ST&ER-4 INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO %

Transcripción

1 ST&ER-4 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 255,698, % M0 BONOS mxaaa 255,698, % OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV % 2 GUILLEN % CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 49,729, % 91 VARIOS 49,729, % CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 17,790, % 94 BSANT 10 AAA(mex) 17,790, % CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 482,317, % BI CETES Aaa.mx 28,439, % BI CETES mxaaa 91,265, % BI CETES Aaa.mx 69,459, % BI CETES Aaa.mx 178,147, % BI CETES mxa-1+ 95,590, % BI CETES mxaaa 19,415, % EUROBONOS 3,725, % D2 TFON A- 3,725, % CEDES 57,381, % F BANOBRA U10007 F1+(mex) 40,779, % F BACOMER F1+(mex) 16,602, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 114,513, % IS BPA AAA(mex) 35,923, % IS BPA AAA(mex) 51,158, % IS VARIOS 27,431, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 83,151, % IT BPAT AAA(mex) 83,151, % TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 5,276, % JI CABEI 2-07 BBB+ 5,276, % BONOS 101,342, % M VARIOS 101,342, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 4,364, % S VARIOS 4,364, % UDIBONO 3,342, % S0 UDIBONO mxaaa 3,342, % INVERSION EN DOLARES 89, % CHD VARIOS 89, % TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 71,767, % D8 VARIOS 71,767, % VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 130,327, % 95 CFECB 05 AAA(mex) 29,064, % 95 VARIOS 101,263, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 37,830, % LD BONDESD AAA(mex) 37,830, % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE % FS VARIOS % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 7,103, % AIM VARIOS 522, % EAIM VARIOS 6,581, % TOTAL CARTERA 1,425,752, % VALOR DEL ACTIVO NETO 1,408,110,482 VAR ESTABLECIDO 0.650% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.263% FONDO SANTANDER S7, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 7 días. MEDIANO PLAZO AAA/5S&P

2 STEREUR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 904, % IP BPAS AAA(mex) 904, % ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 183,734, % 1ASP AAUKY N N/A 5,343, % 1ASP BASFY N N/A 4,252, % 1ASP BHP N N/A 5,078, % 1ASP BNPQY N N/A 4,120, % 1ASP BP N N/A 7,749, % 1ASP DAI N N/A 4,309, % 1ASP GSK N N/A 5,779, % 1ASP HBC N N/A 10,132, % 1ASP NSRGY N N/A 11,698, % 1ASP NVS N N/A 7,651, % 1ASP RDS A N/A 7,337, % 1ASP RHHBY N N/A 5,868, % 1ASP RIO N N/A 5,758, % 1ASP SI N N/A 6,793, % 1ASP SNY N N/A 4,480, % 1ASP TEF N N/A 5,860, % 1ASP TOT N N/A 7,764, % 1ASP VOD N N/A 8,541, % 1ASP VARIOS 65,214, % ACCIONES EXTRANJERAS 8,639, % 1E SAN * MEDB 5,562, % 1E BBVA * MEDB 3,076, % TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 10,491, % 1ISP IEV * N/A 10,491, % INVERSION EN DOLARES 23, % CHD BSANT , % TOTAL CARTERA 203,793, % VALOR DEL ACTIVO NETO 204,068,041 VAR ESTABLECIDO % VAR OBSERVADO (Promedio) % FONDO BP BASICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 28 dias. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL INDICE DOW JONES STOXX-50 NA

3 STERDOW TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 2,486, % IP BPAS AAA(mex) 2,486, % ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 533,002, % 1ASP BA * N/A 20,621, % 1ASP CAT * N/A 34,144, % 1ASP CVX * N/A 36,284, % 1ASP DD * N/A 20,035, % 1ASP DIS * N/A 14,155, % 1ASP HPQ * N/A 16,289, % 1ASP IBM * N/A 50,518, % 1ASP JNJ * N/A 19,299, % 1ASP JPM * N/A 16,893, % 1ASP KO * N/A 17,798, % 1ASP MCD * N/A 21,251, % 1ASP MMM * N/A 30,511, % 1ASP MRK * N/A 13,427, % 1ASP PG * N/A 16,768, % 1ASP T * N/A 20,363, % 1ASP TRV * N/A 15,976, % 1ASP UTX * N/A 26,661, % 1ASP WMT * N/A 13,955, % 1ASP XOM * N/A 29,979, % 1ASP VARIOS 98,066, % TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 70,253, % 1ISP DIA * N/A 70,253, % INVERSION EN DOLARES 23, % CHD BSANT , % TOTAL CARTERA 605,766, % VALOR DEL ACTIVO NETO 604,082,269 VAR ESTABLECIDO % VAR OBSERVADO (Promedio) 9.347% FONDO BP DECIDIDO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 28 dias. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL ÍNDICE DJIA NA

4 ST&ER-D TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 429,142, % IP BPAS AAA(mex) 429,142, % PRESTAMO DE VALORES 8,526, % 1 LAB B ALTAB 8,526, % SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,325,239, % 1 AMX L ALTAB 656,525, % 1 AXTEL CPO ALTAB 305,633, % 1 TLEVISA CPO ALTAB 363,080, % SERVICIOS FINANCIEROS 1,021,287, % 1 BOLSA A ALTAB 218,962, % 1 GFNORTE O ALTAB 395,884, % 1B NAFTRAC 02 ALTAB 365,495, % 0 Q CPO MEDB 40,944, % SALUD 299,399, % 1 LAB B ALTAB 299,399, % SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 254,220, % 1 GFAMSA A MEDB 252,443, % 1 SPORT S MEDB 1,776, % INDUSTRIAL 342,280, % 1 ICA * ALTAB 318,903, % 1 VARIOS 23,377, % MATERIALES 1,020,102, % 1 GMEXICO B ALTAB 589,931, % 1 MEXCHEM * ALTAB 314,924, % 1 PE&OLES * ALTAB 115,246, % WARRANTS SOBRE INDICES 237,428, % WI IPC112R DC ,428, % INVERSION EN DOLARES 23, % CHD BSANT , % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS SOBRE INDICES 2,657, % FI VARIOS 2,657, % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 60,122, % AIM VARIOS 29,845, % EAIM VARIOS 30,277, % TOTAL CARTERA 5,000,430, % VALOR DEL ACTIVO NETO 4,563,322,132 VAR ESTABLECIDO % VAR OBSERVADO (Promedio) % FONDO SANTANDER S20, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VAR establecido es a un horizonte de 28 días. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NA

5 ST&ERUS TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 4,697, % M0 BONOS mxaaa 4,697, % UMS (SPOT) 181,353, % D1SP MEXH BBB 181,353, % TOTAL CARTERA 186,051, % VALOR DEL ACTIVO NETO 185,937,836 VAR ESTABLECIDO 7.950% VAR OBSERVADO (Promedio) 4.147% FONDO SANTANDER DOLAR, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 7 días. MEDIANO PLAZO EN DÓLARES AAA/6S&P

6 ST&ER1P TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 548,323, % M BONOS mxaaa 548,323, % CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 258,619, % 91 VARIOS 258,619, % CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 394,692, % 94 VARIOS 394,692, % CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 143,236, % BI VARIOS 143,236, % CEDES 570,872, % F BANOBRA U10007 F1+(mex) 263,504, % F VARIOS 307,368, % PRLV 331,828, % I NAFIN F1+(mex) 182,046, % I VARIOS 149,782, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 28 dias (BPAS) 664,552, % IP VARIOS 664,552, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 1,554,937, % IS BPA AAA(mex) 199,625, % IS BPA AAA(mex) 158,850, % IS VARIOS 1,196,460, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 1,344,449, % IT BPAT AAA(mex) 165,383, % IT VARIOS 1,179,065, % TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 109,048, % JI VARIOS 109,048, % BONOS 8,299, % M VARIOS 8,299, % INVERSION EN DOLARES 23, % CHD BSANT , % TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 52,300, % D8 VARIOS 52,300, % VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 289,528, % 95 VARIOS 289,528, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 1,178,102, % LD BONDESD AAA(mex) 175,018, % LD BONDESD AAA(mex) 165,023, % LD VARIOS 838,059, % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE % FS VARIOS % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 1,925, % AIM VARIOS 567, % EAIM VARIOS 1,358, % TOTAL CARTERA 7,450,740, % VALOR DEL ACTIVO NETO 7,991,408,715 VAR ESTABLECIDO 0.060% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.015% FONDO SANTANDER PLUS DE CORTO PLAZO, S.A DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. CORTO PLAZO AAA/2S&P

7 ST&ER-6 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 102,281, % M0 BONOS mxaaa 102,281, % OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV % 2 ACERMEX % CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 36,859, % 91 VARIOS 36,859, % CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 73,351, % BI CETES Aaa.mx 31,430, % BI CETES mxa-1+ 30,588, % BI CETES Aaa.mx 11,333, % EUROBONOS 4,656, % D2 TFON A- 4,656, % CEDES 70,258, % F NAFIN mxa-1+ 70,258, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 91,306, % IS BPA AAA(mex) 30,791, % IS BPA AAA(mex) 17,340, % IS BPA AAA(mex) 30,695, % IS BPA AAA(mex) 12,479, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 62,112, % IT BPAT AAA(mex) 62,112, % TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 3,917, % JI CABEI 2-07 BBB+ 3,917, % BONOS 168,773, % M BONOS mxaaa 29,560, % M BONOS mxaaa 27,893, % M BONOS mxaaa 17,507, % M BONOS mxaaa 24,350, % M VARIOS 69,461, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 5,380, % S VARIOS 5,380, % UDIBONO 4,775, % S0 UDIBONO mxaaa 4,775, % INVERSION EN DOLARES 108, % CHD VARIOS 108, % TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 88,663, % D8 BMW 1-07 A- 26,133, % D8 CALYON 1-06 AA- 34,328, % D8 VARIOS 28,201, % VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 20,557, % 95 VARIOS 20,557, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 22,288, % LD BONDESD AAA(mex) 22,288, % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE % FS VARIOS % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 6,778, % AIM VARIOS 450, % EAIM VARIOS 6,328, % TOTAL CARTERA 762,071, % VALOR DEL ACTIVO NETO 759,312,460 VAR ESTABLECIDO 1.200% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.641% FONDO SANTANDER S6, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 7 dias. MEDIANO PLAZO AAA/6S&P

8 ST&ER5E TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 1,016, % IP BPAS AAA(mex) 1,016, % INVERSION EN EUROS 124,143, % CHE BACOMER ,143, % TOTAL CARTERA 125,160, % VALOR DEL ACTIVO NETO 125,588,821 VAR ESTABLECIDO 2.500% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.485% FONDO SANTANDER S5, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 1 día. CORTO PLAZO EN COBERTURA CAMBIARIA EN EUROS AAA/5S&P