MBA EN BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS

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1 MBA EN BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS

2 MBA EN BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS Objetivos del plan de estudios El programa MBA en Banca y Finanzas Cuantitativas es una oportunidad de formación dirigida a titulados universitarios y estudiantes de último curso de carreras técnicas y/o científicas, tales como Física, Matemáticas, Ingeniería y afines que deseen desarrollar su carrera profesional en el campo de las finanzas cuantitativas y las tecnologías de big data e inteligencia artificial aplicados a los mercados. info@institutoibt.com 2017 Instituto IBT

3 Contenidos Primer Cuatrimestre BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS MÓDULO I: MÓDULO 1: INVERSIÓN BOLSA. PRODUCTOS QUE SE NEGOCIAN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS. 1. Introducción a los mercados financiero. 2. Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados. 3. Como se compra una acción. 4. El bróker. Características importantes. 5. Plataformas y software financiero. 6. Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad liquidez y horizonte temporal 7. Caso práctico: Análisis del bróker. 8. Caso práctico: Simulador de bróker. MÓDULO II: GESTIÓN DE CARTERAS 1. Introducción a la gestión de carteras. 2. Por qué es importante gestionar el patrimonio. 3. Valores más rentables y valores con menor riesgo 4. Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores. 5. Caso práctico: Preservar el capital vs. preservar el poder adquisitivo. MÓDULO III: PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CARTERA 1. Análisis del entorno. 2. Valoración de empresas. 3. Selección de los activos que componen la cartera. 4. Construcción de la cartera. 5. Medición de los objetivos. 6. Caso práctico: Búsqueda de datos.

4 MÓDULO IV: ASPECTOS BÁSICOS DE TRADING 1. Introducción al trading. 2. Precio y volumen. Price action. 3. Análisis técnico. 4. Tipos de gráficos. 5. Velas japonesas. 6. Graficación. 7. Caso práctico: Graficación de un valor. MÓDULO V: DISEÑO DE SISTEMAS 1. Modelos de Mercado. Cómo poner la estadística a nuestro favor. 2. Por qué necesitamos tener un sistema. 3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operativa. 4. Filtros. El talón de Aquiles de los sistemas. 5. Sistemas de trading. Metodología. 6. Caso práctico: Sistema de trading manual. MÓDULO VI: EL PLAN DE TRADING 1. Construir objetivos viables. 2. Qué tipo de producto o estrategias podemos seguir para alcanzarnos. 3. Construcción del plan de trading. 4. Plantillas de gestión de riesgo. 5. Rentabilidad esperada y riesgo asumido. 6. Caso práctico: Elabora tu propio plan. MÓDULO VII: RESULTADOS Y TRACK-RECORD 1. Registro de operaciones y curvas de resultados. 2. Evaluación y comparación de sistemas. 3. Evaluar y resolver el riesgo de nuestra operativa. Equity. 4. Mantener la calidad operativa. Resumen semanal. 5. Caso práctico: registro de resultados. MÓDULO VIII: VIABILIDAD Y RATIOS 1. Plantillas de estimación de beneficios. 2. Cómo corregir los errores más comunes. 3. La importancia de la frecuencia operativa. 4. Caso práctico: Cálculo de ratios de una operativa.

5 MÓDULO IX: PASO A TRADING REAL 1. Descripción de las 3 etapas previas. 2. Cómo incorporarse al mercado real gradualmente y evitar altibajos iniciales. MÓDULO X: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING 1. Trading automático. 2. Herramientas para trading automático. 3. Sistemas de trading automáticos. 4. Desarrollo de sistemas automáticos de trading. 5. Caso práctico: Sistema de trading automático. BLOQUE II: ANÁLISIS TÉCNICO DE VALORES MÓDULO I CONCEPTOS BÁSICOS 1. Selección de los mercados y los productos financieros. 2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados. 3. Cómo gestiona su capital un trader profesional. 4. Características de una inversión. 5. Forex: Mercado de divisas. 6. Pares de divisas. Majors. 7. Apalancamiento y garantías en Forex. 8. Valoración de activos. 9. Diversificación y valores correlacionados. 10. Análisis técnico vs. Análisis fundamental. 11. Bróker y uso de la plataforma. Ninjatrader. 12. Evaluación de conocimientos. MÓDULO II: ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DEL PRECIO 1. Tipos de gráficos. 2. Teoría de Dow 3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales. 4. Medias móviles. 5. Cómo graficar. 6. Graficar en 4 pantallas. 7. Análisis de la dinámica del precio. 8. Figuras de vuelta. 9. Figuras de continuación de tendencia.

6 10. Pivot Points. 11. Patrones con candlesticks. 12. Comportamiento del precio frente a línea. 13. Patrones de activación. 14. Fortaleza de una tendencia. 15. Importancia del volumen. 16. Order flow. 17. Market profile. 18. Indicadores. Porque no utilizamos indicadores. 19. Indicador de volatilidad. 20. Estudio de divergencias. 21. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones 22. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci. 23. Dinámica de Elliot. 24. Interpretación de los distintos tipos de huecos. 25. Fractales. 26. Caos-Orden. 27. Caso práctico I. Cómo graficar en cuatro pantallas. 28. Caso práctico II. Establecer targets según Fibonacci. 29. Caso práctico III. Patrones con candlesticks. 30. Caso práctico IV. Comportamiento del precio frente a línea. 31. Caso práctico V. Interpretación del volumen. 32. Práctica. Identificación de figuras. 33. Caso práctico VI. Patrones de giro. 34. Caso práctico VII. Tipos de hueco. 35. Caso práctico VIII. Patrones con hueco. 36. Caso práctico IX. Identificación de Pullbacks. 37. Caso práctico X. Uso del filtro de volatilidad: ATR. 38. Evaluación de conocimientos. MÓDULO III: PSICOTRADING 1. Psicotrading. 2. Multitud vs. Masa. 3. El ego. 4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor. 5. Técnicas de concentración y atención orientadas al trading.

7 6. Evaluación de conocimientos. MÓDULO IV: TRADING 1. Software específico para el análisis financiero. 2. El chart: timeframes. 3. Ventana de profundidad. 4. Comprar/vender: tipos de órdenes. 5. Cómo sacar partido a los mercados bajistas. 6. Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento. 7. Distintos horizontes temporales en el trading. 8. Principios fundamentales en el trading. 9. Impacto de las noticias económicas en el trading. 10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado. 11. Evaluación de conocimientos. MÓDULO V: TRADING INTRADIARIO 1. Impacto de las comisiones. 2. Elementos clave del trading intradía. 3. Uso de patrones de precio. 4. Sistemas de ruptura. 5. Patrones de volumen. 6. Patrones de volatilidad. 7. Swing trading vs. scalping. MÓDULO VI: PLAN DE TRADING, GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO. 1. Gestión monetaria y del riesgo. 2. Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico. 3. Equity curve. 4. Plan de trading. 5. Coberturas. 6. Implementación de un sistema de trading. 7. Backtesting y análisis de resultados. 8. Optimización vs. Ajuste de datos. 9. Caso práctico. Evaluación de un sistema de trading. 10. Práctica. Elaboración del plan de trading propio.

8 BLOQUE III: DISEÑO DE SISTEMAS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS MÓDULO I: DISEÑO DE SISTEMAS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS 1. Qué es un modelo. 2. Por qué necesitamos tener un sistema. 3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative. 4. Sistemas de trading. Uso de filtros. 5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas. 6. Selección de activos. 7. Prueba. 8. Backtesting y optimización. 9. En qué consiste la selección de activos. 10. Por qué es importante la selección de activos. 11. En qué características debemos fijarnos. 12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores. 13. Caso práctico I. Screener con TC Caso práctico II. Screener en ProRealTime. 15. Evaluación de conocimientos. MÓDULO II: SISTEMAS DE TRADING 1. Sistemas de inversión. Clasificación. 2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado. 3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal. 4. Desarrollo de sistemas de trading. 5. Sistemas de trading. Uso de filtros. 6. Filtro por ratio de direccionalidad. 7. Filtro por volatilidad. 8. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I. 9. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II. 10.Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas. 11.Método IBT-L: Mercado lateral. 12.Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias. 13.Caso práctico I. Método IBT-T1. 14.Caso práctico II. Método IBT-T2. 15.Caso práctico III. Método IBT-R. 16.Caso práctico IV. Método IBT-L.

9 17. Caso práctico V. Método IBT-AT. 18. Caso práctico VI. Selección del método adecuado a cada mercado. 19. Evaluación de conocimientos. MÓDULO III: ESTRATEGIAS DE TRADING CON NOTICIAS 1. Importancia de las noticias sobre los mercados financieros. 2. Principales noticias. 3. Influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos. 4. Incrementos de volatilidad. 5. Calendarios de noticias. 6. Trading de noticias. 7. Caso práctico I. Búsqueda de noticias. 8. Caso práctico II. Operativa en noticias T2. 9. Caso práctico III. Operativa en noticias T Caso práctico IV. Operativa en noticias: Vuelta en V. 11. Caso práctico V. Operativa en noticias: roturas de volatilidad. MÓDULO IV: ESTRATEGIAS DE TRADING EN FOREX 1. Estrategias de trading para FOREX en noticias. 2. Estrategias de trading para FOREX a la apertura. 3. Estrategias de trading para FOREX tendencial. 4. Carry trade. 5. Caso práctico I. Operativa pares USD/ EUR. 6. Caso práctico II. Operativa pares GBP/NZB. 7. Caso práctico III. Operativa pares USD/JPY. MÓDULO V: ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES 1. Estrategias con spreads. 2. Roturas de volatilidad. 3. Opas (Ofertas públicas de adquisición). 4. Fusiones y trading de pares. 5. Introducción a los sistemas automáticos. 6. Evaluación de conocimientos.

10 MÓDULO VI: PLATAFORMAS PROFESIONALES DE NEGOCIACIÓN 1. Funcionamiento del mercado bursátil. 2. Características principales de los mercados financieros. 3. Cómo se mueve el precio en los mercados bursátiles. 4. La ventana de profundidad y los tipos de órdenes. 5. Precio interbancario. 6. Mercado de bloques. 7. Dark pools. 8. Selección del bróker. 9. Caso práctico I. Ventana de profundidad y tipos de órdenes. 10. Evaluación de conocimientos. MÓDULO VII: PLANIFICACIÓN 1. Planificación de la gestión de una cartera. 2. Gestión del riesgo. 3. Establecimiento de objetivos viables. 4. Evaluación de conocimientos BLOQUE IV: MERCADOS DE DIVISAS MÓDULO I: MERCADO DE DIVISAS 1. Divisas. 2. Mercado de divisas. 3. Tipo de cambio. 4. Formación de los precios. 5. Mercado a plazos (forward). 6. Factores macroeconómicos que influyen sobre el tipo de cambio. 7. Principales divisas del mercado: Majors y peculiaridades. 8. Principales pares de divisas comerciados en Forex. 9. Libor, tipos de interés, bonos sobre tipos de interés. 10. Retención de garantías y cálculo del valor del pip.

11 MÓDULO II: PECULIARIDADES DE LAS PRINCIPALES DIVISAS 1. Estrategias tendenciales con Euribor. 2. Divisas que ofrecen mayor volatilidad. Estrategias específicas. 3. Divisa con un comportamiento más lateral. Estrategias específicas. 4. Diversificación y pares correlacionados. 5. Especulación, cobertura y arbitraje con divisas. MÓDULO III: ESTRATEGIAS DE FOREX 1. Estrategias en pares con entorno tendenciales. 2. Estrategias en pares con entorno lateral. 3. Estrategias de noticias en Forex. 4. Carry Trade. 5. Otras estrategias con divisas. 6. Estrategias a la apertura de mercado.. 7. Estrategias de inversión basadas en la acción del precio. 8. Trading de noticias con divisas. 9. Caso práctico I. Estrategias en pares con entorno tendenciales. 10. Caso práctico II. Estrategias en pares con entorno lateral. 11. Caso práctico III. Trading de noticias I. Práctica. 12. Caso práctico IV. Trading de noticias II.Práctica. 13. Caso práctico V. Trading de noticias III.Práctica. 14. Caso práctico VI. Trading de noticias IV. Práctica. MÓDULO IV: SESIONES DE MERCADO. TRADING DE DIVISAS 1. Sesión de mercado en vivo I. 2. Sesión de mercado en vivo II. 3. Sesiones de mercado en vivo III. 4. Sesión de mercado en vivo IV. 5. Sesiones de mercado en vivo V. T. T info@institutoibt.com Instituto IBT

12 BLOQUE V: PLANIFICACIÓN DE FINANZAS PERSONALES MÓDULO I: LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 1. Planificación financiera. 2. Gestión presupuestaria. 3. Componentes y estructura del presupuesto. MÓDULO II: SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE USO COMÚN 1. Productos financieros. 2. Productos financieros de activo. 3. Productos financieros de pasivo. MÓDULO III: LOS PRÉSTAMOS 1. Préstamos. 2. Requisitos para la concesión. 3. Métodos de amortización: francés y lineal BLOQUE VI: OPTATIVAS MÓDULO I: ANÁLISIS FUNDAMENTAL 1. Valoración de activos. 2. Valoración contable. 3. Valoración por descuento de flujos. 4. Teoría de carteras. MÓDULO II: OPCIONES EXÓTICAS Y ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS 1. Opciones exóticas. 2. Opciones dependientes de la evolución del subyacente. 3. Opciones independientes de la evolución del subyacente. 4. Estructuración de productos. MÓDULO III: DERIVADOS DE TASA DE INTERÉS 1. Tipos de interés. Tipos de interés de referencia. 2. Futuros sobre tipos de interés. 3. Forward rate agreement. 4. Opciones sobre tipos de interés: Cap, floor y collar. 5. Swap de tipos de interés.

13 MÓDULO IV: AUTOMATIZACIÓN 1. Fundamentos básicos. 2. Diseño de sistemas automáticos. 3. Desarrollo de sistemas. 4. Evaluación de sistemas. MÓDULO V: FINANZAS CUANTITATIVAS 1. Finanzas cuantitativas. 2. Computing finance. 3. Procesos y métodos numéricos. 4. Métodos de predicción. 5. Métodos de optimización. MÓDULO VI: PLANIFICACIÓN FISCAL 1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 2. Impuesto sobre sociedades (IS). 3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 4. Planificación patrimonial: Empresa familiar vs sociedad holding. 5. Usufructo. 6. Fidecoidismo. MÓDULO VII: SEMINARIOS EN BANCA FINANZAS Y TÉCNICAS DE TRADING 1. Sistemas de trading. Check-in de seguimiento 2. Plan de trading. 3. Trackrecord y análisis de la operativa. 4. Spreads. 5. Coberturas. 6. Selección de activos. Redes. 7. Uso de filtros automáticos: Screeners (técnicos). 8. Screeners por ratios fundamentales. 9. Gestión de Riesgo. 10. Aplicación de la gestión monetaria según las características de los activos. 11. Gestión de carteras. 12. Planificación financiera personal. 13. Valoración por fundamentales. PRÁCTICA DE OPERADOR BURSÁTIL

14 Contenidos Segundo Cuatrimestre BLOQUE I: GESTIÓN DE CARTERAS MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS 1. Gestión de carteras. 2. El valor del dinero en el tiempo. Por qué es importante gestionar nuestro patrimonio. 3. Creación de valor. MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOS 1. Fundamentos macroeconómicos. 2. Los ciclos económicos. 3. Indicadores de coyuntura. 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros. MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO 1. Fases del ciclo económico. 2. Identificar la fase del ciclo. 3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico. 4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental. 5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil. 6. Evaluación de conocimientos.

15 MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 1. Renta fija. 2. Renta variable. 3. Índices. 4. Productos derivados. 5. ETF. 6. Evaluación de conocimientos. MÓDULO V: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERAS 1. Teorías de inversión. 2. Teoría del mercado eficiente. 3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero. 4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores. 5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico. 6. Diferencia entre valor y precio. 7. Métodos de valoración de empresas. 8. Evaluación de conocimiento. BLOQUE II: MARKET PROFILE Y ORDER FLOW MÓDULO I: MARKET PROFILE 1. Introducción al Market Profile. 2. Distribución normal. 3. Precio, Tiempo, Volumen. 4. Información privilegiada. 5. Ruido de mercado con Market Profile. 6. Estructura y componentes del Market Profile. 7. Componentes del Market Profile. 8. Perfil de mercado. 9. Balance inicial. 10. Promedio de volumen ponderado. 11. Market Profile en volumen. 12. Tipos de días (aprovechar su potencial). 13. Tipos de aperturas (como operarlas).

16 MÓDULO II: ORDER FLOW 1. Escenarios de mercado. 2. Cruce de órdenes (bid ask). 3. Patrones de volumen. 4. Estructura del volumen en perfil. 5. Cluster de negociación. 6. Subasta (detectar su proceso). 7. Divergencias entre precio, volumen y presión. MÓDULO III: ESTRATEGIAS CON MARKET PROFILE 1. Patrones. 2. Estrategias. 3. Fases del precio. 4. Escenarios de mercado. MÓDULO IV: ESTRATEGIAS CON ORDER FLOW 1. Patrones especiales (V1 Bullish, V1 Bearish, Spread out, etc.). 2. Precisión en la entrada y salida del mercado. 3. Zonas de alto volumen y bajo volumen. 4. Deltas positivos y negativos. 5. Gestionar la posición según el volumen. 6. Dejar correr las posiciones en base al cruce de órdenes. BLOQUE III: DERIVADOS I: OPCIONES DE FUTUROS MÓDULO I: PRODUCTOS DERIVADOS 1. Riesgo financiero. 2. Instrumento derivado. 3. Mercados organizados y no organizados (señalar principales mercados con ejemplos). 4. Mercado Español de Opciones y Futuros. MEFF. 5. Contrato a plazos: FRA, FSA y seguro de cambio. 6. Activos subyacentes.

17 MÓDULO II: EL MERCADO DE FUTUROS 1. Futuros y principales contratos. 2. Formación de precios. 3. Apalancamiento. 4. Principales futuros de los mercados (sobre índices, materias primas, divisas, etc.). MÓDULO III: EL MERCADO DE OPCIONES 1. Opciones, tipos y principales contratos. 2. La prima: valor temporal y valor intrínseco. 3. Factores que influyen en la prima y parámetros de medición. 4. Principales opciones de los mercados. BLOQUE IV: DERIVADOS II: ESPECULACIÓN, ARBITRAJE Y COBERTURAS MÓDULO I: Aspectos de la operativa con futuros 1. Apalancamiento y el ratio de cobertura. 2. Riesgos asociados a la operativa con futuros. 3. Posiciones básicas y formación de precios. 4. Operativa con futuros: especulación, cobertura y arbitraje. MÓDULO II: Aspectos de la operativa con Opciones 1. Valoración de opciones. 2. Sensibilidades de las opciones. Análisis de riesgos: delta, gamma, theta y vega. 3. La volatilidad y su implicación en la valoración de opciones. 4. Operativa con opciones: especulación,cobertura y arbitraje. MÓDULO III: Estrategias con opciones y futuros 1. Réplica del mercado con productos derivados: sintéticos y arbitrajes. 2. Utilización de los productos derivados como cobertura. 3. Estrategias con derivados. 4. Estrategias de tendencia y estrategias de volatilidad. 5. Características de un Hedge fund. 6. Uso de Stops vs. cobertura.

18 BLOQUE V: RISK MANAGER MÓDULO I: GESTIÓN MONETARIA 1. Track-record. 2. Análisis de las métricas. 3. Análisis de las curvas de Equity de un equipo de traders. 4. Gestión monetaria y del riesgo aplicada. 5. Práctica I. MÓDULO II: DIVERSIFICACIÓN DEL RIESGO 1. Modelo de Markovitz. 2. Selección de activos. 3. Evaluación y selección de estrategias. 4. Practica II. 5. Practica III. MÓDULO III: GESTIÓN DE RIESGO DE UNA MESA DE NEGOCIACIÓN 1. Selección de activos y diversificación de estrategias en un equipo de traders. 2. Análisis de las curvas de Equity de un equipo de traders. 3. Gestión del talento. 4. Evaluación de resultados y toma de decisiones. 5. Software específico para la gestión de una mesa de negociación o family office. BLOQUE VI: SCREENERS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS MÓDULO I: SELECCIÓN DE ACTIVOS 1. En qué consiste la selección de activos. 2. Por qué es importante la selección de activos. 3. En qué características debemos fijarnos. 4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores. MÓDULO II: DISEÑO DE FILTROS 1. Que es un modelo. 2. Diseño de filtros adecuados al Sistema. 3. Filtros automáticos.

19 MÓDULO III: SCREENERS 1. Introducción a los screeners. 2. Como utilizar Screeners. 3. Ejemplos de Screeners. BLOQUE VII: OPTATIVAS MÓDULO I: ANÁLISIS FUNDAMENTAL 1. Valoración de activos. 2. Valoración contable. 3. Valoración por descuento de flujos. 4. Teoría de carteras. MÓDULO II: OPCIONES EXÓTICAS Y ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS 1. Opciones exóticas. 2. Opciones dependientes de la evolución del subyacente. 3. Opciones independientes de la evolución del subyacente. 4. Estructuración de productos. MÓDULO III: DERIVADOS DE TASA DE INTERÉS 1. Tipos de interés. Tipos de interés de referencia. 2. Futuros sobre tipos de interés. 3. Forward rate agreement. 4. Opciones sobre tipos de interés:cap, floor y collar. 5. Swap de tipos de interés. MÓDULO IV: AUTOMATIZACIÓN 1. Fundamentos básicos. 2. Diseño de sistemas automáticos. 3. Desarrollo de sistemas. 4. Evaluación de sistemas. MÓDULO V: FINANZAS CUANTITATIVAS 1. Finanzas cuantitativas. 2. Computing finance. 3. Procesos y métodos numéricos. 4. Métodos de predicción. 5. Métodos de optimización.

20 MÓDULO VI: PLANIFICACIÓN FISCAL 1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 2. Impuesto sobre sociedades (IS). 3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 4. Planificación patrimonial: Empresa familiar vs sociedad holding. 5. Usufructo. 6. Fidecomisos. MÓDULO VII: SEMINARIOS EN BANCA, FINANZAS Y TÉCNICAS DE TRADING 1. Sistemas de trading. Check-in de seguimiento. 2. Plan de trading. 3. Track-record y análisis de la operativa. 4. Spreads. 5. Coberturas. 6. Selección de activos. Redes. 7. Uso de filtros automáticos: Screeners (técnicos). 8. Screeners por ratios fundamentales. 9. Gestión de Riesgo. 10. Aplicación de la gestión monetaria según las características de los activos. 11. Gestión de carteras. 12. Planificación financiera personal. 13. Valoración por fundamentales. PRÁCTICA DE OPERADOR BURSÁTIL II

21 Contenidos Tercer Cuatrimestre BLOQUE I: FUNDAMENTOS PARA EL TRADING CUANTITATIVO MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 1. Diagramas de flujo. 2. Planteamiento de problemas estructurados. 3. Estructuras de control básica. 4. Traducción a código. MÓDULO II: FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICO 1. Probabilidad. (Definiciones, condicionada, combinatoria y sucesos independientes). 2. Variable aleatoria. 3. Distribuciones de probabilidad (Bernoulli, Binomial y Normal). 4. Estadística, inferencial (muestreo, intervalos de confianza, estimación puntual, con traste de hipótesis y comparación de poblaciones). MÓDULO III: FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA LAS FINANZAS 1. Álgebra de matrices. 2. Sistemas de ecuaciones lineales. 3. Mínimos cuadrados. 4. Concepto de correlación.

22 MÓDULO IV: INGENIERÍA FINANCIERA 1. Análisis del Mercado Capitales. 2. Venta de productos y servicio Financieras. 3. Registro de operaciones bancarias y financieras. 4. Admisión y control de riesgo.procesamiento de operaciones bancarias y financieras. BLOQUE II: PROGRAMACIÓN MÓDULO I: INTRODUCCIÓN 1. Conceptos básicos y definiciones sobre programación. 2. Tipos de lenguajes de programación. 3. El potencial de JavaScript para no programadores. 4. Proceso de traducción de los lenguajes de programación. 5. Manejando bits. 6. Tipos de programación. 7. Importancia de la documentación. MÓDULO II: PROGRAMACIÓN 1. Metodología de la programación. 2. Diagrama de flujo. 3. Ordinogramas. 4. Pseudocódigo. 5. Tipos de datos. 6. Operadores. 7. Expresiones e instrucciones. 8. Funciones recursivas. MÓDULO III: BASES DE DATOS 1. Introducción a las bases de datos. 2. Arquitectura de las bases de datos. 3. Sistemas gestores de bases de datos. 4. Modelos de bases de datos. 5. Arquitectura cliente-servidor. 6. Modelo entidad-relación. 7. Estructura del modelo relacional. 8. Paso del modelo e/r al modelo relacional. 9. Operaciones básicas sobre tablas.

23 10. Características de un sistema gestor de base de datos relacional. 11. Tipos de sentencias sql y sus componentes sintácticos. 12. Tipos de datos en sql. 13. Consulta de datos. 14. Operadores en la consulta select. 15. Operadores en la consulta select II. 16. Subconsultas. 17. Funciones aritméticas en sql. 18. Funciones de cadenas en sql. 19. Funciones para fechas en sql. 20. Otras funciones sql. 21. Agrupación de elementos en sql. 22. Cláusulas avanzadas de selección. 23. Manipulación de datos i oden insert. 24. Update con select y orden delete. MÓDULO IV: PROGRAMACIÓN EN C+ 1. Introducción. 2. Elementos. 3. Tipos. 4. Declaraciones. 5. Operadores. 6. Sentencias. 7. Funciones. 8. Arrays y cadenas. 9. Punteros. 10. Entradas y salidas. 11. Preprocesador. 12. Librerías.

24 BLOQUE III: TRADING CON ANÁLISIS TÉCNICO ESTADÍSTICOS MÓDULO I: PRESENTACIÓN 1. Objetivo del curso. 2. Ampliando la función del análisis técnico. 3. Profesional o amateur. 4. Decidir el estilo de trading. 5. Mercados maduros y la globalización. 6. Perfil de un sistema de trading. MÓDULO II: TRADING CUANTITATIVO 1. Estrategias de trading y el método científico. 2. Nuevos mercados y métodos de trading. 3. La corriente científica y el método cuantitativo. 4. Principios y explosión del trading cuantitativo. 5. El porqué del éxito del trading cuantitativo. 6. El nacimiento de una nueva disciplina. 7. La tecnología y las ineficiencias del mercado. 8. Méritos y limitaciones del análisis fundamental. MÓDULO III: CONCEPTOS BÁSICOS 1. Rentabilidad y riesgo. 2. Medidas centrales. 3. Medidas de dispersión. 4. Correlación. 5. Distribución normal. 6. Índices. MÓDULO IV: ANÁLISIS DE REGRESIÓN 1. Componentes de una serie temporal. 2. Características de los datos de precios. 3. Regresión lineal. 4. Correlación lineal. 5. Aproximaciones no lineales para dos variables. 6. Transformar de no lineal a lineal.7.evaluación de técnicas de dos valores. 8. Aproximaciones multivariantes. 9. Modelo autorregresivo integrado de media móvil.

25 10. Señales de trading básicas utilizando modelos de regresión lineal. 11. Medida de fortaleza del mercado. MÓDULO V: LA ESTACIONALIDAD Y PATRONES PERIÓDICOS 1. Estacionalidad. 2. Pautas estacionales. 3. Métodos comunes para calcular la estacionalidad. 4. Filtros estacionales. 5. La estacionalidad y el mercado. MÓDULO VI: TEORÍA DE DOW, CICLOS Y ELLIOT 1. Teoría de Dow en la práctica. 2. Ciclos: ciclo básico, máxima entropía organización e indicadores de ciclos. 3. Ciclo de corto plazo y ciclos de largo plazo en el mercado real. 4. Teoría de las ondas de Eliot y retrocesos de Fibonacci. MÓDULO VII: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO. GRÁFICOS Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES 1. Principios básicos del análisis técnico. 2. Análisis técnico vs análisis fundamental. 3. Gráficos o charts. 4. Utilización prácticas del gráfico de barras. 5. Proyección de máximos y mínimos del día. 6. Gaps de apertura. 7. Horas, días de la semana y fines de semana. 8. Reconocimiento computacional de patrones. 9. Métodos de inteligencia artificial. MÓDULO VIII: CANDLESTICK 1. Construcción de vela japonesas. 2. Patrones de reversión. 3. Patrones de continuación.

26 MÓDULO IX: CHARTISMO, VOLUMEN E INTERÉS ABIERTO 1. Soportes y resistencia. 2. Tendencias. 3. Patrones de precios: pautas mayores. 4. Patrones de precios: pautas menores. 5. Volumen e interés abierto. MÓDULO X: ANÁLISIS TÉCNICO ESTADÍSTICO 1. Indicadores y osciladores. 2. Medias móviles, bandas y movimiento direccional. 3. Velocidad y aceleración. 4. Técnicas de movimiento híbridas. 5. Divergencia del movimiento. MÓDULO XI: TRADING INTRADIARIO. MÚLTIPLES ESPACIOS TEMPORALES 1. Impacto de las comisiones. 2. Elementos clave del trading intradía. 3. Uso de patrones de precio. 4. Sistemas de ruptura. 5. Patrones de volumen. 6. Patrones de volatilidad. 6. Gaps de apertura. 7. Horas, días de la semana y fines de semana. 8. Reconocimiento computacional de patrones. 9. Métodos de inteligencia artificial. BLOQUE IV: DESARROLLO DE SISTEMAS MÓDULO I: CREACIÓN DE ESTRATEGIAS 1. Necesidad de explicar los cambios en los precios. 2. Reglas de entrada. 3. Reglas de salida. 4. Filtros del sistema. 5. Creación de nuevas estrategias.

27 MÓDULO II: SISTEMAS TENDENCIALES 1. Por qué funcionan los sistemas de tendencia. 2. Señales básicas de compra y venta. 3. Bandas y canales. 4. Aplicaciones de una sola tendencia. 5. Comparativa de principales sistemas de tendencia. 6. Técnicas de dos líneas de tendencia. 7. Múltiples líneas de tendencia. 8. Selección del tipo y velocidad de la media. 9. Secuencias de medias móviles. 10. Filtros de tendencia. MÓDULO III: DIFERENCIALES Y ARBITRAJE 1. Dinámica de los diferenciales del mercado de futuros. 2. Comisiones. 3. Diferenciales en acciones. 4. Relación entre diferenciales y arbitraje. 5. Reducción de riesgos en diferenciales. 6. Arbitraje. 7. Carry trade. 8. Relaciones de cambio diferenciales. 9. Diferenciales entre mercados MÓDULO IV: TENDENCIAS IMPULSADAS POR EVENTOS 1. Swing trading. 2. Crear un gráfico de swing con filtros. 3. Gráficos de punto y figura. 4. La ruptura en N días. MÓDULO V: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS E IDEAS DISTINTOS MERCA- DOS 1. Midiendo la distribución. 2. Uso de patrones y distribución de precios para anticipar movimientos. 3. Distribución de precios. 4. Market Profile. 5. Utilización de la distribución diaria para identificar soportes y resistencias. 6. Mercados de valor relativo.

28 7. Desarrollo de estrategias de valor relativo. 8. Aplicación del trading a las estrategias de valor relativo. 9. Nuevos mercados y nuevas oportunidades. MÓDULO VI: TÉCNICAS ADAPTATIVAS 1. Cálculo de tendencias adaptativas. 2. Variantes adaptativas. 3. Otros cálculos de momento adaptativo. 4. Sistemas de ruptura adaptativos. 5. Consideraciones de métodos adaptativos. MÓDULO VII:TÉCNICAS AVANZADAS 1. Lobos con piel de cordero. 2. Similitud de los osciladores. 3. Medidas de volatilidad. 4. Uso de la volatilidad para el trading. 5. Selección de operaciones usando la volatilidad. 6. Liquidez. 7. Tendencia y ruido en el precio. 8. Tendencia y tipos de interés. 9. Sistemas expertos. 10. Lógicas difusas. 11. Fractales, caos y entropía. 12. Redes neuronales. 13. Algoritmos genéticos. 14. Replicación de Hedge Funds. 15. Otras técnicas de trading. BLOQUE V: EVALUACIÓN DE SISTEMAS I MÓDULO I: EVALUACIÓN DE SISTEMAS 1. Errores en la valoración del rendimiento. 2. Formas de medir el rendimiento. 3. Comparaciones de benchmarks de estrategias. 4. Plantillas de evaluación del rendimientos. 5. Vida media de un sistema. 6. Qué hacer cuando una estrategia deja de funcionar.

29 MÓDULO II: OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS Y FILTROS DE LAS SEÑALES DE EN- TRADA 1. Optimización de señales. 2. Optimización vs ajuste de curva. 3. Medida del valor de la optimización. 4. Uso de filtros para mejorar el rendimiento. MÓDULO III:TESTEO DE SISTEMAS 1. Expectativas. 2. Identificación de parámetros. 3. Selección de datos. 4. Integridad de las pruebas. 5. Buscando el mejor resultado. 6. Visualización e interpretación de resultados. 7. Testeos a gran escala. 8. Revisión de las reglas del sistemas. 9. Aproximándonos a los resultados válidos. 10. Comparando resultados de dos sistemas. 11. Hacer rentables los peores resultados. 12. Cambios en los parámetros. 13. Uso de diversos mercados. 14. Shock de precios. 15. Anatomía de la optimización. 16. Resumiendo la robustez. BLOQUE VI: EVALUACIÓN DE SISTEMAS II MÓDULO I: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 1. Uso y abuso del PC. 2. Hechos extremos. 3. Técnicas de juegos de azar. 4. Trading Selectivo. 5. Los sacrificios de los sistemas. 6. Otras consideraciones.

30 MÓDULO II: CONTROL DEL RIESGO 1. Confundiendo la suerte con el conocimiento. 2. Aversión al riesgo. 3. Liquidez. 4. Medida del binomio rentabilidad-riesgo.. 5. Apalancamiento. 6. Riesgo por operación. 7. Stops y tomas de beneficios. 8. Probabilidad de éxito y ruina. 9. Abriendo una posición. 10. Capitalizando una posición. 11. Inversión y reinversión: f óptima. 12. Resultados esperados y reales. MÓDULO III: DIVERSIFICACIÓN, CREACIÓN Y RENTABILIDAD DE UNA CARTERA 1. Lecciones aprendidas en el casino. 2. Diversificación. 3. La mejor forma de diversificar: mercados, estrategias, parámetros. 4. Correlaciones. 5. Modelos de cartera. 6. Cálculos para la creación de una cartera clásica. 7. Uso de Excel para la optimización de una cartera. 8. Control de la volatilidad. MÓDULO IV: GESTIÓN MONETARIA 1. La importancia de la gestión monetaria. 2. Relación entre apalancamiento y rendimiento. 3. El peligro del apalancamiento. 4. El apalancamiento en mundo real. 5. El modelo de Kelly. 6. Fixed Ratio de Ryan Jones. 7. La f óptima de Vince. 8. Métodos mejorado para calcular el apalancamiento óptimo. 9. La paradoja del apalancamiento óptimo.

31 BLOQUE VII: PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRADING MÓDULO I: PLATAFORMAS DE TRABAJO 1. Desarrollo del mercado de trading. 2. Características de las principales plataformas. MÓDULO II: NINJATRADER 1. Características de la plataforma. 2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas. MÓDULO III: STRATEGY WIZARD 1. Introducción a la aplicación (no requiere conocimientos de programación). 2. Parámetros. 3. Condition builder. 4. Strategy action. 5. Órdenes. 6. Variables internas. 7. Programación de casos prácticos de sistemas. MÓDULO IV: TRADESTATION 1. Características de la plataforma. 2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas. 3. Configuración y propiedades de las pantallas. MÓDULO V: CONCEPTOS BÁSICOS PARA GENERAR SISTEMAS 1. Mecánica de un sistema de trading. 2. Estructura general del código. 3. Variables internas y extremas. 4. Principales sentencias sobre los precios. 5. Órdenes de entrada y salida. 6. Tipos de órdenes. 7. Sentencias relacionadas con precios. 8. Reglas de entrada de un sistema. 9. Reglas de salida de un sistema (Stop Loss y Profit).

32 10. Cierre de posiciones a fin de día. 11. Estructuras If... Then. 12. Uso simultáneo de diferentes timeframes y diferentes gráficas. MÓDULO VI: FUNCIONES AVANZADAS 1. Otro tipo de variables (texto y booleanas). 2. Estructuras Begin...End. 3. Indicadores, PaintBars y Showme s 4. Crear funciones de programación. 5. Uso de indicadores e indicadores sobre indicadores. MÓDULO VII: OTRAS FUNCIONES 1. Switch-Case, Once...Begin...End. 2. Bucles For...Begin...End. 3. Bucles While...Begin...End, Repeat...Until. 4. Arrays.

33 Contenidos Cuarto Cuatrimestre BLOQUE I: GESTIÓN DE PROYECTOS I+D MÓDULO I: GESTIÓN DE PROYECTOS 1. Dirección estratégicas y financiera. 2. Gestión del alcance, tiempo y coste del proyecto. 3. Gestión administrativa y económica de los proyectos de I+D. 4. Gestión de Recursos Humanos, Competencias Personales y Ética del PM. 5. Gestión de la ventana del proyecto. MÓDULO II: ESTRATEGIA E I+D+ I 1. Análisis y selección de ideas de I+D+i. 2. Identificación de la cartera de proyectos de I+D+i. 3. Los contratos y los acuerdos de I+D. 4. Planificación de los proyectos de I+D. 5. Gestión de la venta del proyecto. MÓDULO III: GESTIÓN DEL RIESGO Y ASPECTOS LEGALES EN PROYECTOS 1. Gestión del riesgo del proyecto. 2. Gestión de adquisiciones del proyecto y aspectos legales en contrataciones. 3. La fase de inicio o concepción de los proyectos. 4. La búsqueda bibliográficas en los trabajos de investigación. 5. Sistemas de información para la gestión de proyectos de I+D en cooperación. MODULO IV: GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 1. La protección de los resultados de la investigación. Modalidades. 2. La difusión científica de los resultados de la investigación.

34 BLOQUE II: CUANTITATIVE FINANCE Y ECONOFÍSICA MÓDULO I: INTRODUCCIÓN: ESTRATEGIAS DE TRADING Y EL MÉTODO CIENTÍFICO MÓDULO II: ECONOMETRÍA FINANCIERA 1. Definición. 2. Teoría financiera. 3. Modelo económico. 4. Tipo de datos económicos. 5. Investigación econométrica. 6. Fuentes de datos. MÓDULO III: MÉTODOS NUMÉRICOS EN FINANZAS 1. Métodos numéricos en finanzas. 2. Métodos cuantitativos. 3. Procesos estocásticos. MÓDULO IV: PRINCIPIOS ECONOMÉTRICOS Y ANÁLISIS DE DATOS 1. Modelo de regresión lineal simple. 2. Estimación de intervalos y prueba de hipótesis. 3. Predicción, calidad del ajuste y problemas del modelado. 4. Modelo de regresión múltiple. 5. Variables indicadores. MÓDULO V: MARKET MICROSTRUCTURE AND TRADING 1. Estructura del mercado. 2. Evolución y descubrimiento de precios. 3. Información y transparencia. 4. Relación de la micro-estructura con otras áreas de las finanzas. MÓDULO VI: ECONOFÍSICA 1. Introducción. 2. Hipótesis del mercado eficiente. 3. Escalas en datos financiero. 4. Correlación en series en datos financieros.

35 5. Modelos estocástico de la dinámica del precio. 6. Aplicación de modelos de física al mercado financiero. BLOQUE III: COMPUTING FINANCE MÓDULO I: MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA LA FINANZAS 1. La importancia de la computación en la finanzas. 2. Soluciones comerciales. 3. Soluciones opensource. MÓDULO II: TRADING ALGORÍTMICO 1. Algoritmo de resolución. 2. Planteamiento del problema. 3. Tratamiento de datos. MÓDULO III: PROGRAMACIÓN ESTADÍSTICAS 1. Filtro estadísticos. 2. Programación de filtros. MÓDULO IV: PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 1. Autómatas de inversión. 2. Entrada de datos y salida de señales. MÓDULO V: COMPUTACIÓN FINANCIERA CON C++ 1. Características de la programación Instalación de compilador y ejecución de programación 3. Tipos de datos en C La estructura del programa. 5. Tipos de bucles y programación. MÓDULO VI: COMPUTACIÓN FINANCIERA CON MATLAB 1. Característica de Matlab. 2. Preparación del software. 3. Implantación de estructuras de control y bucles. 4. Ejecución de programas.

36 MÓDULO VII: COMPUTACIÓN FINANCIERA CON PYTHON 1. Características del Python. 2. Instalación del software necesario. 3. Estructura de control y bucle. 4. Módulos/librerías de Python e instalación. MÓDULO VIII: SIMULACIÓN Y HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN EN FINANZAS 1. Software para las finanzas. 2. Acceso a series de datos. 3. Realización de operaciones. 4. Seguimiento y actuación sobre las operaciones. BLOQUE IV: PROCESOS Y MÉTODOS NUMÉRICOS MÓDULO I: ANÁLISIS DE DATOS APLICACIONES 1. Introducción. 2. Ejemplos en las empresas y finanzas. 3. Otros ejemplos: logística y gestión del tráfico. MÓDULO II: MODELO DE SERIES NUMÉRICAS 1. Fundamentos matemáticos. 2. Fast-Fourier-Transform. 3. Filtrados de datos. 4. Muestreo de datos. MÓDULO III: MÉTODOS NUMÉRICOS: MÉTODOS DE DIFERENCIAS FINITAS 1. Métodos explícitos. 2. Métodos implícitos. 3. Métodos iterativos. MÓDULO IV: PROCESOS ESTOCÁSTICOS 1. Procesos con saltos y sus aplicaciones en finanzas. 2. Concepto básicos. 3. Cadenas de Markov. 4. Procesos ramificación. 5. Procesos de Poisson.

37 6. Movimiento Browniano. 7. Introducción al cálculo estocástico. MÓDULO V: MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS 1. Gestión de riesgo. 2. Modelo Browniano de mercados financieros. 3. Modelo de Black-Scholes. BLOQUE V: MÉTODOS DE PREDICCIÓN MÓDULO I: PARÁMETROS IMPLICADOS EN LOS MODELOS FINANCIEROS 1. Indicadores de mercado. 2. Algunos indicadores de importancia: a. Correlación. b. Volatilidad. c. Volumen. MÓDULO II: MODELACIÓN Y PREVISIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 1. Análisis fundamental. 2. Análisis técnicos. 3. Análisis basados en datos. 4. Modelos de predicción basados en teoría de sistemas complejos. MÓDULO III: VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA 1. Introducción. 2. Volatilidad como función del tiempo. 3. Modelo de Hull y White para opciones con activos subyacentes de volatilidad estocásticas. 4. Modelo de Heston de opciones con volatilidad estocástica. 5. Valoración de opciones con información a priori sobre la volatilidad estocástica. MÓDULO IV: MÉTODOS NUMÉRICOS: TEORÍA DE REDES 1. Grafos y redes. 2. Construcción de la red. 3. Parámetros de la red. 4. Evolución temporal de una red. 5. Teoría de redes aplicada. Evaluación del riesgo sistémico.

38 MÓDULO V: TRADING DE PARES 1. Introducción al trading de pares. 2. Arbitraje. 3. Fusiones. 4. Test de Co-integración. 5. Implementación de sistemas automáticos de pair-trading. 6. Práctica. MÓDULO VI: FINANZAS DE ALTA FRECUENCIA 1. Definición. 2. Estrategias de trading. MÓDULO VII: DESARROLLO DE MODELOS DE INVERSIÓN 1. Práctica Práctica 2. BLOQUE VI: MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN MÓDULO I: TÉCNICA DE OPTIMIZACIÓN 1. Principales métodos de optimización. 2. Fundamentos matemáticos para la optimización. 3. Aplicaciones bursátiles. MÓDULO II: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO. REDES NEURONALES 1. Definiciones y principios del aprendizaje matemáticos. 2. Iteración continúa para la mejora. MÓDULO III: MODELOS DE AGENTES 1. Teoría de juegos. 2. Sistemas complejos. 3. Sistemas multi-agente. 4. Programación evolutiva. MÓDULO IV: TÉCNICA DE DOBLE VALIDACIÓN 1. Tipos de doble validación. 2. Medidas de ajuste. 3. Cálculo del error. 4. Computación.

39 MÓDULO V: APLICACIONES 1. Teoría de juegos. 2. Sistemas complejos. 3. Sistemas multi-agente. 4. Programación evolutiva. MÓDULO IV: TÉCNICA DE DOBLE VALIDACIÓN 1. Tipos de doble validación. 2. Medidas de ajuste. 3. Cálculo del error. 4. Computación. MÓDULO V: APLICACIONES EN OPTIMIZACIÓN DINÁMICA DE PORTAFOLIOS 1. Registro de portafolios. 2. Principales aplicaciones. 3. Cómo usar de forma efectiva estos métodos. BLOQUE VII: OPTATIVAS DERIVADOS DE CRÉDITO 1. Derivados de créditos. 2. Cuantificación del riesgo de crédito. 3. Credit Default Seap (CDS). 4. Equit Default Swap (EDS). GESTIÓN DE CARTERAS CUANTITATIVAS 1. Gestión de carteras. 2. Métodos cuantitativos vs métodos cualitativos. 3. Proceso de gestión cuantitativa de la cartera. 4. Seguimiento de la cartera. GESTIÓN DE RIESGO CUANTITATIVO. METODOLOGÍA RISKMETRICS 1. Riesgo. 2. Medición de riesgo. 3. Valor en riesgo o Value at risk. 4. Metodología riskmetrics.

40 MÉTODOS NUMÉRICOS. SIMULACIÓN Y MÉTODOS DE MONTE CARLO 1. Introducción. 2. Método de Montecarlo. 3. Obtención de números aleatorios. 4. Simulación de Montecarlo. SONRISAS DE VOLATILIDAD 1. Volatilidad. 2. Sonrisa de volatilidad. 3. Determinantes de la sonrisa de volatilidad. 4. Valoración de productos por volatilidad. GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 1. El presupuesto. 2. Diseño y planificación de proyectos. 3. Financiación de proyectos. 4. Implementación, explotación y divulgación de proyectos. 5. Gestión de calidad. TITULACIÓN ACREDITATIVA - MBA en Banca y Finanzas Cuantitativas.

41 Este curso incluye - Tutor para resolver dudas. - Contenidos descargables en PDF para imprimir. - Videotutoriales explicativos. - Acceso a sesiones de mercado y webinarios privados. - Casos prácticos y proyecto final. - Acceso a plataforma del bróker con cuenta simulada y acceso a datos y gráficos en tiempo real. - Acceso al aula virtual 24h durante los 7 días de la semana de forma indefinida (de por vida). - Acceso a la comunidad de alumnos. - Red social de alumnos. - Acceso a futuras actualizaciones del contenido y soportes. Este programa formativo tiene una duración de dos años. Con una duración total estimada de 1390h.

42 Áreas profesionales - Bróker - Fondos de inversión - EAFIs - Empresas - Consultoría financiera - FINTECH Puestos a desempeñar Asesor financiero Traders Quant Trader Institucional Trader Independiente Sectores de realización de prácticas patrimoniales GESTIÓN DE CUENTAS CON SISTEMAS AUTOMÁTICOS - Trading - Analista técnico - Programador Quant - Bróker - Manager de riesgo ASESORES CON EFPA Y CON- SULTORES PATRIMONIALES - Gestión de carteras - Gestión de riesgo - Asesor financiero - Gestor capital

43 MBA EN BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS