Determinación de Factores de Riesgo que inciden en la Morosidad del Crédito Agrícola asignado por INDAP Región del Maule.

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1 UNIVERSIDAD DE TALCA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL MEMORIA DE GRADO Determinación de Factores de Riesgo que inciden en la Morosidad del Crédito Agrícola asignado por INDAP Región del Maule. ALUMNA Pilar Velásquez Barrientos PROFESOR GUIA Javier Pereira Retamales 2004 MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN INFORMÁTICA

2 TABLA DE CONTENIDOS 1. RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIÓN RESEÑA DE LA INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO ALCANCE Y ÁMBITO DEL PROYECTO OBJETIVOS Objetivo General Objetivos Específicos DESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO AGRÍCOLA SISTEMA DE CRÉDITO SUJETO DE CRÉDITO PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CRÉDITO Servicio Financiero Otorgado por INDAP El Crédito como instrumento de desarrollo Clasificación de la Cartera de Crédito PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITO Programación del Crédito Colocación del Crédito Seguimiento del Crédito Modificaciones posteriores Recuperación del Crédito FUNDAMENTO TEÓRICO INTRODUCCIÓN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Aprendizaje Supervisado Aprendizaje no Supervisado MINERÍA DE DATOS Descubrimiento de Conocimiento Fundamentos de Minería de Datos Tareas realizadas por un sistema de Minería de Datos Clasificación de la Minería de Datos Métodos de Minería de Datos Técnicas de minería de Datos Aplicaciones de la Minería de Datos Herramientas de Apoyo al proceso de Minería de Datos Metodología CRISP-DM Memoria de grado Universidad de Talca.

3 5. APLICACIÓN COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO COMPRENSIÓN DE LOS DATOS Recolección inicial de los datos Descripción de los datos Exploración de los datos Verificación de la calidad de los datos PREPARACIÓN DE LOS DATOS Selección de datos Limpieza de Datos Construcción y formato de datos MODELAMIENTO Selección de la técnica del modelamiento Construcción del modelo CONCLUSIONES...68 ANEXOS Memoria de grado Universidad de Talca.

4 INDICE DE CUADROS CUADRO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE CRÉDITO.18 CUADRO 2: MONTOS MÁXIMOS PARA LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS POR AÑO..19 CUADRO 3: MONTOS MÁXIMOS A APROBAR POR JEFES DE ÁREA CUADRO 4: MONTOS MÁXIMOS A APROBAR POR DIRECTOR REGIONAL..19 CUADRO 5: ENDEUDAMIENTO MÁXIMO POR USUARIO A NIVEL DE ÁREA CUADRO 6: ENDEUDAMIENTO MÁXIMO POR USUARIO A NIVEL REGIONAL...20 CUADRO 7: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CRÉDITOS..20 CUADRO 8: CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO...25 CUADRO 9: CLASIFICACIÓN DE LAS TECNICAS DE MINERIA DE DATOS...36 CUADRO 10: VARIABLES DEL ESTUDIO...59 CUADRO 11: OCURRENCIA PARA EL ATRIBUTO CLASE SITUACIÓN CRÉDITO...62 CUADRO 12: INTERVALO DIAS EN MORA...62 CUADRO 13: OCURRENCIA PARA EL ATRIBUTO CLASE SITUACIÓN CRÉDITO...63 CUADRO 14: VARIABLE INCLUIDAS EN EL ANALISIS...63 CUADRO 15 GRUPO CUADRO 16: GRUPO CUADRO 17: GRUPO INDICE DE GRÁFICOS GRÁFICO 1: EL PROCESOS DE KDD GRÁFICO 2: RELACIÓN DE LA MINERÍA DE DATOS CON OTRAS DISCIPLINAS GRÁFICO 3: EXTRACCIÓN DE CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE MINERIA DE DATOS...35 GRÁFICO 4: DENDOGRAMA METODO AGRUPAMIENTO GERÁRQUICO..38 GRÁFICO 5: ESQUEMA DE UNA RED NEURONAL Memoria de grado Universidad de Talca.

5 1. RESUMEN EJECUTIVO El crédito agrícola constituye una instancia de desarrollo que es de gran importancia para los pequeños y medianos agricultores. Para muchos debe ser indiscutible el valor que entrega el buen uso de la tierra y la actividad económica que genera la agricultura en nuestro país. Dicha actividad conforma los cimientos necesarios para alcanzar un desarrollo económico. Una de las aplicaciones de la Minería de Datos es el otorgamiento de crédito, en este contexto el desarrollo de este trabajo está enfocado al análisis del otorgamiento de crédito agrícola, poniendo énfasis en el estudio de la morosidad que presenta la única Institución que presta asistencia financiera a este sector de la población, INDAP, organismo que está encargado de potenciar el desarrollo de la agricultura familiar campesina. Una forma de realizar el análisis es determinar cuáles son los factores de riesgo que inciden en la morosidad del crédito, esto se obtuvo a través de la aplicación de una técnica de Minería de Datos llamada Clustering o Agrupamiento. Para lograr conocer cuáles serían las características de los créditos y de los usuarios del mismo (los agricultores) que arrojaran factores de riesgo, se construyeron los perfiles de los usuarios que mantenían impagas sus obligaciones crediticias con INDAP. 5 Memoria de grado Universidad de Talca.

6 2. INTRODUCCIÓN 2.1 RESEÑA DE LA INSTITUCIÓN. La institución (u organismo) que genera este estudio fue creada en 1962, es un organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura que ofrece apoyo al pequeño y mediano agricultor y tiene como objetivo principal fomentar y potenciar el desarrollo de la agricultura familiar campesina (AFC). La misión institucional de INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) es: Promover condiciones, generar capacidades y apoyar con acciones de fomento 1, el desarrollo productivo sustentable de la agricultura familiar y sus organizaciones 2, como estamento social sustantivo de la ruralidad del país y como agente económico válido y permanente en el agro nacional, integrado al desarrollo global en base a producciones competitivas y organizaciones funcionales a sus requerimientos. A través de ello, se pretende contribuir a la disminución de la pobreza rural, al logro de un desarrollo productivo sustentable, y a una integración participativa de los segmentos poblacionales que la conforman y, en suma, a una modernización del mundo rural. 2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO. El desarrollo del sector agrícola permite reducir la pobreza, especialmente cuando gran parte de la población de menores ingresos vive en zonas rurales, teniendo como principal sustento económico las actividades relacionadas con el agro. Además este sector es el productor básico de alimentos e insumos para la industria y la exportación. Con el propósito de conseguir un mejor desempeño de este sector, es necesario fomentar la investigación, la tecnificación, el acceso al crédito, la asistencia técnica y la comercialización. El crédito es uno de los principales instrumento para el desarrollo. 1 Fomento Productivo: son todas aquellas acciones destinadas a mejorar la productividad de los factores, aumentar la competitividad externa e interna y promover el acceso más equitativo a las oportunidades de negocio. 2 Se puede encontrar en el sitio Web del Instituto 6 Memoria de grado Universidad de Talca.

7 El problema descansa en la situación de morosidad que presentan los créditos actualmente, parte de este problema se debe a que existen pequeños agricultores que no son viables económicamente, en la mala Rentabilidad de los cultivos tradicionales, en los efectos adversos de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que desfavorecen la agricultura chilena empeorando el precio de los principales cultivos, los tradicionales. Otro factor que juega en contra de la recuperación de los créditos es la idiosincrasia del pequeño agricultor que mira a la Institución como un organismo netamente de beneficencia y no como una entidad que apoya su actividad y que debe sostenerse en el tiempo, tampoco se atreve a innovar en cultivos rentables ni a fertilizar más ni a mejorar las técnicas de producción. El caso de las Organizaciones también provoca problemas, ya que la mayoría del porcentaje de mora que actualmente posee INDAP (de un 30 % de mora, un 20% representa a organizaciones). 2.3 ALCANCE Y ÁMBITO DEL PROYECTO. El proyecto consiste en encontrar información útil que permita reconocer mecanismos de asignación de créditos que disminuyan el riesgo de morosidad en INDAP dirección regional del Maule. Para ello se utilizará, como metodología base, el Proceso de KDD (Knowledge Discovery in Databases) 3 que consiste en descubrir conocimiento e información potencialmente útil dentro de los datos contenidos en algún depósito de información. Como parte del proceso de descubrimiento de conocimiento se requiere la selección de un método y de una técnica de Minería de Datos 4. La realización de este proyecto implica una serie de pasos: 1. Desarrollar una comprensión del dominio de la aplicación 2. Crear un conjunto de datos objetivos 3. Limpiar y preprocesar los datos 4. Reducirlos y transformarlos 5. Establecer minería de datos 6. Evaluar su resultado. 3 Fallad, se hará referencia al término en la sección N 4 7 Memoria de grado Universidad de Talca.

8 2.4 OBJETIVOS Objetivo General. Determinar factores de riesgo que incidan en la morosidad de créditos asignados en INDAP VII región Objetivos Específicos. Determinar perfiles significativos de créditos asignados para reconocer los factores de riesgo de la categoría de usuarios parcialmente morosos. Determinar perfiles significativos de créditos asignados para reconocer los factores de riesgo de la categoría de usuarios totalmente morosos. 8 Memoria de grado Universidad de Talca.

9 3. DESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO AGRÍCOLA. 3.1 SISTEMA DE CRÉDITO. INDAP es un servicio del Ministerio de Agricultura, creado para apoyar el desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina. Para generar y apoyar el desarrollo de la agricultura cuenta con fondos propios y del estado, siendo un 80% recursos propios que han sido generados a través de los cuarenta años de existencia del Instituto, y un 20% corresponden a fondos provenientes del ministerio de Hacienda, los cuales deben ser devueltos al ministerio, ya que éste los otorga en forma de préstamo. Los fondos propios de INDAP son generados gracias a la diferencia de tasas de interés a las cuales entrega créditos ya que en sus comienzos el Instituto recibía fondos provenientes de organismos como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), FMI (Fondo Monetario Internacional) y AID (Agencia Internacional de Desarrollo). Estos organismos le prestaban dinero a INDAP a una cierta tasa de interés, luego, el Instituto hacia lo mismo con los agricultores, pero a una tasa superior; gracias a ese diferencial de tasa o Spread se generaba el capital con el que la Institución formó su actividad crediticia. INDAP explora permanentemente fórmulas innovadoras de asociación entre grupos de campesinos organizados y entidades privadas, con el objeto de que los primeros accedan a una mayor experiencia empresarial y a nuevas fuentes de financiamiento. Para alcanzar éste propósito, la Institución se ofrece: Incrementar el nivel tecnológico y de infraestructura de la Agricultura Familiar Campesina. Fortalecer la asociatividad de la Agricultura Familiar Campesina tanto en su dimensión económica productiva como su representación gremial. Facilitar la integración creciente y sostenida de los productos y servicios de la Agricultura Familiar Campesina en los mercados nacionales e internacionales. 9 Memoria de grado Universidad de Talca.

10 La actividad crediticia del Instituto es insustituible para un sector importante de la Agricultura Familiar Campesina, por lo tanto, es preocupación principal del Instituto mejorar su desempeño en ese ámbito, como de todo el conjunto de servicios que INDAP entrega en otras áreas. Esta Institución desempeña un rol subsidiario dentro del marco de una economía Neoliberal. Específicamente, las acciones de fomento que realiza son para mejorar las condiciones de vida de la agricultura familiar campesina. Este organismo cuenta con tres herramientas de apoyo al financiamiento del pequeño y mediano agricultor, los que consisten en: Sistema de Crédito Financiero: es un sistema de apoyo financiero, que otorga crédito a los pequeños y medianos agricultores para que estos realicen sus labores agrícolas. Incentivos o Subsidio: se le entregarán aportes al agricultor en la medida que este innove en las condiciones de trabajo, por ejemplo que realice inversiones en animales o que cambie de cultivo. Asesorías Técnicas: se le entrega financiamiento al pequeño agricultor a través de la contratación de Tecnología y Recurso Humano (apoyo profesional). INDAP subsidia esta tarea hasta un 80 % del costo total de la asesoría, donde el porcentaje que no es cubierto por el subsidio lo paga el agricultor. 3.2 SUJETO DE CRÉDITO. Serán sujetos de créditos de INDAP, los pequeños agricultores y campesinos con las siguientes características: Pequeños agricultores y los campesinos: Son agricultores que trabajan directamente la tierra y en la gran mayoría hacen uso de su mano de obra familiar, contratando esporádicamente mano de obra adicional para desarrollar sus planes de explotación como cultivos tradicionales (trigo, arroz, porotos, garbanzos, lentejas, etc.), Cultivos de Hortalizas (tomate, lechuga. Sandía, melón, etc.). 10 Memoria de grado Universidad de Talca.

11 Cultivos de Chacarería (papas, maíz, etc.). Cultivos Industriales como arroz, raps (maravilla) y remolacha; Ganadería Mayor (bovinos), Ganadería Menor (ovino, caprino), Porcinos; Cultivos de Berries (frambuesa, frutilla, arándano, mora, etc.); Frutales y Viñas y otros cultivos cuyas producciones van al autoconsumo y mercado nacional. Fuente de ingresos principal: tienen que ser provenientes del trabajo directo de una explotación agrícola o actividad silvoagropecuaria, cualquiera sea el régimen de tenencia. Superficie no superior a 12 hectáreas de riego básico: no todos los suelos son iguales, los suelos agrícolas se clasifican según su capacidad de uso, es por ello que no es lo mismo hablar de hectáreas de suelo físico y hectáreas de riego básico. De acuerdo a esto se asigna un factor de conversión a cada capacidad de uso de suelo. Por ejemplo, un suelo que es de Secano (que son los suelos que no cuentan con riego artificial, sino que dependen del agua que proviene de la lluvia) tiene un factor de conversión de 0.84, por consiguiente 12 hectáreas de riego básico corresponderían a poco más de 14 hectáreas físicas de terreno. Los suelos que son mayormente ricos en nutrientes y con una profundidad determinada (de 3 MT aprox.) son los mejores suelos, por ejemplo, la categoría Riego de suelo, es el mejor suelo y una hectárea física equivale a una hectárea de riego básico, de esta forma el factor de conversión es 1. Por lo tanto un agricultor del sector de Maipo (región Metropolitana, que es donde se encuentran los mejores suelos) tendrá el equivalente a 12 hectáreas de Riego Básico (HRB) por 12 hectáreas físicas de terreno. Activos no superiores a Unidades de Fomento. 11 Memoria de grado Universidad de Talca.

12 También serán sujetos de crédito las organizaciones de pequeños agricultores que posean las siguientes características: a) Organizaciones conformadas por pequeños agricultores. b) Que posean personalidad jurídica. c) Desarrollen programas o actividades productivas que impliquen beneficio a los sectores rurales. Cabe señalar que, de acuerdo a sus características (HRB, posesión de garantías, posesión de activos no superior a UF, que más del 50% de los ingresos provengan de la actividad agrícola y que más del 50% del tiempo lo invierta en la actividad agrícola) todos los agricultores son usuarios de INDAP. Las organizaciones que están sujetas a solicitar crédito en el Instituto poseen otras características y son pocas en cantidad para que sean abordadas en este estudio. Las organizaciones deben presentar: a) Personalidad Jurídica b) Inicio de Actividades c) Escritura Constitución Social d) Presentar el último Balance e) Presentar última junta de socios, en donde se demostrará que todos los miembros estén de acuerdo con la petición de crédito. 3.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CRÉDITO. El Crédito, al igual que en otras instituciones financieras, es un préstamo de dinero que está afecto al cobro de una tasa de interés, aplicada al monto del préstamo. La diferencia de esta Institución con otras instituciones, es que los individuos que solicitan dicho crédito a este organismo, no son atendidos por la banca privada o por otra institución financiera, esto se debe principalmente a que las personas piden montos bajos y esto resulta poco beneficioso para los bancos. Las principales características del crédito son: 12 Memoria de grado Universidad de Talca.

13 El crédito no es un subsidio, por lo tanto se debe recuperar. El crédito es un elemento de soporte de otros programas de fomento productivo, focalizando su acción hacia proyectos económicamente viables: los programas de fomento productivo pueden ser: a) Incentivos al programa de recuperación de suelos degradados. b) Incentivos a la inversión Ganadera. c) Incentivos a la innovación Agrícola (cambiarse de cultivo, por uno más rentable). d) Incentivos a las Inversiones de riego (relacionadas con los cultivos rentables). Los proyectos económicamente viables, están asociados a agricultores viables. La Institución desea quedarse sólo con éstos agricultores en el futuro. Los agricultores viables son aquellos agricultores que por condiciones de suelos, clima, agua., cercanía a las ciudades y a obras viales accesibles y pavimentadas, pueden desarrollar cultivos rentables para el mercado nacional y extranjero dentro del proceso de globalización. En cambio, existen agricultores no viables económicamente, estos serían los minifundistas, que tienen una superficie muy pequeña (menor a 5 hectáreas físicas). Estos agricultores trabajan principalmente para el autoconsumo. Ellos son el estrato socioeconómico que la Institución igualmente atiende en sus demandas, pero que dificultan el proceso de recuperación del crédito. Sin embargo, hay que aclarar que de igual forma existen agricultores que teniendo superficies físicas de 1 ó 2 hectáreas son técnicamente viables, porque presentan aptas condiciones de suelo, clima, agua y ubicación geográfica. Este es el caso de los pequeños agricultores que se dedican al cultivo de hortalizas, ya sea al aire libre o bajo invernadero. 13 Memoria de grado Universidad de Talca.

14 3.3.1 Servicio Financiero Otorgado por INDAP. El servicio financiero tiene por misión Desarrollar y administrar un sistema de financiamiento para la Agricultura Familiar Campesina a través del otorgamiento de créditos directos e intermediados por terceros. El objetivo general del servicio financiero es: Asegurar una eficiente colocación de créditos en clientes que cumplan con los requisitos necesarios para justificar el riesgo asociado a la Inversión, que generan un significativo impacto social, minimizando las probabilidades de pérdidas por conceptos de recuperación de capital entregado en préstamo y desarrollar instrumentos de fomento que potencien la colocación de créditos por parte de terceros. A continuación se describen las diferentes líneas de financiamiento. 1. Servicio de Crédito de Corto Plazo. La línea de crédito de corto plazo, tiene un tope de pago de un año y están orientadas a financiar capital de trabajo o necesidades anuales de la explotación y de las organizaciones de productores. Los usuarios pueden ser pequeños agricultores individuales que cumplan con los requisitos establecidos por INDAP, o sus organizaciones (Cooperativas, Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Comunidades y otras organizaciones que cumplan con los requisitos exigidos). a) Corto Plazo Individual: Tiene por objetivo financiar las necesidades anuales de la explotación de insumos, mano de obra, adquisición de forraje, o concentrados, derechos de agua y reparación o arriendos de maquinaria agrícola, entre otras necesidades. b) Corto Plazo a Organizaciones: Este servicio está orientado a financiar capital de operaciones, ya sea para acopio, selección, procesamiento y comercialización de productos agropecuarios, como también para respaldar planes de explotación anual de sus asociados. La empresa debe contar con los siguientes requisitos: 14 Memoria de grado Universidad de Talca.

15 Debe estar integrada por pequeños agricultores o campesinos. Estar legalmente constituida y vigente. Realizar actividades productivas de bienes y/o servicios. Tener la facultad para contraer compromisos financieros. Los directivos de la Organización, no deben tener deudas morosas con INDAP. Contar con la autorización de todos los socios que participan en el proyecto, para solicitar un crédito. 2. Créditos de Largo Plazo. Las líneas de crédito de largo plazo tienen una fecha de pago superior a un año, y están orientadas a financiar inversiones silvoagropecuarias, tanto a nivel individual (explotación) como a nivel de las Organizaciones de productores. Los usuarios, pueden ser pequeños productores individuales que cumplan con los requisitos establecidos por la Institución, o sus organizaciones (Cooperativas, Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada. Comunidades y otras Organizaciones que cumplan con los requisitos exigidos). a) Largo Plazo Individual: Destinados a financiar inversiones en bienes de capital orientados al establecimiento y desarrollo de rubros de largo período de maduración como frutales, hortalizas permanentes. Crianza de ganado, forestación, establecimiento de praderas, etc., y al financiamiento de infraestructura, maquinaria y equipos, entre otras necesidades de la explotación. b) Largo Plazo a Organizaciones: Orientados a financiar las inversiones requeridas por las Organizaciones para desarrollar proyectos de transformación y comercialización de productos, y para adquirir maquinaria, equipos y animales de trabajo, entre otras necesidades que requiera su actividad productiva. 15 Memoria de grado Universidad de Talca.

16 3. Créditos Especiales. Esos créditos están destinados a posibilitar el acceso de los pequeños productores a Bonificaciones que otorga el Estado, y a potenciar o apoyar situaciones particulares. Para ello, INDAP iniciará un Programa Piloto, en convenio con Banco del Estado de Chile, para hacer disponibles créditos de enlace a través de esta última Institución. a) Créditos de Enlace para Forestación: Tiene por objetivo posibilitar que los pequeños productores y sus organizaciones, accedan a la Bonificación que el Estado otorga a través del DL. N para el desarrollo de plantaciones forestales en propiedad de los pequeños agricultores. La Bonificación es otorgada una vez realizada la plantación y comprobado el rendimiento por parte de la CONAF (Corporación Nacional Forestal). Por tal razón, INDAP a través del Crédito de Enlace, proporciona los recursos necesarios para la realización de las plantaciones, los cuales son recuperados una vez que CONAF hace disponible la Bonificación. b) Créditos de Enlace para Riego: su objetivo es posibilitar que los pequeños productores, en forma individual o como Organizaciones de Regantes, accedan a la Bonificación que el Estado otorga a través de la Ley de Riego, para la construcción y/o mejoramiento de obras de riego (construcción, mejoramientos, reparación o ampliación de nuevas obras de riego y drenaje e instalación de sistemas de riego tecnificado). c) Crédito Joven Inicial: Tiene por objetivo habilitar financiera y técnicamente a empresas de jóvenes y sus asociados para adquirir y manejar compromisos financieros que conllevan obligaciones de pago. d) Créditos de Emergencia: Apoyar la recuperación agrícola de sectores que hayan enfrentado situaciones de emergencias agrícolas generadas por condiciones climáticas 5 modificado por la ley N Memoria de grado Universidad de Talca.

17 adversas, siniestros de la naturaleza, o sectores de extrema pobreza, causando un notable perjuicio económico a las familias de los pequeños agricultores. e) Crédito Automático para Usuarios Preferentes: tiene por propósito reconocer el comportamiento crediticio positivo que presenta un conjunto significativo de usuarios de Crédito de Corto Plazo de INDAP, haciendo disponible para ellos un producto financiero que puedan utilizar en forma ágil y oportuna, a través de procedimientos simplificados. 4. Servicio de Articulación Financiera: a) Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario (FOGAPE): busca garantizar hasta el 80 % de los préstamos otorgados por INDAP y otras instituciones financieras a los pequeños empresarios, en la forma y condiciones que se señalan en el decreto ley N y sus modificaciones. El Administrador del FOGAPE es el Banco de Estado de Chile, el cual licita la adjudicación de los "derechos de garantía" entre las instituciones financieras. b) Bono de Articulación Financiera (BAF): el objetivo es posibilitar el acceso de los pequeños productores a fuentes alternativas de financiamiento. Para ello, INDAP pone a disposición de Instituciones Financieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito, el Bono de Articulación Financiera (BAF), el cual bonifica parcialmente los costos de transacción en que incurren estas Instituciones al otorgar un crédito, y los costos de formalización de los créditos otorgados por estas Instituciones a los pequeños productores. c) Seguro Agrícola: el objetivo es traspasar, desde el pequeño productor agrícola, a las compañías aseguradoras, el riesgo de eventuales pérdidas económicas que pueden afectar a los cultivos debido a daños, causados por sucesos climáticos adversos. 17 Memoria de grado Universidad de Talca.

18 3.3.2 El Crédito como instrumento de desarrollo. Para que el crédito sea efectivamente un instrumento de desarrollo, se deben cumplir dos principios básicos: Toda política de crédito descansa sobre la base de que el crédito es crédito y no un subsidio y por lo tanto se debe recuperar. La vigencia efectiva de este principio, es además el elemento fundamental sobre el cual se sustenta la viabilidad presupuestaria del programa. El crédito es un elemento de soporte de otros programas de fomento productivo, que focaliza su acción, hacia proyectos económicamente viables y se ejecuta a través de cinco procesos básicos, que serán abordados en la sección de Proceso de Asignación de Crédito. A continuación, en el cuadro N 1, se mostrarán las distintas características asociadas a los créditos. La categoría de Crédito corriente se usa para agrupar a los usuarios individuales, mientras que la categoría organizaciones se refiere a usuarios establecidos en organizaciones tales como cooperativas, microempresas, etc. En la tabla también se describen los sujetos de crédito, que es a quiénes está dirigido el programa de crédito, y la producción anual necesaria para acceder al crédito, como un requisito de su calidad de pequeño agricultor, ya que no se deben experimentar grandes volúmenes de explotación. También se describen los objetivos del sistema de crédito al corto plazo y los objetivos del sistema al mediano y largo plazo. El proceso de modernización de la pequeña agricultura, demanda crecientes necesidades de inversión, financiamiento a organizaciones sólidas que puedan prestar más y mejores oportunidades de acceso al financiamiento de sus asociados. Este desafío, requiere concentrar una cantidad importante de recursos financieros, para apoyar el proceso productivo de las organizaciones de pequeños agricultores y/o campesinos usuarios de INDAP, mejorando la participación de sus organizaciones en la gestión crediticia del Instituto. 18 Memoria de grado Universidad de Talca.

19 Cuadro Nº 1: Características de los sistemas de Créditos. SISTEMA DE CRÉDITO Características Corriente Organizaciones Sujeto de Crédito Pequeños productores agrícolas y los campesinos, que posean una fuente de ingresos que en su mayor parte provenga del trabajo directo de una explotación agrícola o actividad silvoagropecuaria. Superficie no superior a las 12 ha. De Riego Básico, y activos no superiores a UF. Organizaciones de pequeños productores agrícolas, campesinos con personalidad jurídica y que desarrollen programas o actividades productivas que impliquen beneficio directo a los sectores rurales. Producción Anual No inferior a 24 ingresos mínimos mensuales. Objetivo Crédito Corto Plazo Financiar necesidades anuales del predio, conforme al Plan de Explotación Financiar necesidades de capital de explotación anual de organizaciones de pequeños productores agrícolas, campesinos, sus socios y comunidades. Necesidades de capital de operación (capital de trabajo), Planes de explotación. Plazo hasta un año. Objetivo Crédito Mediano y Largo Plazo Desarrollo de la explotación silvoagropescuaria, con el fin de lograr una racionalización de los recursos de la empresa y aumentar su ingreso. Plazo superior a un año. Desarrollo de la explotación silvoagropescuaria, con el fin de lograr una racionalización de los recursos de la empresa y aumentar su ingreso. Plazo superior a un año. En el Cuadro Nº 2. se muestran los montos máximos de crédito que podrán aprobar las regiones por año calendario, como una forma de establecer un techo que los guíe en la otorgación de estos. 19 Memoria de grado Universidad de Talca.

20 Cuadro N 2. Montos Máximos para la Aprobación de Créditos por año Plazo del Crédito Corto Plazo Largo Plazo Tipo de Crédito Corrientes 300 UF 600 UF Organizaciones UF UF En el cuadro Nº 3., de la misma forma, se describen las atribuciones del Jefe de Área para poder decidir, según sus atribuciones de jefatura, los montos de los créditos que podrán ser efectuados en su Área respectiva, es decir, para cada tipo del crédito existen montos que instauran lo máximo que se le puede otorgar tanto a créditos individuales o corrientes como a organizaciones. Cuadro N 3 Montos máximos a aprobar por Jefes de Área Plazo del Crédito Corto Plazo Largo Plazo Tipo de Crédito Corrientes 300 UF 300 UF Organizaciones 300 UF 300 UF En el cuadro Nº 4. se muestran las atribuciones del Director Regional, quién decide una vez superados los montos de las atribuciones de los distintos jefes de áreas, los montos a otorgar en la región. Cuadro Nº 4. Atribuciones del Director Regional Plazo del Crédito Corto Plazo Largo Plazo Tipo de Crédito Corrientes (*) > a 300 hasta 600 UF Organizaciones UF UF 20 Memoria de grado Universidad de Talca.

21 A continuación, se presentan los montos máximos de endeudamiento por usuario, que pueden conformarse en cada una de las diferentes áreas a nivel regional. Cuadro Nº 5: Endeudamiento máximo por usuario a nivel de área Tipo de Crédito Monto Máximo Corrientes 850 UF Organizaciones 500 UF En el cuadro Nº 6. se presentan los montos máximos de endeudamientos que deben tener los usuarios, y que los puede autorizar el Director Regional. Cuadro Nº 6: Endeudamiento Máximo por usuario a nivel regional Tipo de Crédito Monto Máximo Corrientes UF Organizaciones UF En el cuadro Nº 7., se muestran algunos conceptos relevantes en el otorgamiento de crédito agrícola efectuado por INDAP: Cuadro N 7: Características Generales de los Créditos. Tasa de Interés Reajustabilidad Rubro a Financiar Fijada por el Director De acuerdo a la variación Actividades de Tipo Nacional según experimentada por la UF. Los silvoagropecuarios. Respaldo resolución interna. no reajustables estarán técnico y económicos. reestablecidos en Resolución interna. 21 Memoria de grado Universidad de Talca.

22 3.3.3 Clasificación de la Cartera de Crédito. La asistencia financiera que otorga el Instituto se puede clasificar en función del comportamiento crediticio del usuario, para ello, se clasifica a cada agricultor según su categoría de riesgo. En este proceso se utilizan variables que se pueden encontrar en el sistema computacional que dicha Institución ha creado para eso, SICRE (Sistema de Crédito). En razón de lo anterior, se determinan cinco categorías de usuarios: categoría A, categoría B, Categoría C, categoría D y categoría N. A continuación, en el cuadro Nº 8 se indica cada categoría: Categoría A: son los usuarios que, por su trayectoria de fiel cumplimiento de sus obligaciones crediticias, no presentan para INDAP mayor riesgo en la entrega de crédito. Corresponde a usuarios que durante los últimos cinco años no han caído en mora, y no han prorrogado sus vencimientos para el año presupuestario siguiente. Estos usuarios durante los últimos cinco años, no han sido beneficiados con condonaciones de deuda. Categoría B: Corresponde a usuarios que representan un determinado grado de riesgo, que debe ser previsto oportunamente por INDAP. Durante los últimos cinco años han cumplido con ligeras dificultades sus obligaciones crediticias. En todo caso, durante este período han permanecido en mora hasta por 60 días y en no más de dos ocasiones. Así también, han prorrogado hasta en dos ocasiones los vencimientos para el año presupuestario siguiente. Estos usuarios, a lo menos durante los últimos cinco años, no han sido sujeto de condonaciones totales de sus créditos. Sólo registran condonaciones parciales, cuyos saldos de deudas se encuentran vigentes o han sido cancelados. Categoría C: Usuarios de alto riesgo crediticio, razón por la cual se debe analizar con la mayor acuciosidad estas solicitudes. Corresponde a usuarios que durante los últimos cinco años no han cumplido oportunamente con sus pagos, han permanecido en mora hasta por 120 días y han prorrogado sus vencimientos para el año presupuestario siguiente. Estos 22 Memoria de grado Universidad de Talca.

23 usuarios, durante los últimos cinco años, han sido sujetos de condonaciones parciales en y en no más de dos ocasiones, de condonaciones totales. Categoría D: Corresponde a usuarios que no califican en ninguna de las categorías anteriores y por lo tanto, en virtud de su mal comportamiento crediticio, no pueden recibir créditos de INDAP, a menos que sean reclasificados en categoría C, por el Comité Regional de Créditos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 1) Que el deudor cancele a lo menos el 50 % de la deuda en mora y renegocie el saldo conforme las nuevas condiciones que determine INDAP. 2) Si el deudor se encuentra con demanda ejecutiva, deberá cancelar el total de la deuda objeto de la demanda con sus respectivas costas. 3) Si el deudor ha sido objeto de remates y/o de castigo contable, no podrá acceder a un nuevo crédito en INDAP, hasta que transcurra un plazo no inferior a tres años, luego de haber cancelado totalmente dichas deudas. Categoría N: Corresponde a los usuarios nuevos, sin historia en INDAP, y que según sea su comportamiento crediticio con la Institución, se irán incorporando a las otras categorías. Las categorías de riesgo han sido creadas por la dirección central de INDAP en Santiago, las determina el departamento de Asistencia Financiera. A continuación se aclararán algunos conceptos básicos del cuadro Nº 8: Mora: Esto ocurre cuando el agricultor no cancela en el día del vencimiento, es decir, cuando se habla de créditos de corto plazo (un año) la mora se determina cuando existe no pago de la única cuota del crédito, o sea, del crédito en su totalidad. Modificación: La modificación incluye la Renegociación del Crédito y las Prórrogas. 23 Memoria de grado Universidad de Talca.

24 1) Las Prórrogas: este procedimiento lo pide el agricultor como una forma de anticiparse a un estado de mora, es decir, el usuario acude a INDAP para explicar las causas por las cuales no podrá pagar oportunamente el crédito o cuota. La prórroga puede efectuarse diez días antes del vencimientos de su crédito, según lo indicado en su plan de amortización inicial, por eso se dice que el crédito debe estar vigente. Las condiciones del crédito se mantienen (tasa de interés corriente, penal, las garantías y el mutuo), sólo cambia el plan de amortización. Una prórroga se puede aplazar a un máximo de un año, luego del vencimiento indicado en el plan de amortización inicial. 2) Renegociación del Crédito: Se puede hacer cuando el crédito esté vigente o moroso, aquí cambian las condiciones del crédito y se verifica que las garantías sean las suficientes para las nuevas condiciones del crédito, de no serlo se piden nuevas garantías. Condonación: La deuda se perdona, y puede ser en forma parcial o total, pero para que esto suceda tiene que existir una razón técnica o social, ejemplos de ello constituyen problemas climáticos (pérdida de cultivos), muerte del dueño del predio, enfermedad, etc. Castigo Contable: un crédito se somete a castigo contable cuando la deuda se transforma en $1 por razones de los usuarios, como por ejemplo, que los usuarios se encuentran inubicables o emigraron de la región. En algunos casos el INDAP por resolución del nivel central castiga deudas menores a 10 UF. En los otros casos, el agricultor para poder ser atendido tiene que pagar su deuda actualizada a la fecha. Los castigos no están ingresados al sistema computacional SICRE (Sistema de Crédito), se manejan en forma manual. Garantías: las garantías son un resguardo ante la eventualidad de que el usuario no pueda pagar el crédito. La manera de proceder al pago del crédito o a parte de él, se realiza vía cobranza judicial y a través de los remates de los distintos bienes raíces que haya dejado el usuario en garantía. 24 Memoria de grado Universidad de Talca.

25 Sistema de Atención Mediante Montos Preaprobados: Este procedimiento tiene por finalidad agilizar a través del Ejecutivo de Cuentas, la entrega de créditos preaprobados correspondientes a las siguientes situaciones: 1) Créditos de Corto Plazo: A usuarios habituales de INDAP, clasificados en categoría A o B que solicitan año tras año capital de trabajo para los cultivos o actividades agro productivas convencionales o tradicionales en la zona y predio del agricultor. 2) Créditos de Corto Plazo a usuarios categoría N, que participen en alguno de los siguientes programas de INDAP: Programa de Transferencia Tecnológica, Programa de Riego y/o Programa de Comercialización, orientados a financiar capital de trabajo para los cultivos o actividades agroproductivas asociadas a dichos programas. El comité de Créditos del Área, a comienzos de cada temporada, para cada una de las situaciones señaladas anteriormente, aprueba por resolución, el monto máximo de crédito por usuario que podrá otorgar el Ejecutivo de cuenta, monto que deberá estar dentro de las facultades otorgadas al Jefe de Área. Asimismo, en dicho comité, se deberá dejar constancia en el Acta respectiva, del o los agricultores excluidos de este sistema de atención, en consideración a que se requiere de una mayor rigurosidad para la entrega del crédito. 25 Memoria de grado Universidad de Talca.

26 Cuadro N 8: Clasificación de la cartera de Crédito. Categoría A B C D Características Riesgo Bajo Medio Alto Moroso Mora Hasta 30 días Hasta 60 días Hasta 120 días Liquidación del Crédito, cobranza judicial Modificación Condonaciones Hasta 1 vez en el período en análisis (3 años) Sin el beneficio de la condonación No más de 2 ocasiones durante el período No presenten saldo de deudas por créditos condonados Opciones Sistema de Atención mediante Montos Preaprobados. (SAMMP. Modalidad de entrega directa u otra establecida por el usuario) Pueden ser considerados en el SAMMP. No puede ser considerado en el SAMMP. No califica, usuario no es sujeto de crédito. Garantías Montos hasta 50 UF: Mutuo sin aval. Documentación ante ministro de Fé. Sobre 50 UF con aval calificado por INDAP o garantías reales 100% a lo menos Montos hasta 50 UF: Mutuo sin aval. Documentación ante ministro de Fé. Sobre 50 UF mutuo con aval calificado por INDAP o garantías Reales 100% a lo menos. Documentación ante ministro de Fé. 26 Memoria de grado Universidad de Talca.

27 3.4 PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITO. Es fundamental efectuar una eficiente programación anual del programa de Crédito, para contar anticipadamente con información confiable que permita proyectar las necesidades de recursos financieros, como también, su oportunidad de uso; todo lo cual posibilitará una mejor atención al usuario y operar este programa a costos financieros mínimos. El procedimiento de asignación de crédito a un agricultor está sujeto a las siguientes etapas: 1. Proceso de Programación del Crédito. 2. Proceso de Colocación del Crédito. 3. Proceso de seguimiento. 4. Proceso de modificaciones posteriores. a) Renegociación de Créditos. b) Prórrogas de Créditos. c) Liquidaciones de Crédito 5. Proceso de Recuperación del Crédito. A continuación, se describirán éstas etapas: Programación del Crédito. La unidad básica de programación será el Ejecutivo de Cuenta, quién planificará las necesidades totales de crédito de los usuarios que conforman su cartera de Deudores, considerando para ello los requerimientos de todos los programas productivos que operan en su sector. El objetivo de esta etapa es proyectar las necesidades de recursos financieros y la oportunidad de éstos: cada área sabe donde están sus peack de colocaciones, esto se refiere a una temporada en particular en donde se efectuarán las mayores colocaciones. Para estos efectos, existe el llamado Programa Operativo Anual (P.O.A), este programa es realizado en forma mensual y anual. 27 Memoria de grado Universidad de Talca.

28 3.4.2 Colocación del Crédito. La colocación del crédito corresponde a la decisión de crédito, es decir, la decisión del monto de asignación y de su plazo de devolución y que la inversión se ajuste a los planes de desarrollo productivo u prioridades de financiamiento existentes: dicha colocación se basa en el reglamento de crédito y la decisión de otorgarle el crédito a un agricultor se sustenta en lo que establecen las categorías de riesgo. La colocación se realiza considerando los procesos: Análisis de Crédito: a) Análisis del historial del usuario: ver como ha sido su comportamiento. b) Análisis de la calidad del proyecto a financiar, en términos de su factibilidad técnica y económica: cada área tiene sus ejes de desarrollo, o sea, cada área sabe las prioridades en las cuales se enfocará. c) Que la inversión se ajuste a los planes de desarrollo productivo y prioridades de financiamiento existentes. Características del Programa: a) Características Legales.: las maneja el abogado de la Institución y corresponden a escritura de sociedad, título de dominio vigente, etc. b) Características Reglamentarias: las descritas en el reglamento de crédito. c) Características Administrativas: corresponden a llevar la solicitud del crédito, informe técnico terreno (en donde se clarifica las características del predio), nombre, Rut del agricultor, etc. 28 Memoria de grado Universidad de Talca.

29 3.4.3 Seguimiento del Crédito. Destinado a evaluar y controlar el uso y resultados obtenidos con la aplicación del crédito. En este caso se debe: Comprobar el uso efectivo del crédito (verificar si el dinero está siendo ocupado para el cultivo que se solicitó). Supervisar la existencia y estado de las garantías constituidas (corrobora, verifica el estado de las garantías en salidas a terreno). Analizar técnicamente el desarrollo de la explotación (contempla salidas a terreno). Proyectar futuros requerimientos financieros. Elaborar estadísticas de producción (corresponde a realizar un catastro de lo que el agricultor ha rendido, pero esto no ha entrado en funcionamiento todavía) Modificaciones posteriores. Su objetivo es corregir o ajustar administrativamente situaciones crediticias con mal pronóstico o que han sido afectadas por causas ajenas a la gestión del usuario. Como por ejemplo, la llegada de un embarque de trigo del extranjero que imposibilite vender a buen precio el trigo nacional, lo que se constituye en una falta de poder comprador,y Situaciones coyunturales. Los créditos otorgados por INDAP podrán ser modificados por los siguientes instrumentos: Renegociación de créditos, mediante la modificación de condiciones (plazos, planes de amortización, tasas de interés o reajustes). Prorrogas de créditos, entendiéndose la postergación de la fecha de pago de una obligación o parte de ella. Liquidaciones de créditos, cuando la obligación se encuentra vencida y exigible, lo cual se verifica en las siguientes condiciones: 29 Memoria de grado Universidad de Talca.

30 a) Cuando la deuda no es pagada en la fecha estipulada en el Contrato de Mutuo: desde que el deudor cae en mora, se constituye un nuevo formulario con distintas cláusulas como nuevas fechas de pago, tasas de interés, garantías. Esto ocurre después de los 90 días de mora. b) Cuando el crédito no se aplica a los fines para los cuales fue solicitado, esto quiere decir, cuando el agricultor hace uso malicioso de los recursos. c) Cuando el deudor cae en insolvencia, es decir, disminuye su capacidad de pago. d) Cuando se decretare embargo o medida precautoria en contra del deudor y/o sus avales o solicitud de cualquier acreedor Recuperación del Crédito. Su objetivo es maximizar los niveles de recuperación de los créditos colocados, según los programas de recuperaciones y políticas de cobranza establecidas, como la cobranza judicial. 30 Memoria de grado Universidad de Talca.

31 4. FUNDAMENTO TEÓRICO. 4.1 INTRODUCCIÓN. El descubrimiento de conocimiento en base de datos (Knowledge Discovery in Databases, KDD) y la Minería de Datos (Data Mining) es una tecnología reciente para el análisis automático de grandes colecciones de datos. El Aprendizaje Automático es el campo de la Ingeniería Informática en el que se estudian y desarrollan algoritmos que implementan los distintos modelos de aprendizaje y su aplicación a la resolución de problemas prácticos. Entre los problemas abordados en este campo, está el de inducir conocimiento a partir de datos o ejemplos. Esto resulta una alternativa de solución a problemas que no pueden ser resueltos mediante algoritmos tradicionales. Los métodos tradicionales de Análisis de Datos incluyen el trabajo con variables estadísticas, varianza, desviación estándar, covarianza y correlación entre atributos; análisis de componentes (determinación de combinaciones lineales ortogonales que maximizan una varianza determinada), análisis de factores (determinación de grupos correlacionados de atributos), análisis de clusters (determinación de grupos de conceptos que están cercanos según una función de distancia dada), análisis de regresión (búsqueda de los coeficientes de una ecuación de los puntos dados como datos), análisis multivariable de la varianza y análisis de los discriminantes. Todos estos métodos están orientados numéricamente En contraposición, los métodos basados en Aprendizaje Automático, están orientados principalmente hacia el desarrollo de descripciones simbólicas de los datos, que puedan caracterizar uno o más grupos de conceptos [García Martínez, 1996] 31 Memoria de grado Universidad de Talca.

32 4.2 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO. El Aprendizaje Automático (Machine Learning) es el campo dedicado a desarrollar los métodos computacionales para los procesos de aprendizaje, y a la aplicación de los sistemas informáticos de aprendizaje a problemas prácticos. El aprendizaje Automático se enfrenta con el desafío de la construcción de programas computacionales que automáticamente mejoren con la experiencia [Mitchell, 1997]. Existen dos tipos de aprendizaje: el supervisado y el no supervisado. Estos programas computacionales son sistemas de aprendizaje capaces de adquirir conocimientos de alto nivel y/o estrategias para la resolución de problemas mediante ejemplos, en forma análoga a la mente humana [Michalski, 1998]. A partir de los ejemplos provistos por un tutor o instructor y de los conocimientos de base de conocimientos previos de aprendizaje crea descripciones generales de conceptos Aprendizaje Supervisado. El Aprendizaje supervisado o Aprendizaje a partir de ejemplos, el instructor o experto define clases y provee ejemplos, el proceso de descubrimiento se realiza con el apoyo de una persona experta Aprendizaje no Supervisado. En el Aprendizaje no supervisado o a partir de observaciones y descubrimientos, el sistema debe agrupar los conceptos sin ayuda alguna de un instructor. El sistema recibe los ejemplos, pero no se predefine ninguna clase. Por lo tanto debe observar los ejemplos y buscar características en común que permitan formar grupos. Como resultado, este tipo de aprendizaje genera un conjunto de descripciones de clases que juntas cubren todas las clases y en particular describen a una única clase. 32 Memoria de grado Universidad de Talca.

33 4.3 MINERÍA DE DATOS Descubrimiento de Conocimiento. La Minería de Datos (en inglés Data Mining) no debe confundirse con el Descubrimiento de Conocimiento (Knowledge Discovery). Data Mining no es una herramienta ni un software, es una etapa dentro de un proceso conocido como Knowledge Discovery Databases que consiste en descubrir conocimiento e información potencialmente útil dentro de los datos contenidos en algún depósito de información. Gráfico N 1: El Proceso de KDD Dentro de este proceso, Minería de Datos actúa utilizando varias técnicas analíticas para ayudar a conseguir resultados mesurables y tangibles, que permitirán obtener conclusiones basadas en las relaciones o modelos existentes dentro de los datos. Una representación frecuente de un proceso típico de KDD contempla los siguientes pasos: 33 Memoria de grado Universidad de Talca.

34 Limpieza de Datos: procesamiento de los datos ruidosos, erróneos, faltantes o irrelevantes. Integración de Datos: integración de múltiples fuentes heterogéneas de datos en una única fuente. Selección de Datos: extracción de los datos relevantes al área de análisis del almacenamiento de datos Transformación de los datos: transformación o consolidación de los datos en formas apropiadas para la minería mediante procedimientos de agregación. Minería de Datos: proceso esencial donde se aplican diversos métodos para extraer patrones de los datos. Evaluación de patrones: identificación de patrones interesantes basándose en algún parámetro de comparación propuesto por el usuario. Presentación de los conocimientos: técnicas de visualización y representación de los conocimientos obtenidos. La minería de datos se relaciona con otras disciplinas, por ello es habitual que los expertos en estadísticas confundan la minería de datos con un análisis de éstos. La diferencia es muy clara entre ambas técnicas, en estadística se parte el análisis con la definición de una hipótesis la que será respaldada por los resultados que arroje el o los estudios relacionados con los datos, en cambio la minería de datos encuentra las relaciones entre los datos y puede predecir comportamientos futuros sin necesidad de establecer una hipótesis a priori. En el gráfico N 2 se muestra a la minería de datos en su relación con otras disciplinas. 34 Memoria de grado Universidad de Talca.