Manual Circular 2202 (Modificaciones circular 1835)

Transcripción

1 Manual Circular 2202 (Modificaciones circular 1835) En el presente documento se indican las parametrizaciones que debe realizar cada compañía, respecto de las modificaciones de la Circular 1835 y que son necesarios para la generación de los normativos y el correcto funcionamiento de los módulos Superintendencia y Mantención de tablas. Como complemento las compañías también deberán ejecutar script Cambios Circular 2202 (MSSQL/ORACLE) según corresponda a su BDD. Pasos a parametrizar: 1. Campo Relacionado. Se utilizara información ya disponible en el sistema. equivalencia mediante script para Tipo_Deudor: Adicionalmente, se crea - NR (No Relacionado): Cuando tipo_deudor sea A y C. - RE (Relacionado): Cuando tipo_deudor sea C y D. 1

2 Ejemplo de Equivalencia: 2. Código de Actividad Económica. Se incorpora nueva clasificación dentro del mantenedor de Emisores, que permite clasificar el emisor según la actividad económica que tengan y que se encuentre registrada en el SII. La clasificación depende del siguiente código ACTECONOMI. 2

3 La clasificación ACTECONOMI, se parametriza en el mantenedor de Clasificaciones (Mantención de Tablas Archivo Códigos del Sistema Clasificaciones) Nota: El código de la actividad debe ir en paréntesis cuadrado. Ej. Para Actividad 1 [123456] = PESCA INDUSTRIAL [052010] Fuente: PMS no solicitará actividad económica para emisores clasificados como banco o estatal en el mantenedor Tipo Emisor o que se encuentren en el mantenedor de series. 3

4 Los tipos de emisor se identifican en el siguiente mantenedor Emisor de Instrumentos, botón Tipo Emisor. Para el resto de los emisores, se identificará si existe en mantenedor de series del módulo Superintendencia. 4

5 3. Grupo Económico. Aplica para Leasing, AFR, Créditos Sindicados, y MH que no sean de oferta pública. En este caso se identificarán los Emisores que no tienen Inscripción Bursátil y buscará su grupo económico en el mantenedor de antecedentes del emisor, obtenido los 3 últimos dígitos del código correspondiente al campo Grupo Empresarial. Para el caso de los MH, se deberá modificar el mantenedor de datos adicionales del MH el nuevo campo grupo económico. Adicionalmente para los MH, se utilizara también un Parámetro de Proceso que identifique los códigos FIN1 Válidos ( ) y solo para ellos exigirá grupo (el resto será informado como 0000) 4. Fuente de Precio. Para identificar la fuente de precios, las compañías deben crear manualmente el proveedor de precios que utilizara. RISK AMERICA LVA INDICES 5

6 Crear detalle código general FUENTEPREC, para equivalencia respectiva a la identidad del proveedor de precios a utilizar por cada compañía (Mantención de Tablas Códigos del Sistema Códigos Generales). 6

7 Crear equivalencia para fuente de precios FUENTEPREC. En el ejemplo se utilizara el proveedor RISK AMERICA, previamente creado en la identidad como RISKAMERIC. Nota: Una vez creada la equivalencia respectiva, se entiende que cuando diga ESTANDAR en los distintos mantenedores (Métodos de Valuación y Cargas de Precios), se considerara el proveedor equivalente, en este caso RISKAMERIC. 7

8 5. Campos Rut Líder, Verificador Líder y Nombre Líder Crédito sindicado. Se incorpora nuevo campo en el mantenedor datos adicionales para créditos sindicados. Nota: Este campo, busca el dato previamente creado en el mantenedor de Identidades. 6. Modelo Valoración. Para el campo MODELO_VALORACION, correspondiente a los archivos B1, B2, B3, B5 y B6. Para este campo PMS informara por defecto NO (No utiliza Modelo Propio). En caso de que la compañía requiera informar SI, puede hacerlo a nivel de Empresa o Cartera, parametrizándolo a través de un Parámetro de Proceso (Mantención de Tablas Tablas Financieras Parámetro Proceso). Para instrumentos de RF (B1 y B5). 8

9 Para instrumentos de RV (B1 y B5). 7. Campo Cobertura. Compañías que llevan Derivados en PMS: PMS, determinara si existen instrumentos derivados (Swap o Forward) en la posición de la compañía. Si la compañía tiene Derivados en PMS, informara el código S o N, complementándolo con el tipo de transacción a la que corresponda (S FWV-MIX). La relación de la cobertura queda establecida en la pestaña Coberturas. Compañías que NO llevan Derivados en PMS: Para estos casos, PMS leerá internamente la información registrada previamente en el Mantenedor de Datos Anexos OMD Universal (Mesa de Dinero Transacciones), respecto de si el folio tiene o no cobertura. 9

10 a) Para ingresar una Cobertura, debe insertar nuevo registro. b) Seleccionar una OMD. c) Una vez seleccionada la OMD, debemos insertar nuevo registro d) Al insertar un nuevo registro, se desplegara la siguiente ventana que permitirá ingresar los datos para la cobertura. 10

11 Si PMS encuentra registros en este mantenedor, informara S en el campo cobertura, complementando la información con el código correspondiente (FWV-S-MIX), de lo contrario asume N. Nota: En caso de que la compañía no cuente con la opción de menú Mantenedor de Datos Universales, esta será incorporada mediante script, el que solo otorgara permisos al Administrador. En caso de que la compañía requiera permisos para otros usuarios, debe realizarlo de forma manual a través del módulo Administración. 8. Unidad Monetaria (Archivo B2). a. Para las CFM ingresadas por Renta Variable, se informará el campo Moneda Origen del mantenedor de nemotécnicos sin descriptor. 11

12 b. Para las CFM ingresadas por Renta Fija, se informará el campo Moneda Conversión del mantenedor de índices. 9. Participación Porcentual. Se incorpora mantenedor que permite ingresar el % de participación de la compañía sobre la filial que tenga (Mantención de Tablas Archivo Grupo Económico Holding). Holding Descripción Holding (botón Vigencia). 12

13 10. Tipo Fondo. Se creara mediante script la clasificación TIPFON2202, en el mantenedor de clasificaciones (Mantención de Tablas Archivo Código del Sistema Clasificaciones). Esta clasificación incorpora los nuevos códigos TIPO_FONDO para los archivos B2, B3 y B5, dentro del botón estructura: Nota: Una vez creada en el sistema, deberán clasificar nemotécnico sin descriptor según corresponda, para que aparezca la información en el los archivos antes mencionados. Para acciones el sistema informara por defecto el código AC. Clasificación Nemotécnico sin descriptor: Ingresar a Mantención de Tablas (Archivo Tablas Financieras Nemotécnicos Sin Descriptor). 13

14 Nota: Una vez que clasificados todos los nemotécnicos que requieran esta clasificación, el sistema los leerá automáticamente en los archivos B2, B3 y B5 11. Saldo_Plazo_Arriendo y Monto_Arriendo Para calcular estos datos, se incorpora nuevo botón CONTRATO (incluye carga masiva), dentro del mantenedor de Bienes Raíces, que permite ingresar los parámetros indicados. 14

15 Se deben ingresar en PMS contratos de arriendo para poder calcular plazo residual mediante este dato: a. Saldo_Plazo_Arriendo: PMS calcula el plazo del arriendo, considerando el dato ingresado entre fecha de vencimiento del contrato y la fecha de proceso. b. Monto_Arriendo: Considera el dato ingresado en el campo Monto M$. 12. Plazo. Se incluye nuevo campo Vida Útil Total en el mantenedor de bienes raíces (Modulo Superintendencia), que permite ingresar la vida útil total bien raíz, para que el sistema calcule los meses restantes de este, mes a mes. 15

16 13. Custodiado. Para identificar si un instrumento está o no custodiado, PMS por defecto indicara SI. Salvo que en el nemotécnico, tenga ingresada en la clasificación custodia NO CUSTODIABLES. 16

17 14. Nombre Custodio. PMS obtendrá el nombre de la entidad que custodia un nemotécnico, desde el campo Custodia Destino en la OMD de Compra. 15. Clasificación Riesgo País. Para ingresar la clasificación de riesgo por país, el usuario deberá ingresar al país de la dirección indicada en la identidad de la entidad clasificadora e ingresar la clasificación de riesgo en el botón combo box Clasif.Riesgo 17

18 Nuevo campo para clasificación de riesgo (Riesgo País). Nota: Esta información depende directamente de las clasificaciones creadas en el mantenedor de códigos generales, ESTANDAR. 18

19 16. Regulador Se incorpora nuevo botón REGULADOR, en el mantenedor de emisores, que permite incorporar la información para las inversiones extranjeras del archivo B5 y B6. Nota: Para poder ingresar el Ente Regulador, este debe estar creado en el mantenedor de identidades. Para parametrizar debe completar obligatoriamente los campos Ente Regulador, Instrumento y Fecha desde. Regulador para bienes raíces extranjeros: Para compañías que cuenten con bienes raíces en el extranjero. Se informarán en el B5 Los Bienes Raíces cuya dirección tenga informado un país distinto de País Nacional (Chile) en el mantenedor de bienes raíces del módulo superintendencia. Si el país es distinto a Chile, se activara nuevo campo Regulador, que permite ingresar la información requerida por la SVS. 19

20 17. Fecha_Informe y Descripcion_Activos El usuario deberá crear dentro del código general TIPPROC, en Detalle Código INF_RIESGO Si es aplicable informar el campo Fecha_Informe y Descripción_Activos, se deberá asignar la información en el mantenedor de Instrumentos, botón Equivalencia. E insertar un nuevo registro con el código INF_RIESGO. 20

21 Nota: - El campo Fecha Desde, corresponderá a la fecha en que se envió el Informe Descriptivo y de Riesgo de la Inversión a la SVS. - En el campo Código de Equivalencia se ingresará la descripción de activos del N 7 de la NCG Tipo de Activo El campo tipo de activo se completara automáticamente en caso de que aplique informar. 19. Clasificación de Riesgo País PMS buscara en primer lugar el país del emisor. Si el país del emisor no corresponde, se podrá ingresar al mantenedor de Datos Anexos Universales para que se vea reflejado en el archivo. Para parametrizar el dato desde PMS, previamente debe configurar los siguientes datos: Crear detalle código general PAIS en Mantención de Tablas Archivo Código del Sistema Códigos Generales. 21

22 Luego deberá crear el proceso en el correspondiente en el mantenedor de Datos Anexos Universal (Mantención de tablas Archivo - Código del Sistema). 22

23 Finalmente se debe parametrizar desde el Módulo Mesa de Dinero (Transacciones Datos Anexos Universal OMD) el país asociado. 23

24 20. Criterio Valorización y Modelo Valoración (B6): Se crean mantenedor manual que permite el ingreso de estos campos desde el mantenedor de otras inversiones. Adicionalmente se incorporan los campos Fecha Informe, Descripción, Clasificación, Tipo Activo y Regulador para ingresar manualmente. 21. Fecha de Informe (Compañías que lleven otras inversiones en PMS): Se creará un nuevo código general que identifique el tipo de información: Si la Fecha y descripción es aplicable a un instrumento, se deberá asignar la información en el mantenedor de Instrumentos, botón Equivalencia. El campo Fecha Desde, corresponderá a la fecha en que se envió el Informe Descriptivo y de Riesgo de la Inversión a la SVS. 24

25 22. Clasificación de Riesgo País (B6) El proceso Buscará en primer lugar el país del Emisor. Si el país de emisor no corresponde, se podrá ingresar el país en el mantenedor de datos Universales. 23. Regulador El campo regulador, se considerara desde el mantenedor de emisores. 25

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