COMPRAR!!! sábado, 14 de abril de 2012 Buenos días! Ayer el SP500 cayó un 1.2% y volvió por debajo de la banda del 40% que es la que superó anteayer, cuando marcó una compra. Nuestro sistema compró el jueves 12 de abril y rara es la operación que no tiene excursión negativa del precio así que aquí no hay nada que razonar: Estamos comprados en SP500 y en el mercado en general. 0414i.pdf 1
Ahora que el SP500 está en ligeras pérdidas desde la compra del jueves me parece buen momento para repasar las estadísticas de este sistema y ver lo que podemos esperar. Desde marzo del 98 hasta ayer, con un minifuturo del SP500 (mult=50). Operando solo un futuro obtenemos los siguientes resultados: Net MSD% RF PF %W Payoff 133.500-4,37 20,03 5,46 77,94 1,55 # Trades CAR W Avg WAB L Avg LAB 136 6,14 1.542 9,96-997 7,90 Son 136 operaciones de las cuales el 78% son aciertos. En esas operaciones ganadoras normalmente se gana el 55% más que en las perdedoras (payoff ratio=1.55). El drawdown mínimo del 4.37% junto con una relación de 20 entre ganancia y drawdown nos dicen que estamos ante un sistema excelente. Hay que tomar todas y cada una de las señales! 2 0414i.pdf
Solamente tomando todas y cada una de las señales seremos capaces de obtener en tiempo real los beneficios que salen de la simulación. Si uno no opera un sistema tal cual lo ha probado, entonces para qué lo ha probado? Qué resultados puede esperar? Lo que quiero decir es que todas las señales son iguales, tanto las que van bien desde el principio como las que no. Esta señal de compra es una más y créame, no hay forma humana de saber si saldrá bien o no. Por eso es importante ejecutar todas las señales y a la vez no pasarse con el riesgo. En el documento del sistema Groza le explico todo esto: www.onda4.com/files/groza.pdf Debajo le muestro el oscilador McClellan. El miércoles estaba en sobreventa extrema y ya tenemos el rebote. Con un poco de suerte esta vez será como las anteriores, definiendo un suelo local. Desde un punto de vista técnico mientras no se pierdan los 1350 todo debería ir bien. 0414i.pdf 3
Yo tenía deberes. Y eran tan importantes como vigilar los nuevos mínimos del NYSE para saber si la corrección actual es peligrosa o no. Afortunadamente los nuevos mínimos cerraron ayer a 32, a pesar de la caída del SP500. Y ya llevan 3 días por debajo de 40. Eso quiere decir que el trasfondo del mercado es alcista, que no hay riesgo por el momento. Insisto, es momento de comprar! Debajo le anexo el comentario del miércoles: --- Debajo vemos los nuevos mínimos del NYSE. Aunque llevan dos días ligeramente por encima de 40 no parece preocupante. Necesitarían estar durante más de 4 días con lecturas superiores a 40 para que pensemos que empieza a haber peligro de mercado bajista. 4 0414i.pdf
Fíjese la información que proporciona una técnica tan simple como el chartismo. Debajo vemos el SP500 que rompió su línea de tendencia acelerada (en azul). Al hacer esto ha encontrado suelo en la línea de tendencia que vemos de color rojo. Esta línea de tendencia ya está confirmada (ver libro EGCA) y por consiguiente la podemos dar por válida, podemos pensar que es significativa y que su rotura, de darse, implicaría un recorrido bajista. Perder los 1350 puntos indicaría que algo va mal con nuestras perspectivas alcistas (siempre desde un punto de vista chartista) ya que el SP500 habría roto la tendencia alcista. No obstante nuestro sistema para el SP500 utiliza las medias de Landry y no líneas de tendencia, así que hasta no ver un cruce bajista de medias de 10, 20 y 30 sesiones no cerraríamos esta compra actual. 0414i.pdf 5
ONDAS DE ELLIOTT No hace falta repetir los recuentos de largo plazo (que no han cambiado). Tiene todos los detalles en el informe anterior en la zona de clientes. Vamos a centrarnos en el corto plazo. La corrección actual parece muy rápida para ser una onda cuarta, así que podría ser la onda A de la onda cuarta. El objetivo para esta onda cuarta es la subonda cuarta anterior; el nivel 1340 o por encima. 1340 es el soporte. Si se perdiera el nivel 1292 habrá solapamiento entre las ondas primera y cuarta y tendríamos que invalidar el recuento. Mientras esto no suceda todo parece indicar que el mercado tiene que seguir subiendo. 6 0414i.pdf
Antes de pasar a los sistemas voy a analizar el ORO que está muy interesante. Depende como uno empiece a contar podría ver ya cinco ondas al alza, pero el movimiento posterior al último techo parece un triangulo. Tiene todas las papeletas para ser una onda cuarta. Si asumimos que es una onda cuarta entonces resulta que la onda tercera ha sido justo el 162% la longitud de la primera, y cuando esto sucede se suele extender la onda quinta (ver libro TPMOE). Así que son buenas noticias para los que compran ORO, que por cierto, últimamente están por todas partes. Si no se pierde el nivel 1550 que es el soporte del triangulo entonces el ORO subirá hasta los 2150, que es donde la extensión de Fischer del 162% pone resistencia a esta subida. 0414i.pdf 7
SISTEMAS La novedad más novedosa es la compra del SP500, pero aparte tenemos los bonos del tesoro que cierran los cortos (con la subida del SP500) y al maíz abriendo un largo contratendencia. Fíjese que solo nos queda el Café en posición corta. La tabla es puramente alcista. 8 0414i.pdf
Curiosamente este sistema XINV para materias primas genera ganancias en los periodos laterales, a pesar de ser un seguidor de tendencias. Como prueba le muestro la ganancia de unos 13.000 dólares en los Bonos, en la zona lateral como consecuencia de encadenar varias operaciones en las que se compra en los mínimos o muy cerca y se entra corto en los máximos o muy cerca. Esta curva de capital se corresponde con el gráfico de la página anterior, aunque también se puede ver aquí de fondo, en un color gris muy claro. Los sistemas van muy bien. Le anexo las estadísticas desde septiembre: Net MSD% RF PF %W Payoff 23.471-22,82 0,87 1,61 63,33 0,93 # Trades CAR W Avg WAB L Avg LAB 30 40,78 3.252 23,16-3.483 20,18 Hasta el martes! 0414i.pdf 9