OBJETIVO QUIÉN DEBE ASISTIR?:

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2 OBJETIVO Este seminario abordará el marco de gestión y monitoreo del riesgo de liquidez. Se hará especial hincapié en los requisitos reglamentarios de Basilea para calcular y determinar la razón de cobertura de liquidez (LCR) y la razón de fondeo estable neto (NSFR), pero también la reciente normativa para los Bancos en Panamá en la materia, y los principios de Basilea sobre gestión del riesgo de liquidez. Se abordará una visión general de las diferentes técnicas para la medición del riesgo de liquidez, incluyendo el modelo de gap de liquidez. El seminario se complementará con casos de estudio y ejercicios prácticos, que ayudarán a los estudiantes a aplicar las habilidades proporcionadas por el curso. QUIÉN DEBE ASISTIR?: Ejecutivos de mandos medios y altos del mercado: Tesorería, Administración de riesgos, planeación financiera y estratégica, Oficina del programa de Basilea III, Normativa, Cumplimiento, Tecnología, Operaciones. PRERREQUISITOS Y REQUISITOS MÍNIMOS Conocimientos básicos sobre banca y finanzas. Ordenador portátil y excel son obligatorios para completar ejercicios prácticos.

3 ABRAHAM M. IZQUIERDO DIRECTOR EJECUTIVO GRUPO FINANCIERO BANORTE-IXE Abraham M. Izquierdo es: Financial Risk Manager: Certified by the Global Association of Risk Professionals. Su formación académica comprende la Licenciatura en Economía y posteriormente el MBA, la Maestría en Finanzas y las asignaturas de la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En la actualidad funge como Director Ejecutivo de Administración de Riesgos de Grupo Financiero Banorte, donde tiene a su cargo la implementación del marco de gestión de riesgo de liquidez, incluyendo las directrices de Basilea III, asimismo el riesgo de tasa de interés, la supervisión del balance del grupo, la gestión del capital y el cálculo, así como el seguimiento del ICAP, incluyendo las pruebas de adecuación de capital bajo escenarios de estrés macroeconómicos. Abraham es también responsable de la gestión del riesgo de mercado y el riesgo de contraparte en el portafolio de productos derivados del grupo. Finalmente, es participante activo en el comité de políticas de riesgo y en el grupo de gestión de capital y liquidez de la institución. Anteriormente fungió como Credit, Counterparty & Liquidity Risk Director para Scotiabank México, y estuvo a cargo de la administración de Riesgo Mercado y Liquidez para JP Morgan México, coordinando el Comité de Riesgos de la institución; asimismo dirigió el área de riesgos de la Contraparte Central del Mercado Mexicano de Derivados para Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Ha sido autor y coautor de artículos sobre temas relevantes en el ámbito de las finanzas empíricas, entre los cuales destacan: Generación de escenarios extremos basados en teoría de valores extremos y cópulas, y más recientemente en conjunto con Jaime Díaz Tinoco Teoría de valores extremos y la determinación de márgenes iniciales en una Cámara de Compensación de contratos derivados. En materia docente ha impartido clases y talleres sobre administración de riesgos, econometría financiera, futuros, forwards y opciones, riesgo mercado, riesgo de liquidez, riesgo crédito, así como teoría de portafolio moderna y el Capital Asset Pricing Model en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Anáhuac, el ITESM campus Ciudad de México, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana. Sus principales temas de interés son: Riesgo Mercado, Asset and Liability Management, Riesgo de Tasa de Interés, Riesgo Liquidez, Basilea III, Riesgo de Crédito y Contraparte, Credit Value Adjustment, Credit Default Swaps y Derivados de Crédito, Modelos y superficies de de Volatilidad, Econometría Financiera y Teoría de Valores Extremos.

4 TEMARIO: Introducción Anatomía del balance de un banco Libro de balance vs. libro de trading Qué es el riesgo de liquidez y la liquidez? Ejemplos recientes de eventos de crisis Visión general de Basilea III Principios de Basilea para riesgo de liquidez Discusión sobre la regla de riesgo de liquidez para los Bancos en Panamá Caso práctico 1 Riesgo de liquidez y Basilea III La razón de cobertura de liquidez (LCR) Ejercicio práctico. El LCR en una institución bancaria La razón de fondeo estable neto Ejercicio práctico. Optimización del balance de un banco Administración del riesgo de liquidez Marco de gestión del riesgo de liquidez LDR Modelo de gap de liquidez y modelos de comportamiento de balance Horizonte de supervivencia Backtesting y prueba de estrés Ejercicio práctico. Métricas de gestión del riesgo de liquidez Gobierno corporativo del riesgo de liquidez El ALCO Plan de Financiamiento de Contingencia Alertas tempranas e información Caso práctico 2 Riesgo de liquidez y precios de transferencia Precios de transferencia y ROE LTP Caso de estudio. Implementación de LTP en una institución bancaria. Retorno del capital regulatorio con LTP Caso práctico 3

5 COSTO: $1, USD *Esta cantidad deberá ser cubierta neta, es libre y exenta de cualquier impuesto, comisión y /o retenciones locales DURACIÓN: 16 Horas (2 Clases) SEDE: IBI Universidad Bancaria. Torre Banco Delta, Piso # 1, Calle Elvira Méndez, Ciudad de Panamá, Panamá. OPCIONES DE PAGO: 1. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero Transferencia Bancaria en Dólares BANCO: BBVA Bancomer SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C. CUENTA: Opción de Pago en Panamá: Depósito en cuenta N Del Instituto Bancario Internacional (IBI) en Banco Delta, Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá. NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones CALENDARIO Enero D L M M J V S Horario: 8:00 AM - 5:00 PM REGISTRO E INSCRIPCIONES kleon@riskmathics.com derivatives@riskmathics.com Tels.: +52 (55) (55) informacion@ubancaria.ac.pa, inscripciones@institutobancario.org Central Telefónica (507)