SISTEMA GLOBAL DE INVERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/11/2016

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Rafael Agüero Sandoval
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1 SISTEMA GLOBAL DE INVERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/11/2016 1

2 TENDENCIA ALCISTA (Adidas) 2

3 TENDENCIA BAJISTA (BANCO POPULAR) 3

4 SIN TENDENCIA LATERAL (Grifols) 4

5 Clasificación de los valores del Ibex 35 ordenados según su tendencia Usando diferentes herramientas se detectan los inicios y finales de tendencias de los distintos valores del IBEX 35. Herramientas: o Figuras chartistas -> Huecos, dobles suelos, H-C-H, etc o Indicadores técnicos -> medias móviles, ADX, parabolic SAR, etc o Velas japonesas -> Dojis, Marubozus, Haramis, etc Información obtenida: o Posibles puntos de inicio de la tendencia alcista o bajista o Valor óptimo de toma de beneficios (Stop-profit) o Valor óptimo de corte de pérdidas (Stop-loss) o Definición de rango superior e inferior en los valores sin tendencia 5

6 6

7 PRIMER FILTRO: Valores del Ibex 35 en tendencia alcista en gráficos de medio plazo. largo plazo Tendencia Alcista medio plazo Inicio tendencia lateral Cellnex 04/07/2016 lateral Repsol 12/07/2016 lateral Inditex 12/07/2016 alcista Gamesa 20/07/2016 alcista Aena 19/07/2016 alcista Indra 29/07/2016 alcista Endesa 29/07/2016 lateral Técnicas Reunidas 09/08/2016 lateral Mapfre 01/09/2016 alcista Amadeus 09/09/2016 SEGUNDO FILTRO: Selección de Valores en tendencia alcista a medio y largo plazo. largo plazo Tendencia Alcista Inicio tendencia alcista Gamesa 20/07/2016 alcista Aena 19/07/2016 alcista Indra 29/07/2016 alcista Endesa 29/07/2016 alcista Amadeus 09/09/2016 7

8 Aplicando los dos niveles de filtrado a los valores del IBEX, DAX, CAC y del EUROSTOXX... Operaciones cerradas desde 22 de mayo: 15 Rentabilidad media 5,73% Promedio días en la posición 68 % de aciertos 66,7% Relación nº de operaciones win/loss 2,00 Ratio rentabilidad win/loss 3,73 8

9 Histórico de posiciones cerradas del Mercado Europeo Alcista 9

10 19/08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/2016 Estadística completa para el Mercado Europeo Alcista EUROPA - Alcista Operaciones cerradas desde 22 de mayo: Rentabilidad media 8,19% 8,19% 9,49% 7,82% 5,73% 5,73% 5,73% 3,89% 3,81% 3,81% 4,58% 5,43% 5,01% 4,76% 4,76% Promedio días en la posición % de aciertos 66,7% 66,7% 75,0% 70,0% 66,7% 66,7% 66,7% 57,9% 56,5% 56,5% 58,6% 63,9% 63,2% 61,5% 61,5% Relación nº de operaciones win/loss ,33 2,00 2,00 2,00 1,38 1,30 1,30 1,42 1,77 1,71 1,60 1,60 Ratio rentabilidad win/loss 5,55 5,55 5,54 6,32 3,73 3,73 3,73 2,78 3,29 3,29 3,59 3,92 3,42 3,28 3,28 F de kelly 60,7% 60,7% 70,5% 65,3% 57,7% 57,7% 57,7% 42,8% 43,3% 43,3% 47,1% 54,7% 52,4% 49,8% 49,8% 10

11 Aplicando los dos niveles de filtrado a los valores ALCISTAS DEL Nasdaq 100 Operaciones cerradas desde 22 de julio: 20 Rentabilidad media 10,16% Promedio días en la posición 99 % de aciertos 80,0% Relación nº de operaciones win/loss 4 Ratio rentabilidad win/loss 7,04 11

12 Histórico de posiciones cerradas del Mercado Nasdaq 100 Alcista 12

13 19/08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/2016 Estadística completa para el Mercado Nasdaq 100 Alcista USA - Alcista Operaciones cerradas desde 22 de julio: Rentabilidad media 3,53% 7,13% 7,13% 12,03% 10,16% 10,16% 10,16% 10,24% 10,28% 10,52% 10,54% 11,29% 11,37% 10,70% 10,40% Promedio días en la posición % de aciertos 42,9% 60,0% 66,7% 75,0% 80,0% 80,0% 80,0% 81,8% 81,3% 82,4% 81,6% 84,1% 84,8% 81,3% 79,6% Relación nº de operaciones win/loss 0,75 1, ,5 4,33 4,67 3,00 5,29 5,57 4,33 3,90 Ratio rentabilidad win/loss 5,74 7,03 6,22 8,91 7,04 7,04 7,04 6,91 6,25 6,30 7,28 7,52 7,50 5,67 5,30 F de kelly 32,9% 54,3% 61,3% 72,2% 77,2% 77,2% 77,2% 79,2% 78,3% 79,6% 79,1% 82,0% 82,8% 77,9% 75,7% 13

14 VALORES EN TENDENCIA BAJISTA o Cuando un valor está en tendencia bajista también se puede invertir en él o Para ello de usarán instrumentos financieros como los CFD s o Los cfd s permiten vender primero un valor para luego comprarlo más barato 14

15 Aplicando los dos niveles de filtrado a los valores BAJISTAS del IBEX, DAX, CAC y del EUROSTOXX... Operaciones cerradas desde 27 de mayo: 40 Rentabilidad media 1,65% Promedio días en la posición 73 % de aciertos 47,5% Relación nº de operaciones win/loss 0,90 Ratio rentabilidad win/loss 1,92 15

16 19/08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/2016 Estadística completa para el Mercado Europeo bajista EUROPA - Bajista Operaciones cerradas desde 22 de mayo: Rentabilidad media -2,06% -1,76% 1,46% 1,65% 1,65% 1,45% 1,45% 1,58% 1,93% 3,10% 3,50% 3,50% 3,27% 2,99% 2,84% Promedio días en la posición % de aciertos 23,8% 30,4% 45,9% 47,5% 47,5% 46,3% 46,3% 46,5% 50,0% 51,0% 51,9% 51,9% 50,0% 48,2% 48,3% Relación nº de operaciones win/loss 0,31 0,44 0,85 0,90 0,90 0,86 0,86 0,87 1,00 1,04 1,08 1,08 1,00 0,93 0,93 Ratio rentabilidad win/loss 1,29 1,01 1,92 1,92 1,92 1,88 1,88 1,93 1,88 2,29 2,48 2,48 2,56 2,56 2,40 F de kelly -35,5% -38,7% 17,7% 20,2% 20,2% 18,4% 18,4% 18,7% 23,4% 29,7% 32,5% 32,5% 30,4% 28,0% 26,8% 16

17 Aplicando los dos niveles de filtrado a los valores BAJISTAS DEL Nasdaq 100 Operaciones cerradas desde 22 de julio: 3 Rentabilidad media 20,45% Promedio días en la posición 105 % de aciertos 66,7% Relación nº de operaciones win/loss 2 Ratio rentabilidad win/loss 17,82 17

18 19/08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/2016 Estadística completa para el Mercado Nasdaq 100 Bajista USA - Bajista Operaciones cerradas desde 22 de julio: Rentabilidad media 20,45% 20,45% 20,45% 20,45% 20,45% 20,45% 20,45% 16,85% 16,85% 13,37% 13,98% 9,64% 4,21% 3,76% 3,76% Promedio días en la posición % de aciertos 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 80,0% 80,0% 66,7% 71,4% 55,6% 44,4% 42,1% 42,1% Relación nº de operaciones win/loss ,5 1,25 0,8 0,7273 0,7273 Ratio rentabilidad win/loss 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 12,15 12,15 7,44 7,17 4,91 3,62 3,59 3,59 F de kelly 64,8% 64,8% 64,8% 64,8% 64,8% 64,8% 64,8% 78,4% 78,4% 62,2% 67,4% 46,5% 29,1% 26,0% 26,0% 18

19 SISTEMA GLOBAL DE INVERSIÓN 25/11/2016 o Uniendo las 4 estrategias de inversión se consigue un sistema de inversión equilibrado o Estrategia 1 -> 14 Valores en tendencia alcista europeos o Estrategia 2 -> 23 Valores en tendencia alcista Nasdaq 100 o Estrategia 3 -> 33 Valores en tendencia bajista europeos o Estrategia 4 -> 5 Valores en tendencia bajista Nasdaq 100 o Cartera global -> 75 valores Nº de acciones alcistas (Ibex + Dax+ Cac + Eurostoxx + Nasdaq 100) Nº de acciones bajistas (Ibex + Dax+ Cac + Eurostoxx + Nasdaq 100) 19

20 19/08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/2016 Estadística completa SISTEMA GLOBAL DE INVERSIÓN TOTAL POSICIONES CERRADAS EU+USA Rentabilidad media de todas las posiciones cerradas 2,48% 3,36% 4,61% 5,77% 5,34% 5,19% 5,19% 5,07% 5,56% 6,05% 6,45% 6,82% 6,19% 5,79% 5,64% Promedio días en la posición

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