STEREUR INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO %

Transcripción

1 STEREUR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 403, % M BONOS AAA(mex) 403, % ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 149,768, % 1ASP AZN N N/A 3,385, % 1ASP BASFY N N/A 3,868, % 1ASP BP N N/A 7,249, % 1ASP GSK N N/A 6,182, % 1ASP HBC N N/A 7,247, % 1ASP NSRGY N N/A 12,505, % 1ASP NVS N N/A 9,129, % 1ASP RDS A N/A 6,621, % 1ASP RHHBY N N/A 6,652, % 1ASP SI N N/A 4,605, % 1ASP SNY N N/A 4,595, % 1ASP TEF N N/A 3,749, % 1ASP TOT N N/A 6,506, % 1ASP VOD N N/A 7,413, % 1ASP VARIOS 60,054, % ACCIONES EXTRANJERAS 5,699, % 1E SAN * MEDB 3,547, % 1E BBVA * MEDB 2,152, % TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 10,235, % 1ISP IEV * N/A 10,235, % INVERSION EN DOLARES 25, % CHD BSANT , % TOTAL CARTERA 166,131, % VALOR DEL ACTIVO NETO 166,734,500 VAR ESTABLECIDO 4.649% VAR OBSERVADO (Promedio) 2.660% FONDO BP BASICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL INDICE DOW JONES STOXX-50 NA

2 STERDOW TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 326, % M BONOS AAA(mex) 326, % ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 526,526, % 1ASP AXP * N/A 15,879, % 1ASP BA * N/A 23,082, % 1ASP CAT * N/A 34,998, % 1ASP CVX * N/A 33,899, % 1ASP DD * N/A 15,618, % 1ASP DIS * N/A 12,985, % 1ASP HD * N/A 14,607, % 1ASP IBM * N/A 60,046, % 1ASP JNJ * N/A 20,138, % 1ASP JPM * N/A 12,054, % 1ASP KFT * N/A 12,187, % 1ASP KO * N/A 22,270, % 1ASP MCD * N/A 31,071, % 1ASP MMM * N/A 26,547, % 1ASP MRK * N/A 11,477, % 1ASP PG * N/A 20,881, % 1ASP TRV * N/A 17,868, % 1ASP UTX * N/A 24,391, % 1ASP VZ * N/A 11,758, % 1ASP WMT * N/A 18,384, % 1ASP XOM * N/A 26,706, % 1ASP VARIOS 59,670, % TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 21,058, % 1ISP DIA * N/A 21,058, % INVERSION EN DOLARES 25, % CHD BSANT , % TOTAL CARTERA 547,937, % VALOR DEL ACTIVO NETO 548,973,985 VAR ESTABLECIDO 3.950% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.807% FONDO BP DECIDIDO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL ÍNDICE DJIA NA

3 ST&ER-D TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 14,505, % M BONOS AAA(mex) 14,505, % SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,056,014, % 1 AMX L ALTAB 774,854, % 1 AXTEL CPO MEDB 166,307, % 1 TLEVISA CPO ALTAB 114,853, % SERVICIOS FINANCIEROS 274,746, % 1 BOLSA A ALTAB 112,369, % 1 GFNORTE O ALTAB 98,192, % 1B NAFTRAC 02 ALTAB 64,184, % SALUD 211,964, % 1 LAB B ALTAB 211,964, % PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 120,449, % 1 FEMSA UBD ALTAB 120,449, % SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 122,928, % 1 GFAMSA A MEDB 120,412, % 1 SPORT S MEDB 2,515, % INDUSTRIAL 548,028, % 1 AEROMEX * MEDB 98,107, % 1 HOMEX * ALTAB 163,432, % 1 ICA * ALTAB 243,001, % 1 VARIOS 43,487, % MATERIALES 426,499, % 1 GMEXICO B ALTAB 356,930, % 1 VARIOS 69,568, % TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 48,683, % 1ISP EWZ * N/A 48,683, % INVERSION EN DOLARES 25, % CHD BSANT , % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS % AIM VARIOS % EAIM VARIOS % TOTAL CARTERA 2,823,845, % VALOR DEL ACTIVO NETO 2,805,166,867 VAR ESTABLECIDO 5.764% VAR OBSERVADO (Promedio) 2.386% FONDO SANTANDER S20, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VAR establecido es a un horizonte de 1 día. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NA

4 ST&ERUS TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 1,146, % 2U CBIC mxaaa 1,146, % UMS (SPOT) 124,946, % D1SP MEXA BBB 30,324, % D1SP MEXL BBB 18,064, % D1SP MEXQ BBB 27,861, % D1SP MEXU BBB 48,696, % CERTIFICADOS DE DEPOSITO (SPOT) 12,797, % FSP BACOMER D12039 F1+(mex) 12,797, % INVERSION EN DOLARES 26,803, % CHD BSANT ,803, % TOTAL CARTERA 165,693, % VALOR DEL ACTIVO NETO 165,625,924 VAR ESTABLECIDO 3.005% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.135% FONDO SANTANDER DOLAR, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 1 día. MEDIANO PLAZO EN DÓLARES AAA/6S&P

5 ST&ER1P TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 834,488, % IT BPAT AAA(mex) 355,992, % M BONOS mxaaa 478,495, % CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 220,872, % 91 VARIOS 220,872, % CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL 2,807, % 93 NRF mxa-1+ 2,807, % CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 364,240, % 94 VARIOS 364,240, % EUROBONOS 6,200, % D2 GS A- 6,200, % CEDES 98,213, % F VARIOS 98,213, % PRLV 220,199, % I VARIOS 220,199, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 28 dias (BPAS) 194,109, % IP VARIOS 194,109, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 1,179,022, % IS BPA AAA(mex) 204,111, % IS BPA AAA(mex) 263,300, % IS VARIOS 711,610, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 1,513,921, % IT BPAT AAA(mex) 120,125, % IT BPAT AAA(mex) 227,566, % IT BPAT AAA(mex) 141,141, % IT BPAT AAA(mex) 163,242, % IT BPAT AAA(mex) 215,201, % IT VARIOS 646,643, % TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 51,951, % JI VARIOS 51,951, % BONOS 41,242, % M VARIOS 41,242, % BONOS 7,509, % M0 BONOS mxaaa 7,509, % INVERSION EN DOLARES 25, % CHD BSANT , % TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 46,692, % D8 SANTAN 2-07 A 46,692, % VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 170,995, % 95 VARIOS 170,995, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 811,129, % LD BONDESD AAA(mex) 222,196, % LD BONDESD AAA(mex) 220,039, % LD BONDESD AAA(mex) 193,847, % LD VARIOS 175,045, % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -2, % FS VARIOS -2, % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 3,068, % AIM VARIOS 99, % EAIM VARIOS 2,969, % TOTAL CARTERA 5,766,691, % VALOR DEL ACTIVO NETO 6,342,273,676 VAR ESTABLECIDO 0.060% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.008% FONDO SANTANDER PLUS DE CORTO PLAZO, S.A DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. CORTO PLAZO AAA/2S&P

6 ST&ER-6 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 598,037, % IT BPAT AAA(mex) 191,045, % IT BPAT AAA(mex) 191,045, % LD BONDESD AAA(mex) 191,045, % IT VARIOS 13,931, % M VARIOS 10,970, % OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV % 2 ACERMEX % CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 30,652, % 91 VARIOS 30,652, % CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 7,221, % 94 BINBUR 11-4 mxaaa 7,221, % CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 76,837, % BI CETES Aaa.mx 48,771, % BI VARIOS 28,066, % EUROBONOS 3,796, % D2 TFON A- 3,796, % CEDES 90,011, % F BANOBRA F1+(mex) 90,011, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 106,908, % IS BPA AAA(mex) 30,503, % IS BPA AAA(mex) 30,434, % IS VARIOS 45,970, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 62,092, % IT BPAT AAA(mex) 62,092, % BONOS 376,869, % M BONOS mxaaa 49,797, % M BONOS mxaaa 48,998, % M BONOS mxaaa 67,692, % M VARIOS 210,380, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 6,431, % S VARIOS 6,431, % INVERSION EN DOLARES 117, % CHD VARIOS 117, % TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 64,453, % D8 CALYON 1-06 AA- 34,233, % D8 VARIOS 30,220, % VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 18,204, % 95 VARIOS 18,204, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 22,293, % LD BONDESD AAA(mex) 22,293, % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -5, % FS VARIOS -5, % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 8,118, % AIM VARIOS 261, % EAIM VARIOS 7,857, % TOTAL CARTERA 1,472,039, % VALOR DEL ACTIVO NETO 1,376,856,222 VAR ESTABLECIDO 0.454% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.233% FONDO SANTANDER S6, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. MEDIANO PLAZO AAA/6S&P

7 ST&ER5E TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 174, % M BONOS AAA(mex) 174, % INVERSION EN EUROS 90,119, % CHE BACOMER ,119, % TOTAL CARTERA 90,294, % VALOR DEL ACTIVO NETO 90,352,106 VAR ESTABLECIDO 2.500% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.779% FONDO SANTANDER S5, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 1 día. CORTO PLAZO EN COBERTURA CAMBIARIA EN EUROS AAA/5S&P

8 ST&ER-4 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 792,503, % IT BPAT AAA(mex) 355,044, % 2U CBIC mxaaa 80,008, % 2U CBIC mxaaa 57,417, % 2U CBIC mxaaa 300,032, % OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV % 2 GUILLEN % CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 55,776, % 91 VARIOS 55,776, % CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL 6,618, % 93 VARIOS 6,618, % CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 62,120, % 94 VARIOS 62,120, % CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 821,656, % BI CETES AAA(mex) 84,064, % BI CETES Aaa.mx 336,154, % BI CETES AAA(mex) 174,921, % BI CETES AAA(mex) 172,716, % BI CETES AAA(mex) 53,800, % EUROBONOS 2,603, % D2 TFON A- 2,603, % CEDES 130,016, % F BANOBRA F1+(mex) 130,016, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 271,155, % IS BPA AAA(mex) 81,554, % IS BPA AAA(mex) 86,425, % IS VARIOS 103,174, % BONOS 300,757, % M VARIOS 300,757, % BONOS 96,302, % M0 BONOS mxaaa 96,302, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 10,666, % S VARIOS 10,666, % INVERSION EN DOLARES 96, % CHD VARIOS 96, % TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 53,632, % D8 VARIOS 53,632, % VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 123,350, % 95 VARIOS 123,350, % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -7, % FS VARIOS -7, % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 8,592, % AIM VARIOS 324, % EAIM VARIOS 8,268, % TOTAL CARTERA 2,735,841, % VALOR DEL ACTIVO NETO 2,624,655,035 VAR ESTABLECIDO 0.246% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.094% FONDO SANTANDER S7, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 1 día. MEDIANO PLAZO AAA/5S&P