Los giros en la bolsa se pueden pronosticar. 08/06/2010

Transcripción

1 Los giros en la bolsa se pueden pronosticar. 08/06/2010 Hola amigos, La fecha que lleva este comentario corresponde al día que lo he publicado, no al día en que lo empecé (ayer lunes día 7 de junio 2010), debido fundamentalmente a que me resultaba imposible hacerlo en un día. Debido a ello, observarán en alguna de las gráficas que el precio final corresponde en unos casos a ayer lunes y en otros a hoy martes. Ahora con posterioridad puedo decirles que ayer llegué hasta Telefónica. Las demás las hice hoy martes día 8. También hoy martes añadí los zoom que puse en cada gráfica. Sin más, revisemos algunos de los productos para los que hemos hecho una predicción el día 3 de enero y que pusimos a disposición de todos el día 11 del mismo mes. El informe está a su disposición en: Con esta evaluación tienen ya material para contrastar. Tanto la presente como la del año pasado a la que nos hemos referido (y que les ruego consulten) en los comentarios de fecha 29 de diciembre de 2009 y 2 de enero de Recuerden que este indicador muestra los giros relativos del mercado. Giros que como ya les he comentado pueden valerles para operaciones de swing trading, es decir, de varios días a pocas semanas. En ese sentido tengan en cuenta que se realiza con gráficos semanales por lo que la exactitud de las fechas está directamente relacionada con las barras semanales y una barra adelante o atrás modifica ligeramente el momento de giro. Ya sin más, vamos con el repaso (lo que entonces hemos dicho lo tienen en el enlace de más arriba, por lo que nos centraremos sólo en la evaluación de los resultados). Por cierto, para quienes desconfíen están en su derecho pueden escribirme y a su vez remitiré su correo con copia oculta a todos aquellos que adquirieron el informe con el fin de que alguno tenga a bien corroborarlo y certificar que éste no ha sido alterado (ellos lo recibieron en dicha fecha de primeros de enero) contestándole en privado. O eso espero. Las fechas que pongo en el ProRealTime corresponden al lunes de la semana que representa la barra. Recuerden: La predicción la comencé el 3 de enero y se puso a disposición de todos el 11 de enero (de ahí también que en las gráficas de la predicción no todas observen que la última barra corresponde al mismo día son barras semanales pero por el precio se darán cuenta que unas son del día 4, otras del día 5, etc). Disculpen el inglés del primer gráfico. Se debe a que parte del auditorio es la lengua que utiliza, así que cuando menos, que sepan qué están viendo. Comencemos:

2 IBEX.- In red: the tops we predicted on January 3rd In green: the bottoms we predicted on January 3rd What really happened En este caso del Ibex casi ha ido clavado excepto en que el mínimo ocurrió una barra después. En general, me adelanté un poquillo a lo que realmente sucedió luego en este primer semestre. Como ya les dije en el informe no deben ver el indicador como un predictor del movimiento del producto sino un predictor que indica la fecha más aproximada de los giros más relevantes. Vamos con la siguiente que estudiábamos:

3 DOW JONES.- Lo que hemos pronosticado Lo que sucedió En este caso también me adelanté en alguna y me retrasé en alguna otra. No obstante sigo recordándoles: piensen que estamos en barras semanales (cada barra son cinco días de trading). No es increíble lo bien que funciona la estadística y la estacionalidad?

4 NIKKEI Este he tenido que recurrir hoy martes al VisualChart pues no lo encuentro en el ProRealTime. Nos sirve igual. Tengan en cuenta no obstante que las barras en el VChart reflejan el viernes de la semana, no el lunes como era el caso del ProRealTime: Se puede observar en este caso que efectivamente la tendencia fue al alza y en la primera semana de enero subió. También hizo un pequeño máximo a mediados de febrero y un giro al alza a mediados de marzo. Tras esa primera semana de mayo comenzó el descenso y sólo en la barra de la semana anterior al 21 tuvimos un pequeño rebote para luego formar otro máximo relativo en la primera de junio.

5 EUR/USD.- Los giros fundamentales (4 de enero a la baja, 28 de marzo al alza y fundamentalmente sobre el 10 de mayo a la baja) se predijeron con una exactitud que realmente hace reflexionar seriamente sobre la estacionalidad. Piensen que una vez conocida una fecha, pongamos por ejemplo la del 28 de marzo, en esa semana (29 marzo 2 de abril) era cuando ya bajándose a gráfico diario, es posible buscar entradas cuando se observe un máximo y mínimo crecientes. (* gráfico diario. 26/03=viernes; 29/03=lunes)

6 AUD/USD.- No es increíble?. Piensen que es un gráfico que sólo se ha formado a partir de las muestras pasadas de la serie. Aquí no hay magia. Sólo estadística y programación:

7 GBP/USD.- Observen que algunas fechas no parecen coincidir como por ejemplo el máximo que indico abajo como de la semana del 15 de marzo mientras que en el gráfico de arriba (el de predicción de enero) figura mar. Piensen que la barra de abajo del 15 de marzo representa a las jornadas del lunes 15, martes 16, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19.

8 EUR/JPY.- Han calculado lo que suponen estos movimientos repito que se trata de barras semanales en el contrato cotizado a futuro?

9 WHEAT.- En este caso, obviamente, donde había predicho la fecha del feb se refiere lógicamente al mar. No sería posible que feb ocurriese después del mar

10 ACCIONA.- En este caso hemos fallado en un par de ocasiones. Como observarán también en las siguientes no siempre el acierto es absoluto, pero piensen nuevamente en que los movimientos son semanales, con lo que ello implica en cuanto a porcentajes de revalorización y si es en futuros, con su apalancamiento:

11 ABENGOA.-

12 ABERTIS.-

13 ACERINOX.-

14 SABADELL.- No es absolutamente increíble? Piensen, una vez más, que ha sido pronosticado con un semestre de antelación!

15 POPULAR.-

16 BANESTO.-

17 BANKINTER.-

18 BBVA.-

19 ENDESA.-

20 FOMENTO.-

21 GAMESA.-

22 IBERIA.-

23 INDITEX.-

24 INDRA.-

25 MAPFRE.-

26 OHL.-

27 RED ELÉCTRICA.-

28 REPSOL.-

29 SANTANDER.-

30 TELEFÓNICA.-

31 COLONIAL.- En ésta apenas se aprecia movimiento en gráfico semanal por lo que recurrimos al gráfico diario para comprobar qué sucedió en las fechas pronosticadas (algo que por cierto les sugiero hagan en todas las demás):

32 En el caso de MECALUX no se aprecia nada ni en semanal ni tan siquiera en diario, así que pasamos ya a la última del informe: VOLCAN.- En ésta si queremos ver el semanal más o menos diferenciado también hemos de hacer zoom, pues caso contrario no apreciaríamos nada: El 17 de Enero me solicitaron la incorporación de alguna otra como Iberdrola donde pueden ver cómo se interpreta el informe. Los mínimos de enero y marzo se clavaron. En cuanto al mínimo de mayo se adelantó a abril.

33 Y hasta aquí lo que hay, amigos. La cosa es más sencilla de lo que pueda parecer y sólo se trata de matemáticas, algo de estadística y otro poco de programación. Como habréis observado, no siempre se cumple como nos gustaría. Evaluad vosotros mismos el grado de cumplimiento. La cosa es sencilla: Se ha emitido un prognóstico en la primera semana de enero. Varios lo tenéis. Ahora a toro pasado se puede evaluar el grado de cumplimiento. Punto pelota. No hay más. Ya para despedir, sólo deciros que intentaré a ser posible entre este próximo fin de semana y el siguiente elaborar el informe correspondiente al segundo semestre. No quiero coger a nadie por sorpresa. Esto lleva mucho tiempo. Tanto el informe como esta revisión. Y no es gratis, ni muchísimo menos. El precio, el mismo que el anterior. Las condiciones, las mismas que el anterior. Y no digo más pues así a los interesados les obligo a leer el comentario del 3 de enero. Cualquier duda o aclaración, correo a jrbolsa@jrbolsa.com Un saludo, y buen trading, Jr.