Anexo - Rúbrica de Econometría Página 1 de 5 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. 1. Descripción del curso

Transcripción

1 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Código-Materia: Requisito: Econometría Teoría Macroeconómica I Inferencia Estadística Programa Semestre: Economía y Negocios Internacionales - 7 Economía con énfasis en políticas públicas - 6 Período académico: Intensidad semanal: 3 Horas Créditos: 4 1. Descripción del curso En este curso, sin desconocer la diversidad de lo que muchos economistas entienden por econometría, adaptamos al proceso de enseñanza aprendizaje la definición propuesta por el economista noruego Ragnar Anton Kittil Frisch ( ), quien recibió el primer premio nobel de economía en 1969 y fue el co-fundador de la Econometric Society, y creador y editor de la prestigiosa revista científica Econometrica. La definición es la siguiente: La econometría es un área de la economía que se basa en la teoría económica para analizar y/o estudiar a través de modelos los fenómenos económicos utilizando las herramientas de la estadística y las matemáticas, (adaptado de Frisch, 1927). El énfasis de este curso estará en la interpretación y aplicación empírica de las técnicas. Naturalmente, no se descuidará la formalidad de la teoría econométrica. Se balanceará la interpretación y estimación de modelos econométricos con la teoría estadística que le da la validez a los métodos empleados. 2. Objetivos del curso General: Al finalizar el curso los estudiantes estarán en capacidad de interpretar correctamente los resultados de la estimación, diagnostico, corrección y proyección de modelos de regresión múltiple, el método de variables instrumentales y los modelos con una variable dicotómica como dependiente. Adicionalmente, el estudiante estará en capacidad de interpretar y leer de forma crítica las estimaciones presentadas por otros economistas en artículos e informes de investigación. Terminales: Al finalizar el semestre el estudiante estará en capacidad de: Al finalizar el semestre el estudiante estará en capacidad de: Anexo - Rúbrica de Econometría Página 1 de 5

2 1. Integrar la teoría económica y los métodos cuantitativos para resolver problemas Especificar un modelo de regresión múltiple de acuerdo a la teoría económica. 3. Estimar un modelo de regresión múltiple por los métodos de Mínimos Cuadrados Ordinarios y Máxima-Verosimilitud en el paquete econométrico Stata. 4. Interpretar los resultados de la estimación de un modelo de regresión múltiple. 5. Diagnosticar y corregir los problemas presentes en la estimación de un modelo de regresión múltiple. 6. Realizar proyecciones de política y control de las variables en una regresión múltiple. 7. Estimar e interpretar un sistema de ecuaciones simultáneas lineales; tanto de la forma reducida, como de la forma estructural. 8. Estimar e interpretar un modelo Probit o Logit por el método de Máxima-Verosimilitud. Específicos De formación académica: Unidad 1: Introducción Multiplicar, sumar y restar matrices. Calcular la transpuesta de cualquier matriz. Calcular el determinante y la matriz inversa de cualquier matriz no singular. Calcular el valor esperado de una variable aleatoria y de un vector de variables aleatorias. Calcular la varianza y covarianza de varias variables aleatorias explicar en sus propias palabras el significado del teorema del límite central. Manejar los demás conceptos necesarios para el curso. Unidad 2: Modelo de regresión simple Formular con sus propias palabras los supuestos del modelo clásico de regresión simple. Explicar con sus propias palabras las cualidades estadísticas de los Estimadores MCO. Estimar un modelo lineal e interpretar los resutlados. Valorar la bondad estadística del modelo estadístico estimado. Interpretar a la luz de la teoría económica el significado de los coeficientes estimados del modelo. Unidad 3: Modelo de regresión múltiple Formular con sus propias palabras los supuestos del modelo clásico de regresión múltiple. Explicar con sus propias palabras las cualidades estadísticas de los Estimadores MCO. Estimar un modelo lineal con más de una variable aleatoria empleando Stata. Valorar la bondad estadística del modelo estadístico estimado. 1 Este Objetivo terminal corresponde al objetivo de aprendizaje 6 (Análisis económico) de los programas de Economía y Negocios Internacionales y Economía con énfasis en Políticas Públicas. Anexo - Rúbrica de Econometría Página 2 de 5

3 Interpretar a la luz de la teoría económica el significado de los coeficientes estimados del modelo Linealizar un modelo no lineal. Unidad 4: Variables Dummy Crear modelos econométricos con variables Dummy que permitan comprobar diferentes hipótesis económicas. Crear variables Dummy con Stata. Estimar y evaluar modelos que contengan variables Dummy Unidad 5: Problemas econométricos Explicar con sus propias palabras cuales son las implicaciones de la violación de cada uno de los supuestos del modelo de regresión múltiple. Efectuar las pruebas estadísticas necesarias para detectar violaciones de los supuestos del modelo de regresión múltiple. Solucionar cualquier violación a los supuestos del modelo de regresión múltiple. Unidad 6: Variables instrumentales Explicar con sus propias palabras cuales son los problemas que existen en la estimación por MCO en presencia de un problema de endogeneidad Resolver el problema de identificación Propiedades de los instrumentos Estimar sistemas de ecuaciones simultáneas en Stata Unidad 7: Modelos de elección cualitativa Estimar, interpretar y entender los supuestos de un Modelo de Probabilidad Lineal (MPL). Estimar, interpretar y entender los supuestos de un Modelo Probit. Estimar, interpretar y entender los supuestos de un Modelo Logit. Evaluar y compara modelos con variable dependiente cualitativa. 1. Los objetivos y la bibliografía detallada para cada tema y sección del curso se presenta en la página Web del curso en Moodle. 2. El estudiante debe entrar a la página Web del curso antes de la primera clase con el fin de: Revisar las reglase de juego y familiarizarse con la plataforma. Asegurarse que sus conocimientos en las áreas de Algebra Lineal y Estadística están acordes a lo esperado en este curso (para tal fin se puede leer los apéndices de Estadística y algebra lineal en la unidad de repaso). De formación en valores y capacidades: Al terminar el curso el estudiante habrá tenido la oportunidad de reflexionar sobre los siguientes valores: Anexo - Rúbrica de Econometría Página 3 de 5

4 Responsabilidad y autonomía, a través del desarrollo de las lecturas previas a la clase para preparar el control de lectura. Igualmente, el estudiante deberá ser responsable y autónomo en la realización y autoevaluación. Autonomía y curiosidad intelectual, a través de la preparación del material para los exámenes parciales y el examen final, así como la realización del proyecto del curso. Integridad y honestidad, a través del cumplimiento del libro de derechos, deberes y normas de los estudiantes de pregrado de la Icesi. Al terminar el curso los estudiantes reforzaran las siguientes competencias generales: capacidad de razonamiento, capacidad de conceptualización, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, capacidad de planificación, capacidad de manejo de información, capacidad de orientación a resultados, capacidad de toma de decisiones, capacidad de trabajo en equipo y pensamiento sistémico. Al mismo tiempo el estudiante desarrollara las siguientes competencias específicas del curso: Reproducir estimaciones y contrastes estadísticos y econométricos. Elaborar estimaciones econométricas acordes a la teoría económica pertinente y a la realidad. Identificar los principales problemas asociados al incumplimiento de los supuestos habituales de la econometría y resolverlos. Apropiarse de los métodos de investigación empírica en economía y reconocer las posibilidades, diversidad y limitaciones de su aplicación. Utilizar el paquete econométrico Stata e interpretar correctamente sus salidas. Comprender lecturas de documentos econométricos escritos en inglés. 3. Metodología El curso se desarrolla en un continuo proceso de enseñanza aprendizaje basándose en las metodologías y estrategias de aprendizaje activo. El estudiante construye su propio conocimiento y el profesor es un guía que favorece a través de una estrategia de enseñanza su aprendizaje activo. Dentro de la metodologías activas que sigue la Universidad Icesi es requisito fundamental que el estudiante tenga una participación activa a lo largo del curso, mediante la preparación previa del material, cumpliendo con las lecturas básicas y complementarias de los diferentes temas, asistencia, entrega de trabajos y siguiendo todas las reglas de juego del curso. El proceso de aprendizaje del estudiante será guiado por el profesor en las clases y a través de los materiales que aparecen en la página electrónica del curso en Moodle ( Cada estudiante deberá registrarse antes de la primera clase para poder ingresar a Moodle. Las secciones serán teóricas y prácticas. En las secciones teóricas el profesor presentara magistralmente los conceptos básicos del tema y resolverá las dudas o inquietudes de la lectura previa. Mientras que en las secciones de práctica se realizarán aplicaciones o réplicas de las técnicas econométricas a través del paquete econométrico Stata en la sala de sistemas reservada para este fin. Así mismo, a lo largo del semestre tendremos un proyecto que tiene la intención de simular los problemas prácticos a los que se enfrentan los economistas que trabajan con métodos econométricos. Anexo - Rúbrica de Econometría Página 4 de 5

5 Tendremos dos exámenes parciales cuyas fechas están publicadas en la página Web del curso. Estos exámenes están programados por fuera del horario regular del curso y serán dos sábados en la mañana. Además tendremos un examen final durante la semana de exámenes finales (ver página Web para la fecha exacta). Cronograma tentativo del curso: Semana Título Wooldridge 1 Introducción a la econometría Capítulo 1 2 Regresión Lineal Simple I Especificación y Estimación Capítulos 2 3 Regresión Lineal Simple I Inferencia, contrastes y (py) Capítulos 2 4 Regresión Lineal Múltiple I Capítulos 3 5 Regresión Lineal Múltiple II Capítulo Variables Dummy s Capítulo 7 7 Primer examen parcial 8 Problemas econométricos de Multicolinealidad Capítulo 7 9 Problemas econométricos de Heteroscedasticidad Capítulo 8 10 Problemas econométricos de Autocorrelación Capítulo Segundo examen parcial 12 Variables instrumentales - R. Simple Capítulo Variables instrumentales R. Múltiple Capítulo Modelos de elección discreta: MLP, Logit y Probit Capítulo Proyecto final 16 Proyecto final Actividades del estudiante Antes de la clase: Los estudiantes deberán preparar, antes de la clase, los temas asignados por el profesor, para lo cual deberán: Leer y comprender las lecturas semanales del libro guía. Estudiar y prepara el control de lectura semanal de cada lectura del libro guía. Resolver dudas con el profesor Durante la clase: El estudiante deberá, Asistir a clase puntualmente Realizar el control de lectura Prestar atención a la presentación y explicación del tema Plantear las dudas que le quedaron durante el proceso de estudio del tema Participar activamente en las demás actividades de aprendizaje que se desarrollarán en el salón de clase o sala de computo Anexo - Rúbrica de Econometría Página 5 de 5

6 Después de la clase: El estudiante deberá, Revisar y autoevaluarse Hacer las lecturas sugeridas Hacer las lecturas complementarias 4. Evaluaciones El logro de los objetivos de aprendizaje será evaluado con 4 tipos de actividades diferentes: 1. Controles de Lectura (Quices): Para cada clase se asignará una lectura del texto guía o de notas de clase. Cada vez que se asigne una lectura, se realizará un control de lectura al principio de la clase. El control de lectura estará en el mismo idioma en el de la lectura asignada y será de selección múltiple. 2. Exámenes (Parciales y Final): Tendremos dos exámenes parciales a lo largo del semestre (ver fechas en el calendario). Además tendremos un examen final durante la semana de exámenes finales (ver fecha en el calendario). Es importante anotar que en los exámenes NO se podrá emplear calculadora. El objetivo de esta actividad de evaluación es determinar el avance de cada estudiante en el logro de los objetivos de aprendizaje del curso. 3. Proyecto Este proyecto tienen la intención de simular los problemas prácticos a los que se enfrentan los economistas que trabajan con métodos econométricos y dará oportunidad al estudiante de desarrollar un informe de acuerdo a los estándares más empleados al momento de escribir un documento econométrico. La ponderación de las evaluaciones y la periodicidad de estas se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro 1. Ponderación y periodicidad de las evaluaciones del curso Actividad de Evaluación Ponderación Temas Fecha Examen parcial 1 20% 1234 Semana 7 Examen parcial 2 20% Semana 8 Examen final 30% Ver programa Proyecto (Evaluado con rúbrica) 20% Última semana Controles de lectura 10% Por unidad Todas las notas serán individuales y suman para la nota final. Anexo - Rúbrica de Econometría Página 6 de 5

7 Cualquier tipo de copia o deshonestidad académica será penalizada de acuerdo al Libro de derechos, deberes y normas de los estudiantes de pregrado. Examen Final: Fecha: Viernes, 25 de noviembre de 2016 Hora: 14:00 a 18:00 Lugar: Auditorio Manuelita Supletorios: Si no puede presentar un examen parcial o final en la fecha indicada por una razón justificada, debe presentar un examen supletorio. La solicitud para el examen supletorio debe entregarla únicamente al director de su programa en los dos días hábiles siguientes a la presentación del examen; si la razón es médica, debe anexar la excusa. Si el director del programa aprueba su solicitud, se le entregará una autorización para cancelar en la caja de la Universidad (Contabilidad 1er piso). Tan pronto tenga el recibo, deberá presentarlo a la secretaria del Dpto. de Economía quien le indicará la fecha y condiciones del examen supletorio. Supletorios Exámenes Parciales Fecha: Sábado, 29 de octubre de 2016 Hora: 8:00 a 1:00 pm Lugar: Pendiente Supletorio Examen Final Fecha: Sábado, 3 de diciembre de 2016 Hora: 8:00 a 1:00 pm Lugar: Pendiente 5. Bibliografía Libro guía: Wooldridge, J.M. (2015). Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. Quinta edición. Editorial CENGAGE Learning. Material Complementario: Notas de clase del profesor: Ver página web: Carlos Giovanni González Espitia (2010). Aprendiendo a Stata USAR. Mimeografiado (NO publicado). Texto completo (pdf). Carlos Giovanni González Espitia (2010). Describiendo y graficando Datos con Stata. Mimeografiado (NO publicado). Texto completo (pdf). Anexo - Rúbrica de Econometría Página 7 de 5

8 Carlos Giovanni González Espitia (2010). Introducción a la econometría y el LMR con Stata. Mimeografiado (NO publicado). Texto completo (pdf). Carlos Giovanni González Espitia (2010). El modelo de regresión lineal múltiple con Stata. Mimeografiado (NO publicado). Texto completo (pdf). Carlos Giovanni González Espitia (2010). Las variables de simuladas contras Stata. Mimeografiado (NO Publicado). Texto completo (pdf). Carlos Giovanni González Espitia (2010). Problemas econométricos con Stata. Mimeografiado (NO publicado). Texto completo (pdf). Carlos Giovanni González Espitia (2011). Modelos con la variable de dependiente discreta y limitada con Stata. Mimeografiado (NO publicado). Texto completo (pdf). Carlos Giovanni González Espitia (2011). Sesgos de Selección muestral con Stata. Mimeografiado (NO publicado). Texto completo (pdf). Carlos Giovanni González Espitia (2011). Las variables de instrumentales con Stata. MIMEO (NO Anexo - Rúbrica de Econometría Página 8 de 5

9 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA ANEXO 1 RÚBRICA DE VALORACIÓN DE COMPETENCIAS Código-Materia: Econometría Requisito: Teoría Macroeconómica I Inferencia Estadística Programa Semestre: ENI VII Sem. - ECO VI Sem. Período académico: 16-2 Intensidad semanal: 5 horas/semana Créditos: 4 Como parte del proceso de mejoramiento continuo y calidad académica, la Universidad Icesi busca que sus egresados se destaquen por poseer competencias profesionales que les permitan obtener los mejores desempeños laborales. Razón por la cual se está implementando un proceso de valoración de competencias que permitirá medir el nivel de progreso de las mismas en los estudiantes y por consiguiente permitirá mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la universidad. Durante el desarrollo del curso Econometría, el estudiante debe demostrar que posee la competencia de Análisis Económico cuyo enunciado establece que Los egresados estarán en capacidad de utilizar conceptos y herramientas económicas para la solución de problemas. Esta valoración del grado de desempeño de cada estudiante se hace después de haber tomado otros cursos, en semestres anteriores, durante los cuales dicha competencia se introdujo y se reforzó El objetivo de aprendizaje que permite determinar el logro de esta competencia durante el curso es el siguiente: Objetivo: Integrar la teoría económica y métodos cuantitativos para analizar los problemas. Para valorar los logros alcanzados por los estudiantes en cada uno de los objetivos definidos, se utilizará como mecanismo de evaluación el proyecto indicado por el profesor y como mecanismo de valoración una rúbrica para medir el trabajo realizado cuando se aplica el mecanismo definido en el curso. Con su aplicación es posible supervisar, autoevaluar y perfeccionar lo aprendido, desarrollando la autorregulación del aprendizaje en el estudiante. A través de la retroalimentación que ofrece este instrumento, el estudiante puede reflexionar sobre sus fortalezas y deficiencias en la competencia, y fijar metas y áreas que requieran apoyo. Anexo - Rúbrica de Econometría Página 9 de 5

10 A continuación se presenta la rúbrica de este curso con los criterios de valoración y las escalas cualitativas con las que se valorará cada uno. Los resultados de esta rúbrica permiten conocer el nivel de desarrollo de la competencia en cada criterio (el hacer), el cual difiere de la evaluación del conocimiento (el saber) adquirido durante el curso. RÚBRICA DE ANÁLISIS ECONÓMICO PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO No se evidencia Confuso- poca claridad Parcial con imprecisiones menores Completamente 1 Identificación del(los) problema(s) más importante(s) y selección del modelo teórico para afrontarlo(s) No se evidencia la comprensión del problema Identifica de una manera confusa el problema Y/O no argumenta claramente el modelo teórico seleccionado. Identifica el problema aunque no es del todo clara su acerca del modelo teórico seleccionado. Identifica el problema y argumenta con total claridad el modelo teórico seleccionado Presentación o discusión del problema a la luz de la teoría económica. No se evidencia una discusión coherente del problema a la luz de la teoría. discusión confusa o sin coherencia del problema a la luz de la teoría discusión clara el problema a la luz de la teoría, pero con algunas incoherencias. discusión clara el problema a la luz de la teoría. Anexo - Rúbrica de Econometría Página 10 de 5

11 Coherencia en la a partir de modelos teóricos. (No existen contradicciones, la es coherente y clara, todas las afirmaciones son verdaderas, bien redactadas) No se evidencia coherencia en la a partir de la teoría económica relevante. No muestra una comprensión del modelo teórico y /o no argumenta de manera coherente a partir de la teoría económica relevante. Se presentan contradicciones en la. Se evidencia una comprensión del modelo teórico y la presenta imprecisiones. Se presentan pocas contradicciones en la. Se evidencia una comprensión del modelo teórico y la no presenta imprecisiones. No se presentan contradicciones en la. Interpretación y económica antes de estimar los modelos econométricos No se evidencia una interpretación o económica antes de estimar los modelos interpretación o económica poco clara o confusa antes de estimar los modelos. interpretación o económica clara y con pocas confusiones antes de estimar los modelos. interpretación o económica clara y sin confusiones antes de estimar los modelos 2 Uso de los métodos de estimación y pruebas adecuadas para el problema, y justificación para emplear dichos métodos o pruebas. Toma de decisiones a partir de los resultados econométricos. No se evidencia uso de los métodos y pruebas adecuados, ni una justificación correcta para emplearlos. No se evidencia la toma de decisiones a partir de los resultados econométricos presentados. Usa de una forma confusa los métodos de estimación y las pruebas; además no justifica por qué emplea estos métodos o pruebas. Es confuso si las decisiones fueron tomadas a partir de los resultados econométricos obtenidos en la estimación o no. Usa los métodos de estimación y pruebas con pequeños errores. Y, no justifica totalmente el uso de los métodos y pruebas Se evidencia que las decisiones se tomaron a partir de los resultados econométricos obtenidos, pero Se usan correctamente los métodos de estimación y pruebas adecuadas para el problema. Además, se justifica adecuadamente su uso. Se evidencia que la toma de decisiones se realizó a partir de los resultados econométricos. Anexo - Rúbrica de Econometría Página 11 de 5

12 tiene algunas incoherencias. Interpretación y económica a partir de las estimaciones. No se evidencia la interpretación y económica una vez estimados los modelos planteados. Presenta una interpretación y económica confusa a partir de las estimaciones. Presenta algunas imprecisiones en la interpretación y económica a partir de las estimaciones realizadas. Se presenta correctamente la interpretación y económica a partir de las estimaciones realizadas. Articulación de los cálculos en la y solución del problema. No se evidencia la articulación de los cálculos en la, ni en la solución del problema. Utiliza los resultados de sus cálculos de una forma confusa cuando argumenta o soluciona el problema. Se evidencia la articulación de cálculos en la y solución del problema. Pero con algunas imprecisiones relevantes. Se emplean correctamente los cálculos en la y solución del problema. Respuesta clara y coherente al problema planteado. No se evidencia una respuesta clara y coherente del problema planteado. Presenta una respuesta confusa y/o poco coherente al problema planteado. respuesta clara y coherente al problema planteado. Sin embargo, no está completa o presenta algunas incoherencias. respuesta clara y coherente al problema planteado. Anexo - Rúbrica de Econometría Página 12 de 5