T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

Transcripción

1 AMEX-MD AAA/3 F DE CORTO PLAZO, EN FUNCION DE LA DURACION DE LOS ACTIVOS OBJETO DE INVERSION, ESTIPULADOS EN SU ESTRATEGIA CERTIFICADOS BURSATILES 12,255, % 90 GDFCB 07-2 mxaaa 8,937, % 90 GDFCB 10 Aaa.mx 1,794, % 90 CBPF 48 Aaa.mx 1,524, % CERTIFICADOS BURSATILES 22,490, % 91 ARCA 09-4 mxaaa 4,100, % 91 TELFIM 10-2 mxaaa 3,027, % 91 HSCCB 06 mxbb+ 2,879, % 91 KIMBER 09-3 mxaaa 2,050, % 91 DAIMLER 09 mxaaa 2,028, % 91 GECB 09 mxaaa 2,019, % 91 PACCAR 08 mxaaa 2,002, % 91 CICB 08 mxbb 1,349, % 91 BNPPPF 09 mxaaa 1,006, % 91 VWLEASE 07 mxaaa 995, % 91 GMACHIP 07 mxbb+ 943, % 91 METROCB 03-3 mxccc 87, % CERTIFICADOS BURSATILES 2,997, % 93 GECB mxa-1+ 2,997, % CERT. BURSATILES BANCARIOS 2,733, % 94 HSBC 06 mxaaa 1,991, % 94 NAFIN 10 AAA(mex) 741, % VALORES PARAESTATALES RENDIM. 5,365, % 95 CFECB 05 mxaaa 2,406, % 95 PEMEX 10-3 mxaaa 2,022, % 95 CFECB 10 Aaa.mx 936, % CETES CERTIFICADOS DE LA TESOR 4,807, % BI CETES mxaaa 4,807, % EUROBONOS A MEDIANO PLAZO MXP 14,823, % D8 KEXIM 1-08 A 7,961, % D8 SANTAN 2-07 AA- 3,859, % D8 CARGILL 1-08 A 3,002, % REPORTOS 45,400, % LD BONDESD ,400, % TOTAL CARTERA 110,874, % ACTIVO NETO 110,594,075 VAR ESTABLECIDO $ 66, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 2, % Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

2 INGHDIV SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES Y/O TITULOS TRANSFERIBLES QUE COTIZAN U OPERAN EN CUALQUIER PAIS Y QUE OFREZCAN RENTABILIDAD ATRACTIVA POR DIVIDENDOS, A TRAVÉS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN FONDOS EXTRANJEROS 269,102, % 56SP INGGHPC P 181,022, % 56SP INGGHIC I 53,582, % 56SP INGGOPC LX 34,497, % REPORTOS 3,571, % IT BPAT ,571, % TOTAL CARTERA 272,674, % ACTIVO NETO 272,290,408 VAR ESTABLECIDO $ 40,843, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 22,779, % CARTERA DEL SUBYACENTE: Principales tenencias del fondo subyacente ING (L) Invest Global High Dividend (INGGHPC E INGGHIC) Principales tenencias del fondo subyacente ING (L) Invest Global Opportunities (INGGOPC) Pfizer Inc 1.66% Apple Inc 3.67% At&t Inc 1.61% Adobe Systems Inc 1.98% Eni Spa 1.54% Citigroup Inc 1.84% Vivendi 1.53% Hsbc Holdings Plc 1.71% Sumitomo Mitsui Financial Group 1.53% Nestle SA 1.63% Sanofi- Aventis 1.53% Monsanto Co 1.63% Exxon Mobile Corp 1.51% Yum! Brands Inc 1.53% Royal Dutch Shell Plc-a 1.51% Ping A Insurance Group 1.50% Nintendo Co Ltd 1.51% Wells fargo & Co 1.46% Chevron Corp 1.49% Wal Mart Stores Inc 1.37%

3 ING-30 A/4 F DE CORTO PLAZO, EN FUNCION DE LA DURACION DE LOS ACTIVOS OBJETO DE INVERSION, ESTIPULADOS EN SU ESTRATEGIA UDIBONOS UDIS 160, % S UDIBONO mxaaa 125, % S UDIBONO mxaaa 34, % CERTIFICADOS BURSATILES 18,566, % 90 GDFCB 07-2 mxaaa 9,930, % 90 CBPF 48 Aaa.mx 8,636, % CERTIFICADOS BURSATILES 43,335, % 91 HSCCB 06 mxbb+ 14,395, % 91 PACCAR 08 mxaaa 6,007, % 91 CICB 08 mxbb 5,399, % 91 GMACHIP 07 mxbb+ 4,717, % 91 GMACFIN 07 mxbb+ 4,640, % 91 TELFIM 10-2 mxaaa 4,036, % 91 METROCB 04 mxccc 1,718, % 91 VWLEASE 07 mxaaa 995, % 91 HSCCB 06-2 mxd 759, % 91 METROCB 03-2 mxccc 348, % 91 METROCB 03-3 mxccc 256, % 91 METROCB 02 mxccc 60, % CERTIFICADOS BURSATILES 9,992, % 93 GECB mxa-1+ 9,992, % CERT. BURSATILES BANCARIOS 4,979, % 94 HSBC 06 mxaaa 4,979, % VALORES PARAESTATALES RENDIM. 4,270, % 95 CFECB 03 mxaaa 4,270, % CETES CERTIFICADOS DE LA TESOR 77,895, % BI CETES mxaaa 36,358, % BI CETES mxaaa 31,728, % BI CETES mxaaa 9,808, % EUROBONOS A MEDIANO PLAZO MXP 44,062, % D8 SANTAN 2-07 AA- 23,158, % D8 KEXIM 1-08 A 19,903, % D8 CARGILL 1-08 A 1,000, % REPORTOS 24,828, % LD BONDESD ,828, % TOTAL CARTERA 228,091, % ACTIVO NETO 227,673,661 VAR ESTABLECIDO $ 136, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 17, % Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

4 INGASIA SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES Y/O TITULOS TRANSFERIBLES DE EMPRESAS QUE COTIZAN U OPERAN EN LA REGION ASIA-PACIFICO A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION FONDOS EXTRANJEROS 388,676, % 56SP INGINAA LX 388,676, % PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDA 6,574, % I NAFIN ,574, % TOTAL CARTERA 395,251, % ACTIVO NETO 393,159,768 VAR ESTABLECIDO $ 66,837, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 39,429, % CARTERA DEL SUBYACENTE: Principales tenencias del fondo subyacente ING (L) Invest New Asia (INGINAA) Samsung Electronics Co Ltd 5.13% China Mobile Ltd 4.73% Taiwan Semiconductor Manufac 2.16% China Construction Bank-h 2.09% Ind & Comm Bk of China-H 1.71% Dbs Group Holdings Ltd 1.61% E.sun Financial Holdings co 1.57% Chungwa Telecom Co Ltd 1.57% Cimb Group Holdings Bhd 1.55% Reliance Industries Ltd 1.54%

5 INGCETE AAA/2 F DE CORTO PLAZO, ESPECIALIZADA EN VALORES GUBERNAMENTALES CETES CERTIFICADOS DE LA TESOR 2,037,744, % BI CETES mxaaa 702,235, % BI CETES mxaaa 694,053, % BI CETES mxaaa 294,260, % BI CETES mxaaa 198,650, % BI CETES mxaaa 99,411, % BI CETES mxaaa 49,132, % REPORTOS 1,269,924, % LD BONDESD ,269,924, % TOTAL CARTERA 3,307,669, % ACTIVO NETO 3,305,747,141 VAR ESTABLECIDO $ 1,983, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 124, % Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

6 INGCORP A/5 F DE CORTO PLAZO ESPECIALIZADA EN DEUDA PRIVADA CERTIFICADOS BURSATILES 253,850, % 91 HSCCB 06 mxbb+ 41,866, % 91 GEOCB 05 mxaaa 36,781, % 91 GMACHIP 07 mxbb+ 33,963, % 91 GMACFIN 07 mxbb+ 31,553, % 91 GISSACB 09 mxbb+ 21,953, % 91 PACCAR 08 mxaaa 20,024, % 91 NRF 09 mxaaa 17,373, % 91 CICB 08 mxbb 16,874, % 91 VWLEASE 07 mxaaa 14,938, % 91 HSCCB 06-2 mxd 13,286, % 91 METROCB 03-3 mxccc 3,503, % 91 METROCB 04 mxccc 914, % 91 METROCB 03-2 mxccc 633, % 91 METROCB 02 mxccc 180, % VALORES PARAESTATALES RENDIM 6,029, % 95 PEMEX 10-3 mxaaa 5,056, % 95 PEMEX 09-3 mxaaa 973, % EUROBONOS MXP 10,232, % D2 GECC AA+ 10,232, % EUROBONOS A MEDIANO PLAZO MXP 131,988, % D8 SANTAN 2-07 AA- 72,369, % D8 KEXIM 1-08 A 44,783, % D8 KEXIM 1-07 A 9,831, % D8 CARGILL 1-08 A 5,004, % PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDA 220,834, % I NAFIN ,834, % BONOS 10 AÑOS 5,541, % M0 BONOS mxaaa 5,541, % TOTAL CARTERA 628,477, % ACTIVO NETO 628,377,091 VAR ESTABLECIDO $ 942, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 105, % Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

7 INGGREF SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION, QUE INVIERTEN PRINCIPALMENTE ACCIONES Y/O TITULOS TRANSFERIBLES EMITIDOS POR SOCIEDADES QUE COTIZAN U OPERAN EN CUALQUIER PAIS Y QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN EL SECTOR INMOBILIARIO SOCIEDAD DE INVERSION 109, % 51 ING-1 BM2 AAA/3F 109, % FONDOS EXTRANJEROS 9,045, % 56SP INGGRPC LX 9,045, % TOTAL CARTERA 9,155, % ACTIVO NETO 9,155,471 VAR ESTABLECIDO $ 1,831, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 1,015, % CARTERA DEL SUBYACENTE: Principales tenencias del fondo subyacente ING (L) Invest Global Real Estate Fund (INGGRPC) Sun Hung Kai Properties 4.91% Westfield Group 4.60% Unibal Rodamco Se 3.83% Misubishi Estate Co Ltd 3.70% Vornado Realty Trust 3.33% Cheung Kong Holdings Ltd 2.94% Equity Residencial 2.89% Capital Land Ltd 2.64% Boston Properties Inc 2.23% Sumitomo Realty & Development 1.92%

8 ING-IPC SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA AL INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC) DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES S.A DE C.V. ACCIONES INDUSTRIALES, COMERCI 453,200, % 1 GMEXICO B ALTB 39,799, % 1 CEMEX CPO ALTB 26,184, % 1 PE&OLES * ALTB 10,886, % 1 MEXCHEM * ALTB 7,485, % 1 ICH B ALTB 1,793, % 1 ALFA A ALTB 14,237, % 1 GCARSO A1 ALTB 5,239, % 1 GEO B ALTB 4,439, % 1 URBI * ALTB 4,429, % 1 ICA * ALTB 3,869, % 1 GAP B ALTB 3,610, % 1 HOMEX * ALTB 3,322, % 1 INCARSO B-1 NULB 1,615, % 1 ARA * ALTB 1,518, % 1 ASUR B ALTB 1,535, % 1 ELEKTRA * ALTB 8,012, % 1 ARCA * ALTB 1,434, % 1 WALMEX V ALTB 51,956, % 1 FEMSA UBD ALTB 31,069, % 1 GMODELO C ALTB 10,034, % 1 BIMBO A ALTB 9,963, % 1 KIMBER A ALTB 7,915, % 1 SORIANA B ALTB 2,021, % 1 CHDRAUI B ALTB 1,526, % 1 COMERCI UBC MEDB 1,216, % 1 GRUMA B ALTB 837, % 1 LAB B ALTB 3,631, % 1 GFNORTE O ALTB 18,206, % 1 GFINBUR O ALTB 11,601, % 1 COMPARC * MEDB 6,098, % 1 BOLSA A ALTB 1,584, % 1 AMX L ALTB 110,280, % 1 TLEVISA CPO ALTB 31,458, % 1 TELMEX L ALTB 10,392, % 1 TVAZTCA CPO ALTB 2,526, % 1 AXTEL CPO ALTB 1,460, % CPOs sobre Acciones del IPC 574,279, % 1B NAFTRAC 02 ALTB 574,279, % REPORTOS 782, % IT BPAT , % TOTAL CARTERA 1,028,262, % ACTIVO NETO 1,029,687,277 VAR ESTABLECIDO $ 205,937, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 103,412, %

9 ING-PAT SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES ACCIONES INDUSTRIALES, COMERCI 1,156,037, % 1 GMEXICO B ALTB 79,517, % 1 CEMEX CPO ALTB 76,041, % 1 MEXCHEM * ALTB 28,900, % 1 PAPPEL * MEDB 26,265, % 1 PE&OLES * ALTB 13,858, % 1 ICH B ALTB 9,561, % 1 MFRISCO A-1 NULB 2,712, % 1 AUTLAN B MEDB % 1 OHLMEX * MEDB 23,750, % 1 URBI * ALTB 20,588, % 1 GEO B ALTB 18,288, % 1 ICA * ALTB 13,198, % 1 INCARSO B-1 NULB 12,353, % 1 GAP B ALTB 9,865, % 1 GCARSO A1 ALTB 9,244, % 1 ASUR B ALTB 5,004, % 1 ARA * ALTB 3,935, % 1 HOMEX * ALTB 1,644, % 1 ELEKTRA * ALTB 42,742, % 1 GFAMSA A ALTB 1,081, % 1 WALMEX V ALTB 122,374, % 1 FEMSA UBD ALTB 58,808, % 1 GRUMA B ALTB 27,376, % 1 BIMBO A ALTB 23,840, % 1 GMODELO C ALTB 22,129, % 1 KIMBER A ALTB 19,673, % 1 CHDRAUI B ALTB 6,080, % 1 SORIANA B ALTB 5,335, % 1 COMERCI UBC MEDB 3,460, % 1 ARCA * ALTB 525, % 1 LAB B ALTB 6,670, % 1 GFNORTE O ALTB 33,108, % 1 COMPARC * MEDB 19,712, % 1 GFINBUR O ALTB 7,148, % 1 BOLSA A ALTB 3,344, % 1 AMX L ALTB 270,461, % 1 TLEVISA CPO ALTB 87,440, % 1 TELMEX L ALTB 21,591, % 1 AXTEL CPO ALTB 11,160, % 1 MAXCOM CPO MEDB 6,760, % 1 TVAZTCA CPO ALTB 481, % CPOs sobre Acciones del IPC 3, % 1B NAFTRAC 02 ALTB 3, % REPORTOS 4,302, % IT BPAT ,302, % TOTAL CARTERA 1,160,344, % ACTIVO NETO 1,160,035,947 VAR ESTABLECIDO $ 232,007, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 117,813, %

10 INGREAL AAA/6 F DE LARGO PLAZO ESPECIALIZADA EN VALORES DE TASA REAL UDIBONOS BONOS DE DESARROLLO D 902,105, % S UDIBONO mxaaa 518,685, % S UDIBONO mxaaa 361,516, % S UDIBONO mxaaa 15,778, % S0 UDIBONO mxaaa 2,837, % S UDIBONO mxaaa 2,909, % S0 UDIBONO mxaaa 239, % S UDIBONO mxaaa 138, % CERT. BURSATILES BANCARIOS 20,448, % 94 BACOMER 10U Aaa.mx 20,448, % VALORES PARAESTATALES RENDIM 43,208, % 95 PEMEX 10U mxaaa 31,659, % 95 CEDEVIS 06-4U mxaaa 7,219, % 95 CFECB 09U Aaa.mx 3,062, % 95 CEDEVIS 06-3U mxaaa 1,267, % Cert.Burs.Resp.x Hipot. BORHIS 3,344, % 97 MTROFCB 08 mxaaa 3,344, % EUROBONOS A MEDIANO PLAZO MXP 26,150, % D8 GS 1-10 A 19,892, % D8 BARCLAY 5-07 Aa3 6,258, % PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDA 41,764, % I NAFIN ,764, % BONOS 30,093, % M BONOS mxaaa 10,631, % M BONOS mxaaa 7,490, % M BONOS mxaaa 5,547, % M BONOS mxaaa 5,358, % M BONOS mxaaa 1,065, % TOTAL CARTERA 1,067,115, % ACTIVO NETO 1,043,593,376 VAR ESTABLECIDO $ 65,746, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 16,905, %

11 ING-USD AAA/6 F DEUDA DE MEDIANO PLAZO, ESPECIALIZADA EN VALORES DENOMINADOS, EMITIDOS O INDEXADOS AL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA INVERSION EN DOLARES 29,214, % CHD ,009, % CHD ,204, % BONOS DE DESARROLLO GOB. FED. 153,030, % D1SP MEXK BBB 60,405, % D1SP MEXL BBB 46,250, % D1SP MEXU BBB 17,134, % D1SP MEXA BBB 16,422, % D1SP MEXF BBB 12,818, % EUROBONOS 40,587, % D2SP PEMER BBB 26,844, % D2SP AMXLH A- 6,955, % D2SP TFONS A- 6,787, % REPORTOS 1,820, % IT BPAT ,820, % TOTAL CARTERA 224,653, % ACTIVO NETO 224,487,662 VAR ESTABLECIDO $ 6,734, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 5,050, % Metodo Historico, 7 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.