SISTEMA GLOBAL DE INVERSIÓN

Transcripción

1 SISTEMA GLOBAL DE INVERSIÓN COMPARATIVA DE RENTABILIDAD -> SISTEMA GLOBAL vs ÍNDICES DE REFERENCIA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29/03/2017 1

2 PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS TÉCNICO El análisis técnico, dentro del análisis bursátil, es el estudio de la acción del mercado a través del uso de gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio. Principios: El análisis técnico se basa en dos premisas básicas. Estas premisas son: El precio lo descuenta todo. Los precios se mueven en tendencias. El precio lo descuenta todo Este principio supone que todos los elementos que afectan al mercado, ya sean políticos, económicos, sociales, psicológicos, especulativos o de cualquier otra índole están de hecho reflejados en el precio de la acción. Por lo tanto, al analizar el precio de la acción en un mercado específico, se están analizando indirectamente todos los factores relacionados con ese mercado. Es claro que las gráficas no se mueven por ellas mismas. Son los factores fundamentales los que causan que el precio suba o baje, a través de los cambios en el balance de oferta y demanda. El precio se mueve en tendencias El concepto de tendencia es esencial para el enfoque técnico. El objetivo del análisis técnico es identificar una tendencia en su etapa temprana, para establecer operaciones en la dirección de esa tendencia. 2

3 TENDENCIA ALCISTA (Adidas) 3

4 TENDENCIA BAJISTA (BANCO POPULAR) 4

5 SIN TENDENCIA LATERAL (Grifols) 5

6 Clasificación de los valores del Ibex 35 ordenados según su tendencia Usando diferentes herramientas se detectan los inicios y finales de tendencias de los distintos valores del IBEX 35. Herramientas: o Figuras chartistas -> Huecos, dobles suelos, H-C-H, etc o Indicadores técnicos -> medias móviles, ADX, parabolic SAR, etc o Velas japonesas -> Dojis, Marubozus, Haramis, etc Información obtenida: o Posibles puntos de inicio de la tendencia alcista o bajista o Valor óptimo de toma de beneficios (Stop-profit) o Valor óptimo de corte de pérdidas (Stop-loss) o Definición de rango superior e inferior en los valores sin tendencia 6

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8 PRIMER FILTRO: Valores del Ibex 35 en tendencia alcista en gráficos de medio plazo. largo plazo Tendencia Alcista medio plazo Inicio tendencia lateral Cellnex 04/07/2016 lateral Repsol 12/07/2016 lateral Inditex 12/07/2016 alcista Gamesa 20/07/2016 alcista Aena 19/07/2016 alcista Indra 29/07/2016 alcista Endesa 29/07/2016 lateral Técnicas Reunidas 09/08/2016 lateral Mapfre 01/09/2016 alcista Amadeus 09/09/2016 SEGUNDO FILTRO: Selección de Valores en tendencia alcista a medio y largo plazo. largo plazo Tendencia Alcista Inicio tendencia alcista Gamesa 20/07/2016 alcista Aena 19/07/2016 alcista Indra 29/07/2016 alcista Endesa 29/07/2016 alcista Amadeus 09/09/2016 8

9 Aplicando los dos niveles de filtrado a los valores del IBEX, DAX, CAC y del EUROSTOXX... Operaciones cerradas desde 22 de mayo: 15 Rentabilidad media 5,73% Promedio días en la posición 68 % de aciertos 66,7% Relación nº de operaciones win/loss 2,00 Ratio rentabilidad win/loss 3,73 9

10 Histórico de posiciones cerradas del Mercado Europeo Alcista 10

11 19/08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/2016 Estadística completa para el Mercado Europeo Alcista EUROPA - Alcista Operaciones cerradas desde 22 de mayo: Rentabilidad media 8,19% 8,19% 9,49% 7,82% 5,73% 5,73% 5,73% 3,89% 3,81% 3,81% 4,58% 5,43% 5,01% 4,76% 4,76% Promedio días en la posición % de aciertos 66,7% 66,7% 75,0% 70,0% 66,7% 66,7% 66,7% 57,9% 56,5% 56,5% 58,6% 63,9% 63,2% 61,5% 61,5% Relación nº de operaciones win/loss ,33 2,00 2,00 2,00 1,38 1,30 1,30 1,42 1,77 1,71 1,60 1,60 Ratio rentabilidad win/loss 5,55 5,55 5,54 6,32 3,73 3,73 3,73 2,78 3,29 3,29 3,59 3,92 3,42 3,28 3,28 F de kelly 60,7% 60,7% 70,5% 65,3% 57,7% 57,7% 57,7% 42,8% 43,3% 43,3% 47,1% 54,7% 52,4% 49,8% 49,8% 11

12 Aplicando los dos niveles de filtrado a los valores ALCISTAS DEL Nasdaq 100 Operaciones cerradas desde 22 de julio: 20 Rentabilidad media 10,16% Promedio días en la posición 99 % de aciertos 80,0% Relación nº de operaciones win/loss 4 Ratio rentabilidad win/loss 7,04 12

13 Histórico de posiciones cerradas del Mercado Nasdaq 100 Alcista 13

14 19/08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/2016 Estadística completa para el Mercado Nasdaq 100 Alcista USA - Alcista Operaciones cerradas desde 22 de julio: Rentabilidad media 3,53% 7,13% 7,13% 12,03% 10,16% 10,16% 10,16% 10,24% 10,28% 10,52% 10,54% 11,29% 11,37% 10,70% 10,40% Promedio días en la posición % de aciertos 42,9% 60,0% 66,7% 75,0% 80,0% 80,0% 80,0% 81,8% 81,3% 82,4% 81,6% 84,1% 84,8% 81,3% 79,6% Relación nº de operaciones win/loss 0,75 1, ,5 4,33 4,67 3,00 5,29 5,57 4,33 3,90 Ratio rentabilidad win/loss 5,74 7,03 6,22 8,91 7,04 7,04 7,04 6,91 6,25 6,30 7,28 7,52 7,50 5,67 5,30 F de kelly 32,9% 54,3% 61,3% 72,2% 77,2% 77,2% 77,2% 79,2% 78,3% 79,6% 79,1% 82,0% 82,8% 77,9% 75,7% 14

15 VALORES EN TENDENCIA BAJISTA o Cuando un valor está en tendencia bajista también se puede invertir en él o Para ello de usarán instrumentos financieros como los CFD s o Los cfd s permiten vender primero un valor para luego comprarlo más barato 15

16 Aplicando los dos niveles de filtrado a los valores BAJISTAS del IBEX, DAX, CAC y del EUROSTOXX... Operaciones cerradas desde 27 de mayo: 40 Rentabilidad media 1,65% Promedio días en la posición 73 % de aciertos 47,5% Relación nº de operaciones win/loss 0,90 Ratio rentabilidad win/loss 1,92 16

17 19/08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/2016 Estadística completa para el Mercado Europeo bajista EUROPA - Bajista Operaciones cerradas desde 22 de mayo: Rentabilidad media -2,06% -1,76% 1,46% 1,65% 1,65% 1,45% 1,45% 1,58% 1,93% 3,10% 3,50% 3,50% 3,27% 2,99% 2,84% Promedio días en la posición % de aciertos 23,8% 30,4% 45,9% 47,5% 47,5% 46,3% 46,3% 46,5% 50,0% 51,0% 51,9% 51,9% 50,0% 48,2% 48,3% Relación nº de operaciones win/loss 0,31 0,44 0,85 0,90 0,90 0,86 0,86 0,87 1,00 1,04 1,08 1,08 1,00 0,93 0,93 Ratio rentabilidad win/loss 1,29 1,01 1,92 1,92 1,92 1,88 1,88 1,93 1,88 2,29 2,48 2,48 2,56 2,56 2,40 F de kelly -35,5% -38,7% 17,7% 20,2% 20,2% 18,4% 18,4% 18,7% 23,4% 29,7% 32,5% 32,5% 30,4% 28,0% 26,8% 17

18 Aplicando los dos niveles de filtrado a los valores BAJISTAS DEL Nasdaq 100 Operaciones cerradas desde 22 de julio: 3 Rentabilidad media 20,45% Promedio días en la posición 105 % de aciertos 66,7% Relación nº de operaciones win/loss 2 Ratio rentabilidad win/loss 17,82 18

19 19/08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/2016 Estadística completa para el Mercado Nasdaq 100 Bajista USA - Bajista Operaciones cerradas desde 22 de julio: Rentabilidad media 20,45% 20,45% 20,45% 20,45% 20,45% 20,45% 20,45% 16,85% 16,85% 13,37% 13,98% 9,64% 4,21% 3,76% 3,76% Promedio días en la posición % de aciertos 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 80,0% 80,0% 66,7% 71,4% 55,6% 44,4% 42,1% 42,1% Relación nº de operaciones win/loss ,5 1,25 0,8 0,7273 0,7273 Ratio rentabilidad win/loss 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 12,15 12,15 7,44 7,17 4,91 3,62 3,59 3,59 F de kelly 64,8% 64,8% 64,8% 64,8% 64,8% 64,8% 64,8% 78,4% 78,4% 62,2% 67,4% 46,5% 29,1% 26,0% 26,0% 19

20 19/08/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/2017 SISTEMA GLOBAL DE INVERSIÓN 29/03/2017 Posiciones abiertas o Uniendo las 4 estrategias de inversión se consigue un sistema de inversión equilibrado o Estrategia 1 -> 54 Valores actualmente en tendencia alcista europeos o Estrategia 2 -> 38 Valores actualmente en tendencia alcista Nasdaq 100 o Estrategia 3 -> 2 Valores actualmente en tendencia bajista europeos o Estrategia 4 -> 4 Valores actualmente en tendencia bajista Nasdaq 100 o Cartera global -> 98 valores actualmente en cartera (92 alcistas y 6 bajistas) Nº de acciones alcistas (Ibex + Dax+ Cac + Eurostoxx + Nasdaq 100) Nº de acciones bajistas (Ibex + Dax+ Cac + Eurostoxx + Nasdaq 100) 20

21 19/08/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/2017 SISTEMA GLOBAL DE INVERSIÓN 29/03/2017 Posiciones abiertas 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Rent asegurada Stoploss/profit de las posiciones abiertas Rent Actual de las posiciones abiertas 0,00% -2,00% 21

22 SISTEMA GLOBAL DE INVERSIÓN 27/01/2017 Resultado de las posiciones cerradas desde el 22 de mayo de 2016 (sin apalancamiento) 22

23 SISTEMA GLOBAL DE INVERSIÓN 29/03/2017 Resultado de las posiciones cerradas usando cfd s sobre acciones en tendencia Inversión en cada posición: en CFD s sobre acciones en tendencia, europeas y nasdaq 100. Capital necesario disponible para poder entrar en cada posición abierta con > Comienzo de la inversión: 22 / 05 / 2016 (Se tarda tres meses en construir la inversión completa). Resultados no aleatorios a partir de tres meses. 23

24 26/08/ /09/ /09/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/2017 SISTEMA GLOBAL DE INVERSIÓN 29/03/2017 Resultado de las posiciones cerradas usando cfd s sobre acciones en tendencia , , , , , ,00 semana acumulado 0, ,00 24

25 SISTEMA GLOBAL DE INVERSIÓN 29/03/2017 COMPARATIVA DE RENTABILIDAD -> SISTEMA GLOBAL vs ÍNDICES DE REFERENCIA 25

26 SISTEMA GLOBAL vs. SISTEMA GLOBAL OPTIMIZADO DE INVERSIÓN 26

27 SISTEMA GLOBAL OPTIMIZADO DE INVERSIÓN 29/03/