el análisis, evaluación y administración de riesgo de crédito. capacitaciones@ucacnor.org Página 2

3 A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO: Personas interesadas en laborar en entidades que desarrollen actividad crediticia ya sea del sector financiero, real o en entes de control del sistema financiero; en temas relacionados con construcción y seguimiento de modelos y metodologías de cuantificación de riesgo de crédito. Personas interesadas en auditoría de riesgos. OBJETIVO GENERAL: Adquirir los conceptos claves y las herramientas econométricas básicas, intermedias y avanzadas para identificar, evaluar y gestionar el riesgo de crédito a través de la práctica y el desarrollo de talleres supervisados en el aula. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Suministrar al participante los elementos necesarios para identificar y cuantificar el riesgo de crédito. Identificar errores frecuentes en la administración de riesgo de crédito Suministrar herramientas econométricas de diferentes niveles de complejidad, que permitan la cuantificación del riesgo de crédito en el otorgamiento de crédito(construcción de modelos de rating y scoring), así como en la etapa de calificación de cartera y estimación de provisiones acorde a las fases del ciclo de la cartera de créditos Suministrar técnicas para monitorear que los modelos no pierdan su poder predictivo en el tiempo. METODOLOGÍA: Este seminario taller modular tiene una duración total de 48 horas, repartidas en tres módulos, cada uno de 16 horas. El participante podrá tomar la decisión de tomar los tres módulos o aquel específico que sea de su interés. Las clases se realizan bajo la metodología Aprender haciendo, a través de la cual el participante con bases reales abordará por sí mismo la problemática e implementará las metodologías y análisis con direccionamiento del tutor. capacitaciones@ucacnor.org Página 3

4 TEMARIO MODULO I MODELOS ECONOMÉTRICOS BÁSICOS APLICADOS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO (16 horas) 1. ESTADÍSTICA BÁSICA APLICADA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO (4 horas) 1.1Estadística descriptiva medidas de tendencia central y medidas de dispersión frecuencias, histograma Taller aplicado 1.2 Inferencia estadística: Intervalos de confianza, pruebas de hipótesis Taller aplicado 1.3 Evaluación, propuesta y ajuste de políticas de crédito y riesgo de crédito a través de inferencia estadística 2. INTRODUCCIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO (2 horas) 2.1. Qué es riesgo de crédito? 2.2. Cuáles factores inciden en el riesgo de crédito? 2.3. Elementos requeridos para la administración del riesgo de crédito 2.4. Cómo se pueden identificar y cuantificar los factores de riesgo de crédito? 2.5. Cómo se puede hacer seguimiento a la cartera, evitar y controlar el deterioro de la misma? 2.6. Cuáles indicadores son útiles para realizar análisis de colocaciones, de calidad y evolución de la cartera de créditos? 2.7. Etapas de la administración de riesgo de crédito 2.8. Elementos mínimos con los que debe contar un Sistema de Administración de Riesgo de Crédito: 2.9. Estructura organizacional Normatividad y estándares internacionales 3. MÉTODOS ESTADÍSTICOS BASICOS APLICADOS A SARC (10 horas) 3.1. Matrices de transición 3.2. Modelos de regresión lineal capacitaciones@ucacnor.org Página 4

5 Univariados Multivariados Con variables continuas Con variables categóricas MODULO II MODELOS ECONOMÉTRICOS AVANZADOS APLICADOS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO (MODELOS DE SCORING RATING) (16 horas) 4. MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A SARC (16 horas) 4.1. Árboles de probabilidad 4.2. Análisis discriminante 4.3. Regresión logística MODULO III MODELOS PARA MODELOS DE ESTIMACIÓN DE LOSS GIVEN DEFAULT COSECHAS Y TÉCNICAS PARA MONITOREO Y CALIBRACIÓN DE MODELOS (16 HORAS) 5. MODELO DE RECUPERACIÓN DE GARANTÍAS (6 HORAS) 3.1 Distribución de Probabilidad 3.2 Clasificación de garantías 3.3 Estimación de la tasa de recuperación 4 ANÁLISIS DE COSECHAS (6 horas) 4.1 Definiciones y aspectos generales 4.2 Utilidad 4.3 Evaluación y análisis de cosechas de la cartera al corte 4.4 Análisis de cosechas con información histórica 4.5 Información requerida 4.6 Construcción e interpretación de indicadores de cartera 4.7 Construcción del modelo de análisis 4.8 Análisis cualitativo capacitaciones@ucacnor.org Página 5

6 4.9 Análisis cuantitativo 4.10 Análisis gráfico 4.11 Construcción y análisis de funciones de distribución de los indicadores de cartera 4.12 Identificación e interpretación de causas de deterioro mejoras en el comportamiento histórico de las cosechas a la luz del modelo Cómo mejorar los procesos y prácticas vigentes de originación, administración y recaudo de la cartera de créditos fundamentado en los resultados del análisis del modelo? 4.14 Cómo proponer límites y políticas con base en los resultados del modelo y de las funciones de distribución de los indicadores de cartera? 4.15 Evaluación de la suficiencia en la base de datos y validez de los procesos y las pruebas en la elaboración del modelo. 6. SEGUIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE MODELOS DE PÉRDIDA ESPERADA (4 horas) 6.1. Construcción y aplicación de pruebas de Back Testing 6.2. Interpretación de pruebas de back testing 6.3. Calibración de modelos. Para el desarrollo de las clases cada participante debe contar con un laptop que con internet, audio, Excel y preferiblemente el software: Crystall ball y SPSS, para lo cual puede adquirir las Licencias Demo en las páginas de los proveedores respectivos (Oracle e IBM). capacitaciones@ucacnor.org Página 6

7 CURRICULUM DE LA FACILITADORA: SANDRA LILIANA MATEUS SUAREZ PERFIL: Experiencia en gestión de Riesgos Financieros, en el diseño y aplicación de modelos econométricos para su cuantificación y monitoreo. En estas áreas he liderado y participado en la implementación de los respectivos sistemas de administración SARC Y SARO, conforme a la normatividad vigente. He participado en la construcción, validación y seguimiento de modelos econométricos para gestión y toma de decisiones en las etapas de otorgamiento de crédito (scoring y rating), seguimiento y calificación de cartera en las cuatro modalidades de crédito. A desarrollado metodologías y modelos econométricos para la definición y propuesta de estrategias de identificación de mercado objetivo, colocación, seguimiento y recaudo de cartera; también en la formulación de políticas de crédito y evaluación de su efectividad. Cuento con experiencia docente nacional e internacional como catedrática universitaria en pregrado y posgrado en gestión del Riesgo de Crédito, Riesgo Operativo, modelamiento estadístico y economía. ESTUDIOS FORMALES INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES Master en Banca y Finanzas Adscrito a la Universidad Complutense (2006) De Madrid UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Especialización en Estadística (2003). UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Economista (1999). EXPERIENCIA LABORAL: FINUNION S.A.S (Actual) CARGO: Consultor Externo, responsable del desarrollo el contrato denominado: Propuesta de acompañamiento, plan de expansión, optimización de políticas, procesos y procedimientos, en la originación de créditos de vehículos de transporte público taxis. capacitaciones@ucacnor.org Página 7

8 UDERIESGOS S.A.S (Actual) CARGO: Docente Titular. FUNCIONES: Docente Titular de programas presenciales y virtuales de Gestión del Riesgo Operacional, Riesgo de Crédito, Estadística, Econometría Aplicada a la Gestión de Riesgos y Normatividad en Gestión de Riesgos. INTERBOLSA S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN CARGO: Directora de Riesgos. BANCO POPULAR CARGO: Consultora Externa Docente de programas nacionales e internacionales en temas relacionados con: Estadística, Gestión de riesgo de crédito y operativo, aplicación de modelos estadísticos y econométricos a la gestión del riesgo de crédito en las siguientes entidades: BANCO CAJA SOCIAL (Diciembre 2012 Febrero 2013) AMERICAN BUSINESS SCHOOL SAN SALVADOR EL SALVADOR (Julio de 2011 Actual) AMS CONSULTING LIMA - PERÚ INCOLDA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA (Julio de 2010 Actual) CESA (Agosto de 2012 Actual) (Septiembre de Actual) BANCO COOMEVA (Diciembre de 2011) UNIVERSIDAD SAN MARTÍN (Septiembre 2010 Octubre de 2010) PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (Julio 2010 Agosto 2011) capacitaciones@ucacnor.org Página 8

9 I N F O R M E S Y R E S E R V A C I O N E S : Coordinadora de la Unidad de Capacitaciones capacitaciones@ucacnor.org Olmedo 1-23 y Villamar Ibarra - Ecuador INVERSION: POR MODULO $ 600,00 DOS MODULOS: $ 1.150,00 TODO EL PROGRAMA: $ 1.700,00 Valores más IVA HORARIO: De 09:00 a 17:00 horas. INCLUYE: Certificado Cd con la Presentación Material de Estudio Almuerzo y Breacks Foto Grupal capacitaciones@ucacnor.org Página 9