IMPORTANCIA DE LA MINERÍA DE DATOS EN LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

Transcripción

1 IMPORTANCIA DE LA MINERÍA DE DATOS EN LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Sonia Muñoz Chacón Jefa Area Informática Santiago, 9 de junio de 2011

2 INFORMACIÓN Definición: En términos generales, la información podemos entenderla como un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje FUENTE: 2

3 MINERÍA DE DATOS (DATA MINING) Definición: Consiste en la extracción no trivial de información que reside de manera implícita en los datos Dicha información podría ser previamente desconocida y resultar útil para algún proceso En otras palabras, la minería de datos prepara, sondea y explora los datos para sacar la información oculta en ellos FUENTE: 3

4 MINERÍA DE DATOS (DATA MINING) Las bases de la minería de datos se encuentran en la inteligencia artificial y en el análisis estadístico Mediante los modelos extraídos utilizando técnicas de minería de datos se aborda la solución a problemas de predicción, clasificación y segmentación 4

5 SITUACION INICIAL EN LA SVS Falta de homologación de la información enviada por los fiscalizados Problemas en la oportunidad y cumplimiento de los requerimientos de información que se le hacían a los fiscalizados Gran cantidad y mala calidad de la información solicitada/recibida Falta de capacidad de análisis de la información recibida Falta de procedimientos en la reutilización de la información y de los output generados en los procesos de supervisión 5

6 SITUACION INICIAL EN LA SVS Falta de homologación de la información enviada por los fiscalizados Se recibía mucha información en medio impreso, que para procesarla era necesario digitarla, validarla y si todo estaba bien, cargarla a las bases de datos, en caso contrario pedir reenvío proceso que podía tomar en algunos casos meses 6

7 SITUACION INICIAL EN LA SVS Problemas en la oportunidad y cumplimiento de los requerimientos de información que se le hacían a los fiscalizados Demoras por parte de los supervisados, en la entrega de información solicitada para efectos de supervisión del mercado proceso que podía tomar en algunos casos más de una semana, debiendo luego verificar la calidad de la información entregada 7

8 SITUACION INICIAL EN LA SVS Gran cantidad y mala calidad de la información solicitada/recibida, además de falta de capacidad de análisis No existían ni la cantidad de personas, ni las herramientas tecnológicas adecuadas para analizar el gran volumen de información que se lograba recopilar los procesos de análisis podían tomar largo tiempo, pudiendo llegar a conclusiones erróneas o a resultados correctos, pero cuya oportunidad no era la requerida Cifras aprox mensuales negocios Renta variable y Renta Fija e IIF por bolsa palos y/o registros de transacciones diarios por bolsa registros de transacciones realizadas dentro y fuera de bolsa registros mensuales 8

9 SITUACION INICIAL EN LA SVS Falta de procedimientos en la reutilización de la información y de los output generados en los procesos de supervisión Frente a procesos de investigación, el conocimiento de los pasos seguidos para lograr los resultados obtenidos y la información utilizada o resultante, quedaban localmente en la estación de trabajo o en el conocimiento de quien lo realizaba No se generaba una base de datos del conocimiento 9

10 FORMA EN QUE ABORDAMOS LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 1 Definición de qué información se requiere que venga estructurada y validada, para efectos de facilitar su posterior procesamiento y análisis Información de transacciones con información del cliente, a petición de solicitudes especiales del Area de Cumplimiento de Mercado Registro de accionistas por sociedad, con porcentaje de participación Registro de directores y ejecutivos principales Estados Financieros trimestrales y anuales, con la fecha de informe en que el directorio tomó conocimiento Hechos esenciales Hechos reservados Transacciones de accionistas mayoritarios Información de carteras de inversiones de fiscalizados Entre otras 10

11 FORMA EN QUE ABORDAMOS LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 2 Definición de formatos en qué se solicitaría la información Archivos de texto con estructura de datos fija, Archivos XML Archivos XBRL Formularios electrónicos 11

12 FORMA EN QUE ABORDAMOS LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 3 Desarrollo de un sistema electrónico de recepción de información vía Internet (denominado SEIL), con validación a la entrada, rechazando aquella información que no cumpla con las especificaciones técnicas entregadas por la Superintendencia Este sistema ha servido para mejorar: La cantidad y calidad de la información solicitada/recibida y La oportunidad y cumplimiento de los requerimientos de información 12

13 FORMA EN QUE ABORDAMOS LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 4 Creación de redes privadas virtuales (VPN), con aquellos supervisados con que se requiere obtener información en tiempo real (tales como las Bolsas de Valores) Estableciendo formatos y protocolos de comunicación comunes 5 Incorporación de software de minería de datos En el año 2005 la Superintendencia de Valores y Seguros, evaluó alternativas de software en el mercado, decidiendo la compra del software Modeler SPSS IBM (ex Clementine) 13

14 BENEFICIOS OBTENIDOS En las unidades de análisis, no se requiere contar con personal experto en informática, ni en estadísticas Ante cambios en los modelos de supervisión, no se requiere de personal del área informática para reprogramar los cambios Los puede realizar el usuario directamente Los plazos para obtener resultados, se acortan considerablemente En ocasiones este tipo de software, permite descubrir información relevante, en base a los modelos predefinidos que traen incorporados Es posible obtener la trazabilidad de cómo se llegó a los resultados obtenidos Los modelos se pueden ir perfeccionando en el tiempo y se pueden compartir con el resto del equipo de trabajo 14

15 BENEFICIOS OBTENIDOS Los output obtenidos de en los procesos de fiscalización, han permitido, además de respaldar y fundamentar conclusiones, alimentar bases de datos existentes, con el objeto de enriquecerlas y actualizarlas, creando de este modo un círculo virtuoso en donde cada nuevo análisis se realiza sobre bases de datos más completas, generando así mejores resultados 15

16 FACTORES A CONSIDERAR PARA EL ÉXITO DEL PROYECTO No crearse falsas expectativas, el software en sí no es la panacea, se requiere personal que conozca el core del negocio y que sea capaz de determinar qué datos le pueden ayudar a detectar información oculta Se requiere capacitar al personal que trabajará con el software Se requiere información homogénea para que sea comparable Se requiere información de buena calidad Si entra basura, sale basura Estaciones de trabajo con buena capacidad de proceso Darse un tiempo para trabajar con este tipo de herramientas Los resultados no son inmediatos 16

17 GRACIAS Sonia Muñoz Chacón Jefa Area Informática Santiago, 9 de junio de 2011