FM GLOBAL DE MEXICO Reporte de Solvencia y Condición Financiera Anexos de información cuantitativa Tabla Descripción Página A1 Información general 2 Requerimientos estatutarios Estado de resultados (por ramo) Balance general B1 Componentes del RCS 4 B2 Elementos de cálculo del requerimiento de capital por 5 riesgos técnicos y financieros de seguros Pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo B3 Elementos de cálculo del requerimiento de capital por 6 riesgos técnicos y financieros de seguros Pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos B4 Elementos de cálculo del requerimiento de capital por 7 riesgos técnicos y financieros de seguros Pérdidas ocasionadas por los incumplimientos de entidades reaseguradoras (contrapartes) B5 Elementos del requerimiento de capital para 8 riesgos basados en la pérdida máxima probable B8 Elementos del requerimiento de capital por 9 otros riesgos de contraparte B9 Elementos del requerimiento de capital por 10 riesgo operativo C1 Fondos propios admisibles 11 D1 Balance general comparativo 12 D4 Estado de resultados por ramo (daños) 13 E1 Portafolio de inversiones en valores 14 E2 Desglose de inversiones en valores que representen más del 3% del total 15 E7 Deudor por prima 16 F1 Reservas de riesgos en curso 17 F2 Reservas para obligaciones pendientes de cumplir 18 F3 Reserva de riesgos catastróficos 19 G1 Número de pólizas, asegurados o certificados o incisos en vigor, así como primas emitidas 20 por operaciones y ramos G2 Costo medio de siniestralidad por operaciones y ramos 23 G3 Costo medio de adquisición por operaciones y ramos 24 G4 Costo medio de operación por operaciones y ramos 25 G5 Índice combinado por operaciones y ramos 26 G9 Resultado de la operación de daños 27 G13 Comisiones de reaseguro, participación de utilidades de reaseguro y cobertura de exceso 28 de pérdida H3 Siniestros operación de daños sin automóviles 29 I1 Límites máximos de retención de Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas 30 I3 Estrategia de reaseguro contratos proporcionales vigentes a la fecha del reporte 31 I5 Nombre, calificación crediticia y porcentaje de cesión a los reaseguradores 32 I7 Importes recuperables de reaseguro 33 I8 Integración de saldos por cobrar y pagar de reaseguradores e intermediarios de reaseguro 34 1
Tabla A1 Información General Nombre de la Institución: Tipo de Institución: Clave de la Institución: Fecha de reporte: FM Global de México S.A de C.V Aseguradora S0109 31 de Diciembre de De capital mayoritariamente mexicano o Filial: Institución Financiera del Exterior (IFE): Sociedad Relacionada (SR): Fecha de autorización: Operaciones y ramos autorizados Modelo interno Filial Factory Mutual Insurance Company Si Incendio Diversos Técnicos Diversos Misceláneos Terremoto Riesgos Hidrometeorológicos NO Requerimientos Estatutarios Requerimiento de Capital de Solvencia 441.3 Fondos Propios Admisibles 595.3 Sobrante / faltante 154.0 Índice de cobertura 1.35 Base de Inversión de reservas técnicas 2,851.6 Inversiones afectas a reservas técnicas 3,046.3 Sobrante / faltante 194.7 Índice de cobertura 1.07 Capital mínimo pagado 45.9 Recursos susceptibles de cubrir el capital mínimo pagado 627.2 Suficiencia / déficit 581.3 Índice de cobertura 13.66 2
Estado de Resultados Daños Total Prima emitida 2,233.1 2,233.1 Prima cedida 2,232.5 2,232.5 Prima retenida 0.6 0.6 Inc. Reserva de Riesgos en Curso 0.2 0.2 Prima de retención devengada 0.4 0.4 Costo de adquisición (145.4) (145.4) Costo neto de siniestralidad 42.9 42.9 Utilidad o pérdida técnica 102.9 102.9 Inc. otras Reservas Técnicas 1.3 1.3 Resultado de operaciones análogas y conexas - - Utilidad o pérdida bruta 101.6 101.6 Gastos de operación netos 138.8 138.8 Resultado integral de financiamiento 80.7 80.7 Utilidad o pérdida de operación 43.5 43.5 Participación en el resultado de subsidiarias - - Utilidad o pérdida antes de impuestos 43.5 43.5 Utilidad o pérdida del ejercicio 33.8 33.8 Balance General Activo Total Inversiones 542.0 Inversiones para obligaciones laborales al retiro - Disponibilidad 163.5 Deudores 145.7 Reaseguradores y Reafianzadores 2,734.7 Inversiones permanentes 0.3 Otros activos 57.9 Pasivo Reservas Técnicas 2,835.2 Reserva para obligaciones laborales al retiro - Acreedores 53.1 Reaseguradores y Reafianzadores 66.2 Otros pasivos 62.4 Capital Contable - Capital social pagado 299.8 Reservas 204.8 Superávit por valuación - Inversiones permanentes - Resultado ejercicios anteriores 88.8 Resultado del ejercicio 33.8 Resultado por tenencia de activos no monetarios - 3
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B1 RCS por componente Importe I Por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros RC TyFS 340,942,503 II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable RC PML 13,801,670 III Por los Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de RC TyFP 0 Pensiones IV Por los Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas RC TyFF 0 V Por Otros Riesgos de Contraparte RC OC 2,616,598 VI Por Riesgo Operativo RC OP 83,933,391 Total RCS 441,294,163 Desglose RC PML II.A Requerimientos PML de Retención/RC 23,171,453 II.B Deducciones RRCAT+CXL 9,369,783 Desglose RC TyFP III.A Requerimientos RC SPT + RC SPD + RCA III.B Deducciones RFI + RC Desglose RC TyFF IV.A Requerimientos RC k + RCA IV.B Deducciones RCF 4
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B2 Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros ( RCTyFS ) Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones ( RC TyFP ) Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas ( RC TyFF ) Para las Instituciones de Seguros se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L: donde: L A :=- A=-A (1)+ A (0) L P := P=P (1)- P (0) LPML = - REAPML= -REAPML (1) + REAPML (0) L = LA + LP + LPML Para las Instituciones de Pensiones y Fianzas corresponde al Requerimiento de Capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos, RC A. LA : Pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo, que considera: Clasificación de los Activos A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0) Total Activos 968,315,148 766,969,216 201,345,932 a) Instrumentos de deuda: 172,951 172,453 499 1) Emitidos o avalados por el Gobierno Federal o emitidos por el Banco de México 172,951 172,453 499 2) Emitidos en el mercado mexicano de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, o en mercados extranjeros que cumplan con lo establecido en la Disposición 8.2.2 0 0 0 b) Instrumentos de renta variable 1) Acciones i. Cotizadas en mercados nacionales ii. Cotizadas en mercados extranjeros, inscritas en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 2) Fondos de inversión en instrumentos de deuda y fondos de inversión de renta variable 3) Certificados bursátiles fiduciarios indizados o vehículos que confieren derechos sobre instrumentos de deuda, de renta variable o de mercancías i. Denominados en moneda nacional ii. Denominados en moneda extranjera 4) Fondos de inversión de capitales, fondos de inversión de objeto limitado, fondos de capital privado o fideicomisos que tengan como propósito capitalizar empresas del país. 5) Instrumentos estructurados c) Títulos estructurados 0 0 0 1) De capital protegido 0 0 0 2) De capital no protegido d) Operaciones de préstamos de valores 0 0 0 e) Instrumentos no bursátiles 591,264,675 399,059,681 192,204,994 f) Operaciones Financieras Derivadas g) Importes recuperables procedentes de contratos de reaseguro y reafianzamiento 376,877,521 376,877,521 0 h) Inmuebles urbanos de productos regulares i) Activos utilizados para el calce (Instituciones de Pensiones). 0 0 0 La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general. * En el caso de Instituciones de Seguros de Pensiones, la variable activo a tiempo cero A(0) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al primer año, y la variable A(1) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al primer año añadiendo riesgo de contraparte. 5
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B3 Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros ( RC TyFS ) L P : Pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos, que considera: Clasificación de los Pasivos PRet(0) PRet(1) Var99.5% PRet(1)-PRet(0) PBrt(0) PBrt(1) Var99.5% PBrt(1)-PBrt(0) IRR(0) IRR(1) Var99.5% IRR(1)-IRR(0) Total de Seguros 1,025,239 3,919,199 2,893,961 321,946,803 3,525,415,659 3,203,468,856 320,921,564 3,525,235,640 3,204,314,076 a) Seguros de Vida 1) Corto Plazo 2) Largo Plazo b) Seguros de Daños 1,025,239 3,919,199 2,893,961 321,946,803 3,525,415,659 3,203,468,856 320,921,564 3,525,235,640 3,204,314,076 1) Automóviles i. Automóviles Individual ii. Automóviles Flotilla Seguros de Daños sin Automóviles 1,025,239 3,919,199 2,893,961 321,946,803 3,525,415,659 3,203,468,856 320,921,564 3,525,235,640 3,204,314,076 2) Crédito 3) Diversos 418,147 1,396,954 978,807 152,867,016 1,152,161,409 999,294,393 152,448,869 1,151,789,815 999,340,947 i. Diversos Misceláneos 195,896 625,558 429,662 71,615,981 535,140,471 463,524,489 71,420,085 534,787,253 463,367,167 ii. Diversos Técnicos 222,251 904,338 682,087 81,251,035 945,942,415 864,691,380 81,028,783 945,714,720 864,685,937 4) Incendio 589,565 1,632,890 1,043,326 159,477,383 2,764,942,834 2,605,465,451 158,887,818 2,762,939,102 2,604,051,284 5) Marítimo y Transporte 17,527 26,925 9,398 9,602,404 112,716,314 103,113,910 9,584,877 112,623,797 103,038,920 6) Responsabilidad Civil 7) Caución c) Seguros de accidentes y enfermedades: 1) Accidentes Personales i. Accidentes Personales Individual ii. Accidentes Personales Colectivo 2) Gastos Médicos i. Gastos Médicos Individual ii. Gastos Médicos Colectivo 3) Salud i. Salud Individual ii. Salud Colectivo Seguros de Vida Flexibles P(0)-A(0) P(1)-A(1) Var99.5% ΔP-ΔA P(0) P(1) Var99.5% P(1)-P(0) A(0) A(1) Var99.5% A(1)-A(0) Seguros de Riesgos Catastróficos A(0)-P(0) RRCAT(0) A(1)-P(1) Var 0.5% ΔA-ΔP -((ΔA-ΔP)ᴧR)ᴠ0 P(0) P(1) Var99.5% P(1)-P(0) A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RRCAT(1) Var99.5% RRCAT(1)- RRCAT(0) Seguros de Riesgos Catastróficos 9,369,783 13,735,300 4,365,517 1) Agrícola y Animales 0 0 0 2) Terremoto 2,528,446 3,705,588 1,177,142 3) Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos 6,841,337 10,029,712 3,188,375 4) Crédito a la Vivienda 0 0 0 5) Garantía Financiera 1. La información corresponde a la proyección del fondo. Los activos y pasivos reportados en esta sección son ajenos a los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de vida de la presente hoja. 2. La información corresponde a la totalidad del riesgo. Los activos y pasivos reportados en esta sección forman parte de los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de vida de la presente hoja. La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general. Sin garantía de tasa 1 Con garantía de tasa 2 6
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B4 Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros ( RC TyFS ) Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L: donde: L A :=- A=-A (1)+ A (0) L P := P=P (1)- P (0) LPML = - REAPML= -REAPML (1) + REAPML (0) L = L A + L P + L PM L L PML : Pérdidas ocasionadas por los incumplimientos de entidades reaseguradoras (contrapartes) REA PML (0) REA PML (1) VAR 0.5% -REA PML (1)+REA PML (0) 78,335,649,602 78,194,645,433 141,004,169 La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general. 7
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B5 Elementos del Requerimiento de Capital para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable ( RCPML ) PML de Retención/RC* Reserva de Riesgos Catastróficos Deducciones Coberturas XL efectivamente disponibles RCPML (RRCAT) (CXL) I Agrícola y de Animales 0 0 0 0 II Terremoto 5,036,496 2,528,446 0 2,508,050 III Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos 18,134,957 6,841,337 0 11,293,620 IV Crédito a la Vivienda 0 0 0 0 V Garantía Financiera 0 0 0 0 Total RCPML 13,801,670 * RC se reportará para el ramo Garantía Financiera 8
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B8 Elementos del Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte ( RCOC ) Operaciones que generan Otros Riesgos de Contraparte (OORC) Clasificación de las OORC Monto Ponderado* $ Tipo I a) Créditos a la vivienda 0 b) Créditos quirografarios 0 Tipo II a) Créditos comerciales 0 b) Depósitos y operaciones en instituciones de crédito, que correspondan a instrumentos no negociables 32,707,469 c) Operaciones de reporto y préstamo de valores 0 d) Operaciones de descuento y redescuento que se celebren con instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y 0 Tipo III a) Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo, que correspondan a instrumentos no negociables 0 Tipo IV a) La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de provisiones específicas, que se encuentre en cartera vencida 0 Total Monto Ponderado 32,707,469 Factor 8.0% Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte 2,616,598 *El monto ponderado considera el importe de la operación descontando el saldo de las reservas preventivas que correspondan, así como la aplicación del factor de riesgo de la contraparte en la operación, y en su caso, el factor de riesgo asociado a la garantía correspondiente. 9
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B9 Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgo Operativo ( RCOP ) RCOP 83,933,391 RC : Suma de requerimientos de capital de Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros, Pensiones y Fianzas, Riesgos 357,360,771 Basados en la Pérdida Máxima Probable y Otros Riesgos de Contraparte Op : Requerimiento de capital por riesgo operativo de todos los productos de seguros distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inversión y las fianzas 83,858,433 PDev V PDev V,inv PDev NV ppdev V Op = máx (Op PrimasCp ; Op reservascp ) + Op reservaslp OpprimasCp Op calculado con base en las primas emitidas devengadas de todos los productos de seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas, excluyendo a los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión OpreservasCp Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los productos de seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas distintos a los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión OpreservasLp Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los productos de la operación de vida no comprendidos dentro del OpreservasCp anterior distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inversión OPprimasCp Op primascp = 0.04 * (PDev V - PDev V,inv ) + 0.03 * PDev NV + max(0,0.04 * (PDev V - 1.1 * ppdev V - (PDev V,inv - 1.1 * ppdev V,inv ))) + máx (0,0.03 * (PDev NV - 1.1 * ppdev NV )) Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev V, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro 78,046,190 83,858,433 - A : OPprimasCp 78,046,190 - - 2,382,170,349 - ppdev V,inv ppdev NV Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev V,inv, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev NV, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro OpreservasCp Op reservascp = 0.0045 * max(0,rt VCp - RT VCp,inv ) + 0.03 *max(0,rt NV ) - 1,966,182,770 B: OpreservasCp 83,858,433 RT VCp RT VCp,inv Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la - Institución de Seguros para la operación de vida de corto plazo. Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida de corto plazo, donde el asegurado asume el riesgo de inversión. - RT NV Reservas técnicas de la Institución para los seguros de no vida y fianzas sin considerar la reserva de riesgos 2,795,281,105 catastróficos ni la reserva de contingencia. RT VLp RT VLp,inv Gastos V,inv OpreservasLp C: OpreservasLp Op reservaslp = 0.0045 * max(0,rt VLp - RT VLp,inv ) - Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida distintas a las las señaladas en RT VCp. Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida distintas a las señaladas en RT VCp,inv, donde el asegurado asume el riesgo de inversión. Monto anual de gastos incurridos por la Institución de Seguros correspondientes a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inversión. Gastos V,inv - - Gastos Fdc Monto anual de gastos incurridos por la Institución derivados de fondos administrados en términos de lo previsto en las fracciones I, XXI, XXII y XXIII del artículo 118 de la LISF, y de las fracciones I y XVII del artículo 144 de la LISF, que se encuentren registrados en cuentas de orden Gastos Fdc - Rva Cat Monto de las reservas de riesgos catastróficos y de contingencia 9,369,783 Rva Cat I {calificación= } Función indicadora que toma el valor de uno si la Institución no cuenta con la calificación de calidad crediticia en términos del artículo 307 de la LISF, y toma el valor cero en cualquier otro caso. I {calificación= } 10
SECCION C. FONDOS PROPIOS Y CAPITAL Tabla C1 Activo Total Pasivo Total Fondos Propios 3,644.1 3,016.9 627.2 Menos: Acciones propias que posea directamente la institucion Reserva para la adquisicion de acciones propias Impuestos diferidos 17.0 El faltante que, en su caso, presente en la cobertura de su Base de inversion. Fondos Propios Admisibles 610.2 Clasificación de los Fondos Propios Admisibles Nivel 1 Monto I. Capital social pagado sin derecho a retiro representado por acciones ordinarias de la Institución 149.9 II. Reservas de capital 17.2 III. Superávit por valuación que no respalda la Base de Inversión - IV. Resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores 122.3 Total Nivel 1 289.4 Nivel 2 I. Los Fondos Propios Admisibles señalados en la Disposición 7.1.6 que no se encuentren respaldados - con II. Capital activos Social en términos Pagado de Con lo Derecho previsto en A Retiro, la Disposición Representado 7.1.7; Por Acciones Ordinarias; 149.9 III. Capital Social Pagado Representado Por Acciones Preferentes; - IV. Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital 70.7 V. Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en acciones, en términos de lo previsto por los - Total artículos Nivel 118, 2fracción XIX, y 144, fracción XVI, de la LISF emitan las Instituciones 220.6 Nivel 3 Fondos propios Admisibles, que en cumplimiento a la Disposición 7.1.4, no se ubican en niveles anteriores. 85.3 Total Nivel 3 85.3 Total Fondos Propios 595.3 11
Balance General Activo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variacion % Inversiones 542.0 278.2 95% Inversiones en Valores y Operaciones con Productos Derivados 542.0 278.2 95% Valores 542.0 278.2 95% Gubernamentales 542.0 278.2 95% Empresas Privadas. Tasa ConocIda - - - Empresas Privadas. Renta Variable - - - Extranjeros - - - Dividendos por Cobrar sobre Titulos de Capital - - - Deterioro de Valores (-) - - - Inversiones en Valores dados en Prestamo - - - Valores Restringidos - - - Operaciones con Productos Derivados - - - Deudor por Reporto - - - Cartera de Credito (Neto) - - - Inmobiliarias - - - Inversiones para Obligaciones Laborales - - - Disponibilidad 163.5 161.0 2% Deudores 145.7 128.6 13% Reaseguradores y Reafianzadores 2,734.7 3,339.2-18% Inversiones Permanentes 0.3 0.3 0% Otros Activos 57.9 62.0-7% Total Activo 3,644.1 3,969.3-8% Pasivo SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA Tabla D1 Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variacion % Reservas Tecnicas Reserva de Riesgos en Curso 2,317.4 2,360.0-2% Reserva de Obligaciones en Pendientes de Cumplir 508.4 1,019.7-50% Reserva de Contingencia - - - Reservas para Seguros Especializados - - - Reservas de Riesgos Catastroficos 9.4 6.7 40% Reservas para Obligaciones Laborales - - - Acreedores 53.1 48.6 9% Reaseguradores y Reafianzadores 66.2 82.9-20% Operaciones con Productos Derivados. Valor razonable (parte pasiva) al momentos de la adquisicion - - - Financiamientos Obtenidos - - - Otros pasivos 62.4 45.5 37% Total Activo 3,016.9 3,563.4-15% Capital Contable Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variacion % Capital Contribuido Capital o Fondo Social Pagado 299.8 299.8 0% Obligaciones Subordinadas de Conversion Obligatoria a Capital - - - Capital Ganado - Reservas 204.8 13.6 1406% Superavit por Valuacion - - - Inversiones Permanentes - - - Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores 88.8 55.9 59% Resultado o Remanente del Ejercicio 33.8 36.6-8% Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios - - - Participacion Controladora - - - Participacion No Controladora - - - Total Capital Contable 627.2 405.9 55% 12
SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA Tabla D4 Estado de Resultados Responsabilida d Civil y Riesgos Profesionales Maritimo y Transportes Incendio Agricola y de animales Automoviles Credito Caucion Credito a la vivienda Garantia Financiera Riesgos catastroficos Diversos Total DAÑOS Primas - - - - - - - - - - - - Emitida - 15.4 1,024.2 - - - - - - 274.3 919.2 2,233.1 Cedida - 15.4 1,023.9 - - - - - - 274.2 919.0 2,232.5 Retenida - - 0.3 - - - - - - 0.1 0.2 0.6 Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso - 0.1 (1.6) - - - - - - 4.3 (2.6) 0.2 Prima de retencion devengada - (0.1) 1.9 - - - - - - (4.2) 2.8 0.4 Costo neto de adquisicion - - - - - - - - - - - - Comisiones a agentes - - 32.5 - - - - - - - - 32.5 Compensaciones adicionales a agentes - - - - - - - - - - - - Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado - - - - - - - - - - - - (-) Comisiones por Reaseguro cedido - - (177.9) - - - - - - - - (177.9) Cobertura de exceso de perdida - - - - - - - - - - - - Otros - - - - - - - - - - - - Total costo neto de adqusicion - - (145.4) - - - - - - - - (145.4) Siniestros / reclamaciones - - - - - - - - - - - - Bruto - 13.9 511.7 - - - - - - 32.6 (334.0) 224.2 Recuperaciones - 13.9 504.7 - - - - - - - (337.3) 181.3 Neto - - 7.0 - - - - - - 32.6 3.3 42.9 Utilidad o perdida tecnica - (0.1) 140.3 - - - - - - (36.8) (0.5) 102.9 13
SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Tabla E1 Portafolio de Inversiones en Valores Monto Costo de adquisicion Valor del mercado Ejercicio actual Ejercicio anterior Ejercicio actual Ejercicio anterior % con relacion al total Monto % con relacion al total Monto % con relacion al total Monto % con relacion al total Moneda Nacional Valores gubernamentales 0.2 0.04% 0.2 0.07% 0.2 0.04% 0.2 0.07% Valores de Empresas privadas. Tasa conocida Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable Valores extranjeros Inversiones en valores dados en prestamo Reportos Operaciones Financieras Derivadas Moneda Extranjera Valores gubernamentales 540.7 99.96% 277.6 99.93% 541.8 99.96% 278.0 99.93% Valores de Empresas privadas. Tasa conocida Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable Valores extranjeros Inversiones en valores dados en prestamo Reportos Operaciones Financieras Derivadas Moneda Indizada Valores gubernamentales Valores de Empresas privadas. Tasa conocida Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable Valores extranjeros Inversiones en valores dados en prestamo Reportos Operaciones Financieras Derivadas TOTAL 540.9 100.00% 277.8 100.00% 542.0 100.00% 278.2 100.00% Para las Operaciones Financieras Derivadas los importes corresponden a las primas pagadas de títulos opcionales y/o warrants y contratos de opción, y aportaciones de futuros. 14
Desglose de Inversiones en Valores que representen más del 3% del total del portafolio de inversiones Tipo SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Tabla E2 Emisor Serie Tipo de valor Categoria Fecha de adquisicion Fecha de vencimiento Valor nominal Titulos Costo de adquisicion Valor de mercado Premio Calificacion Contraparte Valores gubernamentales BACMEXT 170914 XXD Fines de Negociación 9/19/ 9/14/2017 1.00 720,541,148 148.6 149.3 1 mxaa+ BACMEXT Valores gubernamentales BACMEXT 170324 XXD Fines de Negociación 9/23/ 3/24/2017 1.00 474,534,060 97.8 98.2 0 mxaa+ BACMEXT Valores gubernamentales BACMEXT 170103 XXD Fines de Negociación 12/30/ 1/3/2017 1.00 1,427,229,341 294.3 294.3 - mxaa+ BACMEXT Valores de Empresas privadas. Tasa conocida Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable Valores Extranjeros Inversiones en valores dados en prestamo Reportos TOTAL 540.7 541.8 Categoría: Se deberá señalar la categoría en que fueron clasificados los instrumentos financieros para su valuación: Fines de negociación Disponibles para su venta Conservados a vencimiento Contraparte: Se deberá indicar el nombre de la institución que actúa como contraparte de las inversiones que correspondan. 15
Deudor por Prima Operacion/Ramo Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de la seguridad social Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Medicos Salud Daños Responsabilidad civil y riesgos profesionales Moneda Nacional Importe menor a 30 dias Moneda Extranjera SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Tabla E7 Moneda Indizada Moneda Nacional Importe mayor a 30 dias Moneda Extranjera Moneda Indizada Marítimo y Transportes - 0.10 - - 0.90-1.00 0.03% Incendio - 3.50 - - 58.80-62.30 1.71% Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos catastróficos - 0.90 - - 15.70-16.60 0.46% Diversos - 3.20 - - 52.70-55.90 1.53% Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Total 7.70 128.10 135.80 3.7% Total % del activo Total del activo 3,644.1 16
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS Tabla F1 Reserva de Riesgos en Curso Concepto/operacion Vida Accidentes y enfermedades Daños Total Reserva de Riesgos en Curso 0 0 2,317.4 2,317.40 Mejor estimador 0 0 2,313.7 2,313.70 Margen de riesgo 0 0 3.7 3.70 Importes Recuperables de Reaseguro 0 0 2,269.8 2,269.80 17
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS Tabla F2 Reservas para Obligaciones Pendientes de Cumplir Reserva/Operacion Vida Accidentes y enfermedades Daños Total Por siniestros pendientes de pago de montos conocidos 0.00 0.00 377.0 377.0 Por siniestros ocurridos no reportados y de gastos de ajustes asignados al siniestro 0.00 0.00 131.4 131.4 Por reserva de dividendos 0.00 0.00 0.0 0.0 Otros saldos de obligaciones pendientes de cumplir 0.00 0.00 0.0 0.0 Total 0.00 0.00 508.4 508.4 Importes recuperables de reaseguro 0.00 0.00 465.0 465.0 18
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS Tabla F3 Reservas de riesgos catastroficos Ramo o tipo de seguro Importe Limite de la reserva* Seguros agrícola y de animales 0 0 Seguros de crédito 0 0 Seguros de caución 0 0 Seguros de crédito a la vivienda 0 Seguros de garantía financiera 0 Seguros de terremoto 2.5 3.2 Seguros de huracán y otros riesgo hidrometeorológicos 6.9 10.1 Total 9.4 *Límite legal de la reserva de riesgos catastroficos 19
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN Tabla G1 Número de pólizas, asegurados o certificados, incisos o fiados en vigor, así como primas emitidas por operaciones y ramos Ejercicio Número de pólizas por operación y ramo Certificados / Incisos / Asegurados / Pensionados / Fiados Prima emitida Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Social Accidentes y Enferemedades Accidentes Personales Gastos Medicos Salud Daños 477 477 2,233.0 454 454 1,796.9 453 453 1,458.7 20
Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Maritimo y Transportes 23 23 15.4 21 21 10.8 21 21 7.8 Incendio 454 454 1,024.1 436 436 872.7 432 432 914.2 Agricola y Animales Automoviles Credito Caución Credito a la Vivienda Garantia Financiera Riesgos Catastroficos 229 229 274.3 208 208 197.4 210 210 158.2 21
Diversos 454 454 919.2 436 436 716.0 431 431 378.5 Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De Crédito 22
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN Tabla G2 Costo medio de siniestralidad por operaciones y ramos Operaciones/Ramos Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes (0.07) 0.00 0.00 Incendio 3.95 (0.01) 0.00 Agricola y de Animales Automoviles Credito Caucion Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos (7.79) 0.00 0.03 Diversos 1.16 0.13 0.33 Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De credito Operacion Total 122.00 (0.16) (0.06) El índice de costo medio de siniestralidad expresa el cociente del costo de siniestralidad retenida y la prima devengada retenida. En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social, el índice de 23
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN Tabla G3 Costo medio de adquisición por operaciones y ramos Operaciones/Ramos Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes (1.76) (1.81) (1.66) Incendio (117.64) (146.51) (194.31) Agricola y de Animales Automoviles Credito Caucion Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos (31.51) (33.14) (33.63) Diversos (105.59) (120.21) (80.45) Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De credito Operacion Total (256.51) (301.67) (310.05) El índice de costo medio de adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima retenida. En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social el índice de costo medio de adquisición incluye el costo del otorgamiento de beneficios adicionales. Para la determinación del Índice de Costo Medio de Adquisición mostrado en la tabla G3, se distribuyeron los gastos netos de adquisición en proporción a la prima emitida por ramo ; ya que la Institución registra los gastos e ingresos de adquisicion que no son identificables a un ramo específico en el ramo de Incendio. Como resultado del bajo porcentaje de retención de prima, el índice de costo medio de adquisición de la Institución se ve impactado. Sin embargo, si dicho cálculo fuese realizado considerando la prima bruta el porcentaje sería más representativo. 24
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN Tabla G4 Costo medio de operación por operaciones y ramos Operaciones/Ramos Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes 0.00 0.00 0.00 Incendio 0.027 0.035 0.050 Agricola y de Animales Automoviles Credito Caucion Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos 0.007 0.008 0.009 Diversos 0.024 0.029 0.021 Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De credito Operacion Total 0.058 0.072 0.080 El índice de costo medio de operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la prima directa. 25
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN Tabla G5 Índice combinado por operaciones y ramos Operaciones/Ramos Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes (1.83) (1.81) (1.66) Incendio (113.67) (146.49) (194.26) Agricola y de Animales Automoviles Credito Caucion Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos (39.30) (33.13) (33.59) Diversos (104.40) (120.05) (80.10) Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De credito Operacion Total (259.20) (301.48) (309.62) El índice combinado expresa la suma de los índices de costos medios de siniestralidad, adquisición y operación. 26
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN Tabla G9 Resultado de la Operación de Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Maritimo y Transportes Incendio Agricola y de Animales Automoviles Credito Caucion Credito a la vivienda Garantia Financiera Riesgos catastroficos Diversos Total Primas Emitida - 15.4 1,024.2 - - - - - - 274.3 919.2 2,233.1 Cedida - 15.4 1,023.9 - - - - - - 274.2 919.0 2,232.5 Retenida - - 0.3 - - - - - - 0.1 0.2 0.6 Siniestros / reclamaciones Bruto - 13.9 511.7 - - - - - - 32.6 (334.0) 224.2 Recuperaciones - 13.9 504.7 - - - - - - - (337.3) 181.3 Neto - - 7.0 - - - - - - 32.6 3.3 42.9 Costo neto de adquisicion Comisiones a agentes - - 32.5 - - - - - - - - 32.5 Compensaciones adicionales a agentes - Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado - (-) Comisiones por Reaseguro cedido - - 177.9 - - - - - - - - 177.9 Cobertura de exceso de perdida - Otros - Total Costo neto de adquisicion - - (145.4) - - - - - - - - (145.4) Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso - Incremento mejor estimador bruto - - (17.6) - - - - - - 10.5 (20.4) (27.5) Incremento mejor estimador de Importes Recuperables de Reaseguro - - (17.5) - - - - - - 10.3 (20.3) (27.5) Incremento mejor estimador neto - - (0.10) - - - - - - 0.20 (0.10) - Incremento margen de riesgo - - 0.1 - - - - - - - 0.1 0.2 Total Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso - - (0.0) - - - - - - 0.2 0.0 0.2 27
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN Tabla G13 Comisiones de Reaseguro, participación de utilidades de Reaseguro y cobertura de exceso de pérdida Operaciones/Ejercicio Vida Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL Accidentes y enfermedades Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL Daños sin autos Comisiones de Reaseguro 139.4 152.3 177.9 Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL Autos Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL Fianzas Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL Notas: 1) % Comisiones de Reaseguro entre primas cedidas. 2) % Participación de utilidades de Reaseguro entre primas cedidas. 3) % Cobertura de exceso de pérdida entre primas retenidas 28
Operación de daños sin automóviles Año Siniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + 2009 1,546.0 93.9 84.1 76.7 1.9 4.0 - - - 260.6 2010 1,828.3 500.5 130.8 35.3 20.8 19.5 - (10.3) 696.6 2011 1,956.7 109.3 1,578.4 (161.0) - - - 1,526.7 2012 2,140.2 427.0 148.6 (24.3) (1.6) - 549.7 2013 2,323.3 928.7 791.2 (116.8) - 1,603.1 2,313.2 1,183.4 741.8 (172.0) 1,753.2 2,473.2 567.9 69.2 637.2 2,238.4 182.9 182.9 Año Prima emitida Prima retenida SECCIÓN H. SINIESTROS Tabla H3 Siniestros registrados retenidos en cada periodo de desarrollo 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + Total siniestros Total siniestros 2009 0.4 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.1 2010 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 - (0.0) 0.4 2011 0.5 0.0 0.8 (0.1) - - - 0.8 2012 0.6 0.1 0.1 (0.0) (0.0) - 0.2 2013 0.5 0.0 0.1 (0.0) - 0.0 0.6 0.2 0.1 (0.0) 0.2 0.6 0.3 (0.0) 0.2 1.5 0.1 0.1 El número de años que se deberán considerar, está en función de la siniestralidad correspondiente a los tipos de seguros que opere cada institución. Reporte de Solvencia y Condición Financiera 29
SECCIÓN I. REASEGURO Tabla I1 Límites máximos de retención de Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas. Concepto Daños sin autos 26.4 16.4 14.7 Concepto corresponde al ramo, subramo o producto, de acuerdo al límite aprobado por el consejo de administración de la Institución. 30
Estrategia de Reaseguro contratos proporcionales vigentes a la fecha del reporte Cedido en Cedido contratos Emitido contratos Retenido automáticos facultativos Ramo Suma asegurada o afianzada (1) Primas (a) SECCIÓN I. REASEGURO Tabla I3 Suma asegurada o afianzada (2) Primas (b) Suma asegurada o afianzada (3) Primas (c ) Suma asegurada o afianzada 1-(2+3) Primas a-(b+c) 1 51 2,545.0 11.0 - - 2,545.0 11.0 - - 2 60 2,057,575.0 855.0 - - 2,057,026.0 855.0 549.0-3 71 2,057,575.0 145.0 - - 2,057,026.0 145.0 549.0-4 73 2,057,575.0 49.0 - - 2,057,026.0 49.0 549.0-5 111 2,057,575.0 302.0 - - 2,057,026.0 302.0 549.0-6 112 2,057,575.0 399.0 - - 2,057,026.0 399.0 549.0-31
SECCIÓN I. REASEGURO Tabla I5 Nombre, Calificación Crediticia y porcentaje de cesión a los reaseguradores Numero Nombre del reasegurador* Registro en el RGRE** Calificación de Fortaleza Financiera % cedido del total*** % de colocaciones no proporcionales del total **** 1 FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY RGRE-1196-16-C0000 Fitch AA 95.5% 0% 2 AFFILIATED FM INSURANCE COMPANY RGRE-1197-16-C0000 Fitch AA 4.5% 0% Total 100.0% 0% * Incluye instituciones mexicanas y extranjeras. ** Registro General de Reaseguradoras Extranjeras *** Porcentaje de prima cedida total respecto de la prima emitida total. **** Porcentaje del costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional respecto del costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional total. La información corresponde a los últimos doce meses. 32
SECCIÓN I. REASEGURO Tabla I7 Importes recuperables de reaseguro Clave Denominación Calificación del del reasegurador reasegurador Participación de Instituciones o Reaseguradores Extranjeros por Riesgos en Curso Participación de Instituciones o Reaseguradores Extranjeros por Siniestros Pendientes de monto conocido Participación de Instituciones o Reaseguradores Extranjeros por Siniestros Pendientes de monto no conocido Participación de Instituciones o Reaseguradores Extranjeros en la Reserva de Fianzas en Vigor RGRE-1196-16-C0000 FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY Fitch AA 2,176.3 256.2 59.9 - RGRE-1197-16-C0000 AFFILIATED FM INSURANCE COMPANY Fitch AA 93.4 120.7 28.2 - Nota: La clave del reasegurador corresponde al número del Registro General de Reaseguradoras Extranjeras (RGRE) o número de las Instituciones en México. Reporte de Solvencia y Condición Financiera 33
SECCIÓN I. REASEGURO Tabla I8 Integración de saldos por cobrar y pagar de reaseguradores e intermediarios de reaseguro Antigüedad Clave o RGRE Nombre del Reasegurador/Intermediario de Reaseguro Saldo por cobrar * % Saldo/Total Saldo por pagar * % Saldo/Total RGRE-1196-16-C0000 FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY 50.2 75.8% Menor a 1 años RGRE-1197-16-C0000 AFFILIATED FM INSURANCE COMPANY 16.0 24.2% Subtotal Mayor a 1 año y menor a 2 años Subtotal Mayor a 2 años y menor a 3 años Subtotal Mayor a 3 años Subtotal Total - - 66.2 100.0% Las Instituciones deberán reportar la integración de saldos de los rubros de Instituciones de Seguros y Fianzas cuenta corriente, Participación de Instituciones y Reaseguradoras Extranjeras por Siniestros Pendientes, Participación de Reaseguro por coberturas de Reaseguradores y Reafianzamiento no proporcional e Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento cuenta corriente, que representen más del 2% del total de dichos rubros. 34