Convierta el cumplimiento en una ventaja competitiva Experian Analytics: Propuesta Basilea
Las entidades financieras se enfrentan a nuevos desafíos en el ámbito del cumplimiento y la competencia A medida que la crisis financiera remite, los directivos y profesionales especializados en riesgos y cumplimiento de las entidades financieras se enfrentan a una nueva situación totalmente distinta. Hoy en día el capital es mucho más escaso y caro, y la rentabilidad sufre una significativa presión derivada de los altos índices de impago y los estrictos requisitos de cumplimiento. Antes de la crisis, las entidades financieras desarrollaron sistemas avanzados de medición y gestión de riesgos para cumplir con las normas de Basilea y evitar así verse obligadas a incrementar las reservas de capital. En la actualidad utilizan activamente el análisis de Basilea para aumentar la rentabilidad y el rendimiento del capital. Entidades financieras de primera línea han empezado a utilizar los parámetros de riesgo de Basilea para gestionar el riesgo y el capital en consonancia con las estrategias corporativas. Entre las ventajas asociadas a este enfoque se incluyen: Decisiones de financiación significativamente más rentables Distribución del capital en consonancia con objetivos estratégicos y operativos Experian desarrolla e implanta con éxito soluciones relativas a las normas de Basilea para entidades financieras de todo el mundo y les ayuda a obtener ventajas competitivas y estratégicas a través de requisitos de capital optimizados, mayor rentabilidad y estrategias mucho más eficaces. Obtención de ventajas competitivas y estratégicas a través de requisitos de capital optimizados y estrategias más eficientes para superar la incertidumbre económica y la complejidad normativa
El equilibrio entre los factores clave empresariales y los normativos La solución de Experian aborda todos los elementos del Análisis de Basilea, desde el desarrollo de sistemas AIRB (método avanzado basado en calificaciones internas) y la estimación de parámetros de riesgo, hasta actividades de validación, pruebas de stress económico y asesoría para facilitar el cumplimiento de los requisitos asociados a los test de uso y conseguir integrar estratégicamente todos los elementos de Basilea. Desarrollo de sistemas de calificación Los modelos idóneos se consiguen a través de una combinación de conocimientos de negocio y conocimientos científicos (métodos cuantitativos). La filosofía de modelización aplicada por Experian se basa en la constatación de que el uso de soluciones de calificación más potentes puede influir de forma positiva en el capital normativo (véase Figura 1). El paso más importante hacia el desarrollo de cualquier modelo de Basilea (Probabilidad de impago [PD], Pérdida en caso de impago [LGD], Exposición en el momento del impago [EAD]) se basa en un análisis exhaustivo de la cartera del cliente, así como de la amplitud, profundidad, disponibilidad e integridad de los datos existentes. Este planteamiento nos permite segmentar las carteras para sacar el máximo partido a la aportación de cada conjunto de datos y a la distinción de los modelos de Basilea correspondientes. 50 % Porcentaje de reducción de los activos ponderados por riesgo frente al modelo base (GINI del modelo base = 55 %) 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tasa de morosidad de la cartera GINI=60 % GINI=65 % GINI=70 % GINI=75 % GINI=80 % GINI=85 % Figura 1: Repercusión en el capital de los diferentes niveles de rendimiento de modelo
Experian utiliza técnicas de modelización avanzadas y métodos cualitativos basados en conocimientos especializados para desarrollar los sistemas de calificación que mejor respondan a las circunstancias, a los datos y a los requisitos normativos del cliente. Los modelos finales son el resultado de interacciones y reuniones continuas entre nuestro equipo de análisis y el cliente, con el objetivo de responder de forma exacta y precisa a las necesidades de negocio predefinidas y a los requisitos normativos. PARÁMETROS DE BASILEA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LA CARTERA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DEL SEGMENTO MODELOS DE NIVEL DE CUENTA APLICACIÓN DE UNA FASE Y MODELOS DE COMPORTA- MIENTO APLICACIÓN DE VARIAS FASES Y MODELOS DE COMPORTA- MIENTO Figura 2: Ejemplos de opciones de modelización Garantía de la máxima relevancia de los sistemas de calificación para la empresa Optimización de la distribución del capital, el rendimiento del sistema de calificación y sus modelos Respuesta eficaz a los requisitos normativos de AIRB (método avanzado basado en calificaciones internas)
Estimación de parámetros de riesgo La estimación de parámetros de riesgo se realiza en conformidad con las normas de Basilea para garantizar la adecuada medición de aspectos como media de los parámetros a largo plazo, introducción de márgenes de conservadurismo en la estimación de parámetros, estimaciones en condiciones de recesión (ciclo) y colchones de capital en caso de desajustes monetarios. Cualquier ajuste puede repercutir sustancialmente en los requisitos de capital si no se define y aplica de forma correcta, pudiendo traducirse en costes de capital no deseados e innecesarios. La amplia experiencia de Experian en su sector y la continua investigación en esta área nos permite derivar, de forma homogénea y precisa, valores de PD, LGD y EAD. Existen diferentes enfoques en función de la complejidad de la solución. Cuando la aplicación de enfoques más sofisticados no resulta posible, la estimación se puede llevar a cabo mediante técnicas de segmentación basada en grupos de riesgo o la previsión basada en carteras históricas. Optimización de los activos ponderados por riesgo (RWA) Evaluación de la repercusión de los cálculos de activos ponderados por riesgo en todas las áreas de riesgo crediticio Garantía de transparencia y trazabilidad a lo largo de todo el proceso de cumplimiento Validación Se utilizan herramientas y métodos de Experian para validar correctamente modelos e informar a los reguladores de muchos países. Nuestra solución integral aborda todos los aspectos relativos a la validación cuantitativa y cualitativa y se basa en metodologías rigurosas y de eficacia demostrada. Nuestro amplio conocimiento de los mercados financieros globales nos confiere una posición privilegiada a la hora de proporcionar soluciones de evaluación comparativa sólidas y fiables. VALIDACIÓN INTERNA POR ENTIDAD DE CRÉDITO VALIDACIÓN CUANTITATIVA INTEGRIDAD DE LOS DATOS VALIDACIÓN CUALITATIVA BACKTESTING BENCHMARKING DISEÑO DEL MODELO APLICACIÓN INTERNA INFORMES Y SUPERVISIÓN RENDIMIENTO DEL MODELO ESTABILIDAD DE LA POBLACIÓN PARÁMETROS DE RIESGO Figura 3: Validación Informes avanzados de gestión y cumplimiento normativo Supervisión y mantenimiento eficaces de estimaciones de parámetros
Pruebas de stress testing La modelización económica avanzada y los análisis prospectivos de Experian recurren a análisis bottom-up detallados para someter a stress testing las carteras y sus componentes con respecto a un conjunto de factores económicos. Este planteamiento ayuda a predecir el riesgo futuro y a optimizar los requisitos de capital a través de ciclos económicos. Ofrecemos a las entidades financieras conocimientos basados en datos relativos a la resistencia de las carteras a estrategias y entornos económicos alternativos, para permitir la adaptación de las políticas de financiación y ofertas de productos a la cambiante evolución de las condiciones de mercado, como se ilustra en el siguiente gráfico. PD ENTORNO ECONÓMICO DE REFERENCIA SEGMENTO DE CLIENTES Cartera "A" EAD ENTORNO ECONÓMICO ALTERNATIVO MODELO MACROECONÓMICO (asociación de factores económicos y de la cartera) SEGMENTO DE CLIENTES Cartera "B" LGD PD EAD LGD CARTERA TOTAL Figura 4: Capacidades de pruebas de stress testing económico El uso de modelos macroeconómicos para generar previsiones y entornos (de esfuerzo) alternativos permite la generación de valores homogéneos para factores económicos identificados y factores de riesgo de cartera (PD, EAD, y LGD) Pruebas de esfuerzo diferencial de Experian Las previsiones de riesgo diferencial y las capacidades de modelización utilizan análisis bottom-up de microsegmentos de datos macroeconómicos para cuantificar la repercusión de los factores económicos en el riesgo y la volatilidad de las carteras Datos Extracción de valores de varios orígenes y rápida transposición para el uso en sus sistemas METODOLOGÍA DIFERENCIADA El uso de econometría de área local para cuentas locales mejora la precisión al usar datos macroeconómicos ASESORÍA Y ANÁLISIS Experiencia en la colaboración con reguladores de todo mundo NO ES UNA CAJA NEGRA Metodología transparente, modelos flexibles y documentación clara Predicción precisa de la repercusión de todos los entornos económicos en el rendimiento de la cartera Optimización del capital normativo a través de los diferentes ciclos económicos y su ajuste a la propensión al riesgo
Requisitos relativos a los test de uso y la gestión estratégica de riesgos Nuestros asesores transforman y aprovechan la arquitectura de Basilea para adoptar decisiones más rentables tanto a nivel estratégico como táctico. No consiste en meros requisitos para los test de uso normativo, sino que también proporciona una oportunidad para derivar beneficios significativos de la infraestructura de gestión de riesgos analíticos mejorada. Utilizamos herramientas de cumplimiento para ayudar a nuestros clientes a evaluar el nivel de su cartera en función de una visión integral de cada perfil de riesgo y valor potencial. Este planteamiento permite aplicar estrategias de gestión de nuevos clientes y el desarrollo de enfoques optimizados en áreas como la fijación de precios en función del riesgo, la gestión de límites, la retención, las ventas cruzadas y la mejora de condiciones. Análisis de Basilea para la integración estratégica y operativa ENTORNO DE MERCADO Tendencias de oferta y demanda Ciclo de negocio Competencia Normativa DECISIONES ESTRATÉGICAS Propensión al riesgo Indicadores clave de rendimiento relativos al crecimiento, EBIT y el capital económico DECISIONES TÁCTICAS Políticas crediticias Estrategias de decisión RESULTADO Beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) Porcentaje costes/ ingresos Capital económico Rentabilidad del capital ajustada al riesgo (RAROC) Requisitos de capital Como parte de la planificación de la gestión de riesgos estratégica, las entidades financieras utilizan la solución de optimización de capitales de Experian para examinar todas las áreas de riesgo crediticio que influyen en los activos ponderados por riesgo. Los indicadores de rendimiento RARORAC (rentabilidad ajustada al riesgo sobre el capital ajustado al riesgo) y EVA (valor económico añadido) se han convertido en los principales factores sobre los que se basan las decisiones empresariales, ya que proporcionan un conocimiento esencial que permite aprovechar al máximo el capital disponible. Nuestra metodología relativa a los colchones de capital anticíclicos se sirve del momento de estimación (Point in Time, PiT) de los parámetros de Basilea para fines de gestión empresarial ordinaria y convierte los mismos parámetros en métricas aplicables a todo el ciclo (Through-the-Cycle, TTC) para los cálculos de capital y gestión. Mantenimiento de un correcto equilibro entre riesgos y recompensas a pesar de las adversas condiciones de mercado y las crecientes presiones normativas Atención a todos los aspectos para aumentar la sensibilidad al riesgo y ejercer un impacto positivo en los requisitos de capital
Capacidades de eficacia demostrada de Experian para cumplir con las normativas de Basilea Con más de 100 soluciones de Basilea satisfactoriamente desplegadas en todo el mundo y más de 30 años de experiencia en el uso de datos y análisis para proporcionar inteligencia esencial a las entidades financieras, Experian cuenta con los conocimientos necesarios para ayudar a las entidades financieras a responder decididamente a las obligaciones de cumplimiento y a convertir sus propias herramientas en nuevas fuentes de ventajas competitivas. Nuestra solución de Análisis de Basilea ayuda a las entidades financieras a optimizar sustancialmente la estimación del riesgo crediticio y la distribución del capital, aumentar la capacidad de financiación y descubrir nuevas fuentes de ventajas competitivas. Desde análisis exhaustivos sobre la disponibilidad e integridad de los datos, hasta la integración de modelos con estrategias de negocio más amplias, tenemos soluciones para ayudar a las entidades financieras en las diferentes etapas de su viaje hacia el cumplimiento de las normas de Basilea. Nuestros modelos flexibles de contratación nos permiten asociarnos con clientes en todas y cada una de las distintas fases o simplemente colaborar en puntos concretos del proceso. Compartimos activamente nuestro conocimiento para asegurarnos de que las entidades financieras disponen de las competencias normativas y técnicas necesarias para convertirse en autosuficientes a la hora de utilizar nuestros análisis para alcanzar sus objetivos empresariales. Experian Analytics: Propuesta Basilea Amplia experiencia basada en más de 100 soluciones de Basilea satisfactoriamente desplegadas en todo el mundo Soluciones a medida con un enfoque de asociación completo y un sistema de contratación flexible Transferencia de conocimientos a través de completos programas de formación e iniciativas de uso compartido de la información Especialización en el sector financiero con una experiencia de más de 30 años aportando conocimientos fundamentales a entidades financieras
Caso práctico de un cliente: Raiffeisen Bank International supera los requisitos de cumplimiento con los análisis de Basilea Desafío empresarial Implantación de un marco homogéneo para la gestión de riesgos y para el cumplimiento de la normativa de Basilea II a través de toda la red de empresas y oficinas internacionales de Raiffeisen La ayuda proporcionada por Experian Plan para desarrollar un marco de vanguardia en materia de cumplimiento y gestión de riesgos Desarrollo de modelos para la estimación de parámetros de PD, LGD y EAD en banca minorista (retail y SME) Formación en gestión normativa y de riesgos impartida a los gestores y analistas de riesgos de Raiffeisen Implantación operativa de nuevas herramientas analíticas en los procesos de toma de decisiones relacionadas con financiación, gestión y marketing de carteras, presupuestos y medición del rendimiento Satisfactorio despliegue de la metodología, procesos, documentación y estándares de Basilea Optimización de la gestión de riesgos basada en infraestructuras de datos comunes en las redes de oficinas y aplicación de un enfoque homogéneo en el ámbito de la generación de informes, procesos operativos y gestión de riesgos Descubrimiento de nuevas oportunidades de cross-sell y up-sell basadas en herramientas recientemente desarrolladas Mejora continua de las herramientas analíticas para la medición y gestión de riesgos Con ayuda de Experian hemos conseguido crear y desplegar metodologías, procesos, documentación y estándares homogéneos a través de nuestras operaciones. Experian nos ha ayudado a avanzar hacia el cumplimiento de normativas locales e internacionales, así como a mejorar nuestra infraestructura de gestión de riesgos en el ámbito de la banca personal Zsolt Jaczko Vicepresidente de metodología y validación Raiffeisen Bank International
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