Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia Resumen del fondo Gestión activa basada en toma de decisiones de alta convicción para formar un portafolio de acciones colombianas. Selección de acciones con base en análisis fundamental. Activos Admisibles: Acciones, participaciones en fondos, valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por la nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos de Crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad. Información del fondo Fecha inicial: Tipo de Fondo: 07/02/2007 Abierto Liquidez: Diaria Clases: A, B, P*, O AuM ($mill): 53,291.50 CLASE Inver. Ini. Mín. Comisión Comisión de éxito** A B P * O 1,000,000 1,000 MM 1,000,000 1,000,000 3% E.A. 2% E.A. 2% E.A. 3% E.A. No Si No No Objetivo del Fondo Generar un retorno superior al benchmark (Índice ColCap Total Return) de manera sistemática y con niveles bajos de volatilidad con una estrategia de inversión concentrada. Fondo Acciones Colombia Clase A Fondo Acciones Colombia Clase B Fondo Acciones Colombia Clase P Fondo Acciones Colombia Clase O Benchmark*** % Nominal 7 Días 0.35% 0.37% 0.37% 0.35% 0.32% % Nominal Mes Corrido 0.35% 0.37% 0.37% 0.35% 0.32% % Nominal 90 Días 0.10% 0.34% 0.34% 0.10% 0.06% Indicadores de Riesgo Acciones Colombia Tracking Error 4.10% VaR Anual 18.40% Volatilidad3 11.20% % Nominal Año Corrido 1.59% 1.86% 1.86% 1.59% 1.83% % Nominal inicio ** 80.46% -0.98% -0.99% 11.06% 25.87% Relación Riesgo Rentabilidad4 0.48 Volumen ($mill) 12,152.57 3,968.95 36,709.50 460.48 - Evolución de $1, 000,000 desde el inicio: 2.300.000 2.100.000 1.900.000 1.700.000 1.500.000 1.300.000 1.100.000 900.000 700.000 500.000 BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA COLCAP PROMEDIO DE FONDOS*
Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia Información Historica Fondos:**** 30% 20% 17.21% 19.95% 20.02% 10% 0% -10% -20% -30% 1.59% 2.22% 1.83% 1.15% -1.16% -2.87% -15.82% -13.86% -21.19% YTD 2014 2015 2016 Clase A Clase I Colcap TR ** Fecha de Inicio 07/02/2007 *** Benchmark: Colcap, para fechas antes de Colcap se usaron datos del IGBC Composición por Sector: Visión general BTG Pactual Global Top 10 Holdings Emisor 1 BANCOLOMBIA S.A. 2 BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ 3 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 4 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 5 BANCO DAVIVIENDA SA 6 DISPONIBLE 7 GRUPO ARGOS SA 8 INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP 9 CELSIA SA ESP 10 ECOPETROL SA Total Colombia Participación 20,94% 15,55% 13,68% 7,17% 6,60% 6,50% 6,37% 5,67% 4,88% 4,75% 92,11% El gestor independiente más grande de Brasil Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales. Activos bajo administración: US$ 58,2 bn Activos totales: R$302 bn (US$ 76 bn) Patrimonio neto: R$22,1 bn (US$ 5,6 bn) AUA y/o AUM: R$230,5 bn (US$58 bn) WUM: R$422,5 bn (US$106,3bn) 5,466 empleados(1), 64 socios y 177 asociados Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales Activos bajo administración: COP 1.93 Billones Amplia experiencia en la gestión de fondos desde 2007, con 5 profesionales senior en inversiones con una experiencia promedio de 10 años **** Información a Septiembre de 2015
Fecha de 14.05%
Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia Resumen del fondo Gestión activa basada en toma de decisiones de alta convicción para formar un portafolio de acciones colombianas. Selección de acciones con base en análisis fundamental. Activos Admisibles: Acciones, participaciones en fondos, valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por la nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos de Crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad. Información del fondo Fecha inicial: Tipo de Fondo: 07/02/2007 Abierto Liquidez: Diaria Clases: A, B, P, O, I AuM ($mill): 53,291.50 CLASE I * Inversión inicial mínima 5,000 MM Comisión 0.65% E.A. Comisión de éxito** Si ** 20% del exceso del retorno del fondo sobre el Colcap Total Return con corte a Diciembre 31 o a la cancelación de la inversión. Objetivo del Fondo Generar un retorno superior al benchmark (Índice ColCap Total Return) de manera sistemática y con niveles bajos de volatilidad con una estrategia de inversión concentrada. Fondo Acciones Colombia Clase I Benchmark** * % Nominal 7 Días 0.39% 0.32% % Nominal Mes Corrido 0.40% 0.32% % Nominal 90 Días 0.67% 0.06% % Nominal Año Corrido 2.22% 1.83% % Nominal inicio ** 5.32% 25.87% Volumen ($mill) 0.00 - Indicadores de Riesgo Tracking Error 4.10% VaR Anual 18.40% Volatilidad3 11.20% Relación Riesgo Rentabilidad4 Acciones Colombia 0.48 Información Historica Fondos: 30% 20% 17.21% 19.95% 20.02% 10% 0% -10% -20% -30% 1.59% 2.22% 1.83% 1.15% -1.16% -2.87% -15.82% -13.86% -21.19% YTD 2014 2015 2016 Clase A Clase I Colcap TR ** Fecha de Inicio 07/02/2007 *** Benchmark: Colcap, para fechas antes de Colcap se usaron datos del IGBC
Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia Top 10 Holdings Emisor 1 BANCOLOMBIA S.A. 2 BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ 3 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 4 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 5 BANCO DAVIVIENDA SA 6 DISPONIBLE 7 GRUPO ARGOS SA 8 INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP 9 CELSIA SA ESP 10 ECOPETROL SA Total Participación 20,94% 15,55% 13,68% 7,17% 6,60% 6,50% 6,37% 5,67% 4,88% 4,75% 92,11% Composición por Sector: Asimetría 80,00% 70,00% Asimetría 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2013 2014 2015 2016 mar-17 Visión general BTG Pactual **** Global El gestor independiente más grande de Brasil Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales. Activos bajo administración: US$ 58,2 bn Activos totales: R$302 bn (US$ 76 bn) Patrimonio neto: R$22,1 bn (US$ 5,6 bn) AUA y/o AUM: R$230,5 bn (US$58 bn) WUM: R$422,5 bn (US$106,3bn) 5,466 empleados(1), 64 socios y 177 asociados Colombia Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales Activos bajo administración: COP 1.93 Billones. Amplia experiencia en la gestión de fondos desde 2007, con 5 profesionales senior en inversiones con una experiencia promedio de 10 años **** Información a Septiembre de 2015
Fecha de 14.05%
FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento que se concentra en inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones no inscritas en el registro Nacional de valores y emisores (facturas, pagares entre otros). Ofrece la posibilidad de elegir diferentes plazos según las necesidades de liquidez del inversionista. La principal característica de este fondo es que no tiene correlación con los movimientos de precios del mercado de valores. Perfil de riesgo: Moderado Plazo mínimo recomendable: Según la necesidad de liquidez del inversionista Liquidez: Según el escalón elegido por el inversionista 3, 6, 12, 24 o 60 meses Calificación: No aplica CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3 % EA 30 Días 8,93% 8,63% 7,99% 6,23% % EA 90 Días 9,04% 8,72% 8,07% 6,40% % EA 180 Días 9,13% 8,81% 8,15% 6,48% % EA Año Corrido 8,64% 8,31% 7,68% 5,55% % EA Inicio* 7,56% 7,40% 6,72% 5,77% Valor del Fondo $ 143.201.758.080 Historicos CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3 % EA 2008 12,23% 12,02% 11,02% 10,03% % EA 2009 9,50% 9,17% 8,18% 7,28% % EA 2010 7,70% 7,45% 6,44% 5,44% % EA 2011 6,97% 6,84% 5,98% 5,03% % EA 2012 6,36% 6,37% 6,17% 5,32% % EA 2013 6,25% 6,08% 5,31% 4,39% % EA 2014 5,68% 5,66% 5,32% 4,54% % EA 2015 6,45% 6,45% 5,98% 5,10% % EA 2016 9,20% 8,85% 8,15% 7,05% * Fecha de inicio: 18/07/2008
FECHA DE CORTE 3278115407
Fondo de Inversión Colectiva Deuda Privada Resumen del fondo Gestión activa para mantener recursos de corto plazo, con liquidez diaria. Medio para acceder al mercado de deuda privada con mejores condiciones que hacerlo directamente: liquidez, costo y diversificación del riesgo. La prima histórica para los activos de deuda privada sobre los TES oscila alrededor del los 80PB ( hoy la prima se encuentra cercana a los 150PB). Información del fondo Fecha de inicio: 28/08/2015 Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia. Liquidez: Pacto de Permanencia Inicial de 15 días. Liquidez con preaviso de 7 días. Valor de la unidad del retiro: 7 días después de la orden de retiro. AuM ($mill): 485,489 Clases: A, B, I, F, P Condiciones de mercado favorables, luego de un año de alta CLASE A B I volatilidad, el mercado empieza a mostrar tranquilidad para los Inversión Inicial Mínima 1,000,000 1,000,000 10,000 MM activos de Renta Fija. Comisión 1,5% E.A. 1% E.A. 0,5% E.A. Objetivo del Fondo Proporcionar una alternativa de inversión de renta fija con exposición principalmente a activos de deuda privada y con un nivel de riesgo moderado. * Rentabilidad esperada superior a la de alternativas de inversión a la vista. A B I % EA 30 Días 14.05% 14.61% 15.18% Indicadores Deuda Privada % EA 90 Días 12.37% 12.92% 13.48% % EA 180 Días 10.20% 10.74% 11.29% % Mes Corrido 10.74% 11.29% 11.85% % EA Año Corrido 12.41% 12.96% 13.52% Yield 1 7.96% Plazo Promedio al Vencimiento (días) 2 875.88 Volatilidad 3 0.41% Relación Riesgo Rentabilidad 4 34.75 1. Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causación de intereses. No incluye variaciones en el precio. Rentabilidad Bruta. 2. Plazo promedio al vencimiento: Promedio ponderado de los días al vencimiento de cada uno de los activos del portafolio. 3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio. Periodo de cálculo: año corrido. 4. Relación riesgo rentabilidad: Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona más retorno por el mismo riesgo. Periodo de cálculo: año corrido. Distribución de Retornos Semanales Semanas 45% 42,17% 40% 34,94% 35% 30% 25% 20% 15% 12,05% 6,02% 10% 4,82% 5% 0% <-20% <-15% <-10% <-5% <0% <5% <10% <15% <20% <25% <30% Retorno semanal (E.A.) *Fuente: BTG Pactual Colombia. 08/2015-03/2017. Rentabilidad Bruta.
Fondo de Inversión Colectiva Deuda Privada Activos bajo administración (millones COP) Composición por indicador *Fuente: BTG Pactual Colombia. 08/2015-03/2017 Composición por calificación Top ten Holdings Visión general BTG Pactual Global Emisor 1 BANCO DAVIVIENDA SA 2 BBVA COLOMBIA S.A. 3 BANCOLOMBIA S.A. 4 BANCO DE BOGOTA 5 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 6 BANCO COLPATRIA S.A. 7 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. 8 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA 9 BANCO DE OCCIDENTE 10 BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ Total Colombia Participación 23,08% 16,98% 10,26% 9,03% 8,59% 7,82% 4,28% 4,16% 3,55% 2,55% 90,29% El gestor independiente más grande de Brasil Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales. Activos bajo administración: US$ 88 000 MM. Activos totales: R$224.1bn (US$69.9bn) Patrimonio neto: R$17,4 mil millones (COP$14.820) AUA y/o AUM: R$215.4bn (US$67.1bn) WUM: R$87.2bn (US$27.2bn) 3.421 empleados(1), 68 socios y 179 asociados Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales Activos bajo administración: COP 1.93 Billones Amplia experiencia en la gestión de fondos desde 2007, con 5 profesionales senior en inversiones con una experiencia promedio de 10 años
Fecha de 14.05%
BTG Pactual Deuda Pública FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión que se concentra en títulos de renta fija Colombiana con alta calidad crediticia. Estrategia de inversión flexible que permite cambiar ponderaciones entre instrumentos y plazos, ajustándose a las condiciones del mercado. Perfil de riesgo: Agresivo Plazo mínimo recomendable: de 6 a 12 meses Liquidez: Pacto de permanencia de 5 días hábiles únicamente para el primer abono Calificación: 5/AAA DEUDA PUBLICA PROMEDIO TES 3 AÑOS Indicadores de Riesgo DEUDA PUBLICA % EA 7 Días 43,01% NA* 11,81% 7,76% % EA Mes Corrido 33,84% NA* 10,30% 5,64 % EA 90 Días 11,58% NA* 7,30% 3,44% % EA Año Corrido 16,42% NA* 10,30% 0,20 % EA Inicio*** 0,68% NA* 6,43% Valor del Fondo $ 4.545.470.753 *Informacion PROMEDIO no disponible Historicos DEUDA PUBLICA PROMEDIO TES 3 AÑOS % EA 2009 17,08% 11,89% 17,08% % EA 2010 8,10% 6,64% 4,38% % EA 2011 4,65% 5,04% 5,09% % EA 2012 9,45% 7,74% 9,58% % EA 2013-0,80% 1,17% 3,00% % EA 2014-0,66% 3,55% 3,92% % EA 2015 1,63% 0,00% 1,12% % EA 2016 14,75% 7,72% 8,43% $ 1.800.000 $ 1.700.000 $ 1.600.000 $ 1.500.000 $ 1.400.000 $ 1.300.000 $ 1.200.000 Evolución de $1,000,000 desde el Inicio del fondo $ 1.100.000 $ 1.000.000 TES 3 AÑOS BTG Pactual Renta Fija *Evolución de un TES con vencimiento de 3 años, cálculos BTG Pactual. **Fecha de inicio: 12/02/2009 1. Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causacion de intereses. No incluye variaciones en el precio. Rentabilidad Neta. 2. Duracion: Medida de sensibilidad al riesgo de tasa de interes de un portafolio que permite estimar el cambio en el valor del portafolio por cada 100 puntos basicos de cambio en la tasa de interés (un incremento de 100 pb con una duracion de 5,64, significa que el portafolio disminuye en 5,64% ) 3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. 4. Relación riesgo rentabilidad:medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona mas retorno por el mismo riesgo. Calculado desde el inicio
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BTGPACTUAL FONDO MILA BTG Pactual MILA FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Invierte exclusivamente en compañías de mercado MILA Perfil de riesgo: Agresivo. Plazo mínimo recomendable: de 12 a 36 meses Liquidez: 30 días previo anuncio del retiro antes del día 20 de cada mes MILA Indicadores de Riesgo MILA % Nominal 7 Días 0,28% 8,08% % Nominal Mes Corrido 0,28% -0,25 % Nominal 90 Días -0,52% % Nominal Año Corrido 0,97% % Nominal Inicio** -10,55% Valor del Fondo $ 2.363.923.462 Históricos MILA % Nominal 2012 12,23% % Nominal 2013-4,97% % Nominal 2014 2,05% % Nominal 2015-23,79% % Nominal 2016 15,77% Evolución de $1,000,000 desde el Inicio 1.140.000,000 1.070.000,000 1.000.000,000 930.000,000 860.000,000 790.000,000 720.000,000 650.000,000 ** Fecha de Inicio 28/10/2011 2 P/E: Medida que indica el precio pagado por una acción en relación a los ingresos netos. El P/E indica el número de años que un inversionista se demoraría en recuperar su inversión vía ganancias. 3 Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. Calculado desde el inicio
FECHA DE CORTE 3278115407