ARCO GRUPO BANCOLDEX SA CF RESPUESTAS

Transcripción

1 ARCO GRUPO BANCOLDEX SA CF RESPUESTAS INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA SELECCIÓN DE UN CONSULTOR QUE PROVEEA UNA METODOLOGÍA Y UNA MEDICIÓN DEL APETITO, TOLERANCIA Y CAPACIDAD AL RIESGO DE ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 1. Del numeral 3.1, sobre el objeto que indica: El objetivo de esta invitación es seleccionar una propuesta de servicios de consultoría para el diseño de la metodología más adecuada, sistemática y coherente que le permita a ARCO GRUPO BANCOLDEX, medir el apetito, tolerancia y capacidad de los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo de la Compañía, y determinar, por otra, un nivel agregado de apetito al riesgo que ésta está dispuesta a asumir, apetito que debe estar alineado con los objetivos estratégicos y el plan de negocios de ARCO GRUPO BANCOLDEX. Dicha metodología debe estar de acuerdo con los términos y niveles de servicio esperados por la Compañía, los cuales están definidos en este documento. Solicitud: Nos permitimos solicitar que el objeto del contrato se delimite al diseño de una metodología para el establecimiento del apetito y tolerancia al riesgo de la Entidad. En relación con la ingeniería de datos, nuestra recomendación es que esta labor se realice únicamente con posterioridad al conocimiento de la información técnica y el nivel de madurez de cada sistema de gestión de riesgos. Respuesta/ El objeto planteado no será sujeto a modificación. 2. Del numeral 3.2 alcance del servicio del contrato La firma de consultoría seleccionada como proveedor debe recomendar la metodología más adecuada, y con ella, definir y medir el apetito, tolerancia y capacidad al riesgo de ARCO GRUPO BANCOLDEX SA CF, acorde con los estándares internacionales y los lineamientos de los órganos reguladores y supervisores nacionales, así como con la matriz. Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar el alcance de las funciones del consultor teniendo en cuenta que éste realizará un ejercicio de acompañamiento para la definición del apetito y un acompañamiento en la medición de la tolerancia al riesgo. Adicionalmente solicitamos indicar los estándares internacionales sobre los cuales se definirá la metodología. De igual manera solicitamos indicar la referencia de los lineamientos del órgano supervisor y regulador nacional referidos en el alcance, por cuanto la Superintendencia Financiera de Colombia no ha establecido lineamientos con los cuales se pueda guiar el ejercicio. Respuesta/ El consultor deberá recomendar en su entregable cuál es la metodología más adecuada para la medición del apetito, tolerancia y capacidad para los riesgos establecidos en el Página 1 de 11

2 alcance (crédito, liquidez, mercado y operativo), alcance que está claro en la invitación. Con dicha metodología, deberá igualmente calcular el apetito, tolerancia y capacidad de los riesgos mencionados. En lo relacionado con los estándares, es parte de la consultoría, la consulta y aplicación de los estándares internacionales, buenas práctica y principios regulares en el país sobre el apetito, tolerancia y capacidad al riesgo, al tiempo que debe considerar, también, los lineamientos de la matriz (Bancóldex) sobre dichos temas. 3. Del numeral Documentos que debe contener la propuesta. Solicitud: Sobre la carta de presentación de la propuesta (anexo 1), respetuosamente solicitamos que sea nuevamente publicado, toda vez que al acceder al link en la página del proceso no se descarga ningún archivo. Respuesta/ Los links fueron revisados en la página web, bajo explorer y bajo Chrome, y funcionan de manera correcta 4. Del numeral Documentos que debe contener la propuesta. Solicitud: Sobre la garantía de seriedad de la propuesta, solicitamos indicar el valor asegurado de la garantía y la vigencia de la misma, toda vez que no está señalado en los Términos de la invitación ni en los demás anexos. Respuesta / El Proponente deberá incluir una garantía de seriedad de la oferta con una suma asegurada del diez (10) por ciento del valor de la propuesta, la cual podrá consistir en una garantía bancaria irrevocable a primer requerimiento (on-demand) o en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que sea satisfactoria para Las Entidades. La garantía deberá ajustarse a los presentes Términos de Referencia y a las disposiciones legales vigentes. 5. Del numeral Documentos que debe contener la propuesta. Solicitud: Sobre la Autorización consultas centrales de riesgo GH-GH-FR-005 (anexo No. 7) solicitamos que sea publicado, toda vez no se encuentran dentro de los archivos publicados. Respuesta/ El link a que se hace referencia está publicado en la página web de ARCO GB es el siguiente: Autorización Consultas Centrales de Riesgo 6. Del numeral Validez de la propuesta. Solicitud: Solicitamos modificar el numeral para que su validez no sea de 90 días, sino hasta 30 días. Respuesta / Este término no puede ser modificado, debe ser de tres (3) meses como se señala en la descripción de la garantía. 1 1 Ver: ADENDA No 1 de 30 de julio de 2018, publicada en página web Página 2 de 11

3 7. Del numeral Estos documentos se encuentran en la siguiente dirección: Corpo-(6).aspx y, (V3).aspx Solicitud: En la revisión de las direcciones anteriores, no fue posible acceder a la información del código de mejores prácticas corporativas y código de ética y conducta de ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A., por lo que agradecemos revisar los links enviados. Respuesta/ Los citados documentos se encuentran publicados en los siguientes links: Del numeral Criterios de evaluación de las propuestas. Respetuosamente solicitamos modificar el numeral 3.12 para que quede como sigue: 2. Experiencia del proveedor en desarrollo de consultorías referentes a la estructuración de sistemas de administración integral de riesgos. Debe incluir referencias de los proveedores, las cuales podrán ser validadas por ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. Solicitud: Lo anterior teniendo en cuenta que para cumplir con los objetivos de la invitación se requiere de la experiencia específica en la formulación de sistemas integrados de administración de riesgos y en análisis de riesgos alineados a la planeación estratégica y al plan de negocio. Respuesta/ En razón al trabajo concreto requerido de la consultoría, el numeral no será modificado de los TDR inicialmente publicados 9. Del numeral 4.1 Solución requerida. Solicitamos modificar el numeral 4.1 para que quede como sigue: ARCO GRUPO BANCÓLDEX S.A. está interesada en contratar los servicios tercerizados a ser llevados a cabo por parte de un proveedor especializado para que éste diseñe una metodología sistemática y coherente que le permita a ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A.: 1) definir y medir el apetito y tolerancia de los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativo de la Compañía, 2) definir y medir un nivel agregado de apetito al riesgo que la Compañía está dispuesta a asumir dentro de su capacidad de riesgo, que facilite el logro de los objetivos estratégicos y plan de negocio de la Compañía, de acuerdo con los términos y niveles de servicio establecidos por ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A., y, 3) que le permita a la junta directiva establecer una declaración integral de apetito de riesgo de la Compañía. Solicitud: La modificación del párrafo se propone teniendo en cuenta que el consultor diseñará la metodología para que la misma sea aplicada por la Entidad, en la medición del apetito y tolerancia de riesgo de cada uno de los sistemas y a nivel agregado. En esta medición la consultoría prestaría acompañamiento a la Entidad, quien suministrará los datos para dicha actividad. Página 3 de 11

4 Respuesta/ En razón a que la medición hace parte del alcance de la consultoría, no se modificará el numeral 4.1 de la invitación- 10. Del numeral 4.1, del objetivo específico que indica: Definir y medir un conjunto de indicadores (KRIs), tanto cuantitativos, como cualitativos, para medir el apetito, tolerancia y capacidad al riesgo, los cuales deben ser definidos por los tipos de riesgos que hacen parte del alcance de la presente invitación y a nivel agregado para ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. Solicitud: respetuosamente solicitamos modificarlo como se menciona a continuación: Definir un conjunto de indicadores (KRIs), tanto cuantitativos, como cualitativos, para medir el apetito y tolerancia al riesgo, los cuales deben estar alineados a los sistemas de gestión de riesgo y la estrategia de ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. Respuesta/ La capacidad al riesgo hace parte del alcance de la consultoría de la presente invitación, por lo que no se modificará el numeral 4.1. En otros apartes de la invitación, se ha establecido que el apetito, tolerancia y capacidad al riesgo, con sus indicadores incluidos, tanto cuantitativos como cualitativos, deben estar alienados con la estrategia de la compañía y, claro está, con los sistemas de gestión de riesgo, cuyos manuales contienen medidas de apetito al riesgo que deberán ser revisadas, confirmadas o ajustadas con el trabajo solicitado en la invitación. 11. Del numeral 4.1 de los objetivos específicos. Respecto al siguiente objetivo específico: Diseñar y medir el perfil de riesgos por tipo de riesgo, tanto financieros (crédito, liquidez y mercado), como no financieros (operativo). Solicitud: Respetuosamente solicitamos sea eliminado el anterior objetivo específico toda vez que para desarrollar el alcance de la invitación se requiere como insumo por parte de la Entidad de las matrices de riesgo por sistema y de sus respectivos perfiles de riesgo. Respuesta/ La Compañía le suministrará al consultor las matrices y perfiles de riesgo disponibles; por lo que este numeral no será eliminado el citado objetivo específico de la invitación. 12. Del numeral 4.1 de los objetivos específicos: Solicitamos modificar el numeral 4.1 para que quede como sigue: Acompañar a ARCO GRUPO BANCOLDEX en el establecimiento de la declaración integral de apetito y tolerancia al riesgo, y una descripción de las funciones y responsabilidades de los involucrados en la implementación y seguimiento de dicho proceso. Solicitud: Respetuosamente solicitamos la modificación del objetivo específico en los términos propuestos, teniendo en cuenta que la consultoría prestará acompañamiento a la Entidad en el establecimiento del apetito y tolerancia de riesgo, pero la declaración de éstos debe ser una responsabilidad de la alta dirección. Se propone eliminar del texto el establecimiento de los límites de riesgos, toda vez que los mismos deberían estar definidos en cada uno de los sistemas de gestión de la Entidad, los cuales hacen parte de los insumos para el desarrollo de la consultoría. Respuesta/ El objetivo específico dice textualmente: Página 4 de 11

5 Establecer una declaración integral de apetito, y tolerancia y capacidad al riesgo por parte de ARCO GRUPO BANCOLDEX, límites de riesgo y una descripción de las funciones y responsabilidades de los involucrados en la implementación y seguimiento de dicho proceso. En relación con su solicitud, el Marco de Apetito de Riesgo (MAR) debería incluir la definición de unos límites que son los que cuantitativamente definen cual es el apetito, la tolerancia y la capacidad, los cuales no están plenamente identificados en nuestros sistemas de gestión de riesgo. Éste es precisamente uno de los objetivos de este proyecto, definirlos para cada uno de los sistemas mencionados. Por lo anterior, no se efectuarán modificaciones en el objetivo específico inicialmente publicado. 13. Del numeral Fase II: Definición y medición del apetito, tolerancia y capacidad al riesgo. Solicitamos modificar el numeral para que quede como sigue: Fase II: Definición de la metodología para la medición del apetito y tolerancia al riesgo: En esta fase el proveedor preparará y entregará políticas y metodologías para definir el apetito y tolerancia al riesgo de la compañía, a partir de los sistemas de riesgos establecidos en la presente invitación (crédito, mercado, liquidez y operativo) y a nivel agregado de dichos riesgos. Solicitud: Adicionalmente, se solicita aclaración sobre la existencia de los perfiles de riesgo de la Entidad para cada uno de los sistemas. Respuesta/ El título de la Fase II, resume de manera general el trabajo solicitado en la presente invitación, el cual consiste no sólo en la recomendación de la metodología más apropiada, en concepto del consultor seleccionado, sino también, con base en dicha metodología, medir el apetito, tolerancia y capacidad para los riesgos que son objeto de la mencionada invitación. Por lo anterior, no se modificará el título de la Fase II de la presente invitación. 14. Del Segundo párrafo del numeral Fase II, que indica: Las políticas y metodologías que se requieran para establecer en la entidad el apetito, tolerancia y capacidad al riesgo (por los mencionados tipos de riesgos y a nivel agregado), así como el perfil de riesgo de la entidad para los diferentes tipos de riesgos, tanto financieros (crédito, mercado y liquidez), como no financieros (operativo), al igual que la declaración de apetito, tolerancia y capacidad al riesgo serán presentadas al Comité de Presidencia, al Comité de Administración de Riesgos y a la Junta Directiva de la compañía para su aprobación. Solicitamos modificar este párrafo del numeral para que quede como sigue: Las políticas y metodologías que se requieran para establecer en la entidad el apetito y tolerancia al riesgo (por los mencionados tipos de riesgos y a nivel agregado), al igual que la propuesta de la declaración de apetito serán presentadas por la Vicepresidencia de Riesgos de ARCO GRUPO BANCOLDEX con el acompañamiento del consultor, al Comité de Presidencia, al Comité de Administración de Riesgos de la Entidad y a la Junta Directiva de la compañía para su aprobación. Comentario: Se propone la eliminación del perfil de riesgo de la Entidad para los diferentes tipos Página 5 de 11

6 de riesgos, por cuanto esto debería ser un insumo para la ejecución del alcance de la invitación. Así mismo, se solicita dejar como responsabilidad de la consultoría el acompañamiento para la presentación de las políticas, metodologías y declaración del apetito al riesgo, toda vez que su presentación a la alta dirección es responsabilidad de la Vicepresidencia de Riesgos. Respuesta/ Internamente está establecido el procedimiento para la formulación, recomendación y aprobación de las políticas sobre administración de riesgos, conforme la norma. Por otra parte, establece claramente en los Términos de Referencia (TDR) de la presente invitación que, tanto el Comité de Administración de Riesgos (CAR) como la Junta Directiva, son de la Compañía, es decir, ARCO GRUPO BANCOLDEX SA CF. Adicionalmente, en los Antecedentes a Contratar (numeral 2.1) se manifiesta que: ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. dispone de algunas medidas de apetito y tolerancia al riesgo, como en el caso del riesgo operativo. Respecto del riesgo de crédito se cuenta con un límite de pérdida tolerada, pero se requiere revisar esta medida y definir el apetito, tolerancia y capacidad para dichos riesgos (operativo y de crédito) y para los riesgos de mercado y de liquidez y establecer, así como también, definir un nivel agregado de apetito al riesgo, que permita el logro de los objetivos estratégicos de ARCO GRUPO BANCOLDEX. Las anteriores medidas de apetito al riesgo para los riesgos que son objeto de la presente invitación, junto con los perfiles de riesgos levantados en la Compañía, estarán a disposición de la consultoría que se pretende contratar con base en los presentes Términos de Referencia (TDR). Por las anteriores consideraciones, el numeral de la Fase II se mantiene en los términos establecidos en los TDR de la presente invitación. 15. Del tercer párrafo numeral Fase II: Definición y medición del apetito, tolerancia y capacidad al riesgo, que indica: El proveedor recomendará igualmente las mejoras a los sistemas de administración de riesgos (SAR), involucrados en la presente invitación, la segregación de funciones y responsabilidades de las diferentes áreas que deben estar involucradas en la definición, implementación y monitoreo del apetito al riesgo, tolerancia y capacidad al riesgo, así como del perfil de riesgos por los tipos de riesgos financieros (crédito, liquidez y mercado) y no financiero (operativo) de ARCO GRUPO BANCOLODEX. Comentario: Respetuosamente solicitamos aclarar el alcance de este párrafo teniendo en cuenta el objeto del contrato descrito en la invitación. Respuesta/ El párrafo al que se hace referencia en esta pregunta, pretende a través de entregable, recibir por parte de la consultoría, ajustes y nuevas consideraciones metodológicas y de medición de apetito, tolerancia y capacidad al riesgo, para los sistemas de administración de riesgo que hacen parte de la presente invitación, es decir, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo operativo, partiendo la documentación al respecto que está consignada en nuestros manuales y anexos técnicos sobre la administración de los mencionados riesgos. De esta manera, precisamos el alcance del párrafo del numeral de la Fase II de los Términos de Referencia (TDR) de la presente invitación. 16. Del numeral 4.2.2, Entregable literal a, que indica: Documento de políticas de apetito, y tolerancia y capacidad al riesgo, a nivel agregado para la Compañía y por los tipos de riesgo, tanto financieros como no financieros, que son objeto de la presente invitación (crédito, liquidez, mercado y operativo). Página 6 de 11

7 Solicitud: Se propone eliminar el literal a teniendo en cuenta que los lineamientos para la definición de las políticas de apetito y tolerancia al riesgo hacen parte del documento requerido en el entregable b (marco metodológico para definir y medir el apetito y tolerancia al riesgo). Las políticas de apetito y tolerancia deberán ser definidas por la Entidad de acuerdo con los lineamientos del documento en mención. Respuesta/ Conforme principios referentes como Basilea en materia de apetito al riesgo, las políticas y metodologías, hacen parte del marco de apetito al riesgo, por lo que el entregable requerido en el literal a del numeral de los TDR de la presente invitación, se centra en la políticas de apetito, tolerancia y capacidad, a nivel agregado y por los tipos de riesgos que son parte del alcance de la presente invitación, para lo cual la consultoría deberá partir de los políticas vigentes al respecto. Por las anteriores consideraciones, no se eliminará el literal a del numeral de los Términos de Referencia (TDR) de la presente invitación. 17. Del numeral Entregables, literal c, que indica: Documento que contenga el conjunto de indicadores (KRIs), tanto cuantitativos, como cualitativos, para medir el apetito, tolerancia y capacidad al riesgo, los cuales deben ser definidos y medidos por los tipos de riesgo de crédito, liquidez, mercado y operativo y a nivel agregado para ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A., que estén alineados con sus objetivos estratégicos y su plan de negocio. Solicitud: En cuanto al entregable del literal c, respetuosamente solicitamos modificar la redacción para que quede como sigue: Documento que contenga el conjunto de indicadores (KRIs), tanto cuantitativos, como cualitativos, para medir el apetito y tolerancia al riesgo, los cuales deben ser definidos a partir de los sistemas de riesgo de crédito, liquidez, mercado y operativo y a nivel agregado para ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A., que estén alineados con sus objetivos estratégicos y su plan de negocio. Comentario: se solicita la modificación teniendo en cuenta que los indicadores KRIs se definen a partir de los indicadores ya establecidos en los diferentes sistemas de riesgos de la Entidad. Respuesta/ Los actuales sistemas de riesgo de crédito, liquidez, mercado y operativo contienen medidas y tolerancia al riesgo, que deberán ser revisadas por la consultoría y ajustadas al marco metodológico propuesto, con la adición de la capacidad al riesgo. Por lo anterior, no se modificará el literal c del numeral de los Términos de Referencia (TDR) de la presente invitación. 18. Del numeral Entregables, literal d, que indica: Documento metodológico para establecer el perfil de riesgo de la entidad, por los tipos de riesgos financieros (crédito, liquidez, mercado y operativo) y no financieros (operativo), y a nivel agregado aplicable a ARCO. El entregable incluye la medición de dichos perfiles. Solicitud: En cuanto al entregable del literal d, solicitamos respetuosamente eliminarlo, por cuanto los perfiles de riesgo de la Entidad para cada uno de los sistemas deberían estar definidos, así como su metodología, y éstos deben ser un insumo para la ejecución del alcance de la invitación. Página 7 de 11

8 Respuesta/ Cada sistema de administración de los riesgos que son objeto de la presente invitación (crédito, liquidez, mercado y operativo) cuentan por separado con unos perfiles de riesgos que deberán ser revisados y ajustados, si así resulta de la metodología propuesta por la consultoría, y deberán ser agregados. Éste es un alcance importante en el trabajo requerido a la consultoría, por lo que no se eliminará el literal d de los Términos de Referencia (TDR) de la presente invitación. 19. Del numeral Entregables, literal e, que indica: Documento con el cálculo del perfil de riesgo a nivel inherente (antes de controles), y residual (resultado luego de aplicar controles), a una fecha de corte dada, por tipos de riesgo, tanto financieros (crédito, liquidez, mercado y operativo) como no financieros (operativo), y de manera agregada. Solicitud: En cuanto al entregable del literal e, solicitamos eliminarlo partiendo de la premisa que el nivel de riesgo ya debe estar definido por la Entidad, y adicionalmente esta información deberá ser suministrada al Consultor para la ejecución del alcance de la invitación. Respuesta/ En concordancia con la respuesta de la pregunta No. 18, una vez revisados y ajustados, si así surge de la consultoría, los perfiles de riesgo de crédito, liquidez, mercado y operativo deben ser agregados, según la metodología que surja del trabajo solicitado en los Términos de Referencia (TDR) de la presente invitación. No se eliminará, por lo tanto, el literal e del numeral de los mencionados TDR. 20. Del numeral Entregables, literal f, que indica: Documento con una declaración integral de apetito, como de tolerancia y capacidad al riesgo por parte de ARCO GRUPO BANCOLDEX, límites de riesgo y una descripción de las funciones y responsabilidades de los involucrados en la implementación y seguimiento de dicho proceso, en lo correspondiente a los riesgos objeto de la presente invitación (crédito, liquidez, mercado y operativo). La declaración de apetito de riesgo debe incluir medidas cuantitativas para los riesgos financieros (crédito, liquidez, mercado y liquidez) y no financieros (operativo), en los que se puedan establecer dichas mediciones. Deberá incluir, adicionalmente, consideraciones cualitativas para tratar los riesgos de reputación y de conducta, así como de lavado de activos y financiación del terrorismo y otras prácticas no éticas. Dicha declaración de apetito por el riesgo debe estar complementada con la delegación de atribuciones en los casos en que se presenten riesgos que superen el apetito definido por la Compañía. De igual manera, la declaración de apetito por el riesgo deberá incluir la periodicidad con la cual ARCO GRUPO BANCOLDEX actualizará la Declaración de Riesgo. La declaración de apetito por el riesgo debe estar alienada con la estrategia de ARCO GRUPO BANCOLDEX. Solicitud: En cuanto al entregable del literal f, se propone eliminarlo teniendo en cuenta que los lineamientos para la declaración del apetito al riesgo se encuentran en el entregable indicado en el literal b (marco metodológico para definir y medir el apetito y tolerancia al riesgo), y la declaración del apetito al riesgo es responsabilidad de la Vicepresidencia de Riesgos de la Entidad, actividad en la cual la consultoría prestará acompañamiento. Página 8 de 11

9 Y adicionalmente, con respecto al párrafo de los riesgos de reputación y de conducta y SARLAFT, indicar si éstos hacen parte del alcance de la consultoría ya que no están escritos en el objeto de la invitación, Respuesta/ La declaración de apetito al riesgo para los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativo, en los términos establecidos en el literal f del numeral de los Términos de Referencia (TDR) de la presente invitación, es parte esencial de la consultoría. 21. Del numeral Entregables, literal g, que indica: Documento con recomendación de mejoras al sistema de administración de riesgos (SAR), la segregación de funciones y responsabilidades de las diferentes áreas que deben estar involucradas en la definición, implementación y monitoreo del apetito al riesgo, tolerancia y capacidad al riesgo, así como del perfil de riesgos por tipo de riesgo financiero (crédito, liquidez, mercado y operativo) y no financiero (operativo) y a nivel agregado de ARCO GRUPO BANCOLODEX. Solicitud: En cuanto al entregable del aparte g, se solicita aclaración sobre el alcance del entregable de acuerdo con el objeto del contrato descrito en la invitación. Respuesta/ En concordancia con la respuesta a la pregunta No. 15, no se eliminará el entregable definido en el literal g del numeral de los Términos de Referencia (TDR) de la presente invitación. 22. Del numeral Fase III. Capacitación, literal a que indica Capacitación sobre metodología de definición y cálculo de apetito, tolerancia y capacidad al riesgo, así como establecimiento de perfiles de riesgo, a nivel agregado y por tipos de riesgos financieros (crédito, liquidez y mercado) y no financieros (operativo) y límites de riesgo. Respetuosamente solicitamos modificarlo, para lo cual, se propone el siguiente texto: Capacitación al personal de ARCO GRUPO BANCOLDEX sobre metodología de definición y cálculo de apetito y tolerancia al riesgo dirigida al personal de la Entidad encargada. Solicitud: Adicionalmente, solicitamos aclarar el personal de ARCO GRUPO BANCOLDEX al cual se le realizará la capacitación sobre el tema específico de apetito y tolerancia al riesgo, así como las horas requeridas para dicha actividad. Respuesta/ El alcance de la capacitación está claramente definido en el entregable a del numeral (Capacitación). Sobre las horas de dicha capacitación, el proponente estimará las horas que puede asignar para dicha capacitación, lo cual será considerado en la evaluación de las propuestas. No se modificará, por lo tanto, el literal a del numeral 4.23 de los Términos de Referencia (TDR) de la presente invitación. 23. Del numeral Fase III. Capacitación, literal b, que indica: Valor agregado por parte del consultor: La entrega de una definición de las mejores prácticas del mercado para la definición del marco de Gestión Integral de Riesgos para Arco Grupo Bancoldex SA CF. Página 9 de 11

10 Solicitud: Respetuosamente solicitamos eliminarlo, teniendo en cuenta que no está relacionado con el alcance de la invitación Respuesta/ No se eliminará este literal b del numeral de los Términos de Referencia (TDR) de la presente invitación, ya que es uno los puntos que hacen parte de nuestros criterios técnicos establecidos al interior de la Compañía para evaluar y seleccionar al consultor que adelante el trabajo requerido en los mencionados TDR. 24. Del numeral 6.1. Remisión de propuesta económica Comentario: Consideramos que el presupuesto es insuficiente para el alcance propuesto, aún con las observaciones realizadas en el presente documento. Con este presupuesto previsto se lograría realizar la actividad del diagnóstico de los sistemas de administración de riesgos frente al apetito y tolerancia al riesgo de la Entidad, sujeto a la calidad de la información entregada. Respuesta/ Para la contratación de la consultoría objeto de la presente invitación, se tiene asignado el presupuesto incluido en los Términos de Referencia (TDR) de dicha invitación, sobre la base de que la consultoría deberá partir de la documentación disponible en la Compañía en materia de apetito y tolerancia al riesgos, la cual está consignada en los manuales, junto con sus anexos metodológicos, para administrar los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo, que hacen del alcance de los mencionados TDR. 25. El literal a del numeral requiere que se genere un documento con el requerimiento de información realizado para realizar el entendimiento y el diagnóstico? Respuesta/ La respuesta es positiva. Se requiere el documento citado. 26. En el literal d del numeral se solicita aclara el alcance del primer párrafo relacionado con el diagnóstico para de políticas y metodologías para establecer el perfil de riesgo, ya que para la medición del mismo sería necesario analizar los modelos actuales que se tengan y verificar que se encuentran funcionando adecuadamente. Respuesta/ Tal como se establece en el numeral 3.1 de los Términos de Referencia (TDR) de la presente invitación, La propuesta deberá considerar como punto de partida los diferentes manuales de administración de riesgos de ARCO GRUPO BANCOLDEX que contengan políticas y metodologías relativas al apetito, tolerancia y capacidad al riesgo, así como el plan estratégico y el plan de negocios de la compañía. 27. Para los literales a al f del numeral se solicita que todo se maneje en un único documento. Respuesta/ Los documentos solicitados en los numerales del a al f deberán ser presentados por separado, tal como está dispuesto en los Términos de Referencia (TDR) de la presente invitación. 28. En el literal d del numeral se solicita aclarar que la metodología de medición se realizará únicamente con base en los indicadores definidos para establecer el apetito, tolerancia y capacidad y no tendrá en cuenta la actualización de matrices de riesgo operativo o cualquier otra metodología utilizada por la entidad para establecer el perfil de riesgo por cada riesgo y a nivel consolidado. Respuesta/ En concordancia con la respuesta dada a la pregunta No. 11, la Compañía le suministrará al consultor las matrices y perfiles de riesgo disponibles, los cuales deberán Página 10 de 11

11 confirmarse, ajustarse o definirse para los casos en que no existan, con base en la metodología propuesta por la consultoría, para llevar hacia las diferentes medidas de apetito al riesgo y permitir la generación de un perfil agregado con los riesgos que hacen parte del alcance de la presente invitación. 29. En el literal e del numeral se solicita aclarar que la de medición se realizará únicamente con base en los indicadores definidos para establecer el apetito, tolerancia y capacidad y no tendrá en cuenta la actualización de matrices de riesgo operativo o cualquier otra metodología utilizada por la entidad para establecer el perfil de riesgo por cada riesgo y a nivel consolidado. Respuesta/ Se deberán tener en cuenta los indicadores que se definan a partir de los perfiles de riesgo y del apetito, tolerancia y capacidad para los riesgos que hacen parte del alcance de la presente invitación. 30. En el literal F del numeral del primer párrafo de la página 18 se solicita aclarar que las atribuciones se realizarán en caso de que los indicadores (y no lo riesgos) definidos superen el apetito definido por la entidad. Respuesta/ Al hacer referencia a los riesgos, se involucra los indicadores y demás medidas de apetito, tolerancia y capacidad de los riesgos que hacen parte de la presente invitación. 31. En el literal G del numeral se solicita que las recomendaciones a ser realizadas frente a responsabilidades, segregación de funciones y monitoreo que estén únicamente relacionadas con el apetito de riesgos, tolerancia y capacidad y perfil de riesgo y no frente a la totalidad del Sistema de Administración de Riesgo. Por favor incluir en la página web los anexos 1 y 7. Respuesta/ Las recomendaciones solicitadas en el literal g del numeral hacen referencia a las mejoras propuestas de los sistemas de riesgos que están comprometidos en el alcance de los Términos de Referencia de la presente invitación. Los mencionados anexos 1 y 7 ya han sido publicados en la presente invitación. 32. Los modelos de SARL, SARM, SARC son modelos internos o regulatorios? Sobre cuál se haría la medición para contrastar contra las métricas de apetito de riesgos? Respuesta/ Los modelos SARL, SARM, SARC y SARO son los modelos de riesgos de la compañía, que están establecidos con base en los principios dispuestos por las instancias reguladoras, las políticas internas de la Compañía y de la matriz Bancóldex. 33. En el numeral Fase I, se solicita un diagnóstico del estado actual del marco de apetito de riesgos para cada uno de los Sistemas, sin embargo, en el numeral 2.1 solo mencionan contar con algunas medidas de apetito y tolerancia para SARC y SARO; en este orden de ideas Para SARL y SARM no aplicaría el diagnóstico? o se espera que se evalúe si dentro del actual proceso de medición y monitoreo existen aspectos a utilizar dentro del Marco de Apetito de Riesgos? Respuesta/ El diagnóstico abarca los sistemas de riesgos que hacen parte de los Términos de Referencia (TDR) de la presente invitación. Página 11 de 11