INVITAN AL: SEMINARIO DE AGREGACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Transcripción

1 INVITAN AL: SEMINARIO DE AGREGACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS A REALIZARSE 03,04 Y 05 DE OCTUBRE 2013

2 Objetivo: Comprender y aplicar distintas metodologías y enfoques de medición y agregación de los riesgos que enfrentan las instituciones financieras, mediante análisis de su nivel de exposición por tipo de riesgo, líneas de negocio y portafolios. Para ello, se ponen en práctica diversas técnicas estadísticas y financieras para determinar el capital económico de la compañía y su impacto en la medición del desempeño ajustado por riesgo. Perfil del participante: Profesionistas de áreas relacionadas a Administración de Riesgos, auditoría, supervisores, contralores financieros, consultores, asesores y demás interesados en el tema. Metodologia: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Requisitos: Traer computadora portátil a las sesiones. Requiere participantes comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora. Conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, probabilidad y estadística. Manejo ágil de Windows, Excel y navegación en Internet. Experiencia mínima de un año y conocimientos de sistema bancario.

3 Temario de Agregación de Riesgos Contexto general del riesgo o Qué es el riesgo o Los distintos tipos de riesgo, su clasificación y taxonomía o La volatilidad y el efecto de la globalización o Desastres corporativos: algunos ejemplos o Importancia de la administración de riesgos, su historia y marco de acción Administración del capital y marcos regulatorios en materia de riesgos o Importancia de la gestión del capital o Tipos de capital: contable, regulatorio y económico o Instituciones financieras: Bancos, Aseguradoras y Operadoras de fondos o Acuerdos de Basilea: evolución, objetivos y pilares o Directivas de Solvencia: evolución, objetivos y pilares Herramientas básicas preliminares para la medición del riesgo o Distribuciones de probabilidad y cuantiles o Análisis de portafolios en media-varianza y la frontera eficiente o El modelo CAPM o Valuación de instrumentos financieros: bonos, forwards/futuros, opciones o Uso de medidas de sensibilidad: betas, duración, griegas Metodologías estándar de medición por tipo de riesgo o Conceptos básicos: Factores de riesgo, distribuciones de pérdida y mapeo de factores de riesgo o Medidas de riesgo coherentes, Valor en Riesgo (VaR) y Déficit Esperado (ES) o Descomposición del VaR: marginal, incremental y por componentes o Riesgo de mercado: Modelos de varianza-covarianza (Paramétricos), simulación histórica y simulación Monte Carlo o Riesgo de crédito: Modelos estructurales y de forma reducida o Riesgo operacional: Métodos elementales y de medición avanzada (AMA) Agregación de riesgos y articulación del apetito de riesgo o Apetito de riesgo y tolerancia de riesgo o Articulación del proceso de apetito de riesgo o Ejemplos de umbrales y posturas de apetito de riesgo o Capital Económico: importancia para las instituciones, elección del horizonte, nivel de confianza y métricas de riesgo

4 o Enfoques generales de agregación o Uso de correlaciones y otras técnicas avanzadas o Metodologías de agregación por tipo de riesgo y portafolio o Medición del desempeño ajustado por riesgo Profesor: Dr. Adán Díaz Hernández Licenciaturas en Actuaría y Matemáticas Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Maestría en Ciencias Financieras Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Maestría en Ciencias Matemáticas UNAM Maestría en Ciencias y Tecnologías de la Información Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Doctorado en Ciencias Financieras ITESM Estancia de investigación posdoctoral Universidad de Essex, Reino Unido Se ha desempeñado como subdirector de capital económico en HSBC y como Director de Riesgos en Banco Fácil, S.A. En el ámbito académico ha sido profesor-investigador por el ITESM y actualmente se desempeña como profesor-investigador en la Universidad Anáhuac México-Norte. Entre sus áreas de especialidad e investigación se encuentran: capital económico, agregación de riesgos, apetito al riesgo; modelos de calificación crediticia y técnicas de reconocimiento de patrones; finanzas cuantitativas y valuación de instrumentos financieros derivados; cópulas, dependencia y valores extremos; métodos no paramétricos y series de tiempo multivariadas. Duración total: 24 horas Fechas: 03,04 y 05 de octubre del 2013 Horario: 8:30 am a 5:30pm Lugar: Por confirmar

5 Inversión: $1090 USD *Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*. Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los tres días de seminario. Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo. Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 27 de setiembre del 2013 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.