Ficheros fin de día. Documentación Técnica Datos Analíticos. BME Market Data. Código de producto Versión: /04/ :43:00

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1 Ficheros Fin de Día Documentación Técnica Datos Analíticos BME Market Data Código de producto 5000 Ficheros fin de día Uso Externo Datos Analíticos Renta Variable BME MARKET DATA Versión: /04/ :43:00 BME Market Data

2 CONTROL DE EDICIONES Edición Fecha Autor /02/2012 BME Market Data CONTROL DE DIFUSIÓN Este Documento no se distribuye en soporte de papel. CONTROL DE MODIFICACIONES POR CAMBIO DE EDICIÓN Documento de nueva creación 2

3 Índice 1 DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS HORARIO DEL SEICIO ATENCIÓN AL CLIENTE FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS FORMATOS DE LOS FICHEROS FORMATO DE LOS DATOS Formatos numéricos Convenios de fecha y hora Cabeceras de los ficheros TXT, tags ficheros XML CABECERAS FICHEROS HISTÓRICOS & NOMBRE DE LOS FICHEROS DESCARGA DE LOS FICHEROS ÍNDICES - ANALITICOS TRAMOS DE CAPITAL FLOTANTE PROVISIONALES LIQUIDEZ MENSUAL DE VALORES CARTERAS Índices IBEX IGBM PRESTAMO DE VALORES & CREDITO AL MERCADO PRESTAMO DE VALORES CREDITO AL MERCADO. SALDO DE OPERACIONES

4 4.3 CREDITO AL MERCADO. CONTRATACION

5 1 DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS La categoría de Datos Analíticos recoge la información técnica de los siguientes productos: Informe de tramos de capital flotante provisionales. Clasificación de los valores del mercado continúo dependiendo del freefloat de títulos de los mismos. Fichero mensual de información. Informe mensual de liquidez. Liquidez Ex - Post, liquidez ex ante de los valores del mercado continuo y Latibex. Replicabilidad del Ibex 35 a partir de sus componentes. Carteras réplicas de futuros sobre índices Ibex a partir de sus valores componentes. Fichero con información diaria. Informacion sobre préstamo de valores. Fichero con información diaria. Informacion sobre saldo vivo de operaciones de crédito al mercado. Fichero con información diaria. Informacion sobre contratación de crédito al mercado. Fichero con información diaria. Portfolio IGBM. 1.1 HORARIO DEL SEICIO Los ficheros estarán disponibles de forma habitual a partir de las 20:00 CET todos los días hábiles del calendario bursátil oficial. 1.2 ATENCIÓN AL CLIENTE Dirección Teléfono Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad 1, Madrid marketdata@grupobme.es

6 Los usuarios tienen a su disposición un servicio de soporte de 09:00 a 18:30 CET de lunes a viernes. BME Market Data mantendrá periódicamente informado al Cliente sobre cualquier modificación en los ficheros, así como cualquier mejora técnica que se produjera. 6

7 2 FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS 2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS BME MARKET DATA proporciona, para este producto, ficheros en estos formatos: Formato TXT ( ; como separador de campos y. o, Como separador decimal). Este formato es compatible tanto con base de datos como con hojas de cálculo. Cada campo del fichero está separado del siguiente por ; y cada línea finaliza con un carácter específico de fin de línea. Formato XML (cada campo viene en un tag). 2.2 FORMATO DE LOS DATOS Formatos numéricos No existe separador de miles, dependiendo de cada fichero se utilizará él. o la, como separador decimal. Los campos con signo serán editados y solo se pintara el signo en el caso de que el valor del campo sea negativo Convenios de fecha y hora Salvo que se diga lo contrario los campos fecha están en formato AAAAMMDD siendo AAAA el año, MM el mes y DD el día. Los campos hora estén en formato HHMMSS o HHMMSSXX siendo HH la hora, MM el minuto, SS el segundo y XX centésimas de segundo. Fechas y horas tienen referencia de cálculo CET (Central European Time) Cabeceras de los ficheros TXT, tags ficheros XML La primera línea de los ficheros ASCII (extensiones TXT o similares) contiene las cabeceras del mismo, el resto de líneas contienen los datos. 7

8 2.3 CABECERAS Cabecera para los ficheros XML y ASCII (extensiones TXT o similares) Ficheros TXT ( ; como separador de campos y. Como separador decimal). Producto XML TXT XLS Analytics Coincide con CÓD. CAMPO Coincide con CÓD. CAMPO Coincide con CÓD. CAMPO 2.4 FICHEROS HISTÓRICOS & NOMBRE DE LOS FICHEROS Nombre de los ficheros por producto y año. Se generará un fichero diario a partir del momento que se empiecen a generar ficheros. PRODUCTO DATOS ANALÍTICOS TIPO DIARIO / MENSUAL DATOS ANALÍTICOS RENTA VARIABLE (CIERRE) TRAMOS DE CAPITAL FLOTANTE INFORME DE LIQUIDEZ MENSUAL CARTERAS IBEX CARTERAS IGBM PRESTAMO DE VALORES. COMUNICACIONES _FF_AAAAMM.TXT _FF_AAAAMM.XML _LIQUIDEZ_AAAAMM.TXT _LIQUIDEZ_AAAAMM.XML AAAAMMDD_IND_Portfolio IBEX 35.TXT AAAAMMDD_IND_Portfolio IBEX 35.XLS AAAAMMDD_IND_Portfolio IBEX MEDIUM CAP.TXT AAAAMMDD_IND_Portfolio IBEX MEDIUM CAP.XLS AAAAMMDD_IND_Portfolio IBEX SMALL CAP.TXT AAAAMMDD_IND_Portfolio IBEX SMALL CAP.XLS AAAAMMDD_IND_Portfolio IBEX TOP DIVIDENDO.TXT AAAAMMDD_IND_Portfolio IBEX TOP DIVIDENDO.XLS IGBM_PORT_AAAAMMDD.TXT CO_PRESTAMO_AAAAMMDD.TXT 8

9 CO_PRESTAMO_AAAAMMDD.XML CREDITO AL MERCADO. SALDO VIVO CREDITO AL MERCADO. CONTRATACION SV_CREDITO_AAAAMMDD.TXT SV_CREDITO_AAAAMMDD.XML CO_CREDITO_AAAAMMDD.TXT CO_CREDITO_AAAAMMDD.XML 2.5 DESCARGA DE LOS FICHEROS La información es accesible vía Internet mediante el protocolo ftp (file transfer protocol) en la dirección ftp://ftp.bolsasymercados.es (ftp:// ). 9

10 3 ÍNDICES - ANALITICOS. 3.1 TRAMOS DE CAPITAL FLOTANTE PROVISIONALES Informe de tramos de capital flotante provisionales. Clasificación de los valores del mercado continuo dependiendo del free-float de títulos de los mismos. En el fichero se incluirá información de todos los valores que pertenecen al mercado continuo. Son previsiones de capital flotante provisionales, no vinculantes que se publican fechas antes de las revisiones de los componentes de los índices ibex. El fichero tendrá los siguientes campos: TIPO ACTIVO CÓDIGO DEL CAMPO LONGITUD DESCRIPCION VALORES FECHA <FECHA> TIPOINDICE <TIPOINDICE> X(8) FECHA AAAAMMDD AAAAMM Fecha del fichero X(1) IDENTIFICADOR DE ÍNDICE I - IBEX 35 C - IBEX MEDIUM CAP S - IBEX SMALL CAP L - FTSE LATIBEX BRASIL T - FTSE LATIBEX TOP N - FTSE4Good IBEX D - IBEX TOP DIVIDENDO B - FTSE LATIBEX ALL SHARE J - IBEX 35 CON DIVIDENDOS Y - IBEX 35 CON DIVIDENDOS NETOS X - IBEX 35 Capped Z - IBEX 35 Capped Net Return.. X(5) IDENTIFICADOR DEL VALOR VALOR <VALOR> ISIN X(12) ISIN DEL VALOR <COD_ISIN> NOMBRE X(80) NOMBRE DEL VALOR 10

11 <NOMREDUCIDO> TPF <TPF> Coeficiente <COEFICIENTE> X(100) Tramo de capital Flotante (TEXTO) Menor o igual al 10% Entre el 10% y el 20% inclusive Entre el 20% y el 30% inclusive Entre el 30% y el 40% inclusive Entre el 40% y el 50% inclusive Superior al 50% 9(4)V9(2) Coeficiente aplicable en % 10 % 010,00 20 % 020,00 40 % 040,00 60% 060,00 80 % 080, % 0100, LIQUIDEZ MENSUAL DE VALORES Informe mensual de liquidez. Liquidez Ex - Post, liquidez ex ante de los valores del mercado continuo y Latibex. Replicabilidad del Ibex 35 a partir de sus componentes. El fichero tendrá los siguientes campos: TIPO ACTIVO CÓDIGO DEL CAMPO VALOR <Codigo> INDICES <Ibex> EFECTIVOSEMESTRE <EfectivoSemestre> EFECTIVOMES <EfectivoMensual> VARIACIONEFECTIVO <TendenciaEfectivo> HORQUILLAMEDIA <HorqMed> LONGITUD DESCRIPCION VALORES X(5) IDENTIFICADOR DEL VALOR Código de la acción (Renta Variable) X(20) Indices en los que está incluido el valor 9(17)V9(6) 9(17)V9(6) Liquidez ex_post. Efectivo Medio Mensual correspondiente al último semestre. Liquidez ex_post. Efectivo medio Mensual correspondiente al último mes cerrado X(1) Tendencia + o - del efectivo medio mensual + - 9(12)V9(6) Liquidez ex_ante. Horquilla media mensual definida como el cociente entre la horquilla (bid-ask) y % el punto medio de la misma. 11

12 HORQUILLAPOND <HorqMedPond> 9(12)V9(6) Liquidez ex_ante. Horquilla media ponderada mensual definida como el cociente entre la horquilla de los cinco mejores niveles de precios (bid-ask) ponderados por el volumen respecto del punto medio de la horquilla. % LAMBDAKYLESEMEST RE <LambdaSemestre> LAMBDAKYLEMES <LambdaMes> VARIACIONLAMBDA <TendenciaLambda> HORQUILLA1CONTRA TO <Horquilla1C> APORTACION1CONTR ATO <Aportacion1C> HORQUILLA5CONTRA TOS <Horquilla5C> APORTACION5CONTR ATOS <Aportacion5C> FECHA <Fecha> 9(18) Liquidez ex_ante. Efectivo medio necesario para desplazar el precio de un valor un 1% (Lambda de Kyle) semestral. 9(18) Liquidez ex_ante. Efectivo medio necesario para desplazar el precio de un valor un 1% (Lambda de Kyle) mensual. X(1) Liquidez ex_ante. Tendencia positiva o negativa de la Lambda de Kyle (12)V9(6) Replicabilidad que refleja la relación entre la liquidez y la capitalización que computa en el índice % (solo valores del Ibex 35) para los valores del Ibex 35. 9(12)V9(6) 9(12)V9(6) 9(12)V9(6) Relación entre las horquillas que se presentan en la compra venta de los títulos necesarios para cubrir un contrato de futuro (H1C) Replicabilidad que refleja la relación entre la liquidez y la capitalización que computa en el índice para los valores del Ibex 35. Aportación de la horquilla anterior a la horquilla agregada del Ibex 35 para 1 contrato. Replicabilidad que refleja la relación entre la liquidez y la capitalización que computa en el índice para los valores del Ibex 35. Relación entre las horquillas que se presentan en la compra venta de los títulos necesarios para cubrir 5 contratos de futuros (H1C) Replicabilidad que refleja la relación entre la liquidez y la capitalización que computa en el índice para los valores del Ibex 35. % (solo valores del Ibex 35) % (solo valores del Ibex 35) % (solo valores del Ibex 35) Aportación de la horquilla anterior a la horquilla agregada del Ibex 35 para 5 contratos. X(8) FECHA AAAAMMDD Fecha del fichero 12

13 3.3 CARTERAS Índices IBEX Carteras replicas de: contrato de futuro IBEX 35 (IBEX 35 x 10 ) contrato de futuro mini IBEX 35 (IBEX 35 x 1 ). contrato de futuro (IBEX MEDIUM CAP x 10 ). contrato de futuro (IBEX SMALL CAP x 10 ). contrato de futuro (IBEX TOP DIVIDENDO x 10 ). La composición de esta cartera permanece constante entre ajustes. Un fichero por día. El fichero tendrá los siguientes campos: TIPO ACTIVO CÓDIGO DEL CAMPO LONGITUD DESCRIPCION BASE DATOS TABLA VALORES FECHA X(8) FECHA AAAAMMDD Fecha del fichero INDICE X(100 futuro IBEX 35 (IBEX 35 x 10 ) futuro mini IBEX 35 (IBEX 35 x 1 ) futuro (IBEX MEDIUM CAP x 10 ) futuro (IBEX SMALL CAP x 10 ) futuro (IBEX TOP DIVIDENDO x 10 ) Sym X(5) IDENTIFICADOR DEL VALOR Cartera.pdf Sym Código de la acción (Renta Variable) Nombre X(100) Nombre del valor Cartera.pdf Nombre Titulos 9(17)V9(6) Titulos del valor Cartera.pdf Titulos Se generan carteras cada vez que se produce un ajuste en los índices. 13

14 3.3.2 IGBM TIPO ACTIVO CÓDIGO DEL CAMPO LONGITUD DESCRIPCION VALORES IND CAR_FECHA X(8) FECHA DE VALORACION AAAAMMDD IND CAR_IND_TIPO X(01) TIPO REGISTRO D - Diaria I - Inicio IND CAR_CVALISO X(12) CODIGO VALOR IND CAR_GRUPO_IND X(2) SECTOR DEL IGBM 01 - Petróleo Y Energía 02 - Materiales Básicos, Industria Y Construcción 03 - Bienes De Consumo 04 - Servicios De Consumo 05 - Servicios Financieros E Inmobiliarias 06 - Tecnología Y Telecomunicación IND CAR_GRUPO_SUB X(2) SUBSECTOR DEL IGBM. DENTRO DE CADA SECTOR A QUE SUBSECTOR PERTENECE 01 - PETROLEO Y ENERGIA 01 - petróleo 02 - electricidad y gas 03 - agua y otros 04 - energías renovables 02 - MATERIALES BÁSICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 01 - minerales, metales y productos metálicos 02 - fabricación y montaje bienes equipo 03 - construcción 04 - materiales de construcción 05 - industria química 06 - ingeniería y otros 07 - aeroespacial 14

15 03 - BIENES DE CONSUMO 01 - alimentación y bebidas 02 - textil, vestido y calzado 03 - papel y artes graficas 04 - automóvil 05 - productos farmacéuticos y biotecnología 06 - otros bienes de consumo 04 - SEICIO DE CONSUMO 01 - ocio, turismo y hostelería 02 - comercio 03 - medios de comunicación y publicidad 04 - transporte y distribución 05 - autopistas y aparcamientos 06 - otros servicios 05 - Servicios Financieros e Inmobiliarios 01 - Banca 02 - Seguros 03 - Cartera y Holding 04 - Inmobiliarias y otros 06 - Servicios de Inversión 06 - Tecnología y telecomunicaciones 01 - Telecomunicaciones y otros 02 - Electrónica y Software 03 - Harware tecnológico y equipamiento CAR_PESO_IND 9(3)V9(6) PESO VALOR EN IGBM 15

16 IND CAR_NOMRED X(12) NOMBRE REDUCIDO IND CAR_NOMBRE X(40) NOMBRE 40 POSICIONES IND CAR_CLVEMIS X(05) CLAVE ENTIDAD EMISORA VALOR IND CAR_PRECIO_ULT 9(7)V9(4) CAMBIO ULTIMO IND CAR_NUMVAL_ADQUI 9(11) TITULOS QUE CONFORMAN LA CARTERA IND CAR_IMPTOT_TOTAL 9(15)V9(2) EFECTIVO TOTAL VALOR 16

17 4 PRESTAMO DE VALORES & CREDITO AL MERCADO 4.1 PRESTAMO DE VALORES Informacion sobre préstamo de valores TIPO ACTIVO CÓDIGO DEL CAMPO LONGITUD DESCRIPCION VALORES ETF FECHA X(8) FECHA AAAAMMDD Fecha del fichero ETF VALOR X(5) IDENTIFICADOR DEL VALOR ETF CVALISO X(12) CODIGO ISIN ETF NOMCOMPLETO X(80) NOMBRE COMPLETO DEL VALOR ETF NOMRED X(12) NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR ETF CODDIVISA X(3) CODIGO DE LA DIVISA DEL VALOR ETF COMUNICACIONES 9(14)V9(4) NUEVOS PRESTAMOS CONSTITUIDOS EN EL DIA IMPORTE BRUTO (1) Préstamos constituidos en la sesión. Todos los préstamos constituidos en la sesión figuran incluidos en la cifra publicada. Esta cifra refleja el importe bruto de los nuevos préstamos constituidos. ETF SALDOREPRESTADO 9(14)V9(4) VALORES REPRESTADOS EN EL DIA (2) Importe de los préstamos constituidos en el día sobre valores procedentes a su vez de un préstamo anterior. ETF NETOPRESTAMOS S9(14)V9(4) NETO PRESTAMOS CONSTITUIDOS EN EL DIA (3) = (1) (2) Diferencia entre las columnas (1) y (2): nuevos préstamos netos constituidos en el día. ETF CANCELACIONES 9(14)V9(4) CANCELACIONES COMUNICADAS (4) Cancelaciones comunicadas a Iberclear sobre préstamos anteriores. Se publican a medida que son comunicadas, de modo que las cifras publicadas no recogen las cancelaciones que no hayan sido comunicadas a Iberclear. ETF DIFPRESTAMOCANC S9(14)V9(4) DIFERENCIA ENTRE PRESTAMOS Y CANCELACIONES COMUNICADAS EN EL DIA (5) = (3)- (4) ETF SALDOVIVO S9(14)V9(4) DIFERENCIA ACUMULADA ENTRE PRESTAMOS Y CANCELACIONES (6) ETF SALDOVIVOAYER S9(14)V9(4) DIFERENCIA ACUMULADA ENTRE PRESTAMOS Y CANCELACIONES (6) a FECHA ANTERIOR (5) Esta columna recoge la diferencia aritmética entre las columnas (3) y (4).Se presenta únicamente a efectos informativos y su interpretación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado sobre el contenido de la columna. (6) Importe acumulado históricamente del contenido de la columna (5).Se presenta únicamente a efectos informativos y su interpretación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado sobre el contenido de la columna 17

18 ETF %VARSALDOVIVO S9(6)V9(6) VARIACION % DEL SALDO VIVO ENTRE HOY Y EL DIA ANTERIOR ETF SALDOVIVO/TITULOS 9(6)V9(6) % de títulos prestados respecto a los títulos admitidos a cotización ETF EFECTIVOPRESTADO 9(14)V9(4) Valoración a precios de cierre del saldo vivo prestado. Saldo vivo dividido entre TITCOTIZA (TITULOS ADMITIDOS A COTIZACION) en % sobre base 100 SALDOVIVO *PRECIO DE CIERRE 4.2 CREDITO AL MERCADO. SALDO DE OPERACIONES Informacion sobre saldo de operaciones de crédito al mercado. TIPO ACTIVO CÓDIGO DEL CAMPO LONGITUD DESCRIPCION VALORES ETF FECHA X(8) FECHA AAAAMMDD Fecha del fichero ETF VALOR X(5) IDENTIFICADOR DEL VALOR ETF CVALISO X(12) CODIGO ISIN ETF NOMCOMPLETO X(80) NOMBRE COMPLETO DEL VALOR ETF NOMRED X(12) NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR ETF CODDIVISA X(3) CODIGO DE LA DIVISA DEL VALOR ETF NOC 9(14)V9(4) NUMERO OPERACIONES DE COMPRA ETF VOC 9(14)V9(4) NUMERO DE VALORES DE COMPRA ETF EOC 9(14)V9(4) EFECTIVO DE COMPRA ETF NOV 9(14)V9(4) NUMERO DE OPERACIONES DE VENTA ETF VOV 9(14)V9(4) NUMERO DE VALORES DE VENTA ETF EOV 9(14)V9(4) EFECTIVO DE VENTA 4.3 CREDITO AL MERCADO. CONTRATACION Informacion sobre CONTRATACION de crédito al mercado. 18

19 TIPO ACTIVO CÓDIGO DEL CAMPO LONGITUD DESCRIPCION VALORES ETF FECHA X(8) FECHA AAAAMMDD Fecha de la información. Ya sea del dia o de días anteriores. ETF VALOR X(5) IDENTIFICADOR DEL VALOR ETF CVALISO X(12) CODIGO ISIN ETF NOMCOMPLETO X(80) NOMBRE COMPLETO DEL VALOR ETF NOMRED X(12) NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR ETF CODDIVISA X(3) CODIGO DE LA DIVISA DEL VALOR ETF RECOGIDA X(1) Recogida o no recogida 0 = No recogida = Resto ETF BAJA X(1) Baja de operaciones Y = Si = Resto ETF NOC 9(14)V9(4) NUMERO OPERACIONES DE COMPRA ETF VOC 9(14)V9(4) NUMERO DE VALORES DE COMPRA ETF EOC 9(14)V9(4) EFECTIVO DE COMPRA ETF NOV 9(14)V9(4) NUMERO DE OPERACIONES DE VENTA ETF VOV 9(14)V9(4) NUMERO DE VALORES DE VENTA ETF EOV 9(14)V9(4) EFECTIVO DE VENTA 19