Gestión de Riesgos, Banca y Finanzas: Estrategias de Modelamiento

Transcripción

1 DIPLOMA EN ESPECIALIZACIÓN DE Gestión de Riesgos, Banca y Finanzas: Estrategias de Modelamiento DOCENTES Javier Rojas Erick Pichardo Alonso Bueno Raúl Zea Abel García Jhon Llanos Jhan Blas

2 OBJETIVO DEL CURSO Proporcionar al mercado financiero local nuevos líderes con una formación académica y práctica que les permitirá formular estrategias y tomar decisiones financieras basadas en las mejores prácticas de administración de riesgos en las empresas. PERFIL DEL PARTICIPANTE Dirigido a directores, gerentes, jefes, analistas, ejecutivos y profesionales que laboran en las áreas de riesgos, finanzas, administración y contabilidad de empresas bancarias, financieras, cajas municipales, cajas rurales, EDPYMES, empresas de arrendamiento financiero. DURACIÓN: El Diploma está compuesto por 50 sesiones y tiene una duración de 4 meses aproximadamente. HORARIO: Jueves de 19:00hrs a 22:15hrs Sábados de 9:00hrs a 12:15hrs LUGAR: Jueves en un Hotel en Miraflores y Sábados en la Universidad ESAN Beneficios Docentes especialistas y de extensa trayectoria profesional. Alta exigencia académica. Contenidos especializados. MODALIDAD Presencial Certificación A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de Especialización en Gestión de Riesgos, Banca y Finanzas: Estrategias de Modelamiento, otorgado por la Universidad ESAN.

3 Alta Especialización Y Facultad Global ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad del curso no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes. JAVIER ROJAS Gerente de Proyectos para el Consorcio CERTICOM CORPORACION SAPIA S.A. Economista de la Universidad de Lima con especialización en finanzas (PADE- ESAN) y MBA de ESAN, Diploma de Estudios Avanzados (DEA) ESAN-ESADE. Ph.D (Candidate) en Administración y Gestión. Cuenta con 20 años de experiencia gerencial en áreas comerciales y de riesgos, en entidades financieras nacionales y multinacionales. Ha sido Gerente General en Fondo MIVIVIENDA S.A, Gerente de Proyectos en el Grupo Certicom S.A.C, Gerente de División de Crédito Hipotecarios en el Banco Internacional del Perú Interbank, así como Gerente de Negocios Internacionales, Finanzas Corporativas y Custodia en el Banco Santander Central Hispano. BSCH-PERU. ERICK PICHARDO Gerente de Información y Modelos de Riesgos en MIBANCO Egresado de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería, con Maestría en Finanzas en la Universidad ESAN. Especializado en el desarrollo, implantación y seguimiento de modelos y herramientas de riesgos en entidades financieras. Ha sido Subgerente de Seguimiento de Banca Minorista en el Banco de Crédito, Subgerente de Métricas Crediticias en el Banco Continental y Analista Senior de Modelos de Riesgos en Banco Falabella. RAÚL ZEA Ha sido Gerente de Gestión de Riesgo Operacional y Control Interno en el BBVA Continental y Subsidarias. Título Profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, egresado del Programa Magíster en Informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Administración de ESAN. Cuenta con experiencia en la gestión de riesgos en banca, evaluación de riesgo de crédito para carteras minoristas, empresas y corporaciones, liderando el desarrollo e implantación de herramientas de medición riesgos. Ha participado en el desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas para áreas del negocio bancario. Ha sido Gerente de Gestión Global y Estratégica del Riesgo en el BBVA Continental y Subsidiarias, actualmente es socio de Strategic Risk Management. ALONSO BUENO Gerente de Riesgos en COFIDE Maestría en Dirección Financiera por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y MBA por INCAE Bussines School y la UAI, egresado de Administración de Empresas de la Universidad de Lima. Director de Empresas, ha sido Gerente de Admisión de Riesgos y de la Unidad de Control Interno de riesgos del BBVA Continental. Así mismo se desempeñó como Analista de Riesgos Internacionales para Latino América en el BBVA Madrid-España. ABEL GARCÍA Gerente de Riesgos de Mercado en PRIMA AFP Magister en Finanzas en ESAN y bachiller en Ingeniería Económica en la UNI. Cuenta con catorce años de experiencia en el segundo banco del Perú, especializado en riesgos financieros con énfasis en mercados y valoración de productos financieros. Certificado en Financial Risk Manager. Ha sido Sub Gerente de Riesgos en Mercado, Metodología y Valoración en el BBVA Continental. JHON LLANOS Vicepresidente en Banco Interamericano de Finanzas Ejecutivo Senior, Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, MBA de la Universidad ESAN, estudios de postgrado en Tsinghua University(CHN), The Wharton School (USA), Cambridge Technical Institute (USA), Escuela de Finanzas BBVA(ESP). Especializado en Banca, Finanzas, Gestión de Riesgos, Tecnologías de la Información, Data Mining, Desarrollo de Modelos, Enterprise Risk Management (ERM) y Model Risk Management (MRM) y Validación Interna. Directivo con experiencia en materia de Riesgos para Instituciones Financieras Privadas Top del Mundo, miembro principal para Comisión de Basilea en Perú e Integrante del Programa Internacional de Riesgos que fomenta el Banco Central Europeo. JHAN BLAS Gerente de Riesgos del Banco de la Nación Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, CFA Charterholder, Magister en Finanzas de la Universidad ESAN, MBA de la Universidad ESAN, MBA (c) de Bangor University (UK). Especializado en Riesgos, Finanzas, Banca, Estructuración Financiera, Seguridad de la Información, TI, Proyectos y Decisiones de Inversión. Sólida experiencia en Banca, Finanzas y Riesgos en el sector público y privado en la gestión de fondos públicos en el sistema financiero, gestión de riesgos, gestión de activos y pasivos y de inversiones, evaluación económico-financiera y de riesgos para proyectos de inversión.

4 Estructura Curricular El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos. Ésta es entregada al inicio del programa por el área de Coordinación académica. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Aspectos Generales de la Gestión del Riesgo El Proceso de la Administración del Riesgo La información de los Reportes internacionales de Riesgo El Riesgo Soberano y el Empresarial La Gestión Integral de Riesgos GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO Introducción a la Gestión del Riesgo Crediticio: Marco Conceptual Las buenas prácticas en Gestión del Riesgo Crediticio: Basilea II y III Ciclo de Gestión del Riesgo Crediticio: Admisión, Seguimiento y Recuperación Probabilidad de Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD). Modelos cuantitativos para la Gestión de Riesgo Crediticio: Scorings y Ratings. Modelos para la Gestión Masiva de Cobranzas. Diagnóstico y selección de las mejores estrategias. Backtesting GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL Y RIESGO REPUTACIONAL Introducción a la Gestión del Riesgo Crediticio: Marco Conceptual Las buenas prácticas en Gestión del Riesgo Operacional Modelo de Gestión de Riesgo Operacional Bases de datos de eventos de pérdida. Taxonomía de riesgos y base de datos Indicadores claves de riesgos. Basilea II: El Método estándar y los Métodos Avanzados. Riesgo Reputacional: Fundamentos, Importancia, Metodologías de Gestión Riesgos asociados a la inversión en Bonos: duración de Macaulay, modificada, dollar duration. Indicadores de volatilidad Valor en Riesgo VaR de inversiones y divisas: VaR paramétrico, histórico y por simulación Montecarlo Contribution VaR, conditional VaR Pruebas de Backtesting. Gestión de Riesgo de Liquidez Ratios de Liquidez: LCR, NSFR Plan de contingencia de liquidez GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS Conceptos e instrumentos para la gestión estratégica del riesgo. Importancia de los objetivos estratégicos. Presentación, análisis y aplicación de las metodologías disponibles para el planeamiento estratégico de riesgos. Análisis integral de la situación, identificación y valorización de los objetivos estratégicos desde una perspectiva de riesgos. Establecimiento de los indicadores que permitan efectuar el seguimiento a su implantación. Modelos de gestión de riesgos vigentes. Funcionamiento y uso de las herramientas de medición avanzada de riesgos para la gestión y el logro de ventajas competitivas sostenibles. Gestión de la asignación de capital y el pricing. ASSET LIABILITY MANAGEMENT Introducción a la Gestión de Activos y Pasivos Comité de Activos y Pasivos Riesgo de Balance y su impacto en la rentabilidad y solvencia Modelos Regulatorios e Internos: Gap de Duraciones, GER y VP GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ Gestión de Riesgo de Mercado: riesgo de tasas de interés, tipo de cambio, precio de commodities y acciones. Valorización de Renta Fija y Renta Variable

5 Documentos de Inscripción El postulante presentará los siguientes documentos: Copia legalizada del título profesional o grado académico de bachiller, según corresponda. Formulario de inscripción debidamente llenado.* (*) La información contenida en la ficha de inscripción tendrá valor de declaración jurada. Toda información suministrada en este documento y durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisión Nota: El inicio del programa está sujeto a una inscripción mínima de 25 participantes. Vacantes limitadas. PROCESO DE ADMISIÓN El proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario por favor de comunicarse con nuestra ejecutiva de ventas. El proceso finaliza cuando el participante ha enviado a la ejecutiva de ventas todos los documentos solicitados para su inscripción efectiva al Diploma. Inversión Diploma en Especialización en Gestión de Riesgos, Banca y Finanzas: Estrategias de modelamiento: S/. 7,500 Preguntar por nuestras facilidades de financiamiento. Inversión Cuota inicial 8 cuotas de Total de Inversión S/.7,500 S/. 1,500 S/. 784 * S/. 7,773 (*) 8va cuota de S/.785 Sujeto a evaluación financiera. TEA 12.69% - TEM 1.00% DESCUENTOS ESPECIALES Descuento por pago al contado del 5%. Preguntar por nuestros descuentos corporativos vigentes. (*)Descuentos no acumulables. Banco Moneda Número de Cuenta Código Interbancario CCI BCP S/ BBVA S/ Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y apellidos completos.

6 Informes e Inscripciones ventas1@fri.com.pe // ventas2@fri.com.pe anexos 4786 // //