Riesgos ADVISORY. Servicios de consultoría en seguros y Mercados de Capitales (Wholesale Banking, Riesgos, Finance, Asset Management y Banca Privada)

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Bernardo Montoya Méndez
hace 6 años
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1 Riesgos ADVISORY Servicios de consultoría en seguros y Mercados de Capitales (Wholesale Banking, Riesgos, Finance, Asset Management y Banca Privada)

2 Grupo bancario español multinacional Tier 1 Definición del Plan Director para la evolución del modelo de ALM y reporting de riesgo de Liquidez. Se realiza un diagnóstico del modelo de ALM actual, definiendo el Plan Director con las diferentes líneas de trabajo a realizar para la implantación de un modelo global que de cobertura a las necesidades de reporting desde el punto de vista tanto de gestión como regulatorio. El plan director definido abarca los ámbitos tanto desde el punto de vista de sistemas de información, como de modelización de posiciones, modelo operativo y políticas de gestión Entidad bancaria y financiera británica mutinacional. Implantación de modelo de gestión ALM para Western Europe. Definición e implantación de un modelo de gestión ALM que centralice la gestión de riesgo de interés para Italia y Portugal, para su posterior integración en un modelo global para España, Francia, Italia y Portugal, incluyendo la modelización de posiciones en Convergence. Nfq se convierte en uno de los colaboradores más significativos del área de riesgos de la Entidad contando con la confianza suficiente para liderar el desarrollo de un proyecto de carácter estratégico para la Entidad. Grupo bancario español de ámbito mediterráneo. Revisión de Manuales y Políticas de Gestión del Riesgo. La entidad requiere revisar y redefinir su política de riesgos actual sobre riesgo de crédito, tipo de interés y mercado. Nfq elabora los manuales de riesgos tomando como referencia las mejores prácticas de mercado alineadas con el perfil de la entidad y sus necesidades regulatorias. Nfq es hoy la consultora de referencia del grupo la Entidad a nivel de riesgos. 1 Nfoque Advisory Services 2015

3 más grande de la eurozona Aprovisionamiento de información para motores de cálculo de Riesgos de Crédito y Mercado. La Entidad lleva a cabo un conjunto de actividades que faciliten la gestión a nivel global del riesgo de crédito y mercado. Nfq desarrolla la definición funcional que se implantará a posteriori por los equipos tecnológicos. Nfq realiza la dirección y coordinación del aprovisionamiento de las líneas de trabajo de Brasil, Chile, México, Portugal y USA. más grande de la eurozona Implantación IMM Avanzado Riesgo Contrapartida. El objetivo del proyecto es permitir un cálculo de exposiciones por modelo interno avanzado, de forma que tanto el cálculo de límites para gestión de líneas de crédito, como el cálculo de capitales sea más riguroso y permita al cliente una correcta gestión de provisiones. Nfq ha llevado a cabo las labores de gestión del proyecto y recursos, así como el análisis y definición de los funcionales y validación de la herramienta Grupo bancario español multinacional Tier 1. Definición del Módulo de Gestión de Riesgos de Crédito para Plataformas Electrónicas. La entidad precisa analizar y diseñar funcionalmente un nuevo módulo de crédito para la gestión de líneas de crédito y de settlement ante una previsión drástica del aumento de operativa. Nfq mantiene una estrecha relación con el área de Tesorería de la Entidad contando actualmente con más de 30 empleados en sus oficinas. 2 Nfoque Advisory Services 2015

4 Grupo bancario español multinacional Tier 1. Implementación de la solución de RTCE-Algorithmics para chequeo de Riesgo de Crédito Online Pre-deal. En el momento de la contratación de las operaciones, el cálculo del riesgo de crédito presentaba limitaciones en cuanto a la capacidad de bloqueo de contratación para excedidos, así como en el propio cálculo del consumo, el cual se realizaba de forma simplificada. Nfq ha desarrollado el módulo RTCE que ha permitido al cliente disponer de un sistema de chequeo de límites de crédito para adecuar el consumo a las necesidades de riesgos. Entidad bancaria privada más antigua de Andorra. Procedimentación de la Tesorería y Manual de gestión. La Entidad solicita la colaboración de Nfq para asegurar un funcionamiento eficiente de la Tesorería y mantener un adecuado control de los riesgos operacionales. El proyecto ha permitido desarrollar un modelo de gestión puntero en el mercado, adaptando las mejores prácticas del mercado al perfil de la Entidad. Definición y puesta en marcha del nuevo set de procesos de conciliación y monitorización de los BO de Riesgos. Revisión y definición de un nuevo set de reglas de conciliación y monitorización de los Sistemas de Riesgos de la Entidad cumpliendo con las recomendaciones de auditoría interna. Nfq continua hoy colaborando conjuntamente con la Entidad en la depuración de sus sistemas de riesgos ampliando su participación significativamente. 3 Nfoque Advisory Services 2015

5 Valoración y Cálculo de Capital por CVA Avanzado. Adaptación del modelo de valoración de P&L y cálculo de capital de la cifra CVA mediante exposiciones calculadas por método avanzado. Se busca una aproximación más ajustada del cálculo de CVA aprovechando el motor avanzado de cálculo de exposiciones crediticias, estableciendo la metodología de cálculo de capital exigida por el regulador. Nfq es uno de los principales colaboradores en la Entidad en Riesgo de Contraparte. Implantación del Nuevo Gestor de Límites de Banca Mayorista. Gestión de las distintas líneas de proyecto, coordinando a los departamentos implicados, llevando a cabo el seguimiento y soporte durante los ciclos de pruebas y garantizando la calidad de la solución. Nfq define, diseña y certifica una herramienta para el establecimiento de límites, asegurando la calidad e integridad de la operativa y ajustándola a la visión estratégica. Implantación de la herramienta de soporte al mapa de modelos de riesgo de crédito del Grupo. Implantación de la herramienta que da soporte al workflow de aprobación y contiene el repositorio centralizado de información de los modelos de riesgo de crédito del Grupo. Nfq ha llevado a cabo la implantación efectiva de la herramienta en las 11 geografías del Grupo, así como la integración con otros sistemas del Banco asociados a los modelos de gestión del riesgo de crédito(segmentos y saldo). 4 Nfoque Advisory Services 2015

6 Entidad bancaria privada más antigua de Andorra. Creación de Cuadro de Mando de reporting de riesgos. Nfq colabora con la Entidad para la creación de un Cuadro de Mando que permita la automatización del reporting de riesgos a reportar a BdE conforme a la Circular de Solvencia 3/2008. La solución cubre los requerimientos por riesgo de crédito, contraparte, mercado, operacional, liquidez y tipo de interés. La solución desarrollada por Nfq permite a la Entidad cumplir con los requerimientos del BdE en materia de riesgos Entidad bancaria privada más antigua de Andorra. Implantación de herramienta de ALM. Nfq implanta en la entidad una herramienta de ALM propia que permite a la entidad cubrir tanto los requerimientos regulatorios que obliguen a simulaciones de balance como informes internos de gestión sobre la simulación del balance (Planificación Financiera y Presupuesto,.). Nfq cuenta con soluciones propias para la gestión de ALM. Grupo bancario español multinacional Tier 1. Implantación y validación de modelo para el cálculo del CVA Nfq colabora con la Entidad en la implementación y validación de los modelos de CVA de la Entidad. Realización de la modelización y automatización del cálculo de capital regulatorio por CVA conforme a los requerimientos del regulador. Nfq dispone de un amplio equipo con elevados conocimientos en CVA 5 Nfoque Advisory Services 2015

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