CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI C

Transcripción

1 Núm. registre CNMV: 32 Data de registre: 25/11/1986 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Dipositari: CECABANK, S.A. Grup Gestora/Dipositari: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A. Ràting Dipositari: BBB Auditor: Deloitte CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI Informe 3r trimestre 2016 Aquest informe, juntament amb els últims informes periòdics, estan disponibles per mitjans telemàtics a o L'entitat gestora atén les consultes dels clients, relacionades amb les IIC gestionades a Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 7a Barcelona, correu electrònic per mitjà del formulari disponible a A més disposa d'un departament o servei d'atenció al client encarregat de resoldre les queixes i reclamacions. Igualment, la CNMV posa a la seva disposició l'oficina d'atenció a l'inversor ( , correu electrònic: inversores@cnmv.es). 1. POLÍTICA D'INVERSIÓ I DIVISA DE DENOMINACIÓ CATEGORIA: Tipus de fons: Fons que reprodueix un índex; Vocació inversora: IIC de gestió passiva (I); Perfil de risc: 6 - Alt D DESCRIPCIÓ GENERAL: Fons de renda variable que pren com a referència l'índex borsari Dow Jones Eurostoxx-50. O OPERACIONS EN INSTRUMENTS DERIVATS: El fons ha fet operacions amb instruments derivats amb la finalitat d'inversió per gestionar d'una manera més eficaç la cartera. La metodologia aplicada per a calcular l'exposició total al risc de mercat és Mètode del compromís. Una informació més detallada sobre la política d'inversió del fons es pot trobar en el seu fullet informatiu. DIVISA DE DENOMINACIÓ: Euro 2. DADES ECONÒMIQUES 2.1. DADES GENERALS Any Any Índex de rotació de la cartera 0,05 0,00 0,02 0,38 Rendibilitat mitjana de la liquiditat(% anualitzat) 0,01 0,01 0,01 0,01 Nota: El període es refereix al trimestre o semestre, segons el cas. En el cas d'iic el valor liquidatiu no es determini diàriament, les dades es refereixen a l'últim disponible. CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR Nre. de participacions , , ,9904 Nº de partícips ,9257 Benef. bruts distrib. per 0,00 0, ,5423 particip. (Euros) ,8286 Data Patrimoni (milers de euros) Valor liquidatiu (euros) Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà % cobrat efectivament Acumulada Base de càlcul Comissió de gestió 0,50 1,50 Patrimoni Comissió de resultats 0,00 0,00 Resultats Comissió de gestió total 0,50 1,50 Mixta Comissió de dipositari 0,05 0,15 Patrimoni Inversió mínima: 6,00 (Euros) CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI C INSTITUC PLUS Nre. de participacions , , ,3099 Nº de partícips ,8575 Benef. bruts distrib. per 0,00 0, ,8339 particip. (Euros) Data Patrimoni (milers de euros) Valor liquidatiu (euros) Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà % cobrat efectivament Acumulada Base de càlcul Comissió de gestió 0,03 0,09 Patrimoni Comissió de resultats 0,00 0,00 Resultats Comissió de gestió total 0,03 0,09 Mixta Comissió de dipositari 0,01 0,02 Patrimoni Inversió mínima: ,00 (Euros) 2.2. COMPORTAMENT Individual - CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI. Divisa Euro Rendibilitat (% anualitzat) CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR any Rentabilidad -6,47 4,64-2,63-8,20 5,18 4,85 Desviació respecte a l'índex 0,73 0,73 0,72 0,59 0,78 0,78 Trimestre Últim any Últims 3 anys Rendibilitats extremes* % Data % Data % Data Rendibilitat mínima (%) -2, , Rendibilitat màxima (%) 2, , CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI C INSTITUC PLUS any Rentabilidad -5,02 5,19-2,13-7,73 5,72 7,02 Desviació respecte a l'índex 0,73 0,73 0,73 0,60 0,79 0,79 Trimestre Últim any Últims 3 anys Rendibilitats extremes* % Data % Data % Data Rendibilitat mínima (%) -2, , Rendibilitat màxima (%) 2, ,

2 * Només se n'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol licitat i sempre que no s'hagi modificat la vocació inversora. Fa referència a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius. La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària. Recordi que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només se n'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període. Mesures de risc (%) Volatilitat* de: any Ibex-35 28,65 17,93 35,15 30,58 20,47 21,75 Lletra Tresor 1 any 0,39 0,24 0,45 0,46 0,35 0,28 Eurostoxx-50 24,26 15,79 28,32 27,20 20,39 23,09 CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR Volatilidad * de: any Valor Liquidatiu 24,49 16,08 28,72 27,00 20,52 23,16 VaR históric ** 9,05 9,05 9,13 9,21 9,29 9,29 CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI C INSTITUC PLUS Volatilidad * de: any Valor Liquidatiu 24,49 16,08 28,72 27,00 20,52 23,16 VaR históric ** 8,91 8,91 8,98 9,06 9,14 9,14 * Volatilitat històrica: indica el risc d'un valor en un període, a més volatilitat més risc. Per poder comparar s'ofereix la volatilitat de diferents referències. Només s'informa de la volatilitat per als períodes amb política d'inversió homogènia. ** VaR històric: indica el màxim que es pot perdre, amb un nivell de confiança del 99%, en el termini d'1 mes, si es repeteix el comportament de la IIC dels últims 5 anys. La dada és a finals del període de referència. Despeses (% s/ patrimoni mitjà) CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI Ràtio total de despeses * any CLASE ESTANDAR 1,65 0,55 0,55 0,55 0,56 2,23 2,21 1,65 C INSTITUC PLUS 0,11 0,03 0,04 0,04 0,04 0,18 0,08 0,04 * Inclou totes les despeses directes que hi ha hagut en el període de referència: comissió de gestió sobre patrimoni, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris ( excepte despeses de finançament) i la resta de despeses de gestió corrent, en termes de tant per cent sobre el patrimoni mitjà del període. En cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del patrimoni en altres IIC s inclouen també les despeses efectuades indirectament, derivades d'aquestes inversions, que inclouen les comissions de subscripció i de reemborsament. Aquest ràtio no inclou la comissió de gestió sobre resultats ni els costos per la compravenda de valors. Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys Rendibilitat trimestral dels últims 3 años CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI C INSTITUC PLUS

3 Comparativa Durant el període de referència, la rendibilitat mitjana en el període de referència dels fons gestionats per la societat gestora es presenta en el quadre adjunt. Els fons s'agrupen segons la vocació inversora. Vocació inversora Patrimoni gestionat* (milers d'euros) Nre. de partícips* Rendibilitat trimestral mitjana** Monetari ,00 Monetari curt termini 0 0 0,00 Renda fixa euro ,91 Renda fixa internacional ,26 Renda fixa mixta euro ,51 Renda fixa mixta internacional ,22 Renda variable mixta euro ,25 Renda variable mixta internacional ,49 Renda variable euro ,70 Renda variable internacional ,17 IIC de gestió passiva (I) ,81 Garantit de rendiment fix ,17 Garantit de rendiment variable ,25 De garantia parcial 0 0 0,00 Retorn absolut ,09 Global ,68 Total Fons ,16 *Mitjanes. (I): inclou IIC que reprodueixen un índex, fons cotitzats (ETF) i IIC amb objectiu concret de rendibilitat no garantit. ** Rendibilitat mitjana ponderada per patrimoni mitjà de cada FI en el període 2.3. DISTRIBUCIÓ DEL PATRIMONI AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS) Fi període Fi període Distribució del patrimoni Import % sobre patrimoni Import % sobre patrimoni (+) INVERSIONS FINANCERES , ,20 * Cartera interior , ,15 * Cartera exterior , ,05 * Interessos cartera inversió 0 0,00 0 0,00 * Inversions dubtoses, moroses o en litigi 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDITAT (TRESORERIA) , ,61 (+/-) RESTA , ,81 TOTAL PATRIMONI , ,00 Notes: El període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas. Les inversions financeres s'indiquen a valor estimat de realització ESTAT DE VARIACIÓ PATRIMONIAL % sobre patrimoni mitjà % Variació del període Variació del període Variació acumulada Variació respecto fi anual període PATRIMONI FI PERÍODE ANTERIOR (milers de euros) ± Subscripcions/ reemborsaments (net) -0,78 6,18 12,71-113,54 Beneficis bruts distribuïts 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendiments nets 4,80-2,06-4,87-462,93 (+) Rendiments de gestió 5,04-1,65-3,94-427,54 + Interessos 0,00 0,00 0,00-616,39 + Dividends 0,28 2,57 3,17-88,19 ± Resultats en renda fixa (fetes o no) 0,00 0,00 0,00-135,88 ± Resultats en renda variable (fetes o no) 4,43-4,28-6,59-211,10 ± Resultat en dipòsits (fetes o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultat en derivats (fetes o no) 0,33 0,06-0,52 529,26 ± Resultat en IIC (fets o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Altres resultats 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Altres rendiments 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Despeses repercutides -0,24-0,41-0,93-35,39 - Comissió de gestió -0,21-0,22-0,66-0,77 - Comissió de dipositari -0,02-0,02-0,07-0,37 - Despeses per serveis exteriors 0,00 0,00 0,00 8,59 - Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00 0,00 20,31 - Altres despeses repercutides -0,01-0,16-0,19-90,57 (+) Ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comissionis de descompte a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comissions retrocedides 0,00 0,00 0,00 0,00 + Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers de euros) Nota: el període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.

4 3. INVERSIONS FINANCERES 3.1. INVERSIONS FINANCERES A VALOR ESTIMAT DE REALITZACIÓ (EN MILERS DE EUROS) AL TANCAMENT DEL PERÍODE Descripció de la inversió i emissor Divisa Valor de Valor de % mercat mercat % TOTAL RENDA FIA COTITZADA TOTAL RENDA FIA ACCIONES BBVA EUR , ,62 ACCIONES BSAN EUR , ,44 ACCIONES IBERDROLA EUR , ,69 ACCIONES INDITE EUR , ,55 ACCIONES TELEFONICA EUR , ,85 TOTAL RV COTITZADA , ,15 TOTAL RENDA VARIABLE , ,15 TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR , ,15 TOTAL RENDA FIA COTITZADA ET TOTAL RENDA FIA ET ACCIONES NOKIA EUR , ,47 ACCIONES SAFRAN EUR , ,06 ACCIONES AIRLIQUIDE EUR , ,60 ACCIONES CARREFOUR EUR 0 0, ,60 ACCIONES TOTAL FINA EUR , ,30 ACCIONES LOREAL EUR , ,08 ACCIONES SANOFI EUR , ,33 ACCIONES AA EUR , ,83 ACCIONES DANONE EUR , ,91 ACCIONES LVMH MOET HENNE EUR , ,82 ACCIONES ESSILOR INT EUR , ,27 ACCIONES SCHNEIDER EUR , ,54 ACCIONES UNIBAIL EUR , ,14 ACCIONES SAINT-GOBAIN EUR , ,89 ACCIONES VINCI EUR , ,75 ACCIONES VIVENDI EUR , ,98 ACCIONES SOCIETE GENERAL EUR , ,12 ACCIONES BNP EUR , ,19 ACCIONES ORANGE SA EUR , ,44 ACCIONES ENGIE SA EUR , ,17 ACCIONES CRH EUR ,17 ACCIONES GENERALI EUR 0 0, ,70 ACCIONES INTESA SANPAOLO EUR , ,21 ACCIONES ENEL EUR , ,52 ACCIONES ENI EUR , ,81 ACCIONES UNICREDIT SPA EUR 0 0, ,57 ACCIONES UNILEVER EUR , ,23 ACCIONES PHILLIPS EUR , ,03 ACCIONES EADS EUR , ,47 ACCIONES INGGROEP EUR ,75 ACCIONES ASML HOLDING NV EUR , ,61 ACCIONES AHOLD EUR ,23 ACCIONES INGGROEP EUR ,02 ACCIONES ANHEUSER-BUSCH EUR , ,45 ACCIONES DEUTSCHE BK EUR , ,84 ACCIONES BMW EUR , ,04 ACCIONES POST EUR , ,19 ACCIONES DEUTSCHETELECOM EUR , ,39 ACCIONES FRESENIUS AG-PF EUR , ,30 ACCIONES DAIMLER AG EUR , ,63 ACCIONES SAP EUR , ,26 ACCIONES SIEMENS EUR , ,63 ACCIONES VOLKSWAGEN EUR , ,98 ACCIONES ALLIANZ EUR , ,88 ACCIONES MUENCHENER R. EUR , ,19 ACCIONES ADIDAS-SALOMON EUR ,42 ACCIONES BASF EUR , ,11 ACCIONES BAYER EUR , ,67 ACCIONES E.ON EUR , ,89 TOTAL RV COTITZADA , ,84 TOTAL RENDA VARIABLE ET , ,84 TOTAL INVERSIONS FINANCERES ETERIOR , ,84 TOTAL INVERSIONS FINANCERES , ,99 Notes: el període es refereix a la fi del trimestre o semestre, segons el cas.

5 3.2. DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES, AL TANCAMENT DEL PERÍODE (% RESPECTE AL PATRIMONI TOTAL) 3.3. OPERACIONS EN DERIVATS RESUM DE LES POSICIONS OBERTES AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS) Instrument Import nominal compromès Objectiu de la inversió Total subjacent renda fixa 0 Total subjacent renda variable 0 Total subjacent tipus de canvi 0 Total altres subjacents 0 TOTAL DRETS 0 Total subjacent renda fixa 0 FUT EUROSTO FUTURO FUT EUROSTO Inversió Total subjacent renda variable Total subjacent tipus de canvi 0 Total altres subjacents 0 TOTAL OBLIGACIONS FETS RELLEVANTS a.suspensió temporal de subscripcions/reemborsaments b.represa de subscripcions/reemborsaments c.reemborsament de patrimoni significatiu d.endeutament superior al 5% del patrimoni e.substitució de la societat gestora f.substitució de l'entitat dipositària g.canvi de control de la societat gestora h.canvi en elements essencials del fullet informatiu i.autorització del procés de fusió j.altres fets rellevants 5. ANNE EPLICATIU DE FETS RELLEVANTS Sí No Es va verificar i registrar a sol licitud de CAIABANK ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA, com a entitat gestora, i de CECABANK, SA, com a entitat dipositària, l'ització del fullet i del document amb les dades fonamentals per a l'inversor de CAIABANK BOLSA ÍNDICE EURO, FI (inscrit en el Registre Administratiu de Fons d'inversió de Caràcter Financer amb el número 32), a fi d'elevar la inversió mínima inicial i la inversió mínima que cal mantenir de la classe INSTITUCIONAL, així com canviar-ne la denominació, que ara és INSTITUCIONAL PLUS. 6. OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS a.partícips significatius en el patrimoni del fons (percentatge superior al 20%) b.modificacions d'escassa rellevància en el reglament c.la gestora i el dipositari són del mateix grup (segons l'article 4 de la CNMV) d.s'han fet operacions d'adquisició i venda de valors en els quals el dipositari ha actuat com a venedor o comprador, respectivament e.s'han adquirit valors o instruments financers emesos o avalats per alguna entitat del grup de la gestora o del dipositari, o algun d'aquests ha actuat com a col locador, assegurador, director o assessor, o s'han prestat valors a entitats vinculades f.s'han adquirit valors o instruments financers la contrapartida dels quals ha estat una entitat del grup de la gestora o dipositari, o una altra IIC gestionada per la mateixa gestora o una altra gestora del grup g.s'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC h.altres informacions o operacions vinculades 7. ANNE EPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS Sí No a) El 30 de setembre del 2016 hi ha un partícip amb ,85 euros, que representen el 62,74 % del patrimoni. g) Els ingressos percebuts per entitats del grup de la gestora que té com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC en concepte de comissions per intermediació, representen un 0,00% sobre el patrimoni mitjà del període. h) S'han realitzat operacions d'adquisició temporal d'actius amb pacte de recompra amb el depositari, compra/venda d'iic pròpies i altres per un import en valor absolut de # 1. La mitjana d'aquest tipus d'operacions al període, respecte al patrimoni mig, representa un # 2%. 8. INFORMACIÓ I ADVERTIMENTS A INSTÀNCIA DE LA CNMV No aplicable 9. ANNE EPLICATIU DE L'INFORME PERIÒDIC Durant el període el patrimoni del fons ha variat 2,48% en la classe Estándar i en un 5,19% en la classe Institucional i el nombre de partícips ha variat -1,55% en la classe Estándar i 0,00% en la classe Institucional. Les despeses del fons han estat 0,55% i 0,03% en les classes Estándar i Institucional. La rendibilitat del fons ha estat 4,64% i 5,19% en la classe Estándar i Institucional, totes dues superiors a la del seu índex de referència i inferior a la mitjana dels fons amb la mateixa vocació inversora. L'estratègia del fons ha consistit a intentar reflectir el comportament de l'índex Eurostoxx-50 tant per mitjà d'inversions directes com futurs. El fons ha mantingut una correlació amb l'índex Eurostoxx-50 per sobre de 99% durant el període. Quant a les operacions normals del fons, s'han fet compres i vendes d'accions i futurs de l'eurostoxx-50, el seu índex de referència, que juntament amb l'evolució de la cartera han donat un resultat positiu per al fons. A més amb data 19 de setembre es va fer efectiva la decisió del comitè de seguiment de l'eurostoxx-50, per la qual han format part de l'índex Adidas, CRH i Ahold i n'han sortit Carrefour, Assicurazioni Generali i Unicredit. El fons ha dut a terme operacions amb instruments derivats per complementar les posicions de borsa per gestionar d'una manera més eficaç la cartera. El grau mitjà de palanquejament del període ha estat 6,39%. La volatilitat del fons ha estat 16,08%, superior a la del seu índex de referència (15,79%), i també superior a la de la lletra del tresor.