Anexo 2 Modelos cuantitativos anuales a remitir por los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras

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1 Anexo 2 Modelos cuantitativos anuales a remitir por los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras LISTADO DE MODELOS ANUALES FASE PREPARATORIA S g S g S g S g S g S g S n S g S g S g S26.01.n S g S n S g S n S g S n S g S n S g S n S g S n S g S g S g S g Información básica Balance Lista de activos Derivados, posiciones abiertas Fondos Propios Capital de solvencia obligatorio - Fórmula estándar Capital de solvencia obligatorio - Fórmula estándar (Fondos de disponibilidad limitada) Capital de solvencia obligatorio - Modelo interno parcial Capital de solvencia obligatorio - Modelo interno Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de mercado Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de mercado (Fondos de disponibilidad limitada) Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de incumplimiento de la contraparte Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de incumplimiento de la contraparte (Fondos de disponibilidad limitada) Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripción de seguros de vida Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripción de seguros de vida (Fondos de disponibilidad limitada) Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripción de seguros de enfermedad Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripción de seguros de enfermedad (Fondos de disponibilidad limitada) Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida (Fondos de disponibilidad limitada) Capital de solvencia obligatorio - Riesgo Operacional Capital de solvencia obligatorio - Riesgo Operacional (Fondos de disponibilidad limitada) Capital de solvencia obligatorio - Riesgo catastrófico en seguros distintos del seguro de vida Capital de solvencia obligatorio - Riesgo catastrófico en seguros distintos del seguro de vida (Fondos de disponibilidad limitada) Entidades en el ámbito del grupo Requerimientos individuales de las empresas de seguros y reaseguros Requerimientos individuales de otras entidades financieras reguladas y no reguladas, incluidas las sociedades de carteras de seguro Contribución a las provisiones técnicas del grupo

2 Modelo S g INFORMACIÓN BÁSICA Código de identificación de grupo Tipo de código Fecha del informe Fecha de referencia Divisa utilizada en los informes Norma contable Tipo de modelo interno Entidad mixta? (S/N) RFF? (S/N) Se utiliza el método de consolidación 1, por al menos una empresa de las incluidas en el ámbito del grupo? (S/N)

3 Modelo S g Ejercicio ACTIVO Valor Solvencia II Valor contable Fondo de comercio Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición Inmovilizado intangible Activos por impuesto diferido Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal Inmovilizado material para uso propio Inversiones (distintas de los activos que se posean para contratos "indexlinked" y "unit-linked") Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio) Participaciones Acciones Acciones - cotizadas Acciones - no cotizadas Bonos Deuda Pública Deuda privada Activos financieros estructurados Titulaciones de activos Fondos de inversión Derivados Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo Otras inversiones Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked" Préstamos con y sin garantía hipotecaria A personas físicas Otros Anticipos sobre pólizas Importes recuperables del reaseguro Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida. Seguros distintos del seguro de vida, excluidos los de salud Seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked" Seguros de salud similares a los seguros de vida Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked" Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked" Depósitos constituidos por reaseguro aceptado Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro Créditos por operaciones de reaseguro Otros créditos Acciones propias Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Otros activos, no consignados en otras partidas TOTAL ACTIVO

4 Modelo S g Ejercicio PASIVO Valor Solvencia II Valor contable Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos los de enfermedad) PT calculadas en su conjunto Mejor estimación (ME) Margen de riesgo (MR) Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida) PT calculadas en su conjunto Mejor estimación (ME) Margen de riesgo (MR) Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos "index-linked" y "unitlinked") Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) PT calculadas en su conjunto Mejor estimación (ME) Margen de riesgo (MR) Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "indexlinked" y "unit-linked") PT calculadas en su conjunto Mejor estimación (ME) Margen de riesgo (MR) Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked" PT calculadas en su conjunto Mejor estimación (ME) Margen de riesgo (MR) Otras provisiones técnicas Pasivo contingente Otras provisiones no técnicas Provisión para pensiones y obligaciones similares Depósitos recibidos por reaseguro cedido Pasivos por impuesto diferidos Derivados Deudas con entidades de crédito Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito Deudas por operaciones de seguro y coaseguro Deudas por operaciones de reaseguro Otras deudas y partidas a pagar Pasivos subordinados Pasivos subordinados no incluidos en los fondos propios básicos (FPB) Pasivos subordinados incluidos en los fondos propios básicos FPB Otros pasivos, no consignados en otras partidas TOTAL PASIVO EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS PASIVOS

5 Modelo S g Ejercicio Página 1 RESUMEN POR CATEGORÍA Valor de solvencia II Deuda pública: Deuda de la Administración central Deuda supranacional Deuda de la Administración autonómica o regional Deuda de las administraciones locales Letras del Tesoro Deuda garantizada Otros Total deuda pública Deuda de empresas: Deuda de empresas Obligaciones y bonos convertibles Efectos comerciales Instrumentos del mercado monetario Obligaciones y bonos híbridos Obligaciones y bonos ordinarios garantizados Obligaciones y bonos garantizados sujetos a una ley específica Obligaciones y bonos subordinados Otros Total deuda de las empresas Renta variable: Acciones ordinarias Acciones en empresa inmobiliaria Derechos de suscripción Acciones preferentes Otros Total renta variable Instituciones de inversión colectiva: Fondos de renta variable Fondos de renta fija Fondos del mercado monetario Fondos de asignación de activos Fondos inmobiliarios Fondos alternativos Fondos Private Equity Fondos de infraestructuras Otros Total instituciones de inversión colectiva Activos financieros estructurados: Estructurados de renta variable Estructurados de tipo de interés Estructurados de divisas Estructurados de crédito Estructurados de riesgo inmobiliario Estructurado de materias primas Estructurado de riesgo catastrófico y meteorológico Estructurado de mortalidad Otros Total activos financieros estructurados Titulaciones de activos: Riesgos de las acciones Riesgo de tipo de interés Riesgos de divisas Riesgo de crédito Riesgo inmobiliario Riesgo de materias primas Riesgo catastrófico y meteorológico Riesgo de mortalidad Otros Total titulaciones de activos

6 Modelo S g Ejercicio Página 2 RESUMEN POR CATEGORÍA Valor de solvencia II Efectivo y depósitos: Efectivo y depósitos: Depósitos transferibles (medios equivalentes de efectivo) Otros depósitos a corto plazo (menos de un año) Otros depósitos a plazo superior a un año Depósitos a cedentes Otros Total efectivo y depósitos Hipotecas y otros créditos: Préstamos no garantizados Préstamos garantizados con títulos valores Hipotecas y otros créditos: Otros préstamos garantizados Anticipos sobre pólizas Otros Total hipotecas y otros créditos Inmuebles: Inmuebles (oficinas y comerciales) Inmuebles (residenciales) Inmuebles (para uso propio) Inmuebles (en construcción) Instalaciones y equipo (para uso propio) Otros Total inmuebles TOTAL ACTIVOS

7 Modelo S g Ejercicio LISTA DE ACTIVOS Para cada inversión clasificable como categoría de activos del 1 al 9 conforme se expone en el anexo Técnico V (Cuadro de códigos de identificación complementaria), se deberán reflejar los siguientes datos: Denominación jurídica de la entidad Cartera Número de fondo Activos afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N) Código ID Tipo de Código ID Activos pignorados como garantía Título del elemento Nombre del emisor Código del emisor Tipo de código del emisor Sector del emisor Grupo emisor Código del grupo emisor Tipo de código del grupo del emisor País del emisor País de custodia Divisa CIC Participación Calificación crediticia externa Agencia de calificación crediticia Duración Cantidad/Importe invertido medido a la par Precio unitario de SII/Porcentaje sobre la par SII Método de valoración de SII Precio de adquisición Importe total de SII Fecha de vencimiento Intereses devengados

8 Modelo S g Ejercicio RESUMEN POR CATEGORÍA Valor de solvencia II Futuros: Futuros sobre acciones e índices Futuros sobre tipos de interés Futuros sobre divisas Futuros sobre materias primas Riesgo catastrófico y meteorológico Riesgo de mortalidad Otros Total futuros Opciones de compra (Call): Opciones sobre acciones e índices Opciones sobre tipos de interés Opciones sobre divisas Warrants Opciones sobre materias primas Swaptions Player Riesgo catastrófico y meteorológico Riesgo de mortalidad Otros Total opciones de compra (Call) Opciones de venta (Put): Opciones sobre acciones e índices Opciones sobre tipos de interés Opciones sobre divisas Warrants Opciones sobre materias primas Swaptions Receiver Riesgo catastrófico y meteorológico Riesgo de mortalidad Otros Total opciones de venta (Put) Swaps: Swaps de tipo de interés Swaps de dividas Swaps de tipos de interés y divisas Swaps de títulos valores Swaps de s y meteorológico Swaps de mortalidad Otros Total swaps Forwards: Forwards sobre tipos de interés Forwards de divisas Forwards de s y meteorológico Forwards de mortalidad Otros Total forwards Derivados de crédito: Credit Default Swaps (CDS) Credit Spread Options Credit Spread Swaps Total Return Swaps Otros Total derivados de crédito TOTAL DERIVADOS

9 Modelo S g Ejercicio DERIVADOS, POSICIONES ABIERTAS Para derivado clasificable como categoría de activos del A a F conforme se expone en el anexo Técnico V (Cuadro de códigos de identificación complementaria), se deberán reflejar los siguientes datos: Denominación jurídica de la entidad Cartera Número de fondo Derivados afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N) Código ID Tipo de Código ID Nombre de la contraparte Código de la contraparte Grupo contraparte Tipo de código Código de grupo de la contraparte Tipo de código de grupo de la contraparte Nombre del contrato Activo o pasivo subyacente del derivado Divisa CIC Uso del derivado Delta Importe nocional Posición larga o corta Prima pagada/cobrada hasta la fecha Número de contratos Dimensión del contrato Valor de activación Importe pagado del swaps Importe recibido del swaps Divisa entregada del swaps Divisa recibida del swaps Fecha de la operación Fecha de vencimiento Valor de SII Método de valoración de SII Desencadenante de la ejecución del contrato Pérdida máxima en caso de ejecución Duración Calificación crediticia externa Agencia de calificación crediticia

10 FONDOS PROPIOS Fondos propios básicos Modelo S g Ejercicio Página 1 Fondos propios básicos Nivel 1 Nivel 1 Total No restringido Restringido Nivel 2 Nivel 3 Capital social de acciones ordinarias (incluidas las acciones propias) Capital social exigido, pero no desembolso, no disponible a nivel de grupo Prima de emisión de las acciones ordinarias Fondo mutual inicial Cuentas mutuales subordinadas Cuentas mutuales subordinadas no disponibles a nivel de grupo Fondos excedentarios Fondos excedentarios no disponibles a nivel de grupo Acciones preferentes Acciones preferentes no disponibles a nivel de grupo Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes a nivel de grupo Reserva de reconciliación (grupo) Pasivos subordinados Pasivos subordinados no disponibles a nivel de grupo Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos Activos por impuestos diferidos no disponibles a nivel de grupo Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no especificados anteriormente Fondos propios no disponibles asociados a entidades no pertenecientes al EEE, debido a restricciones locales, reglamentarias o de otra índole a nivel de grupo Intereses minoritarios a nivel de grupo Intereses minoritarios no disponibles a nivel de grupo

11 FONDOS PROPIOS Modelo S g Ejercicio Página 2 Fondos propios básicos Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse mediante la reserva de reconciliación y no satisfacen los criterios para su clasificación como fondos propios de Solvencia II Total Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse mediante la reserva de reconciliación y no satisfacen los criterios para su clasificación como fondos propios de Solvencia II Nivel 1 Nivel 1 Deducciones no incluidas en la reserva de reconciliación Total No restringido Restringido Nivel 2 Nivel 3 Deducción por Participaciones en entidades financieras y de crédito, empresas de inversión y entidades financieras vinculadas (Artículo 228) Deducciones por participaciones en caso de indisponibilidad de información (Artículo 229) Deducción por participaciones al utilizar el método 2, o una combinación de métodos (Artículo 233) Total de los elementos de los fondos propios no disponibles a nivel de grupo Total de deducciones Nivel 1 Nivel 1 Total fondos propios básicos después de ajustes (Grupo) Total Nivel 2 Nivel 3 No restringido Restringido Total fondos propios básicos después de ajustes (grupo)

12 FONDOS PROPIOS Fondos propios complementarios Modelo S g Ejercicio Página 3 Fondos propios complementarios Total Nivel 1 Nivel 1 No restringido Restringido Nivel 2 Nivel 3 Otros fondos propios complementarios Total de fondos propios complementarios Fondos propios disponibles y admisibles Total Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 No restringido Restringido Empresas de inversión y entidades de crédito Fondos de pensiones de empleo Entidades no reguladas que lleva a cabo actividades financieras Total de fondos propios de otros sectores financieros Fondos propios agregados cuando se utiliza el método 2 o una combinación de métodos - NETO Fondos propios agregados cuando se utiliza el método 2 o una combinación de métodos sin operaciones intragrupo (OIG) Fondos propios disponibles y admisibles Fondos propios disponibles y admisibles Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR (grupo) Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO-MCR mínimo (grupo) Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR (grupo) Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO-MCR mínimo (grupo) Total Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 No restringido Restringido Total CSO-SCR consolidado del grupo CSO-SCR mínimo consolidado del grupo (Artículo 230) CSO-SCR de las entidades incluidas en el método 2

13 FONDOS PROPIOS Reserva de reconciliación Modelo S g Ejercicio Página 4 Reserva de reconciliación Total Exceso de los activos respecto a los pasivos Acciones propias (incluidas como activos en el balance) Dividendos y distribuciones previsibles Otros elementos de los fondos propios básicos Ajuste de elementos de fondos propios restringidos respecto a fondos de disponibilidad limitada Otros fondos propios no disponibles Total Reserva de reconciliación (grupo) Beneficios previstos incluidos en primas futuras Beneficios previstos Total Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de seguros de vida Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de seguros distintos del seguro de vida Total BPIPF

14 Modelo S g Ejercicio.. CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO Para empresas que emplean la fórmula estándar o modelos internos parciales Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de pérdidas de las provisiones Riesgo de mercado Riesgo de incumplimiento de contraparte Riesgo de suscripción de seguro de vida Riesgo de suscripción de seguros de salud Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida Diversificación Riesgo del inmovilizado intangible Capital de solvencia obligatorio básico Importe Capital de solvencia obligatorio por riesgo operacional Capacidad de provisiones técnicas Capacidad de pérdidas de los impuestos diferidos Diversificación entre los fondos de disponibilidad limitada y entre los fondos de disponibilidad limitada y la parte restante Capital de solvencia obligatorio neto calculado mediante la fórmula estándar Parte restante del capital de solvencia obligatorio calculada mediante el modelo interno parcial Efectos de la diversificación (entre la fórmula estándar y los componentes del modelo interno parcial) Capital obligatorio de las actividades gestionadas con arreglo al Art. 4 de la Directiva 2003/41/EC (transitoria) Capital obligatorio otros sectores financieros (capital obligatorio no de seguros) Capital obligatorio para entidades de crédito, empresas de inversión y entidades financieras Capital obligatorio para organismos de previsión para la jubilación Capital obligatorio para entidades no reguladas que llevan a cabo actividades financieras Capital obligatorio para participaciones no controladas Capital de solvencia obligatorio excluida la adición de capital Capital de solvencia obligatorio Capital de solvencia mínimo del grupo consolidado Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para fondos de disponibilidad limitada (distintos a los vinculados a actividades gestionadas de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2003/41/CE (transitoria)). Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional de la parte restante. Prestaciones discrecionales futuras - bruto Prestaciones discrecionales futuras - neto

15 Cubre el modelo interno parcial los elementos de los submódulos de la fórmula estándar? (S/N) Riesgo de mercado Riesgo de incumplimiento de contraparte Riesgo de suscripción de seguro de vida Riesgo de suscripción de seguros de salud Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida Riesgo del inmovilizado intangible Capital de solvencia obligatorio por riesgo operacional

16 Modelo S n Ejercicio.. CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO Para empresas que emplean la fórmula estándar o modelos internos parciales Fondos de disponibilidad limitada S/N Número de fondo Riesgo de mercado Riesgo de incumplimiento de contraparte Riesgo de suscripción de seguro de vida Riesgo de suscripción de seguros de salud Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida Diversificación Riesgo del inmovilizado intangible Capital de solvencia obligatorio básico Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio por riesgo operacional Capacidad de provisiones técnicas Capacidad de pérdidas de los impuestos diferidos SCR nocional individual para el fondo de disponibilidad limitada/la parte restante Importe Cubre el modelo interno parcial los elementos de los submódulos de la fórmula estándar? Riesgo de mercado Riesgo de incumplimiento de contraparte Riesgo de suscripción de seguro de vida Riesgo de suscripción de seguros de salud Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida Riesgo del inmovilizado intangible Capital de solvencia obligatorio por riesgo operacional (S/N)

17 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO Modelo S g Ejercicio Página 1 Empresas con modelos internos parciales Componentes por orden de tamaño descendente Número único de componente Enfoque de modelización aplicada al cálculo de la capacidad de provisiones técnicas Enfoque de modelización aplicada al cálculo de la capacidad de pérdidas de los impuestos diferidos Capital de solvencia obligatorio neto (incluida la capacidad de absorción de provisiones técnicas y/o los impuestos diferidos, en su caso) de cada componente Capital de solvencia obligatorio bruto (excluida la capacidad de absorción de provisiones técnicas y/o los impuestos diferidos, en su caso) de cada componente Total de componentes no diversificados Diversificación Capital de solvencia obligatorio neto (incluida la capacidad de provisiones técnicas y/o los impuestos diferidos, en su caso) Capacidad de provisiones técnicas Capacidad de pérdidas de los impuestos diferidos Capital de solvencia obligatorio bruto (excluida la capacidad de absorción de provisiones técnicas y/o los impuestos diferidos, en su caso) Capital de solvencia obligatorio calculado mediante el modelo interno parcial si se modeliza en los distintos componentes Capacidad de pérdidas si no se modeliza en el modelo interno parcial Capital de solvencia obligatorio calculado mediante modelo interno parcial

18 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO Modelo S g Ejercicio Página 2 Empresas con modelos internos parciales Importe Únicamente a título informativo: Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para fondos de disponibilidad limitada (distintos a los vinculados a actividades gestionadas de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2003/41/CE (transitoria)). Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional de la parte restante. Diversificación entre fondos de disponibilidad limitada y entre fondos de disponibilidad limitada y la parte restante Prestaciones discrecionales futuras - bruto Prestaciones discrecionales futuras - neto

19 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO Modelo S g Ejercicio Página 1 Empresas con modelos internos completos Componentes por orden de tamaño descendente Número único de componente Enfoque de modelización aplicada al cálculo de la capacidad de provisiones técnicas Enfoque de modelización aplicada al cálculo de la capacidad de pérdidas de los impuestos diferidos Capital de solvencia obligatorio neto (incluida la capacidad de absorción de provisiones técnicas y/o los impuestos diferidos, en su caso) de cada componente Capital de solvencia obligatorio bruto (excluida la capacidad de absorción de provisiones técnicas y/o los impuestos diferidos, en su caso) de cada componente Total de componentes no diversificados Diversificación Capital de solvencia obligatorio neto (incluida la capacidad de provisiones técnicas y/o los impuestos diferidos, en su caso) de cada componente Capacidad de provisiones técnicas Capacidad de pérdidas de los impuestos diferidos Capital de solvencia obligatorio bruto (excluida la capacidad de absorción de provisiones técnicas y/o los impuestos diferidos, en su caso) de cada componente Capital de solvencia obligatorio calculado mediante el modelo interno completo antes de ajustes Capacidad de pérdidas si no se modeliza en cada uno de los componentes Capital de solvencia obligatorio calculado mediante un modelo interno completo

20 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO Modelo S g Ejercicio Página 2 Empresas con modelos internos completos Importe Únicamente a título informativo: Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio no de seguros) Capital obligatorio para entidades de crédito, empresas de inversión y entidades financieras Capital obligatorio para organismos de previsión para la jubilación Capital obligatorio para entidades no reguladas que lleven a cabo actividades financieras Capital obligatorio para participaciones no controladas Capital obligatorio de las empresas gestionadas con arreglo al artículo 4 de la Directiva 2003/41/CE (transitoria). Capital obligatorio neto calculado mediante un modelo interno completo, con exclusión de la adición de capital. Capital de solvencia obligatorio calculado mediante un modelo un modelo interno completo Capital de solvencia obligatorio mínimo del grupo consolidado Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para fondos de disponibilidad limitada (distintos a los vinculados a actividades gestionadas de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2003/41/CE (transitoria)) y la parte restante Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional de la parte restante Diversificación entre fondos de disponibilidad limitada, y entre fondos de disponibilidad limitada y la parte restante Prestaciones discrecionales futuras - bruto Prestaciones discrecionales futuras - neto

21 Modelo S g Página 1 Ejercicio CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE MERCADO Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - diferencial; obligaciones y préstamos Simplificaciones de cautivas - tipo de interés Simplificaciones de cautivas - diferencial Simplificaciones de cautivas - concentración del mercado S/N Valores absolutos iníciales antes del shock Valores absolutos después del shock Riesgo de mercado Información básica Activos Pasivos Activos Pasivos (Incluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de provisiones Pasivos (Excluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de provisiones Riesgo de tipo de interés: Shock de bajada de tipos interés Shock de subida de tipos de interés Riesgo de las acciones: Acciones de tipo 1 Acciones de tipo 1 Participaciones estratégicas Basado en la duración Acciones de tipo 2 Acciones de tipo 2 Participaciones estratégicas Basado en la duración

22 Modelo S g Ejercicio Página 2 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE MERCADO Valores absolutos iníciales antes del shock Valores absolutos después del shock Riesgo de mercado Información básica Activos Pasivos Activos Pasivos (Incluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de provisiones Pasivos (Excluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de provisiones Riesgo inmobiliario Riesgo de diferencial: Obligaciones y préstamos Derivados de crédito Shock a la baja de los derivados de crédito Shock al alza de los derivados de crédito Valores admitidos a negociación u otros instrumentos financieros basados en préstamos empaquetados Riesgo de concentración Riesgo de divisa Diversificación en el módulo de mercado Capital de solvencia obligatorio total para el mercado

23 Modelo S n Página 1 Ejercicio CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE MERCADO Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - diferencial; obligaciones y préstamos Simplificaciones de cautivas - tipo de interés Simplificaciones de cautivas - diferencial S/N Simplificaciones de cautivas - concentración del mercado Fondos de disponibilidad Limitada Número de fondo Valores absolutos iníciales antes del shock Valores absolutos después del shock Riesgo de mercado Información básica Activos Pasivos Activos Pasivos (Incluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de provisiones Pasivos (Excluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de provisiones Riesgo de tipo de interés: Shock de bajada de tipos interés Shock de subida de tipos de interés Riesgo de las acciones: Acciones de tipo 1 Acciones de tipo 1 Participaciones estratégicas Basado en la duración Acciones de tipo 2 Acciones de tipo 2 Participaciones estratégicas Basado en la duración

24 Modelo S n Ejercicio Página 2 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE MERCADO Valores absolutos iníciales antes del shock Valores absolutos después del shock Riesgo de mercado Información básica Activos Pasivos Activos Pasivos (Incluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de provisiones Pasivos (Excluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de provisiones Riesgo inmobiliario Riesgo de diferencial: Obligaciones y préstamos Derivados de crédito Shock a la baja de los derivados de crédito Shock al alza de los derivados de crédito Valores admitidos a negociación u otros instrumentos financieros basados en préstamos empaquetados Riesgo de concentración Riesgo de divisa Diversificación en el módulo de mercado Capital de solvencia obligatorio total para el mercado

25 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE CRÉDITO Modelo S g Ejercicio Página 1 Simplificaciones Simplificaciones utilizadas S/N Información básica Exposiciones de tipo 1 (ordenadas de mayor a menor riesgo): Emisor de mayor riesgo Emisor de segundo mayor riesgo Emisor de tercer mayor riesgo Emisor de cuarto mayor riesgo Emisor de quinto mayor riesgo Emisor de sexto mayor riesgo Emisor de séptimo mayor riesgo Emisor de octavo mayor riesgo Emisor de noveno mayor riesgo Emisor de décimo mayor riesgo Nombre de la exposición a un emisor único Código de la exposición a un emisor único Tipo de código Pérdida esperada en caso de impago Probabilidad de impago Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de provisiones Exposiciones de tipo 2: Cuentas por cobrar de intermediarios financieros con un retraso superior a 3 meses Todas las exposiciones de tipos 2 distintas de las cuentas por cobrar de intermediarios intermediarios financieros con un retraso superior a 3 meses Diversificación en el módulo de crédito Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de crédito

26 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE CRÉDITO Modelo S n Ejercicio Página 1 Simplificaciones utilizadas S/N Simplificaciones Número de fondo Fondos de disponibilidad Limitada Información básica Exposiciones de tipo 1 (ordenadas de mayor a menor riesgo): Emisor de mayor riesgo Emisor de segundo mayor riesgo Emisor de tercer mayor riesgo Emisor de cuarto mayor riesgo Emisor de quinto mayor riesgo Emisor de sexto mayor riesgo Emisor de séptimo mayor riesgo Emisor de octavo mayor riesgo Emisor de noveno mayor riesgo Emisor de décimo mayor riesgo Nombre de la exposición a un emisor único Código de la exposición a un emisor único Tipo de código Pérdida esperada en caso de impago Probabilidad de impago Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de provisiones Exposiciones de tipo 2: Cuentas por cobrar de intermediarios financieros con un retraso superior a 3 meses Todas las exposiciones de tipos 2 distintas de las cuentas por cobrar de intermediarios financieros con un retraso superior a 3 meses Diversificación en el módulo de crédito Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de crédito

27 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE VIDA Modelo S g Ejercicio Página 1 Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - riesgo mortalidad Simplificaciones - longevidad Simplificaciones - discapacidad y morbilidad Simplificaciones - caída Simplificaciones - gastos en el seguro de vida Simplificaciones - riesgo catastrófico en los seguros de vida S/N Valores absolutos iníciales antes del shock Valores absolutos después del shock Riesgo de suscripción de seguro de vida Información básica Activos Pasivos Activos Pasivos (Incluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de provisiones Pasivos (Excluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de provisiones Riesgo de mortalidad Riesgo de longevidad Riesgo de discapacidad y morbilidad Riesgo de caída: Riesgo de incremento de las tasas de caída Riesgo de descenso de las tasas de caída Riesgo de caída masiva Riesgo de gastos en el seguro de vida Riesgo de revisión Riesgo catastrófico Diversificación en el módulo de suscripción de seguro de vida Capital de solvencia obligatorio total para el suscripción de seguro de vida

28 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE VIDA Modelo S n Ejercicio Página 1 Simplificaciones - riesgo mortalidad Simplificaciones - longevidad Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - discapacidad y morbilidad Simplificaciones - caída Simplificaciones - gastos en el seguro de vida S/N Simplificaciones - riesgo catastrófico en los seguros de vida Fondos de disponibilidad Limitada Número de fondo Valores absolutos iníciales antes del shock Valores absolutos después del shock Riesgo de suscripción de seguro de vida Información básica Activos Pasivos Activos Pasivos (Incluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de provisiones Pasivos (Excluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de provisiones Riesgo de mortalidad Riesgo de longevidad Riesgo de discapacidad y morbilidad Riesgo de caída: Riesgo de incremento de las tasas de caída Riesgo de descenso de las tasas de caída Riesgo de caída masiva Riesgo de gastos en el seguro de vida Riesgo de revisión Riesgo catastrófico Diversificación en el módulo de suscripción de seguro de vida Capital de solvencia obligatorio total para el suscripción de seguro de vida

29 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE SALUD Modelo S g Ejercicio Página 1 Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - riesgo mortalidad en seguros de salud Simplificaciones - longevidad en seguros de salud Simplificaciones - discapacidad y morbilidad en seguros de salud S/N Simplificaciones - caída en seguros de salud con técnicas similares a las de seguros de vida Simplificaciones - gastos en el seguro de salud Valores absolutos iníciales antes del shock Valores absolutos después del shock Riesgo de suscripción de seguro de salud con técnicas SIMILARES a las de seguros de vida Información básica Riesgo de mortalidad Riesgo de longevidad Activos Pasivos Activos Pasivos (Incluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de provisiones Pasivos (Excluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de provisiones Riesgo de discapacidad y morbilidad Riesgo de caída: Riesgo de incremento de las tasas de caída Riesgo de descenso de las tasas de caída Riesgo de caída masiva Riesgo de gastos en seguros de salud Riesgo de revisión en seguros de salud Diversificación en el módulo de suscripción de seguros de salud con técnicas similares a los de vida Capital de solvencia obligatorio total para el suscripción de seguros de salud con técnicas similares a las de vida

30 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE SALUD Riesgo de suscripción de seguros de salud con técnicas NO SIMILARES a las de seguros de vida Modelo S g Ejercicio Página 2 Medida de volumen del prima y de reserva Riesgo de prima y de reserva Información básica Medida de volumen del prima: Vprim Medida de volumen del reserva: Vres Diversificación geográfica Volumen: V Seguro de gastos médicos y reaseguro proporcional Seguro de protección de los ingresos y reaseguro proporcional Seguro de compensación para los trabajadores y reaseguro proporcional Reaseguro de salud no proporcional Medida de volumen total del prima y reserva de salud Riesgo de prima y de reserva Importe Desviación estándar combinada Capital de solvencia obligatorio total para el prima y de reserva de los seguros de salud con técnicas no similares a los seguros de vida

31 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE SALUD Riesgo de suscripción de seguros de salud con técnicas NO SIMILARES a las de seguros de vida Riesgo de caída en los seguros de salud con técnicas NO SIMILARES a las de seguros de vida Información básica Valores absolutos iníciales antes del shock Activos Pasivos Activos Valores absolutos después del shock Pasivos (Excluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de provisiones Modelo S g Ejercicio Página 3 Riesgo de caída Diversificación en el suscripción de seguros de salud con técnicas no similares a los seguros de vida Capital de solvencia obligatorio bruto total para el suscripción de seguros de salud con técnicas no similares a los de vida Riesgo de accidente masivo Riesgo de concentración de accidentes Riesgo de pandemia Riesgo catastrófico en seguros de salud Información básica Diversificación en el riesgo catastrófico en seguros de salud Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo catastrófico en seguros de salud Riesgo de suscripción de seguros de salud Diversificación en módulo de suscripción de seguros de salud Capital de solvencia obligatorio total para el suscripción de seguros de salud Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de absorción de provisiones Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de absorción de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de absorción de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de absorción de provisiones

32 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE SALUD Modelo S n Ejercicio Página 1 Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - riesgo mortalidad en seguros de salud Simplificaciones - longevidad en seguros de salud Simplificaciones - discapacidad y morbilidad en seguros de salud S/N Simplificaciones - caída en seguros de salud con técnicas similares a las de seguros de vida Simplificaciones - gastos en el seguro de salud Fondos de disponibilidad limitada Número de fondo Valores absolutos iníciales antes del shock Valores absolutos después del shock Riesgo de suscripción de seguro de salud con técnicas SIMILARES a las de seguros de vida Información básica Riesgo de mortalidad Riesgo de longevidad Activos Pasivos Activos Pasivos (Incluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de provisiones Pasivos (Excluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de provisiones Riesgo de discapacidad y morbilidad Riesgo de caída: Riesgo de incremento de las tasas de caída Riesgo de descenso de las tasas de caída Riesgo de caída masiva Riesgo de gastos en seguros de salud Riesgo de revisión en seguros de salud Diversificación en el módulo de suscripción de seguros de salud con técnicas similares a los de vida Capital de solvencia obligatorio total para el suscripción de seguros de salud con técnicas similares a las de vida

33 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE SALUD Riesgo de suscripción de seguros de salud con técnicas NO SIMILARES a las de seguros de vida Modelo S n Ejercicio Página 2 Medida de volumen del prima y de reserva Riesgo de prima y de reserva Información básica Medida de volumen del prima: Vprim Medida de volumen del reserva: Vres Diversificación geográfica Volumen: V Seguro de gastos médicos y reaseguro proporcional Seguro de protección de los ingresos y reaseguro proporcional Seguro de compensación para los trabajadores y reaseguro proporcional Reaseguro de salud no proporcional Medida de volumen total del prima y reserva de salud Riesgo de prima y de reserva Importe Desviación estándar combinada Capital de solvencia obligatorio total para el prima y de reserva de los seguros de salud con técnicas no similares a los seguros de vida

34 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE SALUD Riesgo de suscripción de seguros de salud con técnicas NO SIMILARES a las de seguros de vida Riesgo de caída en los seguros de salud con técnicas NO SIMILARES a las de seguros de vida Información básica Valores absolutos iníciales antes del shock Activos Pasivos Activos Valores absolutos después del shock Pasivos (Excluida la capacidad de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de provisiones Modelo S n Ejercicio Página 3 Riesgo de caída Diversificación en el suscripción de seguros de salud con técnicas no similares a los seguros de vida Capital de solvencia obligatorio bruto total para el suscripción de seguros de salud con técnicas no similares a los de vida Riesgo de accidente masivo Riesgo de concentración de accidentes Riesgo de pandemia Riesgo catastrófico en seguros de salud Información básica Diversificación en el riesgo catastrófico en seguros de salud Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo catastrófico en seguros de salud Riesgo de suscripción de seguros de salud Diversificación en módulo de suscripción de seguros de salud Capital de solvencia obligatorio total para el suscripción de seguros de salud Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de absorción de provisiones Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de absorción de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de absorción de provisiones Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de absorción de provisiones

35 Modelo S g Ejercicio CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA Página 1 Simplificaciones utilizadas S/N Simplificaciones de cautivas: Riesgo de prima y reserva de seguros distintos del seguro de vida Medida de volumen del prima y de reserva Riesgo de prima y de reserva Información básica Medida de volumen del prima: Vprim Medida de volumen del reserva: Vres Diversificación geográfica Volumen: V Responsabilidad civil de vehículos terrestres automóviles Otros seguros de vehículos terrestres automóviles Marítimo, aviación y transporte (MAT) Incendios y otros daños a los bienes Responsabilidad civil general Crédito y caución Defensa jurídica Asistencia Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro no proporcional - daños a los bienes Reaseguro no proporcional - Accidentes Reaseguro no proporcional MAT Medida de volumen total del prima y reserva de salud Riesgo de prima y de reserva Importe Desviación estándar combinada Capital de solvencia obligatorio total para el prima y de reserva de seguros distintos del seguro de vida

36 Modelo S g Ejercicio CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA Página 2 Riesgo de caída Información básica Valores absolutos iníciales antes del shock Valores absolutos después del shock Activos Pasivos Activos Pasivos Capital de solvencia obligatorio Riesgo de caída Riesgo catastrófico de seguros distintos del seguro de vida Importe Capital de solvencia obligatorio para el riesgo catastrófico de seguros distintos del seguro de vida Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida Capital de solvencia obligatorio Diversificación en módulo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida Capital de solvencia obligatorio total para el suscripción de seguros distintos del seguro de vida

37 Modelo S n Ejercicio CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA Página 1 Simplificaciones utilizadas S/N Simplificaciones de cautivas: Riesgo de prima y reserva de seguros distintos del seguro de vida Fondos de disponibilidad limitada Número de fondo Medida de volumen del prima y de reserva Riesgo de prima y de reserva Información básica Medida de volumen del prima: Vprim Medida de volumen del reserva: Vres Diversificación geográfica Volumen: V Responsabilidad civil de vehículos terrestres automóviles Otros seguros de vehículos terrestres automóviles Marítimo, aviación y transporte (MAT) Incendios y otros daños a los bienes Responsabilidad civil general Crédito y caución Defensa jurídica Asistencia Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro no proporcional - daños a los bienes Reaseguro no proporcional - Accidentes Reaseguro no proporcional MAT Medida de volumen total del prima y reserva de salud Riesgo de prima y de reserva Importe Desviación estándar combinada Capital de solvencia obligatorio total para el prima y de reserva de seguros distintos del seguro de vida

38 Modelo S n Ejercicio CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA Página 2 Riesgo de caída Información básica Valores absolutos iníciales antes del shock Valores absolutos después del shock Activos Pasivos Activos Pasivos Capital de solvencia obligatorio Riesgo de caída Riesgo catastrófico de seguros distintos del seguro de vida Importe Capital de solvencia obligatorio para el riesgo catastrófico de seguros distintos del seguro de vida Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida Capital de solvencia obligatorio Diversificación en módulo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida Capital de solvencia obligatorio total para el suscripción de seguros distintos del seguro de vida

39 Modelo S g Ejercicio.. CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO OPERACIONAL Riesgo operacional básica Información Capital de solvencia obligatorio Provisiones técnicas brutas de seguros de vida (Excluido el margen de riesgo) Provisiones técnicas brutas de ("unit-linked") (excluido el margen de riesgo) Provisiones técnicas brutas de seguros distintos del seguro de vida (excluido el margen de riesgo) Capital obligatorio para el riesgo operacional basado en provisiones técnicas Primas imputadas brutas de seguros de vida (en los 12 meses previos) Primas imputadas brutas de seguros de vida "unit-linked" (en los 12 meses previos) Primas imputadas brutas de seguros distintos del seguro de vida (en los 12 meses previos) Primas imputadas brutas de seguros de vida (12 meses anteriores a los 12 meses previos) Primas imputadas brutas de seguros de vida "unit-linked" (12 meses anteriores a los 12 meses previos) Primas imputadas brutas de seguros distintos del seguro de vida (12 meses anteriores a los 12 meses previos) Capital obligatorio para el riesgo operacional basado en primas obtenidas Capital obligatorio para el cargo del riesgo operativo antes del límite Porcentaje del capital de solvencia obligatorio básico Capital obligatorio para el cargo del riesgo operacional después del límite Gastos incurridos respecto a las actividades "unit-linked" (12 meses previos) Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo operacional

40 Modelo S n Ejercicio.. CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO OPERACIONAL Fondos de disponibilidad limitada S/N Número de fondo Riesgo operacional Información básica Capital de solvencia obligatorio Provisiones técnicas brutas de seguros de vida (Excluido el margen de riesgo) Provisiones técnicas brutas de fondos de inversión ("unit-linked") (excluido el margen de riesgo) Provisiones técnicas brutas de seguros distintos del seguro de vida (excluido el margen de riesgo) Capital obligatorio para el riesgo operacional basado en provisiones técnicas Primas imputadas brutas de seguros de vida (en los 12 meses previos) Primas imputadas brutas de seguros de vida "unit-linked" (en los 12 meses previos) Primas imputadas brutas de seguros distintos del seguro de vida (en los 12 meses previos) Primas imputadas brutas de seguros de vida (12 meses anteriores a los 12 meses previos) Primas imputadas brutas de seguros de vida "unit-linked" (12 meses anteriores a los 12 meses previos) Primas imputadas brutas de seguros distintos del seguro de vida (12 meses anteriores a los 12 meses previos) Capital obligatorio para el riesgo operacional basado en primas obtenidas Capital obligatorio para el cargo del riesgo operativo antes del límite Porcentaje del capital de solvencia obligatorio básico Capital obligatorio para el cargo del riesgo operacional después del límite Gastos incurridos respecto a las actividades "unit-linked" (12 meses previos) Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo operacional

41 Página 1 Ejercicio CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA RESUMEN Modelo S g RIESGOS Capital de solvencia obligatorio bruto Atenuación del riesgo Capital de solvencia obligatorio neto RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA: Riesgo de natural Vendaval Terremoto Inundación Granizo Hundimiento Diversificación entre riesgos Riesgo de reaseguro no proporcional de daños a los bienes Riesgo de causada por el hombre Responsabilidad civil de automóviles Marítimo Aviación Incendio Responsabilidad civil general Crédito y caución Diversificación entre riesgos Otros riesgos de en seguros distintos del seguro de vida Diversificación entre riesgos Total en seguros distintos del seguro de vida antes de la diversificación Diversificación entre submódulos Total en seguros distintos del seguro de vida después de la diversificación RIESGO DE CATÁSTROFE EN SEGUROS DE SALUD: Accidente masivo Concentración de accidentes Pandemia Diversificación entre submódulos

42 Modelo S g Ejercicio Página 2 CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA Región EEE 1 Región EEE 2 Región EEE 3 Región EEE 4 Región EEE 5 Región EEE 6 Región EEE 7 Región EEE 8 Región EEE 9 Región EEE 10 Región EEE 11 Región EEE 12 Región EEE 13 Región EEE 14 Región EEE 15 Región EEE 16 Región EEE 17 Región EEE 18 Región EEE 19 Región EEE 20 Riesgo de natural Vendaval Total regiones del EEE antes de la diversificación Otras regiones 1 Otras regiones 2 Otras regiones 3 Otras regiones 4 Otras regiones 5 Otras regiones 6 Otras regiones 7 Otras regiones 8 Otras regiones 9 Otras regiones 10 Otras regiones 11 Otras regiones 12 Otras regiones 13 Otras regiones 14 Total otras regiones antes de la diversificación Total todas las regiones antes de la diversificación Efecto de diversificación entre regiones Total Vendaval después de la diversificación Estimación de las primas imputadas brutas Exposición Pérdida específica bruta Factor de cargo por bruto