Una Visión Internacional de la Gestión del Riesgo. Ivan Mauricio Pooran Pabon Enterprise and Operational Risk General Electric

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1 Una Visión Internacional de la Gestión del Riesgo Ivan Mauricio Pooran Pabon Enterprise and Operational Risk General Electric

2 1. Qué es Riesgo Operacional y Por qué es importante para la administración del riesgo de crédito y cartera? Definición de Basilea: Es el riesgo de pérdida como resultado de un proceso inadecuado o falla interna, de personal, de los sistemas o eventos externos. Crédito Cartera Procesos Personas Sistemas Eventos externos Impacto directo - Aseguramiento de crédito - Leyes y cumplimiento Impacto indirecto - Falla en el sistema de recuperación

3 2. Por qué es importante el Riesgo Operacional y Por qué crea un valor estratégico para la organización? Basilea II Aproximación de Medición Avanzada (AMA) vs. Aproximación Básica/Estandarizada 4 Pilares Pérdida de información interna Pérdida de información externa BEICF (Ambiente de negocio y factores de control interno) Escenarios Impacto de pérdida y beneficio Optimización de capital Marco de gobernanza

4 2. Continuación El objetivo de una apropiada administración del Riesgo Operacional es limitar el impacto de los riesgo de Cola ancha y proteger el capital base de la empresa. Cómo? Severidad y frecuencia de pérdida de información Interna y externa a través del modelamiento para determinado los requerimientos de capital. Un control formal y robusto determinará + o capital. Un control robusto significa interacción apropiada de vínculos: Principales riesgos operativos Controles Indicadores de Riesgo Auditoría RCSA Autoevaluación del Riesgo y Control

5 3. Porqué invertir en una estructura de Riesgo Operacional cuando se cuenta con cumplimiento y control? Las funciones de control contribuyen al marco general pero no son el marco (BEICF). Los riesgo de cumplimiento puede exacerbar aún más los riesgos operacionales contribuyendo con riesgos de reputación, multas legales y actividad litigiosa. El control y cumplimiento son parte del riesgo operativo (RO). Sin embargo, el RO es más amplio y está basado en las evaluaciones de los riesgos de Cola ancha El riesgo operativo esta incluido en cada actividad y producto de la institución procesos, contabilidad, sistemas de información. esta es la primera vez que han visto el riesgo operativo eclipsar el riesgo de crédito. May 16, 2012 OCC Thomas J. Curry

6 4. Clases de Riesgo Operativo, Marco general para el desarrollo y obstáculos principales para el éxito: Clases: Fallas del sistem incluyendo seguridad de la informacion Fraude: Interno y Externo Personas: Practicas de contratación Practica de ventas: Divulgación Modelación: Tendencia creciente Procesos Ex. Soc. Gen/UBS Ex. Brazil Ex. Labor Soc. Laws Gen/UBS Ex. Lehman Bros. Ex. London Whale -JPM Ex. US Mortgage Failures Estructura: Gobernanza, Gobernanza Gobernanza. Segmentación de negocio / Riesgos específicos del negocio. Autoevaluación y roles claros y responsabilidad de 1ra, 2da y 3ra línea de defensa. Identificación principal riesgo operativo e indicadores de riesgo. Vinculable a pérdidas.

7 4. Continuación Obstáculos/Aprendizajes: Barreras en los silos de las Funciones tienen que ser derrumbadas Demostrar el impacto a las necesidades de capital La Gobernanza no pueder ser un foro de descargue de material, debe ser material informativo, discutido, de decisiones y significativo" Crear un pensamiento de riesgo no una política supervisada Transparencia

8 5. Qué es Riesgo Empresarial y Por Qué es importante? Administración y Supervisión de todos los riesgos en una entidad Crédito Liquidez Mercado Operacional Estrategia Apetito de riesgo (RAS) generalmente determinado con base en los ratios de cubrimiento de riesgo esperado e inesperado RAS: Determina que tanto riesgo se está dispuesto a aceptar en cada categoría. Los límites de riesgo y tolerancia determinan cómo una entidad administra su RAS a un nivel más granular.

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