Econometría III Examen. 29 de Marzo de 2012

Transcripción

1 Econometría III Examen. 29 de Marzo de 2012 El examen consta de 20 preguntas de respuesta múltiple. El tiempo máximo es 1:10 minutos. nota: no se pueden hacer preguntas durante el examen a no ser que sean debidas a una aclaración importante de un enunciado. BONA SORT! Acertada 1 pto; fallada -0.5 ptos; no contestada 0 ptos 1. En el modelo y t = x tβ + u t, Cuál de las siguientes hipótesis sobre los errores es necesaria para obtener estimadores consistentes, insesgados y eficientes por MCO? (i) E(u t ) = 0; (ii) V ar(u t ) = σ 2 ; (iii) Cov(u t, u t j ) = 0, j; (iv) u t N(0, σ 2 ) (a) Sólo (i) y (iii) (b) Sólo (i), (ii), y (iii) (c) (i), (ii), (iii), y (iv) 2. Queremos evaluar los factores que afectan la probabilidad de que un inversor elija entre un fondo de renta, un fondo de bonos o una inversión de capital. Qué clase de modelo seria mas apropiada? (a) un modelo logit (b) un logit multinomial (c) un modelo logit ordenado 3. En un modelo de selección de muestra, los mínimos cuadrados son: (a) Siempre son inconsistentes (b) Siempre son insesgados. 4. El estimador intragrupos (IG) del modelo y it = α + βx it + η i + v it, bajo los supuestos habituales para el término de error v it, es consistente: (a) Nunca es consistente (b) Sólo si los efectos individuales no están correlacionados con las variables explicativas (c) ninguna de las anteriores 1

2 5. Queremos estudiar la variable dependiente pérdidas por incendio en edificios. Muchas veces será igual a cero, pero es positiva a veces. Sabemos que los edificios antiguos corren mayor riesgo de fuego que los edificios nuevos. Los edificios nuevos tienen pérdidas mayores en caso de incendio que los edificios antiguos. Qué modelo se podría usar para la estimación? (a) Modelo Tobit (b) Modelo Tobit y método de Heckman (c) Solo el método de Heckman 6. En el modelo de datos de panel y it = X itβ + η i + v it, el estimador en diferencias: (a) Se utiliza para que la estimación de β no dependa de los efectos individuales o fijos. (b) Conlleva un aumento en la varianza del estimador y por lo tanto, menor precisión. (c) a) y b) son correctas. 7. Bajo los supuestos habituales de independencia de los regresores del modelo para el término de error v it, el estimador MCO en y it = X itβ + u it ; u it = η i + v it es un estimador eficiente si: (a) cov(x it, η i ) = 0 (b) cov(x it, v it ) = 0 8. En un modelo de duración, la tasa de salida o hazard es: (a) Creciente si la función de distribución es tipo Weibull (b) Constante si la función de distribución es tipo Exponencial (c) Decreciente si la función de distribucin es tipo Weibull 9. Con datos de duraciones, cuál es el método de estimación de la regresión log-logistica: (a) Log-logit (b) Máxima verosimilitud (c) Mínimos cuadrados generalizados 10. Sobre el modelo generalizado de selección de Heckman (a) Se utiliza para corregir la estimación por MCO cuando esta es sesgada. (b) Si la inversa del ratio de mills no es significativa, entonces el tobit es el modelo correcto. (c) Ambas respuestas, (a) y (b), son ciertas. 2

3 Las preguntas 11 a 13 hacen referencia a la tabla siguiente: probabilidad muestral smoker.20 Distribucion normal Variable probit logit z Prob. densidad age age male married employed bmi educlev educlev _cons N r2_p ll Cuál es (aprox.), en la media de las todas las variables el efecto marginal de bmi sobre la probabilidad de fumar en el modelo probit? (a) (b) (c) Cuál es (aprox.), en la media de las todas las variables y suponiendo que fuera una variable continua, es el efecto marginal de educalev2 sobre la probabilidad de fumar en el modelo logit? (a) (b) (c) En el modelo logit, la diferencia en la probabilidad de fumar entre los que tienen educalev1 y educalev2 es significativa? (a) No tenemos suficiente información para afirmarlo con seguridad (b) Al ser ambos coeficientes positivos implica que no hay diferencias 3

4 14. En la lectura sobre consecuencias de la construcción de escuelas en Indonesia se corrige por selección muestra, para: (a) Corregir el sesgo del efecto de la construcción selectiva de escuelas en la ecuación de años de escolarización. (b) Corregir el posible sesgo del efecto de la educación en la ecuación de salarios (c) Ambas respuesta, la (a) y la (b) son ciertas. 15. El estimador de Hausman y Taylor (a) Permite identificar el efecto de todas las variables potencialmente endógenas (b) Es una extensión del estimador de efectos fijos (c) Permite la identificación del efecto de las variables endógenas que varían en el tiempo 16. En un modelo Tobit, y i = x iβ + u i ; y i = max(0, y i ), el efecto de un cambio en una variable explicativa sobre el valor esperado de la variable observada (y i ) es: (a) Tanto mayor (en valor absoluto) cuanto mayor sea la probabilidad de que y i > 0. (b) Ninguna de las otras respuestas es correcta. (c) Igual para todas las observaciones. 17. El estimador de diferencias-en-diferencias (a) Controla el efecto de un tratamiento comparando el grupo tratado antes y después de un tratamiento, no siendo necesario tener datos sobre el grupo de control (b) Controla el efecto de un tratamiento comparando el grupo tratado con el grupo de control 18. Los coeficientes estimados por el modelo logit son diferentes a los coeficientes estimados por el modelo probit (a) Cierto. Las dos distribuciones se normalizan a distintas desviaciones estándar, siendo el factor de normalización del modelo logit inferior a 1. (implica β logit < β probit ) (b) Cierto. Las dos distribuciones se normalizan a distintas desviaciones estándar, siendo el factor de normalización del modelo probit superior a 1. (implica β logit < β probit ) 4

5 19. En la lectura Una valoración de la enseñanza superior se encuentra (a) En consonancia con la realidad, los salarios sombra son mayores para los hombres que para las mujeres (b) las expectativas de salario se hacen más realistas para estudiantes de cursos más avanzados de la carrera. (c) Ambas respuestas, la (a) y la (b), son ciertas 20. En un modelo probit ordenado con información cuantitativa: y i = X iβ + u i ; y i = j; j = 1,, m; u i N(0, σ 2 ) (a) Sólo podemos identificar β y los límites de intérvalo, µ j (b) Sólo podemos identificar β, excluida la constante, y µ j. (c) Ambas respuestas son falsas 5