Tema 15. Decisiones en Riesgo e Incertidumbre Técnicas de Organización y Gestión Empresarial Ingeniería Técnica en Informática de Gestión Universidad de Castilla-La Mancha 1. INTRODUCCION 2. DECISIONES EN CONDICIONES DE RIESGO 3. DECISIONES EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE 4. LAPLACE 5. CRITERIO PESIMISTA DE WALD 6. CRITERIO OPTIMISTA 7. CRITERIO ECLECTICO DE HURWICZ 8. SAVAGE 9. RESUMEN DE RESULTADOS ESI Ciudad Real, 2004-05 DIRECCION DE EMPRESAS COMO PROCESO DE DECISION RESULTADO ECONOMICO Tema 1 COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Tema 1 PLANIFICACION Tema 10 DONDE COMPETIR Temas 2 y 3 DECISION Temas 13, 14, 15, 16 y 17 ORGANIZACION Tema 11 DIRECCION DE EMPRESAS Tema 9 CONTROL Tema 12 COMO COMPETIR Temas 4, 5 y 6 FUNDAMENTOS ECONOMICOS Tema 7 FUNDAMENTOS CONDUCTUALES Tema 8 233 1 INTRODUCCION
DECISIONES EMPRESARIALES EN LAS FASES DE LA DIRECCION DE EMPRESAS Cómo pueden contribuir las técnicas operativas a la toma de decisiones empresariales? PLANIFICACION Qué tipo de técnicas operativas existen en función de la naturaleza de la decisión? TEMA 14. DECISIONES EN CERTEZA TEMA 13. DECISIONES EMPRESARIALES ORGANIZACION TEMA 15. DECISIONES EN RIESGO E INCERTIDUMBRE TEMA 16. DECISIONES SECUENCIALES CONTROL TEMA 17. DECISIONES COMPETITIVAS 234 1 INTRODUCCION CARACTERIZACION DE LAS DECISIONES EN RIESGO p r PROBABILIDAD/ OCURRENCIA RESULTADOS/ CONSECUENCIAS La probabilidad de cada situación es conocida y distinta a la unidad Los resultados son estocásticos (p = 0,2) (p = 0,4) (p = 0,4) Valor Esperado 235 (200 0,2) + (50 0,4) + (100 0,4) = 100 millones (500 0,2) + (150 0,4) + (300 0,4) = 280 millones (300 0,2) + (80 0,4) + (200 0,4) = 172 millones 2 DECISIONES EN CONDICIONES DE RIESGO
CARACTERIZACION DE LAS DECISIONES EN INCERTIDUMBRE p r PROBABILIDAD/ OCURRENCIA RESULTADOS/ CONSECUENCIAS La probabilidad de cada situación es desconocida Los resultados son estocásticos LAPLACE Considerar las situaciones equiprobables CRITERIO PESIMISTA DE WALD (maxmin) CRITERIO OPTIMISTA (maxmax) HURWICZ SAVAGE el máximo de los resultados mínimos el máximo de los resultados máximos Se establece un coeficiente de ponderación que mide el nivel de optimismo del decisor y se sintetizan así los métodos pesimista y optimista el mínimo coste de oportunidad 236 3 DECISIONES EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE RECONDUCIR LA INCERTIDUMBRE AL RIESGO MEDIANTE SUPUESTOS LAPLACE Considerar las situaciones equiprobables Valor Esperado (200 1/3) + (50 1/3) + (100 1/3) = 116,7 millones (500 1/3) + (150 1/3) + (300 1/3) = 316,7 millones (300 1/3) + (80 1/3) + (200 1/3) = 193,3 millones 237 4 LAPLACE
SELECCIONAR LA ALTERNATIVA MAS CONSERVADORA PARA EL DECISOR CRITERIO PESIMISTA DE WALD (maxmin) el máximo de los resultados mínimos Mínimo 50 millones (el competidor con descuento) 150 millones (el competidor con descuento) 80 millones (el competidor con descuento) 238 5 WALD SELECCIONAR LA ALTERNATIVA MAS ARRIESGADA PARA EL DECISOR CRITERIO OPTIMISTA (maxmax) el máximo de los resultados máximos Máximo 200 millones (el competidor no ) 500 millones (el competidor no ) 300 millones (el competidor no ) 239 6 CRITERIO OPTIMISTA
SINTESIS DE LOS DOS CRITERIOS ANTERIORES DE FORMA CONTINUA HURWICZ Se establece un coeficiente de ponderación que mide el nivel de optimismo del decisor y se sintetizan así los métodos pesimista y optimista Optimismo: α = 0,7 Pesimismo: (1 - α) = 0,3 Combinación (200 0,7) + (50 0,3) = 155 millones (500 0,7) + (150 0,3) = 395 millones (300 0,7) + (80 0,3) = 234 millones 240 7 HURWICZ MINIMIZAR EL COSTE DE OPORTUNIDAD EN LA DECISION SAVAGE el mínimo coste de oportunidad Coste Oportun. 300 millones 0 millones 200 millones 100 millones 0 millones 70 millones 200 millones 0 millones 100 millones 241 8 SAVAGE
RESULTADO IDEAL DE CONVERGENCIA DE CRITERIOS RESUMEN DE RESULTADOS Criterio de Laplace Criterio de Wald Criterio Optimista Criterio de Hurwicz Criterio de Savage 242 9 RESUMEN DE RESULTADOS