CONVALIDACIÓN MENSUAL DE LAS OPERACIONES VIGENTES DE COMPRA/VENTA FECHA VALOR, REPORTOS Y PRÉSTAMOS

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1 CONVALIDACIÓN MENSUAL DE LAS OPERACIONES VIGENTES DE COMPRA/VENTA FECHA VALOR, REPORTOS Y PRÉSTAMOS Utilizando el sistema de acopio denominado e-cim, la convalidación de operaciones vigentes se realiza en tres pasos: 1. Convalidación del número de Títulos 2. Clasificación Contable 3. Asignación de Precios Convalidación del número de Títulos 1. Seleccionar la aplicación TENENCIA-D Tenencia de Títulos de Deuda y oprimir el botón de Convalidaciones. 2. Seleccionar la opción CO4 Convalidación del Número de Títulos en Posición por Operaciones Vigentes MN. 3. Se abre una pantalla que se denomina Convalidación: CO4 Convalidación del Número de Títulos en Posición por Operaciones Vigentes MN de las fechas pendientes por convalidar y se selecciona la fecha respectiva. En ésta se pueden descargar los datos a convalidar oprimiendo la opción Ver Datos de la fecha correspondiente y permitir descargar el archivo. 4. Si la información es correcta, se puede enviar a Banco de México con la opción Transmisión Oficial y seleccionando la opción 1 La convalidación está correcta, de lo contrario indicarlo, seleccionando la opción 2 La convalidación no está correcta. 5. Al dar la primera opción se activa una pantalla que indica Banco de México recibió correctamente su Información a la que se debe seleccionar la opción Aceptar. Con ello se ha transmitido que la convalidación es correcta. Clasificación Contable 1. Una vez que se ha convalidado la posición en número de títulos se activará la opción de Clasificación. 2. Seleccionar la opción CL3 Clasificación contable de los títulos en operaciones vigentes en M.N.

2 3. Para el envío de la clasificación se debe utilizar la opción Validación, que se encuentra en Aplicaciones/Tenencia/Clasificación. Dicha clasificación contable, debe corresponder con la estructura de la clasificación contable. 4. Se deberá anotar la clave correspondiente a la clasificación, la clave de la restricción y la clave de la oficina correspondiente para cada título. 5. Cuando el archivo enviado haya pasado las validaciones realizadas por Banco de México, será necesario hacer la transmisión oficial utilizando la opción correspondiente. Asignación de Precios 1. Una vez realizada la transmisión oficial de la clasificación contable se deberán enviar a Banco de México los precios utilizados para realizar la valuación contable de las posiciones clasificadas utilizando la opción Validación. El archivo a enviar deberá contener los datos considerando la estructura de Asignación de precios. En caso de tratarse de un archivo en formato Excel, el archivo no deberá contener celdas vacías ni encabezados. 2. Cuando el archivo enviado haya pasado las validaciones realizadas por Banco de México será necesario hacer la transmisión oficial correspondiente. Con lo anterior se concluye la convalidación mensual de la posición en títulos de deuda por operaciones vigentes. AYUDAS DE CONVALIDACIÓN I. CONTENIDO. 1. Convalidación de las operaciones vigentes en operaciones con títulos denominados en moneda nacional 2. Clasificación contable de las operaciones vigentes en operaciones con títulos denominados en moneda nacional 3. Asignación de precios de las operaciones vigentes en operaciones con títulos denominados en moneda nacional 4. Convalidación de las operaciones vigentes en operaciones con títulos denominados en moneda extranjera 5. Clasificación contable de las operaciones vigentes en operaciones con títulos denominados en moneda extranjera 6. Asignación de precios de las operaciones vigentes en operaciones con títulos denominados en moneda extranjera. II. CIFRAS A REPORTAR. La institución deberá convalidar, clasificar y asignar precios a todos los títulos que, a fin de mes, se encuentren involucrados en operaciones de compra-venta pendientes de liquidar, reportos y

3 préstamos vigentes a la fecha de corte. Las cifras deberán informarse consolidadas por tipo de operación y emisión. En el caso de operaciones que a la fecha de corte permanezcan incumplidas, éstas deberán considerarse dentro del tipo de operación que les corresponda (es decir, no deberán restarse por encontrarse incumplidas a la fecha de corte). III. FECHA Y HORARIO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. La convalidación, clasificación y asignación deberá realizarse mensualmente con las cifras al último día natural del mes, conforme al calendario que anualmente dé a conocer Banco de México. ESTRUCTURA DE CONVALIDACIÓN DE OPERACIONES VIGENTES DE REPORTO, PRÉSTAMO Y COMPRAS VENTAS FECHA VALOR. Campo Tipo Descripción 1 Fecha Fecha Fecha de la Información a Convalidar 2 Institución Caracter (6) Clave de la Institución a la que corresponde la convalidación 3 Emisión Caracter (18) Clave del Título de Deuda 4 Tipo de Operación 5 Número de Títulos Numérico (2) Numérico (12) Tipo de Operación (20=Compra en Directo de Valores; 25=Venta en Directo de Valores; 30=Reporto de Valores, actuando como Reportador; 35=Reporto de Valores, actuando como Reportado; etc.) Número de Títulos (Total) a convalidar, relativos al Tipo de Operación y Clave del Título DEFINICIÓN DE CAMPOS PARA LA CONVALIDACIÓN DE OPERACIONES VIGENTES DE REPORTO, PRÉSTAMOS Y COMPRAS VENTAS FECHA VALOR DE TÍTULOS DE DEUDA, DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL, UDIS O MONEDA EXTRANJERA 1. FECHA. Se refiere a la Fecha de vigencia de las operaciones a Convalidar (Reportos, Préstamos u operaciones de Compra Venta Fecha Valor). 2. INSTITUCIÓN. Clave de la Institución a la que corresponde la convalidación, conforme al Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM).

4 3. EMISIÓN. Clave de los títulos objeto de la operación de reporto, préstamo o compra venta fecha valor, conforme al catálogo de Títulos de deuda denominados en Moneda Nacional, UDIS o Moneda Extranjera. 4. TIPO DE OPERACIÓN. Clave de la operación a la que se refiere la emisión a convalidar (20=Compra en Directo de Valores; 25=Venta en Directo de Valores; 30=Reporto de Valores, actuando como Reportador; 35=Reporto de Valores, actuando como Reportado; 40 = Compras en reporto fecha valor; 45 = Ventas en reporto fecha valor; 50=Préstamo de Valores, actuando como Prestamista; 55=Préstamo de Valores, actuando como Prestatario; 60 = Préstamos, actuando como prestatario, fecha valor; 65 = Préstamos, actuando como prestamista, fecha valor). 5. NÚMERO DE TÍTULOS. Se refiere al número de títulos, en unidades, objeto del tipo de operación a convalidar.

5 ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACIÓN CONTABLE EN OPERACIONES VIGENTES DE REPORTO, PRÉSTAMO Y COMPRAS VENTAS FECHA VALOR. Campo Tipo Descripción 1 Fecha Fecha Fecha de la Información correspondiente a la Clasificación de la Tenencia. 2 Institución Carácter (6) Clave de la Institución a la que corresponde la Clasificación de la Tenencia. 3 Emisión Carácter (18) Clave del Título de Deuda. 4 Tipo de Operación Numérico (2) Tipo de Operación (20=Compra en Directo de Valores; 25=Venta en Directo de Valores; 30=Reporto de Valores, actuando como Reportador; 35=Reporto de Valores, actuando como Reportado; etc.). 5 Clasificación contable Carácter (2) Clasificación contable asignada al título de acuerdo con la operación a la que corresponde el registro (conforme al catálogo de clasificaciones contables). 6 Restricción Carácter (2) Restricción contable asignada al título de acuerdo con la operación a la que corresponde el registro (conforme al catálogo de restricciones). 7 Oficina Numérico (1) Oficina que realiza la operación (1 = República; 2 = Agencias en el extranjero) 8 Número de Títulos (Total) Numérico (12) Número total de títulos a clasificar. DEFINICIÓN DE CAMPOS PARA LA CLASIFICACIÓN CONTABLE DE TÍTULOS DE DEUDA, DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL, UDIS O MONEDA EXTRANJERA, EN OPERACIONES VIGENTES DE REPORTO, PRÉSTAMO Y COMPRAS VENTAS FECHA VALOR. 1. FECHA. Se refiere a la Fecha de vigencia de las operaciones a Convalidar (Reportos, Préstamos u operaciones de Compra Venta Fecha Valor).

6 2. INSTITUCIÓN. Clave de la Institución a la que corresponde la convalidación, conforme al Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM). 3. EMISIÓN. Clave de los títulos objeto de la operación de reporto, préstamo o compra venta fecha valor, conforme al catálogo de Títulos de deuda denominados en Moneda Nacional, UDIS o Moneda Extranjera. 4. TIPO DE OPERACIÓN. Clave de la operación a la que se refiere la emisión a convalidar (20 = Compra en Directo de Valores; 25 = Venta en Directo de Valores; 30 = Reporto de Valores, actuando como Reportador; 35 = Reporto de Valores, actuando como Reportado; 40 = Compras en reporto fecha valor; 45 = Ventas en reporto fecha valor; 50 = Préstamo de Valores, actuando como Prestamista; 55 = Préstamo de Valores, actuando como Prestatario; 60 = Préstamos, actuando como prestatario, fecha valor; 65 = Préstamos, actuando como prestamista, fecha valor). 5. CLASIFICACIÓN CONTABLE. Se deberá anotar la clasificación contable asignada al título, de acuerdo con la operación anotada en el campo (4) y conforme al catálogo de clasificaciones contables. 6. RESTRICCIÓN CONTABLE. Se deberá anotar la restricción contable asignada al título, de acuerdo con la operación anotada en el campo (4) y conforme al catálogo de restricciones contables. 7. OFICINA. Se deberá anotar la clave correspondiente a la oficina que realiza la operación (1 = República; 2 = Agencias en el extranjero). 8. NÚMERO DE TÍTULOS TOTAL A CLASIFICAR. Número de títulos, en unidades, objeto del tipo de operación, clasificación, restricción y oficina. VALIDACIONES QUE REALIZAN SOBRE LA CLASIFICACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES VIGENTES. 1. Número de títulos total clasificado es igual al convalidado por emisión y tipo de operación. 2. La restricción contable utilizada debe coincidir con la clasificación contable: a. Para títulos clasificados como PN, DV o CV se deben utilizar las restricciones G o NG. b. Para títulos clasificados como CO se deben utilizar las restricciones V, CR o RP. 3. Si el tipo de operación es 20 ó 25 la clasificación no puede ser CO. 4. Si el tipo de operación es 35, 45, 50 ó 65 y la clasificación es CO, la restricción debe ser RP. 5. Si el tipo de operación es 30, 40, 55 ó 60 la clasificación debe ser CO.

7 6. Si el tipo de operación es 20, 35, 45, 50 ó 65 y la clasificación es PN, DV o CV, la restricción debe ser G. 7. Si el tipo de operación es 25 la restricción debe ser NG. 8. Si la institución no tuvo operaciones vigentes que clasificar, deberá enviar un registro con la institución y fecha correspondientes, clave de título NA, tipo de operación 20, clasificación PN, restricción G, oficina 1 y número de títulos igual a cero. Todas las validaciones arriba listadas son validaciones graves e impedirán la transmisión oficial de la clasificación contable. ESTRUCTURA DE LA ASIGNACIÓN DE PRECIOS EN OPERACIONES VIGENTES DE REPORTO, PRÉSTAMO Y COMPRAS VENTAS FECHA VALOR. Campo Tipo Descripción 1 Fecha Fecha Fecha de la Información correspondiente a la Asignación de Precios. 2 Institución Carácter (6) Clave de la Institución a la que corresponde la Asignación de Precios. 3 Emisión Carácter (18) Clave del Título de Deuda. 4 Tipo de Operación Numérico (2) Tipo de Operación (20=Compra en Directo de Valores; 25=Venta en Directo de Valores; 30=Reporto de Valores, actuando como Reportador; 35=Reporto de Valores, actuando como Reportado; etc.). 5 Clasificación contable Carácter (2) Clasificación contable asignada al título de acuerdo con la operación a la que corresponde el registro (conforme al catálogo de clasificaciones contables). 6 Restricción Carácter (2) Restricción contable asignada al título de acuerdo con la operación a la que corresponde el registro (conforme al catálogo de restricciones). 7 Oficina Numérico (1) Oficina que realiza la operación (1 = República; 2 = Agencias en el extranjero) 8 Precio Numérico (19,8) Precio Unitario Utilizado en la Valuación Contable de los Títulos Clasificados.

8 DEFINICIÓN DE CAMPOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PRECIOS DE TÍTULOS DE DEUDA, DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL, UDIS O MONEDA EXTRANJERA, EN OPERACIONES VIGENTES DE REPORTO, PRÉSTAMO Y COMPRAS VENTAS FECHA VALOR. 1. FECHA. Se refiere a la Fecha de vigencia de las operaciones a Convalidar (Reportos, Préstamos u operaciones de Compra Venta Fecha Valor). 2. INSTITUCIÓN. Clave de la Institución a la que corresponde la convalidación, conforme al Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM). 3. EMISIÓN. Clave de los títulos objeto de la operación de reporto, préstamo o compra venta fecha valor, conforme al catálogo de Títulos de deuda denominados en Moneda Nacional, UDIS o Moneda Extranjera. 4. TIPO DE OPERACIÓN. Clave de la operación a la que se refiere la emisión a convalidar (20=Compra en Directo de Valores; 25=Venta en Directo de Valores; 30=Reporto de Valores, actuando como Reportador; 35=Reporto de Valores, actuando como Reportado; 40 = Compras en reporto fecha valor; 45 = Ventas en reporto fecha valor; 50=Préstamo de Valores, actuando como Prestamista; 55=Préstamo de Valores, actuando como Prestatario; 60 = Préstamos, actuando como prestatario, fecha valor; 65 = Préstamos, actuando como prestamista, fecha valor). 5. CLASIFICACIÓN CONTABLE. Se deberá anotar la clasificación contable asignada al título, de acuerdo con la operación anotada en el campo (4) y conforme al catálogo de clasificaciones contables. 6. RESTRICCIÓN CONTABLE. Se deberá anotar la restricción contable asignada al título, de acuerdo con la operación anotada en el campo (4) y conforme al catálogo de restricciones contables. 7. OFICINA. Se deberá anotar la clave correspondiente a la oficina que realiza la operación (1 = República; 2 = Agencias en el extranjero). 8. PRECIO DE LOS TÍTULOS CLASIFICADOS. Precio, a Valor Contable, Unitario de los Títulos Clasificados.

9 VALIDACIONES QUE REALIZAN SOBRE LA ASIGNACIÓN DE PRECIOS DE OPERACIONES VIGENTES. 1. La asignación de precios y la clasificación deben incluir las mismas combinaciones de emisión, tipo de operación, clasificación, restricción y oficina. 2. Ningún precio deberá ser negativo. 3. Se diagnosticarán los registros que presenten una desviación significativa del precio de mercado (no grave). 4. Si la institución no tuvo operaciones vigentes que clasificar, deberá enviar un registro con la institución y fecha correspondientes, clave de título NA, tipo de operación 20, clasificación PN, restricción G, oficina 1 y precio igual a cero. CATÁLOGO DE TIPOS DE OPERACIÓN Clave Descripción 20 Compra en directo fecha valor 25 Venta en directo fecha valor 30 Reporto actuando como reportador (compra) 35 Reporto actuando como reportado (venta) 40 Reporto actuando como reportador (compra) fecha valor 45 Reporto actuando como reportado (venta) fecha valor 50 Préstamo actuando como prestamista 55 Préstamo actuando como prestatario 60 Préstamo actuando como prestatario fecha valor 65 Préstamo actuando como prestamista fecha valor CATÁLOGO DE CLASIFICACIONES CONTABLES Clave Descripción PN Para negociar DV Disponibles para la venta CV Conservados a vencimiento CO Colaterales (registrados en cuentas de orden)

10 CATÁLOGO DE RESTRICCIÓN Clave G NG V RP CR Descripción Restringidos u otorgados en garantía (sólo aplica para clasificaciones PN, DV o CV). No restringido ni otorgados en garantía (sólo aplica para clasificaciones PN, DV o CV). Vendidos (sólo aplica para clasificación CO). Reportados o prestados (sólo aplica para clasificación CO). Colaterales recibidos por operaciones de reporto o préstamo, que no hayan sido posteriormente vendidos, reportados o prestados (sólo aplica para clasificación CO). CATÁLOGO DE OFICINAS Clave Descripción 1 Matriz en la República Mexicana 2 Oficinas o agencias en el extranjero

11 CALENDARIO DE ENTREGA DE OPERACIONES VIGENTES CON TÍTULOS DE DEUDA PARA EL AÑO 2016 Mes Tenencia al día: Para ser convalidada a más tardar a las 9 de la mañana del día: Para clasificar contablemente y asignar precios a más tardar a las 9 de la mañana del día: 8 13 Enero de febrero de de febrero de Febrero de marzo de de marzo de Marzo de abril de de abril de Abril de mayo de de mayo de Mayo de junio de de junio de 2016 Junio 3 8

12 de julio de de julio de Julio de agosto de de agosto de Agosto de septiembre de de septiembre de Septiembre de octubre de de octubre de Octubre de noviembre de de noviembre de Noviembre de diciembre de de diciembre de 2016

13 9 14 Diciembre de enero de de enero de 2017