Cartera de Inversiones al

Transcripción

1 DESCRIPCIÓN Activos Financ. Mcdo. Local Activos Financ. Mcdo. Externo Activos Inmobiliarios Acciones Electroperú % 28.4% 3.0% 21.7% TOTAL 5,943 19, % 1 T.C ( SBS ) VALOR DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO FCR Expresado en USD (MM) 1, ,290 Equivalente 1 en S/ (MM) 2,788 9,027 5, ,176 % Cartera de Inversiones al COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO FCR (%) TC Activos Inmobiliarios 3.0% Acciones Electroperú 21.7% Activos Financ. Mcdo. Local 46.9% 2 Valor en base a flujos de caja descontados Activos Financ. Mcdo. Externo 28.4% PORTAFOLIO 3 FCR MERCADO LOCAL PORTAFOLIO FCR MERCADO INTERNACIONAL 1,400 1,200 1, Gobierno 1, Sistema Financiero Empresas no Financieras Fondos de Inv. 25 DIC-16 DIC AdC Renta Variable Renta Fija Renta Variable Fondo de Inv DIC-16 DIC-17 3 No incluye Electroperú PORTAFOLIO FCR POR MONEDA (%) Moneda Nacional 49.1% Moneda Extranjera 50.9%

2 Cartera de Inversiones al ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS PORTAFOLIO FCR USD MM 31-Dic-17 4, % I. CAJA E INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO % 1. Local % Depósitos y Certificados BCRP - 0.0% Depósitos en el SF % Instrumentos de Corto Plazo % 2. Extranjero % Depósitos en el BCRP - 0.0% Depósitos en el SF % Instrumentos de Corto Plazo - 0.0% II. RENTA FIJA 2, % 1. Local 1, % Gobierno % Bonos SF y EnF % Intrumentos Titulizados % Intrumentos de Mediano y Largo Plazo - 0.0% Fondos de Renta Fija % 2. Extranjero % Mandato Renta Fija Defensiva % Mandato Core Plus % Instrumentos de Deuda - 0.0% Fondos de Renta Fija - 0.0% III. RENTA VARIABLE % 1. Local % Mandato MILA Plus (Perú) % Fondos Mutuos - 0.0% 2. Extranjero % Mandato ACWI % Mandato MILA Plus (ex Perú) % Instrumentos de Capital % IV. INVERSIONES ALTERNATIVAS % 1. Local % Inversiones Inmobiliaria % Fondos de Inversión % 2. Extranjero % Mandato de Private Equity %

3 ACTIVOS FINANCIEROS DEL FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (En Dólares Americanos) DIC-17 VALORIZACIÓN % MERCADO LOCAL 3,360,184, % GOBIERNO 853,366, % Bonos Soberanos 692,646, % Bonos Globales 113,267, % Taboada Finance Ltda * 47,452, % ENTIDADES FINANCIERAS 958,694, % BANCO CONTINENTAL 352,960, % Saldos en Cta Cte. y Ahorros 35, % Depósitos a Plazo 262,965, % Bonos de Arrendamiento Financiero 12,239, % Bonos Subordinados 11,247, % Otras Captaciones del SF 67,038, % Cuentas por pagar -565, % BANCO DE CRÉDITO 110,763, % Saldos en Cta Cte. y Ahorros 89, % Depósitos a Plazo 38,903, % Bonos Subordinados 1,165, % Otras Captaciones del SF 70,605, % BIF 22,750, % Depósitos a Plazo 22,750, % INTERBANK 104,668, % Saldos en Cta Cte. y Ahorros 54,441, % Depósitos a Plazo 50,039, % Cuentas por cobrar 187, % BANCO DE LA NACIÓN 265, % Saldos en Cta Cte. y Ahorros 265, % SCOTIABANK PERU S.A.A. 182,192, % Saldos en Cta Cte. y Ahorros 174, % Depósitos a Plazo 171,295, % Otras Captaciones del SF 7,786, % Cuentas por cobrar 3,158, % Cuentas por pagar -221, % BANCO RIPLEY 3,113, % Depósitos a Plazo 3,113, % MIBANCO 46,201, % Depósitos a Plazo 30,495, % Otras Captaciones del SF 15,706, % COFIDE 21,965, % Otras Captaciones del SF 21,965, % SANTANDER PERÚ 33,662, % Depósitos a Plazo 33,662, % BANCO GNB PERÚ S.A. 27,656, % Depósitos a Plazo 23,868, % Bonos Subordinados 3,787, % ICBC 2,171, % Depósitos a Plazo 2,171, % CREDISCOTIA 23,557, % Depósitos a Plazo 23,557, % FINANCIERA CONFIANZA 4,985, % Depósitos a Plazo 2,003, % Certificado de Depósito 2,982, % COMPARTAMOS FINANCIERA 10,063, % Depósitos a Plazo 10,063, % FINANCIERA EFECTIVA 618, % Depósitos a Plazo 618, % FONDO MIVIVIENDA 11,097, % Otras Captaciones del SF 11,097, %

4 ACTIVOS FINANCIEROS DEL FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (En Dólares Americanos) DIC-17 VALORIZACIÓN % ENTIDADES NO FINANCIERAS 1,270,795, % EDEGEL 3,924, % Bonos Corporativos 3,924, % EDELNOR 39,424, % Bonos Corporativos 39,424, % ENERSUR 21,654, % Bonos Corporativos 21,654, % LUZ DELSUR 60,162, % Bonos Corporativos 60,162, % REP 12,114, % Bonos Corporativos 12,114, % TELEFONICA 1,253, % Bonos Corporativos 1,253, % GLORIA 29,305, % Bonos Corporativos 29,305, % ALICORP 6,308, % Bonos Corporativos 6,308, % TRASVASE OLMOS 179, % Bonos Corporativos 179, % UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS 4,705, % Bonos Corporativos 4,705, % LINEA AMARILLA S.A.C 45,361, % Bonos Corporativos 45,361, % C.C MALL AVENTURA PLAZA 1,663, % Bonos Titulizados 1,663, % HUNT OIL 48,959, % Bonos Titulizados 48,959, % ABENGOA TRANSMISION NORTE 11,930, % Bonos Titulizados 11,930, % ETEN 18,972, % Bonos Corporativos 18,972, % ABENGOA TRANSMISION SUR 10,053, % Bonos Corporativos 10,053, % CINEPLEX 1,860, % Bonos Corporativos 1,860, % C.C. MALL OPEN PLAZA 648, % Bonos Titulizados 648, % ENERGIA EÓLICA SA 21,302, % Bonos Corporativos 21,302, % INTERCORP PERU LTD 23,857, % Bonos Corporativos 23,857, % GyM FERROVIAS S.A. 44,528, % Bonos Corporativos 44,528, %

5 ACTIVOS FINANCIEROS DEL FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (En Dólares Americanos) DIC-17 VALORIZACIÓN % YURA 25,707, % Bonos Corporativos 25,707, % RED DORSAL 57,020, % Bonos Titulizados 57,020, % REDESUR & TESUR 15,564, % Bonos Titulizados 15,564, % LIMA METRO LINEA 2 16,221, % Bonos Titulizados 16,221, % FALABELLA PERÚ 17,789, % Bonos Corporativos 17,789, % NORVIAL 24,449, % Bonos Corporativos 24,449, % INNOVA SCHOOLS 4,007, % Bonos Titulizados 4,007, % JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER 28,488, % Bonos Corporativos 28,488, % CONCESIONARIA LA CHIRA 11,982, % Bonos Titulizados 11,982, % CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ S.A. 11,936, % Bonos Corporativos 11,936, % KALLPA 1,997, % Bonos Corporativos 1,997, % OBRAS DE INGIENERIA S.A. 3,457, % Bonos Corporativos 3,457, % CORPORACION LINDLEY S.A. 11,634, % Bonos Corporativos 11,634, % PRIMAX S.A. 21,975, % Bonos Corporativos 21,975, % HERMES TRANSPORTES BLINDADOS 11,099, % Bonos Corporativos 11,099, % MINERA VOLCAN 12,715, % Instrumentos de Corto Plazo 12,715, % PALMAS DEL ESPÍNO S.A. 14,145, % Bonos Corporativos 14,145, % ELECTROPERÚ S.A. 572,430, % Acciones** 572,430, % ADMINISTRADORES DE CARTERA RENTA VARIABLE 32,156, % Mandato MILA 32,156, % FONDOS DE INVERSION 245,171, % COMPASS GROUP 239, % SIGMA 47,979, % AC CAPITALES 34,915, % FORTALEZA 10,719, % FIBRA II 28,585, % CARLYLE PERU FUND 37,860, % KANDEO FUND II 29,438, % FARO RETAIL 10,861, % FARO INV. INMOB. 17,877, % HMC CAPITAL HIGH YIELD FI 9,826, % MACROINFRAESTRUCTURA 10,967, % CREDICORP CAPITAL 5,901, % MERCADO EXTERNO 1,687,538, % DEPÓSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR 175,716, % INSTRUMENTOS DE CAPITAL 101,720, % FONDOS DE INVERSIÓN - MCDO. EXTERNO 153,666, % ADMINISTRADORES DE CARTERA 1,256,434, % TOTAL USD 5,047,722, % * Instrumento con Garantía del Gobierno Acciones de Electroperú a Valor Contable

6 Cartera de Inversiones al EXPOSICIÓN SECTORIAL 1 EN EL MERCADO LOCAL SECTOR VALORIZACIÓN (Millones USD) % SECTOR VALORIZACIÓN (Millones USD) GOBIERNO % CONSTRUCCIÓN % GOBIERNO CENTRAL % Unión Andina de Cementos 4.7 Bonos Soberanos Línea Amarilla S.A.C Bonos Globales Eten 19.0 Taboada Finance Ltda GyM Ferrovías S.A SISTEMA FINANCIERO % Yura 25.7 BANCOS % Norvial 24.4 Continental Lima Metro Línea Crédito Concesionaria La Chira 12.0 GNB Perú S.A Obras de Ingeniería S.A. 3.5 Scotiabank ENERGÍA % Interbank Edegel 3.9 BIF 22.8 Edelnor 39.4 MiBanco 46.2 Luz del Sur 60.2 Banco Ripley 3.1 Enersur 21.7 Banco Santander Perú 33.7 REP 12.1 ICBC 2.2 Abengoa Transmisión Norte 11.9 Banco de la Nación 0.3 Abengoa Transmisión Sur 10.1 Energía Eólica SA 21.3 OTRAS INST. FINANCIERAS % Redesur & Tesur 15.6 COFIDE 22.0 Kallpa 2.0 Financiera Confianza 5.0 Compartamos Financiera 10.1 TELECOMUNICACIONES % Financiera Efectiva 0.6 Telefónica 1.3 Fondo Mivivienda 11.1 Red Dorsal 57.0 Crediscotia Financiera 23.6 HIDROCARBUROS % FONDOS DE INVERSIÓN % Pluspetrol Camisea - Compass Group 0.2 Hunt Oil 49.0 AC Capitales 34.9 PRIMAX SA 22.0 Fortaleza 10.7 ALIMENTOS % Fibra II 28.6 Gloria 29.3 Kandeo Fund II 29.4 Alicorp 6.3 Carlyle Perú Fund 37.9 Corporación Azucarera del Perú S.A Sigma 48.0 Corporación Lindley S.A Faro Inv. Inmob RETAIL % Faro Retail 10.9 Cineplex 1.9 Credicorp Capital 5.9 C. C. Mall Open Plaza 0.6 Macroinfraestructura 11.0 Jockey Plaza Shopping Center 28.5 HMC Capital High Yield FI 9.8 C. C. Mall Aventura Plaza 1.7 ADC RENTA VARIABLE (MILA PLUS PERÚ) % VARIOS % Transvase Olmos 0.2 Intercorp Perú LTD 23.9 Falabella Perú 17.8 Innova Schools 4.0 Hermes Transportes Blindados 11.1 Minera Volcan 12.7 Palmas del Espino 14.1 TOTAL 2, % % 1 No incluye (i) Acciones de Electroperú, (ii) Activos Inmobiliarios 2 Instrumento con Garantía del Gobierno.