SETUP DE CORTOS EN SP500 sábado, 09 de junio de 2012

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Paula Rojo Méndez
hace 6 años
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1 Buenos días! SETUP DE CORTOS EN SP500 sábado, 09 de junio de 2012 Ayer se perdió el mínimo del jueves durante la sesión, pero posteriormente el SP500 empezó a subir y al final cerró en máximos del día, generando así una señal falsa en nuestro sistema Groza. Este sistema está basado en el oscilador estocástico, un oscilador que usa precios de cierre. Por esta razón está sujeto a posibles señales falsas, y aunque no son muy frecuentes pues ayer tuvimos una. Hay que tener en cuenta que los sistemas son más eficientes cuanto más reciente es la información [sigue] 0609i.pdf 1

2 que manejan, pero hay un precio a pagar, y son las señales falsas. Ayer hubo que deshacer esos cortos al ver que no se iba a cerrar por debajo de los mínimos del jueves. Para entender este concepto veamos un ejemplo sencillo: supongamos un sistema de cruce de medias. Se puede entrar al día siguiente del cruce (sin problemas) o se puede entrar el mismo día que las medias se cruzan. Si entramos en el día en que se cruzan las medias tenemos la ventaja de que con mucha probabilidad entraremos comprados a mejor precio (más abajo) pero tendremos el inconveniente de que al final de la sesión puede que el mercado se haya girado y las medias terminen sin cruzarse, con lo que abríamos abierto una posición que no está en la simulación, y hay que deshacerla. Esta última es una señal falsa por usar información de hoy. Las miles de pruebas que he hecho coinciden en señalar que es mejor usar información de hoy, aunque de vez en cuando tengamos que cerrar con pérdidas una posición falsa, que usar información de ayer. Imagínese que hoy el mercado se desploma y su sistema dice que hay que comprar solamente porque ayer se cruzaron unas medias al alza. Vd compraría? Si no lo hace no estará siguiendo su sistema Normalmente estas posiciones falsas no son muy costosas. La de ayer ha podido suponer un máximo de 12 puntos (asumiendo aguantar hasta el cierre), mientras que la última operación no tuvo señales falsas y fue una ganancia de unos 24 puntos. En diciembre tuvimos una ganancia de 85 puntos, y en marzo una de i.pdf

www.onda4.com La semana que viene lo intentaremos de nuevo. El SP500 necesita perder la banda del 70% y el mínimo del día previo. Para el lunes esta referencia es el nivel 1307.77, el mínimo de ayer.

3 La semana que viene lo intentaremos de nuevo. El SP500 necesita perder la banda del 70% y el mínimo del día previo. Para el lunes esta referencia es el nivel , el mínimo de ayer. También es posible ver este sistema como un indicador en sí mismo. Ahora mismo la tendencia de medio plazo es bajista y por esa razón el sistema está buscando el momento adecuado para abrir posiciones cortas. Esa es la actitud más correcta en estos momentos. Si el mercado sigue al alza no se abrirán cortos, pero si empieza a perder mínimos previos entonces sí. Resumiendo: El sistema para el SP500 abrirá un corto el lunes si se pierde el nivel y se mantiene esta pérdida al cierre. 0609i.pdf 3

4 Como estamos bajistas vamos a ver si hay riesgo de desplome del precio. El mejor indicador para ver el peligro del mercado son los nuevos mínimos del NYSE que vemos debajo. Cuando superan el nivel 40 y se mantienen por encima más de 4 días consecutivos el mercado está tocado. Y de tocado a hundido es cuestión de tiempo. Debajo vemos que hemos tenido 5 días con nuevos mínimos en el entorno de 100. Luego hemos tenido 4 días con lecturas similares. Ya no es una situación estable como la que se puede ver a la izquierda de la zona recuadrada, de enero a mayo. El peligro está aumentando y eso es bueno porque estamos buscando el momento adecuado para abrir cortos. El mercado se está poniendo peligroso, con riesgo de desplome si los nuevos mínimos siguen creciendo (vea octubre) i.pdf

www.onda4.com Si queremos podemos dibujar una cuña bajista en el SP500 (con implicaciones alcistas).

5 Si queremos podemos dibujar una cuña bajista en el SP500 (con implicaciones alcistas). Pero eso sería un chartismo premonitorio y adivinar el futuro suele ser mala idea, tanto en los mercados como en la vida. En su lugar le propongo volver a la definición básica de tendencia y ver que ahora mismo tenemos una tendencia bajista, con máximos y mínimos decrecientes, que he resaltado en el gráfico. Mientras no veamos la superación de los 1335 puntos (el último máximo) la tendencia será bajista. A la vez que tenemos tendencia bajista tenemos sobrecompra en el McClellan, que está más o menos a 100 que es cuando empieza la sobrecompra. Es por tanto el entorno ideal para empezar a pensar en posiciones cortas. Todo lo demás será anticipar el futuro. A día de hoy lo correcto es buscar el momento adecuado para abrir cortos. 0609i.pdf 5

6 Debajo vemos el IBEX. El objetivo chartista de caída eran los 6000 puntos y los alcanzó de maravilla. Ahora está rebotando, pero a no ser que supere los 7000 puntos todo parece un pullback para seguir cayendo. Mucho tendría que mejorar el IBEX para que pensáramos que se ha podido formar un suelo en los 6000 puntos. Ahora mismo es un índice tremendamente bajista que además ha roto a la baja una cuña descendente; es decir, según mi opinión el escenario ideal para moverse más deprisa hacia abajo por haber roto una figura chartista por el lado contrario del esperado. Cualquiera que haga chartismo y opere el IBEX encontrará la zona de los 7000 puntos más como una zona de abrir cortos que de comprar i.pdf

www.onda4.com Antes de pasar a las Ondas de Elliott quiero mostrarle un gráfico del EURODOLAR. Está en un canal bajista y no tiene pinta de que lo vaya a superar por arriba.

7 Antes de pasar a las Ondas de Elliott quiero mostrarle un gráfico del EURODOLAR. Está en un canal bajista y no tiene pinta de que lo vaya a superar por arriba. En realidad parece más factible que toque la parte baja a que toque la parte alta del canal mostrado. En los vídeos diarios estamos viendo que este gráfico del Eurodolar es muy similar al del resto de materias primas, en las cuales estamos en posición corta tendencial. Este pequeño rebote parece una bandera (lo muestro en azul) para seguir cayendo. 0609i.pdf 7

8 Este es el recuento del SP500. No hay cambios. En este gráfico semanal vemos que tenemos un impulso de grado menor (etiquetas en verde) y ahora estaríamos en una onda segunda en corrección continua o irregular (todo depende de donde termine la onda C). En un principio el objetivo por canalización es el nivel 1150 o sus entornos i.pdf

www.onda4.com Aquí vemos el gráfico diario. La caída en cinco ondas de grado minute (etiquetas azules) parece encajar bastante con el comienzo de una onda C.

9 Aquí vemos el gráfico diario. La caída en cinco ondas de grado minute (etiquetas azules) parece encajar bastante con el comienzo de una onda C. Seguramente la primera onda de C esté completa y eso implicaría un retroceso en subida hasta la banda donde podría terminar la onda segunda de C. Las ondas de Elliott anticipan un rebote técnico hasta los entornos del 1350 y luego la continuación bajista. La superación del nivel etiquetado como onda cuarta azul (1335 puntos) confirmará que las cinco ondas de caída han terminado. Esto lo vimos en la página 5 de este informe. Al superar un máximo previo la tendencia bajista queda en pausa. De momento esto no ha sucedido. 0609i.pdf 9

10 SISTEMAS i.pdf

www.onda4.com Fíjese en la columna de beneficios (PRF$). Todo está en ganancias menos el DAX (y el maíz). El DAX ha tardado mucho en abrir los cortos, pero así es como funciona.

11 Fíjese en la columna de beneficios (PRF$). Todo está en ganancias menos el DAX (y el maíz). El DAX ha tardado mucho en abrir los cortos, pero así es como funciona. Otras veces esperar hasta que el SP500 esté bajista ha sido una ventaja, y normalmente es el caso. El sistema del DAX nos gusta mucho porque permite operar tranquilamente, sin prisas. Y es muy eficiente. Fíjese que mantiene las posiciones unas barras (mes y medio de calendario) Net MSD% RF PF Payoff Sharpe ,37 1,85 3,11 0,5 K Trades AvgPL AvgBar %W MEG 0, , i.pdf 11

Lo que le he mostrado en la página anterior son las estadísticas operando un solo futuro desde 1998 hasta ayer. Se puede ver que tras 102 operaciones mantenemos un Profit Factor de 1.85.

12 Lo que le he mostrado en la página anterior son las estadísticas operando un solo futuro desde 1998 hasta ayer. Se puede ver que tras 102 operaciones mantenemos un Profit Factor de Este sistema lleva 4 años funcionando en real y aún así tiene un Profit Factor bastante elevado. Es una maravilla, y eso quiere decir que no está sobre-optimizado ya que solo tiene dos parámetros. Pero ojo, no es fácil de operar. Solo acierta el 37% de las veces; eso sí, cuando acierta gana 3.11 veces más que lo que pierde cuando se equivoca. Eso se refleja en una excursión favorable (debajo) que puede llegar hasta el 55% mientras que la desfavorable (no se muestra) es un máximo del 10%. Un buen sistema Hasta el martes! i.pdf

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