INFORME N 019-2012-GTI INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 1. Nombre del Área El área encargada de la evaluación técnica para la renovación del servicio de soporte, actualización y mantenimiento anual del software Palisade @Risk Industrial, que soporta los procesos de análisis de la Superintendencia Adjunta de Riesgos (SAR) y de la Superintendencia Adjunta de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y Seguros (SAAFPS), es el Departamento de Soporte Técnico (DST) de la Gerencia de Tecnologías de Información (GTI) de esta Superintendencia. 2. Nombre y Cargo del Responsable de la Evaluación El analista responsable de la evaluación es el Sr. Ramón Saavedra Viteri, Administrador de Plataforma Central del Departamento de Soporte Técnico (DST) de la Gerencia de Tecnologías de Información (GTI). 3. Fecha La fecha del presente informe es el 12 de abril de 2012. 4. Justificación La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Pensiones (SBS) tiene, para el cumplimiento de sus funciones de supervisión, el producto de software Palisade @Risk, del fabricante Palisade Corporation, el cual está orientado al análisis de riesgo mediante la aplicación de diferentes técnicas estadísticas, tales como distribuciones de probabilidad, histogramas, búsqueda de objetivos, análisis de sensibilidad y de escenarios. Actualmente, como parte de su infraestructura tecnológica, la Superintendencia posee una (01) licencia del software Palisade @Risk para seis (06) usuarios concurrentes, el cual es utilizado como herramienta para las funciones de análisis de riesgo de la Superintendencia Adjunta de Riesgos (SAR) y de la Superintendencia Adjunta de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y Seguros (SAAFPS). Desde su adquisición en el año 2006, la Superintendencia cuenta con el servicio de soporte, actualización y mantenimiento del software provisto por el mismo fabricante, haciéndose necesaria la renovación de dichos servicios cada año, para asegurar la correcta operatividad del software. Tal como se mencionó anteriormente, el software es utilizado actualmente por los analistas de la Superintendencia Adjunta de Riesgos (SAR) y de la Superintendencia Adjunta de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y Seguros (SAAFPS). En el caso del Departamento de Supervisión de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones (DSRMLI) de la Superintendencia Adjunta de Riesgos (SAR), el software se emplea con el objetivo de establecer las distribuciones estadísticas que explican los modelos de análisis de riesgo y simular modelos de análisis de riesgo en base a simulación de Montecarlo. Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511) 6309000 Fax: (511) 6309239
En ese sentido, el software proporciona herramientas que permiten establecer las distribuciones estadísticas que explican los modelos de análisis de riesgo, incorporar correlación entre variables aleatorias, seleccionar una distribución estadística apropiada para los datos en base a los estadísticos Chi Cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y Anderson Darling, y simular modelos de análisis de riesgo en base a simulación de Montecarlo. Así mismo, el software cuenta con una biblioteca de distribuciones de probabilidad predefinidas, las cuales permiten lograr un mejor ajuste de las distribuciones. Las principales funciones de la Superintendencia Adjunta de Riesgos (SAR) que son soportadas por el software Palisade @Risk son las siguientes: La elaboración de normas técnicas relacionadas con la gestión de riesgos de las empresas supervisadas, así como la elaboración de opiniones sobre los proyectos de modificación al marco normativo. La evaluación y análisis de aspectos del mercado financiero que pudieran tener impacto en el perfil de riesgo asumido por las empresas supervisadas. La identificación y medición de los riesgos a los que están expuestos los portafolios de inversiones y derivados administrados por las empresas del sistema financiero. La identificación y medición del riesgo operacional, por tipo de evento de pérdida y línea de negocio, al que se encuentran expuestas las empresas del sistema financiero. La elaboración de propuestas de nuevas metodologías para la clasificación por riesgo de las empresas supervisadas. La elaboración de nuevos indicadores de alerta temprana. La elaboración de estadísticas e indicadores sobre la evolución de los riesgos en los sistemas supervisados. El desarrollo y actualización de lineamientos, políticas y procedimientos de supervisión de riesgos, de acuerdo a los estándares internacionales. En el caso de la Superintendencia Adjunta de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y Seguros (SAAFPS), el software es utilizado principalmente en el desarrollo del Sistema de Clasificación Interno de compañías de seguros, debido a que posee una amplia gama de distribuciones estadísticas, necesarias para cualquier cálculo estadístico actuarial. Así mismo, en el marco de los estudios que se vienen realizando para el proyecto Solvencia II, este software es una herramienta útil para la determinación del VaR bajo la metodología Montecarlo, en los distintos tipos de riesgos establecidos por Solvencia II. Por otra parte, el mencionado software es una herramienta de análisis de riesgo con aplicaciones actuariales que permiten construir tanto modelos de pensiones (simulación de inflación, tasa de interés, rendimiento de portafolios, entradas y salidas del grupo, entre otros), como de seguros (modelos de frecuencia-severidad que realizan ajustes de distribuciones de número y monto de siniestros, RiskCompound). En este contexto, la Superintendencia Adjunta de Riesgos (SAR), a través de su Informe N 027-2012-DSRMLI, y la Superintendencia Adjunta de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y Seguros (SAAFPS), a través de su Memorándum N 154-2012-SAAFPS, han confirmado la necesidad de continuar utilizando el software Palisade @Risk para sus tareas de análisis, para lo cual deben contar con el servicio de soporte, actualización y mantenimiento respectivo, a fin de atender las necesidades de la Superintendencia y obtener las últimas modificaciones y actualizaciones que el fabricante del software libere durante la vigencia del contrato. Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511) 6309000 Fax: (511) 6309239 2/7
5. Alternativas Para la formulación y análisis de alternativas, se debe considerar que, por tratarse de un producto en funcionamiento, se procederá a comparar la renovación del servicio de soporte, actualización y mantenimiento anual del software, con la posibilidad de adquirir otra solución de características similares. Alternativa Nº 01: Renovación del servicio de soporte, actualización y mantenimiento del software Palisade @Risk, por un período de un (01) año. En esta alternativa, está inherente el nivel de conocimientos técnicos (know how) adquiridos por los usuarios de estas herramientas, lo cual posee un valor significativo intangible y que podría ser estimado. Alternativa Nº 02: Adquisición de una nueva solución, sus respectivas licencias y contrato de soporte y mantenimiento. En esta alternativa, se propone la compra de licencias e implementación de una herramienta con características similares, la cual será comparada con la herramienta actual. En esta propuesta deberán considerarse los costos asociados a esta adquisición, tales como la capacitación requerida para los usuarios responsables del software para asegurar su normal funcionamiento. Para realizar el análisis comparativo técnico y de costo-beneficio, se seleccionaron los siguientes productos para análisis de riesgo: Palisade @Risk Oracle Crystal Ball En ese sentido, se han evaluado las características técnicas de los productos mencionados, de acuerdo a la funcionalidad definida y requerida por las áreas usuarias del software. 6. Análisis Comparativo Técnico Adjunto al presente informe, se encuentra el Anexo Nº 01, en el que se comparan las características técnicas de las alternativas evaluadas para software para análisis de riesgo, para lo cual se ha tomado como base la Parte 3: Proceso de Evaluación de Software de la Guía de Evaluación de Software, aprobada por Resolución Ministerial N 139-2004-PCM. En dicho análisis, se presentan los resúmenes de los aspectos evaluados, habiéndose considerado los datos oficiales proporcionados por los fabricantes y los resultados de las pruebas efectuadas a las soluciones evaluadas. 7. Análisis Comparativo de Costo Beneficio En el Anexo N 02, se presentan los costos de los productos evaluados, los cuales han sido proporcionados por los representantes oficiales de los productos en el Perú u obtenidos desde sus página web oficiales. La propuesta de adquisición de un producto nuevo no incluye costos por capacitación, la cual es necesaria en caso de elegir la Alternativa N 02, debido a que se trataría de una herramienta nueva en la Superintendencia. Cabe señalar que estos costos son referenciales. De acuerdo a este análisis, se observa que, sólo evaluando las alternativas económicas, es conveniente proceder a la renovación del servicio de soporte, actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual de la Superintendencia, por un período de un (01) año. Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511) 6309000 Fax: (511) 6309239 3/7
8. Conclusiones Las conclusiones del presente informe son las siguientes: La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Pensiones (SBS) tiene, para el cumplimiento de sus funciones de supervisión, el producto de software Palisade @Risk, del fabricante Palisade Corporation, el cual está orientado al análisis de riesgo mediante la aplicación de diferentes técnicas estadísticas, tales como distribuciones de probabilidad, histogramas, búsqueda de objetivos, análisis de sensibilidad y de escenarios. Como parte de su infraestructura tecnológica, la Superintendencia posee una (01) licencia del software Palisade @Risk para seis (06) usuarios concurrentes, las cuales son utilizadas como herramientas para las funciones de análisis de riesgo de la Superintendencia Adjunta de Riesgos (SAR) y de la Superintendencia Adjunta de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y Seguros (SAAFPS). De acuerdo al análisis de las alternativas económicas, es conveniente proceder a la renovación del servicio de soporte, actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual de la Superintendencia. Otro factor a tener en cuenta y que favorece a la alternativa de renovación del servicio de soporte, actualización y mantenimiento del software Palisade @Risk, es el valor intangible relacionado al nivel de conocimientos (know how) que posee el personal técnico, lo cual no ha sido valorizado económicamente y que refuerza la alternativa mencionada. El servicio de soporte, actualización y mantenimiento garantiza la atención de problemas o fallas en el software, a cargo del propio fabricante. De esta manera, se asegura la correcta funcionalidad y operatividad del software, al contar con un servicio de soporte, actualización y mantenimiento que permita canalizar consultas técnicas o reportar fallas en el mismo, directamente al fabricante. También, este servicio permite la actualización del software a las nuevas versiones liberadas, lo cual garantiza su funcionalidad al reducir la posibilidad de obsolescencia tecnológica, lo cual preserva el valor económico de la inversión realizada. Por lo expuesto, se requiere la renovación del servicio de soporte, actualización y mantenimiento del software Palisade @Risk, necesario para asegurar la correcta operatividad, funcionamiento, soporte técnico y actualización de versiones del software, el cual es utilizado en la Superintendencia para las funciones de análisis de riesgo de la Superintendencia Adjunta de Riesgos (SAR) y de la Superintendencia Adjunta de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y Seguros (SAAFPS). 9. Firmas Igor Sakuma Carbonel Gerente de Tecnologías de Información Ramón Saavedra Viteri Administrador de Plataforma Central Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511) 6309000 Fax: (511) 6309239 4/7
ANEXO Nº 01 ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO @Risk Las distribuciones de probabilidad son funciones de Excel, asimismo los argumentos pueden incluir expresiones matemáticas y hacer referencias a celdas. Modelos desarrollados en versiones anteriores pueden ser simulados en @Risk 5.0 sin modificación. Crystal Ball Las distribuciones de probabilidad son externas al excel. Modelos desarrollados en versiones anteriores no pueden ser simulados en Crystal Ball 7.3 sin modificación. En el @Risk se pueden definir distribuciones de probabilidad personalizadas, en el Crystal Ball no. En el @Risk se pueden definir distribuciones de probabilidad personalizadas, en el Crystal Ball no. En el @Risk se dispone de 39 distribuciones de probabilidad En el Crystal Ball se dispone de 21 distribuciones de predefinidas, incluyento las 21 distribuciones de probabilidad del probabilidad predefinidas. Crystal Ball. El @Risk tiene una ventana resumen del modelo. No hay ventana de resumen del modelo para mostrar los supuestos, variables de decisión, correlaciones, o pronósticos en el modelo. Se requiere de forma individual la apertura de cada célula para verlo o editarlo. En las simulaciones de modelos, el @Risk te permite realizar análisis de estrés, análisis de sensibilidad avanzado, y la función buscar objetivo. El grado de personalización de los gráficos es mayor en el @Risk que en el Crystal Ball. Los resultados de simulación del @Risk pueden ser guardados directamente en la hoja de trabajo El @Risk posee mayores funcionalidades para ajustar distribuciones de probabilidad a series de datos que el Crystal Ball. La edición del @Risk Industrial incluye el Risk optimizer para optimización avanzada. No permite realizar análisis de estrés, análisis de sensibilidad avanzado, ni la función buscar objetivo. Opciones de personalización de los gráficos limitadas. Los resultados de simulación no pueden ser guardados directamente en la hoja de trabajo. Posee funcionalidades para ajustar distribuciones de probabilidad a series de datos limitadas. El componente de optimización OptQuest no está estrechamente integrado al Crystal Ball. Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511) 6309000 Fax: (511) 6309239 5/7
Característica Requerida @Risk Crystal Ball Simulación Montecarlo Integración completa con Excel (vínculos dinámicos, macros VBA). Sí Sí distribuciones estadísticas y una distribución personalizable empírica sin parámetros Sí (38 distrib) Sí (21 distrib) Métodos tradicionales Monte Carlo. Sí Sí Funciones Compuestas Sí No lo tiene Análisis de Estrés Sí No lo tiene Búsqueda de Objetivos Sí No lo tiene Diagramas de Influencia y consejo de política con árboles de decisión Sí No lo tiene Programación de simulaciones Sí No lo tiene Análisis Estadísitico Ajuste distribucional sobre información existente Sí Sí Análisis de escenario Sí Sí Selección de tamaño de muestra Sí No lo tiene Tablas ANOVA Sí No lo tiene Análisis de sensibilidad Sí Sí Simulación No-Paramétrica Sí Sí Análisis de intervalos de confianza Sí No lo tiene Pruebas de Normalidad Sí No lo tiene Histogramas y Gráficos Sí No lo tiene Extracción de datos y predicción Sí Sí Pruebas de hipótesis de las distribuciones Sí No lo tiene Optimización Optimización con una mezcla de variables discretas y continuas Sí Sí Optimización Dinámica (simulación con optimización) Sí Sí Optimización lineal Sí Sí Referencia: http://www.software-shop.com/riesgo/attachments/comparativo.pdf Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511) 6309000 Fax: (511) 6309239 6/7
ANEXO Nº 02 PRECIOS REFERENCIALES Nº Producto N o de Licencias Costo del Servicio Anual 1 Palisade@Risk Industrial 01 (para seis usuarios concurrentes) US$8,474.78 (inc. IGV) 2 Oracle Crystal Ball 06 US$15,508.81 (inc. IGV) Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511) 6309000 Fax: (511) 6309239 7/7