23, 24 Y 25 de Marzo Bogotá, Colombia

Transcripción

1 Curso presencial RIESGO DE CRÉDITO APLICADO: Aplicación y uso de métodos estadísticos en el diseño de estrategias para crecimiento y optimización de la cartera de créditos Módulo I. 24 horas 23, 24 Y 25 de Marzo 2017 Bogotá, Colombia

2 I. JUSTIFICACIÓN Una exigencia apremiante en el sistema financiero internacional es la óptima administración y control del riesgo de crédito de las entidades que hacen parte del mismo. Por ello en América Latina con apoyo de las entidades de supervisión en los diferentes países se han venido adoptando los lineamientos de Basilea I, II y III, los cuales propenden de forma general por la identificación, control y monitoreo de riesgos, con lo cual no solo se promueve una sana práctica para minimizar el impacto de un potencial riesgo sistémico sino que además se promueve la implementación de mejores prácticas basadas en metodologías de reconocido valor técnico, que protejan a la entidad financiera de eventuales deterioros de cartera que afecten su desempeño y crecimiento. A través de la reglamentación basada en estos lineamientos, se ha propiciado el análisis, evaluación y una cultura de administración del riesgo de crédito, lo cual se dispone como una herramienta útil en la toma de decisiones, la generación de políticas coherentes con los objetivos estratégicos en la organización y el diseño de estrategias que permitan el cumplimiento de los mismos. II. PERFIL DEL PARTICIPANTE Funcionarios de las áreas de riesgos, crédito, cartera, auditoría y control interno, comerciales, financieras, operaciones, directivos y en general, funcionarios que deseen aprender o profundizar en prácticas prudenciales y eficientes para la colocación de crédito y la gestión de cartera y en temas relacionados con construcción y seguimiento de modelos y metodologías de cuantificación de riesgo de crédito.

3 III. OBJETIVO GENERAL A través de talleres aplicados con estudio de casos reales y aplicando la metodología de Aprender haciendo, adquirir los conceptos claves y las herramientas necesarias para realizar análisis objetivos que permitan hacer un diagnóstico de la cartera, proponer y plantear soluciones, estrategias y acciones a seguir como ajustes de políticas para lograr los objetivos estratégicos de la entidad en colocación y calidad de cartera, implementación de controles y mejores prácticas, metodologías y políticas. Construir metodologías internas para la medición del riesgo de crédito con base en modelos estadísticos. La temática propuesta se desarrollará 30% teoría y 70% aplicada, cada presentación teórica viene acompañada de casos de estudio reales donde el participante podrá abordar cada problemática, analizarla, proponer e implementar las soluciones, analizar resultados y con base en ellos plantear diagnósticos y estrategias de gestión del riesgo de crédito. IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Suministrar al participante los elementos necesarios para hacer diagnóstico de las etapas de colocación de créditos y recuperación de cartera, a través de métodos estadísticos y análisis de datos (construcción de la metodología, uso e interpretación de sus resultados). A través de la interpretación de resultados, proponer y generar estrategias, evaluar políticas, diseñar nuevas o proponer ajustes a las mismas. Establecer e identificar señales de alerta temprana, generar indicadores para toma de decisiones, interpretación de resultados y definición de planes de acción. Identificar errores frecuentes en la administración de riesgo de crédito

4 V. CERTIFICACIÓN UDERIESGOS otorgará certificación de participación al curso con un equivalente de 24 horas a quienes hayan cumplido los siguientes requisitos: 1. Participación satisfactoria en el desarrollo del curso 2. Asistencia y puntualidad por lo menos al 80% de las horas programadas VI. PROGRAMA 1. INTRODUCCIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO Y CONTEXTO a. Contexto del riesgo de crédito b. Etapas de la administración de riesgo de crédito c. Definición de insumos para el análisis de crédito d. Elementos mínimos con los que debe contar un Sistema de Administración de Riesgo de Crédito e. Definiciones: Pérdida Esperada (PE), Probabilidad de Incumplimiento (PI), Tasa de Recuperación (R), Pérdida dado Incumplimiento (PDI), Exposición (E), Default. f. Ciclo económico y su impacto en el ciclo del crédito y de la cartera g. Influencia del análisis sectorial 2. COMITÉ DE BASILEA (I, II III) 3. EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 4. ESQUEMA GENERAL PARA ADMINISTRAR EL RIESGO DE CRÉDITO 5. ANALISIS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA APLICADA A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO, TALLER APLICADO a. Medidas de tendencia central b. Dispersión c. Construcción de gráficos, uso e interpretación 6. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN POR PERCENTILES APLICADO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO, TALLER APLICADO USO E INTERPRETACIÓN 7. MEDIDAS DE DISPERSIÓN, APLICADO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO, TALLER APLICADO, USO E INTERPRETACIÓN 8. MODELOS EXPERTOS, CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN

5 9. ANÁLISIS INFERENCIAL APLICADO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO, TALLER APLICADO USO E INTERPRETACIÓN a. Creación, evaluación y validación de políticas b. Pruebas de hipótesis para análisis del riesgo de crédito c. Aplicación de pruebas de hipótesis en la segmentación, diseño de estrategias y seguimiento de resultados, entre otros. VII. CAPACITADOR SANDRA LILIANA MATEUS SUÁREZ Master en Banca y Finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, Posgrado de especialización en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia y Economista de la misma Universidad. Experiencia de más de quince años en el diseño de metodologías para la identificación de riesgos, construcción de modelos y metodologías econométricas y expertos para su cuantificación, monitoreo y diseño de estrategias de mitigación. Ha liderado y acompañado equipos en la implementación de los sistemas de administración de Riesgo operacional, crédito, mercado y liquidez en diversos tipos de negocios y entidades en Colombia como el ICETEX, en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y en entidades del sector solidario. Catedrática desde hace más de diez años en posgrados de Universidades en Colombia y en escuelas de educación ejecutiva y continuada en varios países en América Latina.

6 Valor Inversión: $ IVA VIII. INVERSIÓN Inscritos en la semana del 6 al 12 de febrero tendrán un descuento del 20 % * Grupos mayores a 3 personas de la misma entidad tendrán un descuento del 10 % * * Descuentos no acumulables Nota: Se realizará el curso con una cantidad mínima de participantes. En caso de no contar con la cantidad mínima, los recursos serán reembolsados.

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