OPTCORP CONSULTORES EN OPTIMIZACIÓN ENTRENAMIENTO EN GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS EN EL SECTOR FINANCIERO BOLIVIANO CON CRYSTAL BALL

Transcripción

1 CONSULTORES EN OPTIMIZACIÓN ENTRENAMIENTO EN GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS EN EL SECTOR FINANCIERO BOLIVIANO CON CRYSTAL BALL BOLIVIA 2010

2 INTRODUCCIÓN Este entrenamiento está especialmente designado para aquellos ejecutivos y profesionales que quieran mejorar la toma de decisiones a través de la elaboración de modelos econométricos, y estadísticos que permitan planificar, simular, cuantificar, optimizar, predecir y controlar el riesgo en sus operaciones financieras. Al finalizar el entrenamiento el participante estará en condiciones de: Conocer y aplicar la estadística de riesgo y sus métricas. Convertir modelos determinísticos en modelos dinámicos de simulación. Conocer y aplicar el proceso básico de análisis de riesgo a modelos. Encontrar perfiles de riesgos de los pronósticos u objetivos estratégicos requeridos empleando simulación Monte Carlo y sus herramientas. Determinar y cuantificar la distribución de pérdidas esperadas, provisión requerida, %Var, %CVar y el Capital Económico de los Riesgos Financieros (CER) de forma individual y colectiva. Hacer uso eficiente de las Herramientas: Bootstrap, Batch Fit, Scenarios, Data Analysis, Correlation Matrix, Simulación 2D, Tornado y Decision Table. Pronosticar Variables Financieras empleando Simulación y CB Predictor. Calcular los niveles de volatilidad y sus perfiles de riesgo. Configurar modelos de optimización Estocástica con CB OptQuest. Optimizar variables de control. Encontrar Frontera Eficiente y realizar trueques de Rentabilidad y Riesgo. Para conseguirlo, trabajarán sobre sus habilidades aplicando los contenidos esenciales a casos especialmente formulados para evaluar, medir y cuantificar el riesgo asociado a las operaciones financieras. Esperamos que esta propuesta responda a las necesidades de nuestros clientes, caso contrario, estamos abiertos a adaptarla para que se ajuste al máximo a vuestras expectativas. Oscar Serrate Cortez, Ph.D. REPRESENTANTE LEGAL OPTCORP S.R.L.

3 PLAN GENERAL PERFIL DE LOS PARTICIPANTES El entrenamiento está dirigido a Ejecutivos y Profesionales que se desempeñan en el área de planificación, finanzas, inversiones, supervisión, créditos y activos de riesgo. Esto se aplica tanto en empresas del sector financiero como en empresas donde es crítico conocer y desarrollar estrategias de riesgo para darle tratamiento y así mejorar la toma de decisiones a través de una comprensión cabal del riesgo inherente a cada acción. Asimismo lograr tener un nivel de capital económico a riesgo (CER) idóneo. OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO Entrenar al personal involucrado en la elaboración y análisis de modelos de simulación, predicción y optimización de: Riesgos financieros (Operativo, Mercado, Crédito); Evaluación Crediticia; Pronósticos; Variables Financieras y Optimización de Portafolios de Inversiones. CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN TEMAS INTRODUCTORIOS I. INTRODUCCION A LA TEORÍA DE LA ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS II. LA ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS BAJO EL CONTEXTO DE BASILEA II ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS EN EL SECTOR FINANCIERO BOLIVIANO CON CRYSTAL BALL Módulo I. GERENCIA DEL RIESGO DE CREDITO (2 DÍAS) I. Definición II. Identificación del Riesgo de Crédito a. Modelos de Puntajes Técnicos o Scoring b. Diferentes Tipos de Modelos de Scoring i. Modelo Lineal ii. Regresión Logística iii. Análisis Discriminante iv. Árboles de Decisión v. Redes Neuronales y Algoritmos Genéticos

4 III. Análisis y Selección de Variables a. Tipos de Variables Utilizadas en Modelos de Scoring i. Variables de Modelos de Scoring para Personas ii. Variables de Modelos de Scoring para Empresas b. Diferencias entre Modelos de Scoring para consumo, micro créditos y PYMES c. Diferentes Tipos de Scoring: Aprobación y Gestión. d. Variables de Entrada en los Diferentes Tipos de Scoring e. Otros Modelos i. Modelo de Predicción de Incumplimiento en Base a Opciones ii. Utilidad de los Modelos para el Área Comercial IV. Medición del Riesgo de Crédito a. Método Estándar b. Método Basado en Calificaciones Internas (IRB) i. Componentes del Riesgo ii. Cálculo de Pérdidas por Riesgo de Crédito Bajo Enfoque (IRB) c. Asignación de Calificaciones con Base en Modelos internos d. Cálculo de Indicadores de Rentabilidad Ajustada por Riesgo i. Rentabilidad Ajustada por Riesgo sobre capital RAROC ii. Valor Económico Añadido VEA iii. Concentración e. Rentabilidad Ajustada por Riesgo Bajo Distintos Escenarios f. Control del Riesgo de Crédito g. Monitoreo del Riesgo de Crédito i. Seguimiento de Recomendaciones ii. Revisión de excepciones a los Límites Establecidos h. Divulgación del Riesgo de Crédito V. Modelación y simulación del Riesgo de Crédito con Crystal Ball Módulo II. GERENCIA DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ (2 DIAS) I. Definiciones Propias de la Gestión de Riesgo de Mercado II. Identificación del Riesgo de Tasa de Interés III. Identificación del Riesgo de Tipo de Cambio IV. Medición de los Riesgos de Mercado a. Medición del Riesgo de Tasa de Interés i. Metodologías de Medición del Riesgo de Tasa de Interés ii. Efecto en el Margen Financiero Anual y Riesgo de Re precio iii. Efecto en el Valor Económico del patrimonio: Duración y Riesgo del Valor patrimonial iv. Medidas Alternativas de Medición a Través del Cálculo del GAP b. Medición del Riesgo del Tipo de Cambio i. Variación Máxima Probable ii. Valor en Riesgo (VAR)

5 V. Control del Riesgo de Tasa de Interés y Tipo de Cambio a. Cumplimiento de Límites b. Sistema de Control Interno VI. Mitigación del Riesgo de Tasas de Interés y de Tipo de Cambio a. Plan de Contingencia VII. Monitoreo de los Riesgos de Tasa de Interés y de Tipo de Cambio VIII. Divulgación de los Riesgos de Tasa de Interés y de Tipo de Cambio IX. Definiciones Propias de la Gestión de Riesgo de Mercado X. Identificación del Riesgo de Liquidez XI. Medición de los Riesgos de Liquidez a. Posición Estática Estructural de Liquidez b. Análisis de Brechas de Liquidez c. El Valor en Riesgo (VAR) de Liquidez Forma Paramétrica d. El Valor en Riesgo (VAR) Forma No Paramétrica XII. Control de Riesgo de Liquidez a. Cumplimiento de Límites b. Sistema de Control Interno XIII. Mitigación del Riesgo de Liquidez XIV. Plan de Contingencia XV. Monitoreo del Riesgo de Liquidez XVI. Divulgación del Riesgo de Liquidez XVII. Modelación y Simulación del Riesgo de Mercado y Liquidez con Crystal Ball Módulo III. GERENCIA DE RIESGO OPERATIVO (1 DIA) I. Definiciones II. Identificación del Riesgo Operativo a. Primera Evaluación: Encuestas b. Mapeo de Riesgos III. Medición del Riesgo Operativo a. Método del Indicador Básico (MIB) b. Método Estándar (ME) c. Método Estándar Alternativo (MEA) d. Método de Medición Avanzado (AMA) e. Metodologías Cualitativas f. Metodologías Cuantitativas IV. Control del Riesgo Operativo a. Control de Procesos b. Indicadores de Cumplimiento c. Seguimiento a Encuestas de Autoevaluación V. Mitigantes del riesgo Operativo a. Plan de Continuidad y Contingencia b. Capacitación c. Terciarización d. Seguros VI. Monitoreo del Riesgo Operativo a. Generación y Evaluación de Reportes de Exposición b. Establecimiento de Indicadores Metas c. Costos de Pérdida d. Seguimiento de Recomendaciones a las Áreas Operativas y de Negocio VII. Modelación y Simulación del Riesgo operativo con Crystal Ball

6 METODOLOGÍA DEL PROGRAMA El Programa se desarrolla en base a una metodología participativa. Se prioriza la dinámica de taller, enfocada esencialmente en el entrenamiento de habilidades desde una perspectiva sumamente lúdica, que lleva a la práctica los conceptos aprendidos. - Discusión interactiva de casos reales sobre la temática, propiciando la toma de decisiones de los participantes. - Desarrollo de Trabajos en Equipo de alto rendimiento, minimizando la incidencia del Ejecutivo individualista. - Participación activa en clase, enriqueciendo el proceso de aprendizaje, con las experiencias propias de los participantes. DURACIÓN Y CALENDARIO La duración de la Especialización es de 40 horas, desarrollado bajo el programa In House, es decir, una semana de ocho horas por día. La institución puede optar si gusta por algunos de los módulos que se ofertan anteriormente, o también si están interesados en dos de ellos se les puede realizar una propuesta más ajustadas a sus necesidades. Respecto a la programación de las fechas, se recomienda a las instituciones financieras confirmar con una semana de anticipación para programar la agenda del instructor y planificar con tiempo aspectos logísticos.

7 Certificados Se entregará certificados avalados por Oracle Corporation de: Certificado de Especialización en Gerencia Integral de Riesgos en el Sector Financiero Boliviano con Crystal Ball, a aquellas personas que logren culminar con la totalidad del programa y tengan una calificación superior a 75 puntos. Certificado de Aprobación, a aquellas personas que culminen uno de los módulos y logren tener un puntaje superior de 75 puntos. Certificado de Participación a aquellas personas que hayan participado del entrenamiento y no logren obtener el mínimo puntaje requerido. Material Entregado Cada capacitación recibe un tratamiento de excelencia. Los participantes reciben un material de gran valor especialmente diseñado que luego es fuente de permanente consulta. Además, se entregará un material en formato magnético con todos los casos aplicados en el entrenamiento. Nuestros estrictos estándares de calidad La satisfacción de nuestros clientes es prioritaria para OPTCORP. Nuestra empresa se rige por estándares estrictos en cada uno de los aspectos clave del proceso formativo: entrenamiento constante de nuestro personal, selección rigurosa de profesores, detección profunda de necesidades, diseño de programas a medida, acompañamiento previo y posterior de la formación. Inversión La inversión a realizar será determinada en base al alcance y requerimientos específicos del cliente.

8 PROFESOR DEL PROGRAMA Luis Francisco Zaldívar OPTCORP Graduado de Licenciatura en Administración de Empresas con concentración en Gerencia Industrial de la Universidad de Tennessee en Knoxville, Tennessee, USA. Posee grado de Maestría en Ciencias Económicas con especialización en Finanzas y Estadística Aplicada de North Carolina State University de Raleigh, North Carolina, USA. Entrenado y Certificado a nivel Internacional en Oracle en Denver, USA, en Introducción y Crystal Ball Avanzado, Opciones Reales y Seis Sigma. Es profesor de Simulación Monte Carlo, Procesos Estocásticos, Optimización Estocástica y Opciones Reales en los programas de Maestría de Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Centroamericana (UCA) y Universidad de El Salvador (UN). También, es Profesor para programas ejecutivos de Simulación y Finanzas de la Fundación Fepade de El Salvador. Ha dirigido Bancos Comerciales por 9 años y Empresas de Exportación por 13 años en El Salvador, Centro América. Posee una Empresa Consultora en Finanzas y Análisis de Riesgo y es representante de Oracle Crystal Ball Global Unit, Inc. para Guatemala, El Salvador y Honduras. Ha participado como expositor en Conferencia de Usuarios de Crystal Ball.