INVITAN AL: SEMINARIO DE BASILEA III Y LOS RETOS DE LA BANCA A REALIZARSE 16 Y 17 DE MAYO 2013
Objetivos: Comprender la necesidad de un marco regulatorio internacional para una operación financiera globalizada. Además, podrá identificar los elementos que Basilea II aportó al ámbito regulatorio así como aquellos puntos que se incorporan o desaparecen con Basilea III. Se determinará la necesidad de definir el capital de acuerdo a nuevas políticas para poder sustentar la probidad de las operaciones de instituciones financieras. Se abordará también el riesgo de contraparte, para que este sea incluido en el análisis del riesgo de las carteras. También, se espera que el participante identifique las principales diferencias que existen a través del tránsito de Basilea II a Basilea III. Por último, se presentará una discusión acerca del impacto de Basilea III a nivel global con respecto al crecimiento o motivación de mayor negocio bancario. Perfil del participante: Profesionistas de áreas relacionadas a Contabilidad, Tesorería, Finanzas y Administración de Riesgos, auditoría, supervisores, contralores financieros, consultores, asesores y demás interesados en el tema. Metodologia: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Requisitos: Traer computadora portátil a las sesiones. Requiere participantes comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora. Conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, probabilidad y estadística. Manejo ágil de Windows, Excel y navegación en Internet. Experiencia mínima de un año y conocimientos de sistema bancario.
Temario Seminario de Basilea III y los retos para la Banca 1. Antecedentes 1.1. Caso Metalgesellchaft y Bankhaus Herstatt. 1.2. Conclusión: Necesidad de homologar estándares internacionales 2. Consideraciones Generales 2.1. Capital Económico 2.2. Capital Regulatorio 2.3. Capital Actual Disponible 2.4. Titulización (Securitisation) 3. Basilea I 3.1. Principales Características 4. Basilea II 4.1. Definiciones de Nuevos Riesgos 4.2. Pilares I, II y III 4.3. Capital Regulatorio 4.4. Riesgo de Crédito 4.5. Riesgo de Mercado 4.6. Riesgo Operativo (Queda intacto en Basilea III)
5. Crisis Subprime 5.1. Caso Lehman Brothers 6. Basilea III 6.1. Fortalecimiento del marco de capital global 6.2. Introducción de un estándar de liquidez internacional 6.3. Ámbito de Aplicación 6.4. Definiciones de Capital 6.5. Cobertura de Riesgos 6.6. Riesgo de Crédito de Contraparte (CVA) 6.7. Empleo de calificaciones de crédito externas 6.8. Colchón de conservación de capital 6.9. Colchón anticíclico 6.10. Coeficiente de apalancamiento 7. Mejoras de Basilea III sobre Basilea II 7.1.1. Diferencias en las Definiciones de Capital 7.1.1.1. Reserva para Capital Nuevo 7.1.1.2. Reserva para Capital contra ciclicidad 7.1.2. Ponderaciones de Riesgo 7.1.3. Límites de apalancamiento 7.1.4. Cobertura de Riesgo de Liquidez. 7.1.5. Introduce el impacto de la Ciclicidad en el capital
7.1.6. Instituciones Sistemáticamente importantes (Too Big to Fail) 7.1.7. Marco Transitorio (Diagrama del Cambio) 8. Efectos de Basilea III en Bancos 8.1. Presiones sobre los Márgenes 9. Impacto de Basilea III en la Economía Global EXPOSITOR: MC. MAURICIO ROSALES LAZCANO Estudios Profesionales Universidad Tecnológica de Kaiserslautern, Alemania Maestría en Ciencias Matemáticas (Tesis de Maestría Valuación de Derivados Financieros de Energía) Especialización en Matemáticas Financieras 2003-2005 Instituto Tecnológico de México (ITAM) Licenciatura en Actuaría 1996-2000 (Tesis Estimación para modelación de Derivados Financieros de Energía) Colegio Moderno Tepeyac & Consejo Británico Diploma en la Enseñanza del Inglés como Idioma Extranjero 1994-1995 Experiencia Profesional Saeta Consulting S.A. de C.V., Agosto 2010 a la fecha DIRECTOR de Proyectos Especiales Dirección de operaciones de proyecto Migración Bancomer Net-Cash Banca Empresas y Gobierno y Banca Corporativa; diseño e implementación de soluciones orientadas a la eficiencia operativa. Coordinador de los enlaces operativos y de logística con clientes.
Análisis de Carteras con Derivados Financieros y Estrategias de cobertura con Derivados. Ágora Systems, S.A. de C.V. Agosto 2009 Junio 2010 DIRECTOR de Finanzas Consultor de Finanzas y Tecnologías de la Información. Coordinador de reingeniería y calidad de servicios al cliente. Despacho Castilla y Rosales, México D.F. Diciembre 2006 a la fecha Consultor externo de Finanzas. Optimización de portafolios de Inversión con Derivados Financieros. Asesor de Negociaciones y Contratos para México y USA. Análisis de Mercados y Estrategias de Inversión y cobertura con Derivados Financieros. Instituto Fraunhofer- (ITWM) Instituto para las Matemáticas Tecno-Económicas Kaiserslautern, Alemania. Diciembre 2003 a Diciembre 2005 Departamento de Matemáticas Financieras: Investigador Adjunto en Derivados Exóticos Implementación de ecuaciones diferenciales parciales estocásticas en Finanzas. Modelación y Valuación de Instrumentos Financieros Exóticos. Implementación y programación de herramientas financieras. (C++, C, Matlab) Optimización de Portafolios a través de desarrollo de Estrategias de Inversión. Desarrollo de Estrategias para CDO s y CDS s PEMEX- PMI Comercio Internacional S.A. de C.V. Administración de Riesgos: Analista de Riesgos Middle y Back Office. Agosto 2000 a Diciembre 2002 Administración de Portafolios de Cobertura con Derivados Financieros. Generación de Reportes de trading, tesorería, estadísticos de precios y VAR, y para Dirección General. Modelación e implementación de herramientas computacionales para finanzas. Análisis de precios, niveles de riesgo, correlaciones y márgenes.
Contacto administrativo con contrapartes en USA y Europa. Desarrollo de nuevas metodologías orientadas al funcionamiento de la Subdirección de Admón. de Riesgos. Implementación de ICTS. (Sistema integral para compañías de Trading) Experiencia Docente Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 2009-a la fecha. Departamento de Estadística y Extensión Universitaria. Catedrático de Estadística, Probabilidad, Matemáticas Financieras, Derivados Financieros, Administración de Riesgos y Matemáticas Superiores Básicas a nivel Licenciatura, Diplomados y Maestría. Academia de Tenis A.T.E.M. (Metepec, Edo. De México) Ene 2007-Feb 2008 Planificación y desarrollo de planes a mediano y corto plazo para jugadores de Tenis de Alto Rendimiento. Organización de torneos regionales y nacionales (Universidades y Clubes particulares). Contacto comercial con patrocinadores. Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 1998-2000 Facultad Menor de Actuaría, Matemáticas y Estadística Apoyo al personal docente y al alumnado. Colegio Moderno Tepeyac Docente en Estadística y Matemáticas a nivel Preparatoria (1999-2000) Profesor de Inglés como segundo Idioma a nivel primaria y medio superior. (1995-1996) Centro Universitario Dr. Emilio Cárdenas Profesor de Inglés como segundo Idioma a nivel medio Superior. (1996)
Cursos y Certificaciones Certificado de participación en Felix Klein Summer School (del 19/9/10 al 1/10/10) Investigación, Desarrollo y aplicación de las matemáticas financieras.kaiserslautern, Alemania Septiembre 2010 Certificado de Alemán: Zertifikat Deutsch Otorgado por el Instituto Goethe A. C. México, D.F. Febrero 2000 Certificado Programación en Visual Basic for Applications Otorgado por Executrain México, D.F. Febrero 2002 Análisis Computacional de Series de Tiempo (con Matlab) - Semestre de Verano 2004 Programación Científica en C/C++ - Semestre de Invierno 2004/2005 Seminario en Estadística No-Paramétrica - Semestre de Verano 2005 Tema presentado: Least Squares Estimates: Complexity Regularization Seminario en Riesgo de Crédito - Semestre de Invierno 2004/2005 Tema presentado: Corporate Debt Value, Bond Covenants and Optimal Capital Structure Duración total: 16 horas Fechas: 16 Y 17 de mayo del 2013 Horario: 8:30 am a 5:30pm Lugar: Por confirmar Inversión: $930 USD *Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*. Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los tres días de seminario.
Cancelaciones: Vía email, fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo. Información: 2240-1915, 2240-2024 (CCETV) y 2262-1848 (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax 2240-2024 (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: www.asesores-bursatiles.com/incripciones. php. Favor realizar el pago a más tardar el día 10 de mayo del 2013 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.