CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN DERIVADOS CONSAR

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2 CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN DERIVADOS CONSAR RiskMathics Financial Innovation S.C. a partir del pasado 7 de Septiembre del 2012 es el Organismo Certificador Derivados para los colaboradores que intervienen en la operación de Productos Derivados ya sea en el área de compra y venta, en el registro, asignación, liquidación y control, la administración de los riesgos y la supervisión normativa dentro de las Administradoras de Ahorro para el Retiro y sus Sociedades de Inversión Especializadas. Lo anterior se representa en cuatro Figuras de Certificación: Inversiones y Operadores Back Office Administración de Riesgos Contraloría Normativa Los contenidos de fueron concebidos por un Comité Técnico conformado por especialistas en cada una de las áreas a evaluar. Dichos contenidos fueron analizados y aprobados por un Comité de Certificación en el cual además de estar representado el Comité Técnico, incluyó a especialistas en materia de certificación, profesionales de reconocido prestigio en Administración de Riesgos y Productos Derivados, así como representantes de la industria. Con base en lo anterior, RiskMathics ofrece el Programa de Preparación para la Certificación Derivados, cuyos contenidos cuentan con un alto nivel técnico debido a que su diseño obedece al establecimiento de un estándar de conocimientos en Productos Derivados en las Administradoras de Ahorro para el Retiro en su rol de Inversionistas Institucionales. El programa está diseñado para que de manera modular los participantes se adentren en cada una de las áreas a evaluar y cuenten con los elementos teóricos y técnicos para poder hacer frente de manera exitosa al Examen de Certificación. Método de Evaluación Cada Módulo del programa cuenta con una evaluación que permitirá al participante practicar con reactivos y ejercicios diseñados con el enfoque y la metodología (Taxonomía de Bloom) del Examen de Certificación, lo que simultáneamente permitirá analizar su aprovechamiento respecto al contenido del área correspondiente.

3 Módulo I INTRODUCCIÓN A PRODUCTOS DERIVADOS Temario: 1. Conceptos básicos 2. Estandarización de los productos derivados en Contratos de Opción (MexDer, CME, NYMEX y LIFFE) 3. Participantes del Mercado de Derivados estandarizado en México (MexDer) 4. Información del Mercado de Derivados estandarizado (MexDer) 5. Introducción a: 5.1. Contratos de Futuros y Contratos Adelantados (Forwards) 5.2. Contratos de Opción 5.3. Contratos de Swap 5.4. Notas Estructuradas Jiyouji Ueda Vice Presidente PROCESAR Jiyouji Ueda actualmente labora en ProceSAR como directivo de Transición, tiene la responsabilidad de analizar, diseñar y modelar los procesos del negocio y de los sistemas de seguridad social de México para adoptar un moderno y eficiente modelo operativo. Anteriormente fungió como Transaction Management Group Vicepresidente de un banco alemán de segundo piso con alto reconocimiento internacional, siendo el responsable del middle-office; y como Subdirector de Riesgos de Asigna (Cámara de Compensación de MexDer, Mercado Mexicano de Derivados). 2 sesiones 25 y 26 de Febrero Ha participado en diversos artículos financieros y en actividades académicas desde Durante su carrera profesional, Jiyouji participó en el lanzamiento del Mercado Mexicano de Derivados, en la implementación de metodologías de marginación, administración de riesgos, valuación, entre otros. Asimismo, implantó los mecanismos de control y de supervisión, basados en los estándares internacionales para bancos y casas de bolsa. Ha migrado algunos de los servicios empleados por las AFORES al nuevo modelo operativo.

4 CONTRATOS DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS (FORWARDS) Temario: 1. Conceptos Básicos 2. Estandarización de los Productos Derivados de Contratos de Futuro (MexDer, CMEGroup, NYSE Euronext, ICE y Eurex) 3. Documentación de Productos Derivados no estandarizados (ISDA) 4. Negociación de Contratos de Futuro en MexDer 5. Contratos de Futuro y Contratos Adelantados (Forwards): 5.1. Sobre tasas de interés 5.2. Sobre divisas 5.3. Sobre Contratos de Swap 5.4. Sobre índices accionarios 5.5. Sobre índices de volatilidad 5.6. Sobre acciones y trackers Módulo II Patricio Avendaño Mesa de Dinero, Cambios y Derivados Banca Afirme, S. A. Con 17 años de sobresaliente trayectoria, Patricio Avendaño se desempeña actualmente en la mesa de Dinero, Cambios y Derivados de Banca Afirme. Anteriormente, se desarrolló como Fund Manager de la Operadora de Fondos de NAFIN y en la Subdirección de la Tesorería Nacional de la misma institución en la operación de coberturas con Derivados. Del año 2000 al 2003 estuvo a cargo de la parte de Formador de Mercado de Futuros de Tasas de Interés en la mesa de Mercado de Dinero. Patricio es Maestro en Finanzas por el ITESM y Licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 7 sesiones 4, 5, 7, 11 y 12 de Febrero (Clases) 19 de Febrero (Examen) 21 de Febrero (Revisión de examen y dudas)

5 Módulo III CONTRATOS DE SWAP Temario: 1. Conceptos básicos 2. Documentación de un Contrato de Swap (ISDA) 3. Contrato de Swap sobre tasas de interés 4. Contrato de Swap de divisas 5. Contrato de Swap de renta variable 6. Credit Default Swap (CDS) 7. Otros Contratos de Swap José Jorge Ramírez Director Cantor México Actualmente José Jorge Ramírez Olvera desempeña el cargo de Director General en Cantor Fitzgerald donde promueve la creación de una nueva línea de negocio para la emisión de valores locales a través de un fideicomiso registrado ante la CNBV cuyos clientes principales son inversionistas institucionales e inversionistas corporativos. Previo a esto, se desempeñó como Vicepresidente en Bank of America Merrill Lynch donde recomendó operaciones para crear, estructurar, comercializar o combinar crédito, divisas y productos de tasa de interés para la inversión de clientes institucionales. 7 sesiones 8, 9, 11, 15 y 16 de Abril (Clases) 18 de Abril (Examen) 22 de Abril (Revisión de examen y dudas) Desempeñó también el cargo de Vicepresidente en ING Bank (México) explorando oportunidades en líneas de negocio no cubiertas por los equipos de ventas y de trading. Dentro de su trayectoria destaca también su cargo como Vicepresidente en BBVA Bancomer donde se encargó del desarrollo de estrategias para el análisis cuantitativo y la inversión de derivados. En la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) ejerció el puesto de Gerente de Administración del Riesgo. En Mancera Ernst & Young se desempeñó como Asesor en Administración de Riesgo y Derivados. José Jorge Ramírez Olvera es Licenciado en Actuaría y Matemáticas Aplicadas y Maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cuenta con la certificación de Asesor en Estrategias de Inversión de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) y las licencias Series 7 & 63 de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

6 Temario: 1. Conceptos básicos 2. Estandarización de los Productos Derivados de Contratos de Opción (MexDer, CMEGroup, NYSE Euronext, ICE y Eurex) 3. Documentación de Productos Derivados no estandarizados (ISDA) 4. Negociación de Contratos de Opción en MexDer 5. Sensibilidades 6. Paridad call-put 7. Modelos de valuación 8. Contratos de Opción 8.1. Sobre tasas de interés 8.2. Sobre divisas y Contratos de Opción sobre acciones y trackers y Contratos de Opción sobre Contratos de acciones y trackers 8.3. Sobre acciones y trackers 8.4. Sobre índices accionarios y Contratos de Futuro de índices accionarios 8.5. Sobre índices de volatilidad y Contratos de Futuros sobre índices de volatilidad 9. Contratos de Opción Sintéticos y Contratos de Opción Exóticos 10. Estrategias CONTRATOS DE OPCIÓN Módulo IV

7 5 sesiones 23, 25, 29 y 30 de Abril (Clases) 2 de Mayo (Examen y revisión de examen) Carlos Salazar Equity Derivatives Trader Electronic Liquidity Group (ELG) Carlos Salazar es Trader de Derivados sobre Equity. Anteriormente era parte del área de Derivados de Equity en BBVA Bancomer. Fungió también como responsable en la implementación y valuación de Notas Estructuradas, así como de la operación, valuación y administración de riesgos de Derivados de Renta Variable y Tipo de Cambio, en Monex Grupo Financiero durante 2 años. Anterior a este cargo, fue Gerente de Operaciones en MexDer por 5 años. Durante ese tiempo fue el líder del proyecto para el lanzamiento del Mercado de Opciones y posteriormente se desempeñó como Head Trader en la Mesa de Opciones a partir del Carlos Salazar fue operador de acciones en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores para Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa y responsable de operación con Derivados en UBS Corporation, UBS Chicago Illinois. 5 sesiones 6, 7, 9 y 13 de Mayo (Clases) 14 de Mayo (Examen y Revisión de examen) Horario; Jorge Del Valle Hedge Fund Manager Electronic Liquidity Group (ELG) Con 15 años en la industria financiera, Jorge Del Valle actualmente es Equity Trader en Electronic Liquidity Group, firma que da acceso a los mercados de Derivados de forma electrónica, anteriormente fungió como Director de Capitales y Derivados de Equity en BBVA Bancomer. Se desempeñó como Director de Derivados de Monex, Casa de Bolsa, puesto en el cual fue responsable de la operación de Derivados tanto para clientes como de la posición propia de la Casa de Bolsa en la concertación de Derivados OTC (forwards y opciones sobre Divisas, Tasas e IPC) y su cobertura (Delta-Hedge) en mercados organizados (MexDer y CME). Estuvo a cargo del Front Office como Director de Gestión Corporativa del Grupo Financiero Santander diseñando sistemas para el apoyo de la toma de decisiones de Trading en el área de inversiones de los Fondos de Inversión (deuda y capitales) y Siefore. Jorge Del Valle también fue Director de Administración de Riesgos en Dresdner Bank México. Es Maestro en Ciencias por el Imperial College of Science and Technology University of London y es Ingeniero en Electrónica por la Universidad Nacional Autónoma de México.

8 NOTAS ESTRUCTURADAS Temario: 1. Generalidades 2. Notas Estructuradas ligadas a tipo de cambio 3. Notas Estructuradas ligadas a acciones, índices y canastas 4. Notas Estructuradas de ligada a tasa de interés 5. Notas Estructuradas ligadas a crédito Módulo V Jorge Del Valle Hedge Fund Manager Electronic Liquidity Group (ELG) 7 sesiones 16, 20, 21 y 23 de Mayo y 3 de Junio (Clases) 4 de Junio (Examen) 6 de Junio (Revisión de examen y dudas)

9 Módulo VI COMMODITIES Temario: 1. Mercancías (commodities) 2. Contratos de Futuros y Contratos Adelantados (Forwards) de mercancías (commodities) 3. Contratos de Opción de mercancías (commodities) y Contratos de Opción de Contratos de Futuro de mercancías (commodities) 4. Contrato de Swap de mercancía (Commodity) 5. Notas Estructuradas ligadas a acciones, índices y canastas José Alatorre Estructuración de Commodities Americas Barclays Capital NY José Alatorre, actualmente trabaja en el área de estructuración de commodities Americas en Barclays Capital en NY. Área que ha sido reconocida por distintas organizaciones como la mejor casa estructuradora de commodities (Risk Awards, Structured Products entre otras). Parte de sus funciones son desarrollar soluciones en el espacio de commodities para clientes en Canadá, EU y principalmente Latinoamérica (Incluyendo varios de los fondos de pensiones más grandes el mundo y principales inversionistas institucionales), algunas de estas soluciones son creación de índices, opciones exóticas y estrategias utilizando derivados. 4 sesiones 10, 11 y 12 de Junio (Clases) 13 de Junio (Examen y revisión de examen) Anteriormente José trabajó en Afore Banamex como analista cuantitativo y después coordinando el área de análisis de la misma. Algunas de sus funciones eran optimización de portafolios, desarrollo de estrategias a lo largo de distintos activos (Deuda, Capitales, Monedas, Alternativos) análisis económico y CKDs. José es Maestro en Ciencias por la Universidad de Columbia de Nueva York, donde concentró sus estudios en Ingeniería Financiera y es egresado de la Licenciatura en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

10 Temario: 1. Fundamentales en Administración de Riesgos 2. Riesgo de Mercado 3. Riesgo de Crédito y Contraparte 4. Riesgo de Liquidez 5. Riesgo Operativo 6. Efectividad de coberturas 7. Límites de apalancamiento ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Módulo VII Abraham Izquierdo Credit & Liquidity Risk Associate Director Scotiabank México Abraham M. Izquierdo es: Financial Risk Manager-Certified by the Global Association of Risk Professionals. Su formación académica comprende la licenciatura en economía y posteriormente el MBA, la Maestría en Finanzas y recientemente concluyó los cursos de la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En la actualidad funge como Credit, Counterparty & Liquidity Risk Director para Scotiabank México, donde tiene a su cargo el desarrollo e implementación de Modelos de Riesgo de Crédito AIRB para Basilea II, el desarrollo e implementación de la Directiva de Riesgo de Liquidez de Basilea III, la administración y monitoreo de la posición de liquidez, el manejo del balance y el riesgo de tasa de interés del banco, asimismo, la implementación del CVA y el IRC, la administración y monitoreo del Riesgo de Contraparte de los Portafolios de Derivados y la Administración del Riesgo de Crédito asociado a los portafolios de consumo y cartera comercial del banco. Anteriormente estuvo a cargo de la administración de Riesgo Mercado y Liquidez para JP Morgan México; y dirigió el área de riesgos de la Contraparte Central del Mercado Mexicano de Derivados para Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Ha sido autor y coautor de artículos sobre temas relevantes en el ámbito de las finanzas empíricas y en materia docente ha impartido clases en la Universidad Anáhuac, el ITESM campus Ciudad de México, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana. 8 sesiones 17, 18, 20, 24, 25 y 27 de Junio (Clases) 1 de Julio (Examen) 2 de Julio (Revisión de examen y dudas)

11 Módulo VIII REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES DE DERIVADOS Temario: 1. Ciclo transaccional 2. Cuentas administradas en una cámara de compensación 3. Proceso de asignación 4. Proceso de confirmación 5. Proceso de ejercicio de Contratos de Opción y Ofertas de Contratos de Futuro de bonos 6. Proceso de transferencia de posiciones y recursos 7. Proceso de compensación 8. Liquidación 9. Sistema de salvaguardas financiero 10. Mecanismos preventivos 11. Eventos de incumplimiento y red de seguridad 12. Metodologías de marginación Jiyouji Ueda Vice Presidente PROCESAR 4 sesiones 4, 8 y 9 de Julio (Clases) 11 de Julio (Examen y revisión de examen)

12 CALENDARIO FEBRERO L M M J V S D MARZO L M M J V S D ABRIL L M M J V S D MAYO JUNIO JULIO L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D MÓDULO HORAS SESIONES INSTRUCTOR INSTITUCIÓN Introducción a Productos Derivados 6 2 Jiyouji Ueda Procesar Contratos de Futuros y Contratos Adelantados (Forwards) 21 7 Patricio Avendaño Afirme Contratos de Swap 21 7 José Jorge Ramirez Cantor México Contratos de Opción (Valuación / Estrategias) Carlos Salazar Jorge Del Valle Notas Estructuradas 21 7 Jorge Del Valle Electronic Liquidity Group (ELG) Electronic Liquidity Group (ELG) Commodities 12 4 José Alatorre Barclays NY Administración de Riesgos 24 8 Abraham Izquierdo Scotiabank Registro y Control de Operaciones FInancieras Derivadas 12 4 Jiyouji Ueda Procesar Evaluación Revisión de examen y dudas Evaluación / revisión de examen Examen de certificación

13 LUGAR: Torre Mayor, Reforma 505, Col. Cuauhtémoc C.P México D.F. COSTO: $ 39,000 M.N. + IVA Nota* El costo incluye el examen de certificación OPCIONES DE PAGO: Transferencia y/o Depósito Bancario (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO) NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

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