DIPLOMADO EN BANCA, CRÉDITO Y GESTIÓN DEL RIESGO Coordinadoras : M.D.I. Paloma Silva y M.E. Yvett Aguilar Delgado

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1 INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO DIPLOMADO EN BANCA, CRÉDITO Y GESTIÓN DEL RIESGO Coordinadoras : M.D.I. Paloma Silva y M.E. Yvett Aguilar Delgado MÓDULO I. SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Proporcionar el conocimiento teórico práctico de las normas y convenciones jurídicas así como de: tratados internacionales, legislación de la intermediación en el crédito, la estructura del Sistema Financiero Mexicano e identificar los principios jurídicos y aplicarlos a la celebración de los contratos bancarios conociendo los alcances de las responsabilidades y sanciones de las que puedan ser sujetos. 1.- Autoridades Reguladoras 1.1. Banco de México 1.2. SHCP 1.3. CNBV 1.4. CNSF 1.5. CONSAR 1.6. Condusef 1.7. IPAB 2.- Instituciones Financieras 2.1 Grupos Financieros Tenedoras de acciones 2.2. Instituciones de Crédito Bancos Comerciales Bancos de Desarrollo Fondos de Fomento 2.3. Mercado de Valores Bolsa de Valores Casas de Bolsa Sociedades de Inversión Siefores 2.4. Otros Intermediarios Financieros Aseguradoras Uniones de crédito Almacenes de depósito Afianzadoras

2 Arrendadoras Financieras Casas de cambio Sociedades de ahorro y préstamo Empresas de factoraje Sociedades de objeto limitado Calificadoras de valores Buró de crédito MÓDULO II MODELOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS DE APLICACIÓN EN EL SECTOR FINANCIERO Facilitar el manejo de los modelos matemáticos básicos utilizados para la toma de decisiones financieras, así como el uso de sistemas cuantitativos que afectan la toma de decisiones en grupos financieros, por medio de valor del dinero a través del tiempo y la resolución de problemas y ejercicios prácticos que involucren métodos cuantitativos. Se requerirá el empleo de calculadora financiera y paquete de cómputo Excel. 1. Modelos para el cálculo las tasas de interés 2. Modelos de análisis y selección de inversiones 3. Modelos de evaluación en condiciones de certidumbre 4. Modelos de evaluación en condiciones de incertidumbre 5. Modelos de análisis estadístico 6. Modelo de análisis de correlación 7. Modelos de probabilidad 8. Resolución de casos prácticos MÓDULO III ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA FINES DE CRÉDITO Contar con una plataforma homogénea de herramientas contables y financieras, utilizadas en el análisis e interpretación de los estados financieros con el propósito de contar con los conocimientos básicos en el área financiera, que permitan una mejor comprensión en su relación con los riesgos crediticios. 1. La contabilidad y los estados financieros como instrumentos de análisis financiero 2. La inflación y los estados financieros 3. Métodos de análisis e interpretación y las razones financieras 4. Los flujos de efectivo y el análisis del capital de trabajo 5. El análisis costo-volumen-utilidad 6. Los presupuestos y la planeación financiera 7. Estados financieros proyectados y proforma 8. Modelos de análisis a través de computadora personal 9. Resolución de casos prácticos

3 MÓDULO IV ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO SECTORIAL Identificar y analizar tanto el impacto cualitativo del entorno económico, financiero y sectorial, su evolución y tendencia que afecta las principales variables externas de los que participan en las solicitantes de crédito, así como los efectos de los atributos internos de la compañía para competir exitosamente en su ámbito inmediato. 1. Información sectorial, clasificación internacional uniforme de las actividades económicas 2. Análisis técnico y modelo sectorial 3. Análisis fundamental sectorial, estudios de campo 4. Calificación del desempeño económico sectorial 5. Efectos sectoriales a la luz del fenómeno de la globalización económica 6. Por qué fracasan las empresas? 7. Construyendo una ventaja competitiva 8. Análisis SWOT 9. Crédito y ciclos económicos, casos de estudio 10. Consideraciones no económicas y no financieras a la decisión crediticia MÓDULO V. BANCA INTERNACIONAL Introducir al participante en la actividad bancaria en constante dinamismo, a través del análisis de finanzas, operaciones internacionales y mecanismos de fondeo. Describir las características de los mercados internacionales de dinero, divisas, así como de su relación con los servicios bancarios e introducir a las diferentes visiones existentes sobre el riesgo crediticio como el análisis de GAPs, Volatilidades, VaR y Credimetrics. 1. Mercados financieros internacionales y sensibilidad riesgo/precio 2. Crédito y servicios internacionales 3. Mecanismos de fondeo y las líneas globales 4. Introducción a los productos financieros derivados 5. Forwards 6. Futuros 7. Opciones 8. Swaps

4 9. El uso de derivados en la empresa 10. Casos de estudio a nivel personal, empresa y a nivel gobierno 11. Credimetric: enfoque integral al riesgo de crédito MÓDULO VI. LA TESORERÍA BANCARIA Y LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Conocer y analizar los elementos que integran la administración de los diferentes riesgos de la operación bancaria. Se estudiarán los instrumentos financieros como los productos derivados como: coberturas en las tasas de interés, liquidez, administración de activos y pasivos que permiten tomar decisiones en las instituciones crediticias. 1. El capital y su optimización en la función bancaria 2. Estrategias de administración de activos y pasivos 3. Administración de riesgo de liquidez 4. El riesgo financiero en las operaciones crediticias 5. Principales características de los instrumentos de captación bancaria 6. Estructura y costos de los fondos bancarios 7. Estrategias de inversión 8. La administración de riesgos y los métodos de medición y cobertura 9. El enfoque bancario y los productos derivados MODULO VII. LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Conocer y analizar los riesgos de liquidez, de crédito, de mercado y operativo que afectan la operación bancaria. Se estudiarán las medidas de Valor en Riesgo de mercado y crediticio que permiten medir el nivel de riesgo en las instituciones financieras. 1. Definición de Administración de Riesgos 2. Tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta la Banca 2.1. Riesgo de mercado 2.2. Riesgo operativo 2.3. Riesgo de liquidez 2.4. Riesgo crediticio 2.5. Riesgo legal 3. Valor en Riesgo Montecarlo 4. Valor en Riesgo histórico 5. Matriz de transición 6. VaR crediticio

5 Coordinadoras : M.D.I. Ma. Paloma Silva De Anzorena Actualmente ocupa el cargo de Director de Desarrollo de Mercados en Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. y es catedrática de materias de Finanzas de la Maestría de Administración, de Finanzas y de Tecnologías de Información del ITAM. Fue Director de Administración de Riesgos de la CONSAR, Subdirector de Inversiones de AFORE XXI por la parte de IXE Grupo Financiero, donde obtuvo el segundo lugar de rentabilidad del Sistema de Fondos especializados para el retiro y el Certificado de Calidad ISO Trabajó en IXE Grupo Financiero como Director de Tesorería de Consultoría Internacional y en Nacional Financiera S.N.C. durante cuatro años en Banca de Inversión operando mercado de dinero, mercado de cambios y mercado de futuros. Posteriormente se desempeñó como Asesor Técnico del Tesorero General, desarrollando la Unidad especializada de Administración de Riesgos de Nafin junto con A.T. Kearney. Se graduó del ITAM en la Maestría de Dirección Internacional obteniendo el grado de excelencia académica. Anteriormente se graduó de Licenciada de Administración con mención honorífica con especialización en Finanzas en el ITAM, cursó un Diplomado de Administración de Riesgos en la misma Institución y cursó un Diplomado de Opciones y Futuros en De Paul University junto con el Chicago Mercantile Exchange. M.E. Yvett Aguilar Delgado Licenciada en Administración por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una maestría en Economía, Banca y Finanzas Internacionales realizada en la Universidad de Cardiff, Inglaterra. Ha realizado diversos estudios de postgrado en diferentes áreas financieras, destacando los especializados en Banca, Crédito y Finanzas. Trabajó durante diez años en Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), colaborando en áreas tanto pasivas encargadas del fondeo de Bancomext a través de bancos internacionales, así como activas para el otorgamiento de crédito. En estas últimas, durante casi dos años participó en el proceso de análisis de empresas candidatas para obtener capital de riesgo de Bancomext y por otro lado, durante seis años tuvo a su cargo la negociación y establecimiento de líneas de crédito con bancos extranjeros.