Especificaciones Técnicas de Archivos de Valoración Diaria de Instrumentos de Renta Fija, Variable, Derivados; TIR máxima de valoración de BRP,

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1 Especificaciones Técnicas de Archivos de Valoración Diaria de Instrumentos de Renta Fija, Variable, Derivados; TIR máxima de valoración de BRP, Cortes de Cupón, Tasa de Mercado, Valores Monetarios, Precios de Activos Alternativos y Cortes de Cupón de Activos Alternativos Enviados a las AFPs y AFC

2 1. Descripción de Archivos. 1.1 Precios de Instrumentos de Renta Fija y Variable en Forma de Datos. Archivo: valfinmm.dd Unidad Indexada Precio del Día Precio último día del Mes Devengue Signo Devengue X(01) + / - Plazo Económico 9(05) TIR de valoración Signo TIR de valoración X(01) + / - TIR de transacción Signo TIR de transacción X(01) + / - Variación de Precio Indicador de variación Categoría 9(02)V9(02) X(01) X(02) Signo de variación X(01) + / - X(105) Precios de los Instrumentos Financieros 1 de 6

3 1.2 Precio de Instrumentos Derivados en Forma de Datos. Archivo: valdermm.dd Instrumento Objeto Serie Unidad Indexada Precio de Ejercicio Tasa pactada fondo de pensiones Tasa pactada contraparte Precio del Día 9(12)V9(10) X(24) X(24) 9(12)V9(10) Signo Precio del Día X(01) + / - Plazo Económico 9(05) Variación de Precio Indicador de variación 9(04)V9(02) X(01) Signo de variación X(01) + / - X(146) 1.2 TIR máxima para valorar los BRP para el proceso de trámite de pensión. Archivo: brpmm.dd Fecha de vigencia 9(08) AAAAMMDD Categoría X(02) Plazo inicial 9(05) Plazo Final 9(05) Tir Ajustada Signo Tir Ajustada X(01) + / - X(28) Precios de los Instrumentos Financieros 2 de 6

4 1.3 Precio de los Instrumentos en Forma de Listados. Archivo: clistmm.dd Código de Salto de Línea 9(04) Información X(166) X(170) Nota: El campo Código de Salto de Línea, indica el número de líneas a saltar antes de imprimir. El código 0009 representa salto de página Contenido del Listado de Valoración Obtenido a Partir de la Transmisión de Precios. El primer listado de valoración de instrumentos de renta fija y variable de un día t, contiene la información de los instrumentos que son transados o cuyo precio es recalculado, el día t-1, y está conformado por los siguientes campos: - - Tipo de instrumento - Unidad indexada - Precio unitario al día que corresponda el listado respectivo - Precio unitario del último día del mes - Devengue diario - Plazo Económico - TIR de valoración - TIR de transacción - Variación de precio - Categoría El segundo listado de valoración de instrumentos derivados está conformado por los siguientes campos: - Instrumento objeto - Serie - Tipo de instrumento - Unidad indexada - Precio de ejercicio - Tasa pactada del fondo de pensiones - Tasa pactada de la contraparte - Precio unitario - Plazo Económico - Variación y Cambio de precio Precios de los Instrumentos Financieros 3 de 6

5 Se informa además lo siguiente: - Transacciones de acciones, renta fija y derivados rechazadas por la Superintendencia de A.F.P. el día correspondiente. - Transacciones de renta fija bajo el limite, por categoría y por lo tanto, rechazadas para efectos de valoración. - Emisores con transacciones de acciones bajo el limite y por lo tanto, rechazadas para efectos de valoración. - Emisores con transacciones de instrumentos derivados bajo el limite y por lo tanto, rechazadas para efecto de valoración. - Emisores con transacciones de acciones de sociedades anónimas inmobiliarias y cuotas de fondos de inversión bajo el limite y por lo tanto, rechazadas para efectos de valoración. - Dividendos de acciones y cuotas de fondos de inversión. - TIR máxima para valorar Bonos de reconocimiento de afiliados que realizan trámites para pensionarse. - Listado de cupones cortados para el proceso diario. - Mensajes con información relevante a la valoración enviada. En este archivo se enviará información referente a cambios de serie de instrumentos, cambio de precios, categorías, etc. 1.4 Cortes de Cupones diario Archivo: cortedmm.dd Nacionalidad del Emisor X(01) ó E Fecha de Emisión 9(08) AAAAMMDD Número del cupón cortado 9(03) Fecha del corte de cupón 9(08) AAAAMMDD Valor del cupón (En base 100) Tasa efectiva del instrumento 9(03)V9(06) Período de pago del cupón X(03) Número de cupones 9(03) Unidad de reajuste Fecha de vencimiento del instrumento 9(08) AAAAMMDD X(74) Precios de los Instrumentos Financieros 4 de 6

6 1.5 Tasas de Mercado Archivo: tasmermm.dd Moneda Plazo en días 9(04) Tasa Signo Tasa X(01) + ó - Base 9(03) X(19) 1.6 Valores Monetarios Archivo: valmonmm.dd Moneda Valor en Pesos 9(06)V9(04) X(14) Precios de los Instrumentos Financieros 5 de 6

7 1.7 Precios de Instrumentos Activos Alternativos Archivo: valaamm.dd Unidad Indexada Precio del Día Precio último día del Mes Devengue X(22) Signo Devengue X(01) + / - Plazo Económico 9(05) TIR de valoración Signo TIR de valoración X(01) + / - TIR de transacción Signo TIR de transacción X(01) + / - Variación de Precio Indicador de variación 9(02)V9(02) X(01) Signo de variación X(01) + / - X(109) 1.8 Cortes de Cupones diario de los Instrumentos Activos Alternativos Archivo: cortedaamm.dd Nacionalidad del Emisor X(01) ó E X(22) Fecha de Emisión 9(08) AAAAMMDD Número del cupón cortado 9(03) Fecha del corte de cupón 9(08) AAAAMMDD Valor del cupón (En base 100) Tasa efectiva del instrumento 9(03)V9(06) Período de pago del cupón X(03) Número de cupones 9(03) Unidad de reajuste Fecha de vencimiento del instrumento 9(08) AAAAMMDD X(80) Precios de los Instrumentos Financieros 6 de 6