Elecciones Presidenciales en México

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2 Una de las palabras más utilizadas entre los inversionistas y la gente que participa en los mercados para hacer referencia al riesgo que existe en sus portafolios y posiciones ha sido sin duda: La Volatilidad. Dicho concepto siempre estará implícito cuando se habla de mercados, y más aún, cuando en estos se producen cambios erráticos y existe un clima de incertidumbre como los que se han presentado recientemente a nivel mundial. Sin bien la Volatilidad es común asociarla a efectos negativos, la realidad es cuando mayor número de oportunidades se pueden encontrar; sabiendo estar del lado correcto en el mercado, y de igual manera es cuando más las instituciones financieras necesitan contar con gente con conocimientos y habilidades para llevar a cabo coberturas más precisas y oportunas que puedan evitar quebrantos y colapsos Elecciones Presidenciales en México Colapso Société Générale 30 Volatilidad (%) Colapso en los Mercados de USA: 10 MAC 5 26-Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar-08 Es por ello que RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y a impartir cursos de vanguardia en las áreas de Finanzas Cuantitativas, Productos Derivados y Administración de Riesgos organiza por primera vez en México el Curso: Trading Volatility, que será impartido por las más grandes e influyentes autoridades en la materia a nivel mundial: Marco Avellaneda, ampliamente reconocido como consultor y consejero para varios Hedge Funds e instituciones Financieras en el campo de Volatilidad, Sheldon Natenberg, histórico Trader del CBOT y actual Director del Chicago Trading Company y Paul Stephens, Director de Marketing Internacional del Chicago Board Options Exchange (CBOE). Objetivo Proveer a los participantes con los últimos avances a nivel mundial para entender, medir, cubrir, hacer arbitrajes y operar productos que se encuentran ligados directamente con la Volatilidad, y con ello tomar ventaja para crear estrategias de rendimiento y cobertura que dependen directamente de los niveles y la dirección que ésta tome.

3 Practitioners en los mercados a nivel mundial. y cómo traducirlas en utilidades. importantes cuando operas con Volatilidad. torno a la volatilidad. Dado su enfoque práctico, el presente curso se encuentra dirigido a personas responsables de llevar y administrar el libro de Volatilidad de mesas de operación, Operadores y Traders de Mercado de Capitales, Fixed Income y Derivados, áreas de cobertura, estructuración de notas, productos exóticos y administración de riesgos de Bancos, Casas de Bolsa, Afores, Sociedades de Inversión, Aseguradoras e Instituciones de Crédito, y en general, a cualquier persona que esté involucrada en el medio financiero y/o académico que quiera conocer directamente de los Gurús en la materia, como administrar, llevar a cabo coberturas y hacer estrategias de Trading redituables con la Volatilidad presente y futura en el mercado. Marco Avellaneda NYU Marco Avellaneda es ampliamente reconocido en el medio financiero a nivel mundial como consejero y consultor en el campo de operación, cobertura y arbitraje de Volatilidad, valor relativo y valuación, en los Mercados de Derivados OTC. Marco fue Vicepresidente de Productos Derivados en Morgan Stanley, y subsecuentemente, Portfolio Manager de estrategias de Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments LLC, Director de la Mesa de Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y recientemente, Fund Manager en Galleon Group in New York.

4 Es reconocido en la academia como el inventor del Modelo de Volatilidad incierta, el Algoritmo de Monte Carlo Ponderado y The theory of Dispersion Trading, así como por otras investigaciones en Finanzas Cuantitativas. Tiene una extensa experiencia en Productos Derivados y estrategias de Volatilidad para Hedge Funds y otras firmas de Wall Street. Marco Avellaneda actualmente es Profesor de Matemáticas Aplicadas y Director de la División de Finanzas Matemáticas en la Universidad de New York, Courant Institute of Mathematical Sciences. Ampliamente reconocido a nivel mundial por su libro Best Seller titulado: Option Volatility & Pricing, Sheldon Natenberg actualmente es el Director de educación en el Chicago Trading Company, institución que también actúa como Formador de Mercado en las Bolsas de Derivados en Chicago. Ha brindado innumerables seminarios sobre Opciones en reconocidas firmas y Bolsas de Derivados a nivel mundial. Shelly Natenberg cuenta con más de 26 años de experiencia desde que empezó su carrera como Trader en el Chicago Board Options Exchange (CBOE). De 1985 a 2000 fue operador de Opciones sobre Commodities, y Trader independiente en el CBOT.

5 ) Paul Stephens tiene más de veinte años de experiencia en los mercados de Derivados, especialmente en Opciones y Futuros. Actualmente, es Director del departamento de Marketing en el Chicago Board Options Exchange (CBOE). Previo a este puesto, fue instructor en el Options Institute, división del mismo mercado, y en el que llevaba a cabo seminarios de Opciones sobre acciones individuales e Índices Accionarios para clientes Institucionales e inversionistas independientes. Antes de trabajar para el CBOE, Paul Stephens fungió como instructor de Derivados para Global Investment Bank S.G. Warburg y como Trader de piso en el Chicago Mercantile Exchange (CME). Trading Volatility Products volatility and their benefits/drawbacks implications

6 D L OCTUBRE M M J V S CALENDARIO 2008 D NOVIEMBRE L M M J V S Marco Avellaneda 2 Sheldon Natenberg 4 Paul Stephens 2 Viernes 24 de octubre de 17:00 a 21:00 horas 8 Sábado 25 de octubre de 9:00 a 13:00 horas 12 19:00 a 22:00 horas 6 19:00 a 22:00 horas 182 PUNTOS

7 Para el buen aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes contar con una formación matemática de nivel medio y experiencia previa en Instituciones del Medio Financiero, preferentemente en áreas Operativas de Productos Derivados o Administración de Riesgos. NOMBRE: RiskMathics, SC BANCO: HSBC CLABE: CUENTA: BANCO: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS PLAZA: NEW YORK, NY DOMICILIO: 60 WALL STREET, NEW YORK, N.Y , USA ABA: SWIFT: BKTRUS33 BENEFICIARIO: CONSULTORIA INTERNACIONAL BANCO, S.A. CUENTA: FOR FURTHER CREDIT: RISKMATHICS, S.C.

8 RiskMathics

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