SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX INSTRUCTIVO IGO ADMINISTRAR SET-FX

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1 Página: 1 / 81 MANUAL DE USUARIO MERCADO REGISTRO DE DIVISAS

2 Página: 2 / 81 Contenido Introducción... 4 Objetivo Ingreso al Módulo Registro de Divisas Botones de herramientas Importar XML Precios/Montos transacciones Propias Registro IMC s Registro Clientes Comitentes Aumentar Eliminar Resumen de precios/montos transados hoy Resumen Divisas IMC s Resumen divisas Clientes Solicitudes de Registro Anulaciones y Solicitudes de Anulación Consultas Configuración Mercado Botones, Enviar, Nuevo, Limpiar Registro de Operaciones Registro Operación Spot IMC s IMC s Registro Operación Next Day IMC s IMC s Registro Operación FRW IMC s IMC s Registro Operación Swap IMC s IMC s... 31

3 Página: 3 / Registro Operación Opciones IMC s IMC s Registro Operación IRS IMC s IMC s Registro Operación CCS IMC s IMC s Registro Operación Otros derivados IMC s IMC s Registro Operación Spot IMC s CLIENTES Registro Operación Next Day IMC s CLIENTES Registros Operaciones FIX IMC s CLIENTES Registro Operación FRW IMC s CLIENTES Registro Operación Swap IMC s CLIENTES Registro Operación Opciones IMC s CLIENTES Registro Operación IRS IMC s CLIENTES Registro Operación CCS IMC s CLIENTES Registro Operación Otros derivados IMC s CLIENTES Modificación Fraccionamiento Compensación de Operaciones Causales de Rechazo Compensación de operaciones de Días Anteriores Anulación de Compensación... 80

4 Página: 4 / 81 Introducción Para dar cumplimiento a la Resolución No. 4 de Enero de 2009 expedida por el Banco de la República de Colombia y posteriores se ha creado un módulo de mercado Registro de Divisas el cual las entidades pueden realizar sus registros de operaciones entre IMC s e IMC s con clientes en otras monedas. Objetivo Explicar de forma detallada las funcionalidades, opciones, y herramientas para el registro de operaciones a través del módulo registro de divisas

5 Página: 5 / Ingreso al Módulo Registro de Divisas Para ingresar al módulo Registro de Divisas, ir al botón mercado, opción Registro de Divisas: Posteriormente se presenta la ventana donde encontraremos los mercados que componen este módulo (Spot, Next Day, Forward, Swap, IRS/CCS, Opciones, Otros Derivados): Pestañas de Mercados Botones de herramientas Tipo de operación a registrar Detalles de la operación

6 Página: 6 / 81 Desde el campo Hecho por, el usuario puede realizar los registros a nombre suyo, A nombre de un usuario que tenga SET-FX; debe escoger la regional y seguido el nombre del usuario A nombre de un usuario que pertenece a la entidad pero no tiene usuario SET-FX; al escoger esta opción se activa el botón Empleados el cual permite crear los empleados a nombre de quien vamos a realizar el registro. Botón Empleados, Aumentar, se ingresan la información del usuarios, aceptar.

7 Página: 7 / Botones de herramientas 2.1. Importar XML Permite la carga de operaciones entre IMC s y sus clientes del sector Real hacia el sistema SET-FX de manera masiva, para mayor información contacte a los funcionarios del sistema SET-FX al correo soportsetfx@set-icap.co o consulte el Manual del usuario XML Precios/Montos transacciones Propias Permite visualizar las operaciones que han sido registradas por el Mercado Registro de Divisas, y podrá listar las operaciones registradas dependiendo si son entre IMC s o entre IMC s y Clientes. En el Blotter podrá visualizar las características de las operaciones registradas, entre las más importantes la hora el comprador, vendedor, precio, monto, par de monedas, como se muestra en la siguiente ilustración:

8 Página: 8 / 81 Adicionalmente se identificará si una operación de registro fue hecho por un Broker, para esto en la columna B se hace referencia a una operación registrada a través del Bróker y se podrá identificar el origen de la operación, en el caso de las operaciones SPOT la columna Ori hace referencia al origen de la operación y mostrará los siguientes valores: F: Swap Forward O: Swap O/N contado S: Spot U: Swap Futuro X0: Fix registrado por Bróker Para el caso de operaciones Forward la columna Ori mostrará los siguientes valores: F: Forward-Forward O: Outright S: Swap X0: Fix

9 Página: 9 / Registro IMC s Son los registros realizados entre IMC s diferentes pares de monedas al USD/COP Pestañas de Mercados Filtro de búsquedas Detalles de operaciones registradas Botón Historia de Operaciones Al señalar una operación, clic derecho tenemos las siguientes opciones Detalle: muestra el detalle de la operación

10 Página: 10 / 81 Historia: presenta un detalle de registro de la operación Anular transacción: realiza la anulación de la operación, permitido para operaciones registradas el mismo día.

11 Página: 11 / 81 Imprimir papeleta: permite imprimir la papeleta de la operación, permitido para operaciones registradas el mismo día. Botón historia: permite visualizar las operaciones que se han registrado días anteriores, señalar el mercado, en el campo fecha, ingresar la fecha a buscar, botón Ir.

12 Página: 12 / Registro Clientes Son los registro realizados entre IMC s Clientes (Sector Real), todos los pares de monedas. Pestañas de Mercados Filtro de búsquedas Detalles de operaciones registradas Botón Historia de Operaciones Al señalar una operación, clic derecho tenemos las siguientes opciones

13 Página: 13 / 81 Detalle: muestra el detalle de la operación

14 Página: 14 / 81 Información Complementaria: Información adicional Historia: presenta un detalle de registro de la operación

15 Página: 15 / 81 Anular transacción: realiza la anulación de la operación, permitido para operaciones registradas el mismo día. Imprimir papeleta: permite imprimir la papeleta de la operación, permitido para operaciones registradas el mismo día.

16 Página: 16 / 81 Botón historia: permite visualizar las operaciones que se han registrado días anteriores, señalar el mercado, en el campo fecha, ingresar la fecha a buscar, botón Ir Comitentes Visualiza los clientes o comitentes creados por la entidad. Tiene un botón Aumentar el cual le permite crea lo clientes, el usuario solo puede ingresar o eliminar los clientes, las modificaciones como cambio de razón social, nombre mal ingresado, cambio de NIT solo las puede realizar el administrador del sistema SET-FX Aumentar Se debe ingresar todos los datos para poder ingresar el cliente y poder aceptar la creación del cliente o comitente.

17 Página: 17 / Eliminar Si desea eliminar el cliente en la ventana comitentes, señala el cliente, clic derecho eliminar, el sistema le va pedir confirmación de eliminación.

18 Página: 18 / Resumen de precios/montos transados hoy Muestra un resumen de las transacciones registradas a nivel general en este Mercado, encontramos dos opciones: Resumen Divisas IMC s Muestra un resumen diario de registros IMC s IMC s otras monedas por mercados, selecciona el mercado, doble clic y muestra el detalle de las operaciones registradas. Se podrá consultar operaciones registradas de días anteriores. El botón Resumen por Mes, muestra una nueva ventana con un resumen por meses y mercados, puede realizar la consulta por meses en el campo Fecha

19 Página: 19 / Resumen divisas Clientes Muestra un resumen diario de registros IMC s Clientes por pares de monedas y por mercados, selecciona el mercado, doble clic y muestra detalle de las operaciones registradas. Se podrá consultar operaciones registradas de días anteriores.

20 Página: 20 / 81 El botón Resumen por Mes, muestra una nueva ventana con un resumen por meses y mercados, puede realizar la consulta por meses en el campo Fecha 2.5. Solicitudes de Registro Estado de los registrados enviados entre IMC s IMC s. Ventana de solicitud de registro IMC s: Se mostrará el detalle del registro enviado y su estado Pendiente indica que la contraparte no ha confirmado o Confirmada si fue aceptada por la contraparte

21 Página: 21 / 81 Ventana Solitud de Registro contraparte, se habilita las opciones de confirmación, rechazo de registro, además del detalle del registro 2.6. Anulaciones y Solicitudes de Anulación Muestra el estado de la operaciones de anulación entre IMC s IMC s. Ventana de solicitud de anulación IMC s: Se mostrará el detalle del registro enviado para su anulación, su estado Pendiente indica que la contraparte no ha confirmado ó Confirmada si fue aceptada por la contraparte Ventana Solitud de Registro contraparte, se habilita las opciones de confirmación, rechazo de anulación, además del detalle del registro a anular.

22 Página: 22 / Consultas Con este botón se podrá realizar consultas de las transacciones y anulaciones realizadas en el mercado Registro de Divisas con un rango de fecha: Hoy, una fecha, un mes. El reporte con rango de un mes solo se puede realizan al finalizar el mercado SPOT interbancario (13:30).

23 Página: 23 / Configuración Mercado Permite realizar la configuración del cargue del archivo XML bien sea manual o automático Botones, Enviar, Nuevo, Limpiar Enviar: cuando los datos de la operación este ingresados correctamente el Botón Enviar se activa, se procede a realizar el registro. Nuevo: permite realizar un nuevo registro con los datos del anterior registro enviado. Limpiar: Para borrar los datos en todos los campos y generar un nuevo registro.

24 Página: 24 / Registro de Operaciones Para iniciar un registro se debe escoger el mercado, seguido del tipo de registro a realizar, si la operación es entre IMC s IMC s señalar el botón IMC s Si la operación a registrar es entre IMC s Clientes señalar botón Clientes Dependiendo del mercado y tipo de registro hay campos que son obligatorios, si no son ingresados el botón enviar no se va activar.

25 Página: 25 / Registro Operación Spot IMC s IMC s Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Código C/P: Institución contraparte Usuario C/P: Nombre usuario contraparte Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Tasa de Cambio: tasa de cambio va de acuerdo al primer par de moneda Origen: Origen de la Operación Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones:

26 Página: 26 / 81 Código Descripción D DIRECTO I ICAPCO B BLOOMBERG P BANCO DE LA REPUBLICA E ENLACE G GFI EXCHANGE T TRADITION O OTRO - OTC R REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

27 Página: 27 / Registro Operación Next Day IMC s IMC s Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Código C/P: Institución contraparte Usuario C/P: Nombre usuario contraparte Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Tasa de Cambio: tasa de cambio va de acuerdo al primer par de moneda Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código D I B P E G T O R Descripción DIRECTO ICAPCO BLOOMBERG BANCO DE LA REPUBLICA ENLACE GFI EXCHANGE TRADITION OTRO - OTC REUTERS

28 Página: 28 / 81 Hora: Hora de cierre de la operación Casillas: A dos días, A tres días : al marcar la casilla va indicar la cantidad de días de vencimiento 2 y 3 días, si no marca ninguna casi el sistema lo toma como un Next Day a 1 día Registro Operación FRW IMC s IMC s Los campos señalados en Azul son campos obligatorios

29 Página: 29 / 81 Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Código C/P: Institución contraparte Usuario C/P: Nombre usuario contraparte Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienes plazos ya establecidos o puede marcar la casilla Libre para indicar la cantidad de días. Plazos estándar: PLAZO 1 Semana 2 Semanas 1 Mes 2 Meses 3 Meses 6 Meses 9 Meses 1 Año 18 Meses 2 Años Plazo libre: Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Puntos Forward: cantidad de puntos que serán sumados a la tasa Spot Tasa Forward Tasa de spot Origen: Origen de la Operación, opciones Forward-Forward, OTRA, Swap, Fix Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY

30 Página: 30 / 81 Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código Descripción D DIRECTO I ICAPCO B BLOOMBERG P BANCO DE LA REPUBLICA E ENLACE G GFI EXCHANGE T TRADITION O OTRO - OTC R REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

31 Página: 31 / Registro Operación Swap IMC s IMC s Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Código C/P: Institución contraparte Usuario C/P: Nombre usuario contraparte Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienes plazos ya establecidos o puede marcar la casilla Libre para indicar la cantidad de días. Plazos estándar: PLAZO 1 Semana 2 Semanas 1 Mes

32 Página: 32 / 81 2 Meses 3 Meses 6 Meses 9 Meses 1 Año 18 Meses 2 Años Plazo libre: Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Tasa Swap Tasa Spot Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY Periocidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código Descripción D DIRECTO I ICAPCO B BLOOMBERG P BANCO DE LA REPUBLICA E ENLACE G GFI EXCHANGE T TRADITION O OTRO - OTC R REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

33 Página: 33 / Registro Operación Opciones IMC s IMC s Los campos señalados en Azul son campos obligatorios

34 Página: 34 / 81 Tipo: CALL DE COMPRA/VENTA, PUT DE COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Código C/P: Institución contraparte Usuario C/P: Nombre usuario contraparte Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienes plazos ya establecidos o puede marcar la casilla Libre para indicar la cantidad de días. Plazos estándar: PLAZO 1 Semana 2 Semanas 1 Mes 2 Meses 3 Meses 6 Meses 9 Meses 1 Año 18 Meses 2 Años Plazo libre: Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Tasa pactada (Spot): Prima COP/USD: Tipo de Opción: AMERICANA, EUROPEA, OTRA Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY Tasa Strike:

35 Página: 35 / 81 Condición del ejercicio: Porcentaje de Volatilidad: Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código Descripción D DIRECTO I ICAPCO B BLOOMBERG P BANCO DE LA REPUBLICA E ENLACE G GFI EXCHANGE T TRADITION O OTRO - OTC R REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

36 Página: 36 / Registro Operación IRS IMC s IMC s Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Código C/P: Institución contraparte Usuario C/P: Nombre usuario contraparte Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Inicio primer flujo: T+0, T+1, T+2, FRA Calendario: CO, CO-NY Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienes plazos ya establecidos o puede marcar la casilla Libre para indicar la cantidad de días. Plazos estándar:

37 Página: 37 / 81 PLAZO 1 Semana 2 Semanas 1 Mes 2 Meses 3 Meses 6 Meses 9 Meses 1 Año 18 Meses 2 Años Plazo libre: Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento Modify Following Business: SI, NO Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Tasa de Interés: va de acuerdo al par de monedas. Fijo, Variable. Opción Fijo, activa un campo para el porcentaje de la tasa. Opción Variable Código DTF90 FED IBR1M IBR3M IBRON LBR12 LBR1M LBR3M LBR6M VAC Nombre DTF 90 DIAS FEDFUNDS IBR 1 MES IBR 3 MESES IBR OVER NIGTH LIBOR 12 MESES LIBOR 1 MES LIBOR 3 MESES LIBOR 6 MESES INDICES VAC BCR Conteo de días: 30/360, 30/365, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT

38 Página: 38 / 81 Periocidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY Opcionalidad: Si/No comentario Fecha primera amortización Valor amortización Tipo: BULLET, IGUALES Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código D I B P E G T O R Descripción DIRECTO ICAPCO BLOOMBERG BANCO DE LA REPUBLICA ENLACE GFI EXCHANGE TRADITION OTRO - OTC REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

39 Página: 39 / Registro Operación CCS IMC s IMC s Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Código C/P: Institución contraparte Usuario C/P: Nombre usuario contraparte Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Inicio primer flujo: T+0, T+1, T+2, FRA Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienes plazos ya establecidos o puede marcar la casilla Libre para indicar la cantidad de días. Plazos estándar:

40 Página: 40 / 81 PLAZO 1 Semana 2 Semanas 1 Mes 2 Meses 3 Meses 6 Meses 9 Meses 1 Año 18 Meses 2 Años Plazo libre: Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento Modify Following Business: SI, NO Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Tasa de Interés: va de acuerdo al par de monedas. Fijo, Variable. Opción Fijo, activa un campo para el porcentaje de la tasa. Opción Variable Código DTF90 FED IBR1M IBR3M IBRON LBR12 LBR1M LBR3M LBR6M VAC Nombre DTF 90 DIAS FEDFUNDS IBR 1 MES IBR 3 MESES IBR OVER NIGTH LIBOR 12 MESES LIBOR 1 MES LIBOR 3 MESES LIBOR 6 MESES INDICES VAC BCR Tasa de cambio: Conteo de días: 30/360, 30/365, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT Periocidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY

41 Página: 41 / 81 Opcionalidad: Fecha primera amortización: Valor amortización: Tipo: BULLET, IGUALES Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código Descripción D DIRECTO I ICAPCO B BLOOMBERG P BANCO DE LA REPUBLICA E ENLACE G GFI EXCHANGE T TRADITION O OTRO - OTC R REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

42 Página: 42 / Registro Operación Otros derivados IMC s IMC s Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Código C/P: Institución contraparte Usuario C/P: Nombre usuario contraparte Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Plazo: por defecto es libre Fecha de pago Monto: Monto de acuerdo al primer par de moneda Tasa de Cambio Tasa de interés: de acuerdo al primer par de moneda

43 Página: 43 / 81 Tasa de interés: de acuerdo al segundo par de moneda Tipo: SWAP, FORWARD FORWARD, NO APLICA Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY Periocidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo Opcionalidad: Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código D I B P E G T O R Descripción DIRECTO ICAPCO BLOOMBERG BANCO DE LA REPUBLICA ENLACE GFI EXCHANGE TRADITION OTRO - OTC REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

44 Página: 44 / Registro Operación Spot IMC s CLIENTES Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte Id: Número de identificación Esp. Fiduciario: para crear los especiales fiduciario, clic en el botón, abrirá una nueva ventana llamada Fiduciarios, botón Aumentar. Código Esp. Fid: Asignado por la entidad, acepta 3 caracteres.

45 Página: 45 / 81 Nombre Esp. Fid Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Tasa de Cambio: tasa de cambio va de acuerdo al primer par de moneda Origen: Swap Forward, Swap O/N contado, Spot, Swap Futuro Negociado en: el campo se activa cuando la entidad contraparte esta creada como entidad del Exterior. Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código D I B P E G T O R Descripción DIRECTO ICAPCO BLOOMBERG BANCO DE LA REPUBLICA ENLACE GFI EXCHANGE TRADITION OTRO - OTC REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

46 Página: 46 / Registro Operación Next Day IMC s CLIENTES Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte Id: Número de identificación

47 Página: 47 / 81 Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Tasa de Cambio: tasa de cambio va de acuerdo al primer par de moneda Casillas A dos días, A tres días : al marcar la casilla va indicar la cantidad de días de vencimiento 2 y 3 días, si no marca ninguna casi el sistema lo toma como un Next Day a 1 día. Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código D I B P E G T O R Descripción DIRECTO ICAPCO BLOOMBERG BANCO DE LA REPUBLICA ENLACE GFI EXCHANGE TRADITION OTRO - OTC REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

48 Página: 48 / Registros Operaciones FIX IMC s CLIENTES Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario

49 Página: 49 / 81 Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte Id: Número de identificación Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: por defecto el par de monedas es USD/COP Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Plazo: Hoy, 1 Día, 2 días, 3 días. Casilla para marcar plazo libre Hora: Hora de cierre de la operación Una vez registrada la operación la podemos ubicar en el botón precios/montos transacciones propias, clientes

50 Página: 50 / 81 La asignación del precio spot se puede realizar desde que realiza el registro hasta incluso el día del vencimiento. Después de cumplida la operación no puede asignarle el precio spot. Para asignar el precio ubicamos la operación en el Blotter de operaciones, clic derecho, asignar precio spot.

51 Página: 51 / 81 Puede reasignar el precio de una operación, señalando la operación clic derecho, Re-asignar precio Spot Registro Operación FRW IMC s CLIENTES Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte Id: Número de identificación

52 Página: 52 / 81 Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienes plazos ya establecidos o puede marcar la casilla Libre para indicar la cantidad de días. Plazos estándar: PLAZO 1 Semana 2 Semanas 1 Mes 2 Meses 3 Meses 6 Meses 9 Meses 1 Año 18 Meses 2 Años Plazo libre: Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Puntos Forward: cantidad de puntos que serán sumados a la tasa Spot Tasa Forward: Tasa de spot: Origen: Origen de la Operación, opciones: Forward-Forward, OTRA, Swap, Fix Las operaciones con origen Fix se pueden registrar sin la tasa Spot, solo se ingresan los datos generales de la operación más los puntos Forward.

53 Página: 53 / 81 Realizado el registro se puede visualizar en el Blotter de operaciones, sin la tasa spot. Para asignar la tasa señalamos la operación, clic derecho, modificar, asignamos la tasa.

54 Página: 54 / 81 Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código D I B P E G T O R Descripción DIRECTO ICAPCO BLOOMBERG BANCO DE LA REPUBLICA ENLACE GFI EXCHANGE TRADITION OTRO - OTC REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

55 Página: 55 / Registro Operación Swap IMC s CLIENTES Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte Id: Número de identificación Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienes plazos ya establecidos o puede marcar la casilla Libre para indicar la cantidad de días. Plazos estándar: PLAZO 1 Semana 2 Semanas 1 Mes

56 Página: 56 / 81 2 Meses 3 Meses 6 Meses 9 Meses 1 Año 18 Meses 2 Años Plazo libre: Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Tasa Swap Tasa Spot Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY Periocidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código D I B Descripción DIRECTO ICAPCO BLOOMBERG P BANCO DE LA REPUBLICA E ENLACE G T O R GFI EXCHANGE TRADITION OTRO - OTC REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

57 Página: 57 / Registro Operación Opciones IMC s CLIENTES Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Tipo: CALL DE COMPRA/VENTA, PUT DE COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro

58 Página: 58 / 81 Mi usuario: Nombre del usuario Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte Id: Número de identificación Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienes plazos ya establecidos o puede marcar la casilla Libre para indicar la cantidad de días. Plazos estándar: PLAZO 1 Semana 2 Semanas 1 Mes 2 Meses 3 Meses 6 Meses 9 Meses 1 Año 18 Meses 2 Años Plazo libre: Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Tasa pactada (Spot) Prima COP/USD Tipo de Opción: AMERICANA, EUROPEA, OTRA Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY Tasa Strike Condición del ejercicio: Porcentaje de Volatilidad:

59 Página: 59 / 81 Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código Descripción D DIRECTO I ICAPCO B BLOOMBERG P BANCO DE LA REPUBLICA E ENLACE G GFI EXCHANGE T TRADITION O OTRO - OTC R REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

60 Página: 60 / Registro Operación IRS IMC s CLIENTES Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte Id: Número de identificación Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Inicio primer flujo: T+0, T+1, T+2, FRA Calendario: CO, CO-NY Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienes plazos ya establecidos o puede marcar la casilla Libre para indicar la cantidad de días. Plazos estándar:

61 Página: 61 / 81 PLAZO 1 Semana 2 Semanas 1 Mes 2 Meses 3 Meses 6 Meses 9 Meses 1 Año 18 Meses 2 Años Plazo libre: Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento Modify Following Business: SI, NO Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Tasa de Interés: va de acuerdo al par de monedas. Fijo, Variable. Opción Fijo, activa un campo para el porcentaje de la tasa. Opción Variable Código DTF90 FED IBR1M IBR3M IBRON LBR12 LBR1M LBR3M LBR6M VAC Nombre DTF 90 DIAS FEDFUNDS IBR 1 MES IBR 3 MESES IBR OVER NIGTH LIBOR 12 MESES LIBOR 1 MES LIBOR 3 MESES LIBOR 6 MESES INDICES VAC BCR Conteo de días: 30/360, 30/365, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT

62 Página: 62 / 81 Periocidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY Opcionalidad: Fecha primera amortización: Valor amortización: Tipo: BULLET, IGUALES Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código Descripción D DIRECTO I ICAPCO B BLOOMBERG P BANCO DE LA REPUBLICA E ENLACE G GFI EXCHANGE T TRADITION O OTRO - OTC R REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

63 Página: 63 / Registro Operación CCS IMC s CLIENTES Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA

64 Página: 64 / 81 Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte Id: Número de identificación Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Inicio primer flujo: T+0, T+1, T+2, FRA Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienes plazos ya establecidos o puede marcar la casilla Libre para indicar la cantidad de días. Plazos estándar: PLAZO 1 Semana 2 Semanas 1 Mes 2 Meses 3 Meses 6 Meses 9 Meses 1 Año 18 Meses 2 Años Plazo libre: Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento Modify Following Business: SI, NO Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado Tasa de Interés: va de acuerdo al par de monedas. Fijo, Variable. Opción Fijo, activa un campo para el porcentaje de la tasa. Opción Variable

65 Página: 65 / 81 Código DTF90 FED IBR1M IBR3M IBRON LBR12 LBR1M LBR3M LBR6M VAC Nombre DTF 90 DIAS FEDFUNDS IBR 1 MES IBR 3 MESES IBR OVER NIGTH LIBOR 12 MESES LIBOR 1 MES LIBOR 3 MESES LIBOR 6 MESES INDICES VAC BCR Tasa de cambio: Conteo de días: 30/360, 30/365, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT Periocidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY Opcionalidad: Si/No, comentario Fecha primera amortización Valor amortización Tipo: BULLET, IGUALES Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código D I B P E G T O R Descripción DIRECTO ICAPCO BLOOMBERG BANCO DE LA REPUBLICA ENLACE GFI EXCHANGE TRADITION OTRO - OTC REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

66 Página: 66 / Registro Operación Otros derivados IMC s CLIENTES Los campos señalados en Azul son campos obligatorios Clase: COMPRA/VENTA Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro Mi usuario: Nombre del usuario Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte Id: Número de identificación

67 Página: 67 / 81 Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar Plazo: por defecto es libre Fecha de pago Monto: Monto de acuerdo al primer par de moneda Tasa de Cambio Tasa de interés: de acuerdo al primer par de moneda Tasa de interés: de acuerdo al segundo par de moneda Tipo: SWAP, FORWARD FORWARD, NO APLICA Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY Periocidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo Opcionalidad: Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación, opciones: Código D I B P E G T O R Descripción DIRECTO ICAPCO BLOOMBERG BANCO DE LA REPUBLICA ENLACE GFI EXCHANGE TRADITION OTRO - OTC REUTERS Hora: Hora de cierre de la operación

68 Página: 68 / Modificación La modificación aplica para operaciones registradas en los mercados Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS. La modificación se puede realizar hasta el día del cumplimiento y operaciones que no hayan sido enviadas a compensar a Cámara de Riesgo Central de Contraparte. No todos los campos se pueden modificar. Para modificar una operación, nos situamos en el Blotter de operaciones (IMC s o Clientes), seleccionamos el mercado, ubicamos la operación, clic derecho, modificar. Campos que se pueden modificar en operaciones forward, Swap

69 Página: 69 / 81

70 Página: 70 / 81 Campos que se pueden modificar en operaciones opciones:

71 Página: 71 / 81 Campo que se modificar en operaciones IRS/CCS 5. Fraccionamiento Una vez registrada la operación, se ubica en el Blotter de operaciones, selecciona la operación, clic derecho, opción fraccionar.

72 Página: 72 / 81 Abre una nueva ventana con los detalles generales de la operación a fraccionar, en la parte inferior encontramos la opción aumentar. Con el cual se podrá fraccionar la operación inicial. Los campos resaltados son los que se pueden modificar.

73 Página: 73 / 81 Al aceptar la primera fracción, el usuario podrá seguir ingresando operaciones hasta que el monto inicial sea el mismo de la suma de los montos de todas las fracciones. En ese momento se habilitara el botón Aceptar.

74 Página: 74 / 81 En la parte inferior aparecerán la cantidad de fracciones ingresadas, puede modificar cada una de las fracciones o eliminarla si lo requiere Al activar el botón aceptar se anula la operación original para crear la cantidad de fracciones realizadas Desde el Blotter de operaciones podemos identificar las operaciones fraccionadas en la columna FR

75 Página: 75 / 81 En el detalle de la operación podemos identificar fecha de la operación original, Hora y código de la operación En la ventana de anulaciones se muestra la operación inicial con un FR que representa que fue anulada hoy por fraccionamiento. Asimismo, en la ventana Historia de la Postura, en el campo de Comentario, se especifica que la operación fue eliminada por fraccionamiento.

76 Página: 76 / 81 Una operación compensada a CRCC o que haya dado cumplimiento no se puede fraccionar. Las operaciones fraccionas se pueden enviar a CRCC. 6. Compensación de Operaciones Para la compensación de operaciones a CRCC con Clientes deben solicitar a Cámara de Riesgo el código del cliente, este puede ser verificado desde el mercado registro de Divisas, Botón comitentes, ubicamos al cliente, este debe tener un código en la columna Cta. CRCC.

77 Página: 77 / 81 Realizado el registro ubicamos la operación en el Blotter de operaciones, clic derecho sobre el registro compensar a CRCC Después de aceptar la compensación la operación muestra un estado de PR (Pendiente Riesgo) en color amarillo Al llegar la solicitud de novación a la CRCC llegara al Blotter de operaciones un estado PA (Pendiente de Aprobación) en color amarillo,

78 Página: 78 / 81 Al ser aceptada la compensación por parte de la CRCC, las letras en el Blotter cambian a CR (Compensada por Cámara de Riesgo) en color verde Si la Compensación por parte de la CRCC es rechazada, se muestra la operación con NC (No Compensada) en color rojo. Al dar clic derecho Detalle se puede observar el motivo del Rechazo

79 Página: 79 / 81 Código 6.1. Causales de Rechazo Descripción 210 El sistema no está disponible para los sistemas de Registro 501 El Miembro o entidad (Party) partícipe de la operación enviada no existe en Cámara o se encuentra en estado SUSPENDIDO temporal o definitivamente 504 No existe un vencimiento válido para la Fecha de Vencimiento (ValueDate) enviada 505 El monto de la operación (Amount) debe ser un número entero positivo -mayor que cero 506 El monto de la operación (Amount) debe ser un número entero positivo menor que 999,999, La estructura del precio (Rate) que fue enviada no es válida para la Cámara. Debe contener exactamente 4 enteros y 2 decimales 508 La Cuenta y/o el Miembro no está habilitado en Cámara para realizar esta operación 509 "La Garantía Diaria constituida para la Cuenta con posición de Compra/Venta, no es suficiente para aceptar la operación que ha sido enviada a Cámara" 511 La fecha de creación de la operación (TradeDate) no puede ser mayor que la fecha de creación del mensaje que contiene la operación (CreationTimeStamp). 512 La Cuenta con posición de Compra debe ser diferente a la Cuenta con posición de Venta para la operación enviada a Cámara 513 El número de identificación del mensaje (MessageID) ya ha sido utilizado en una operación enviada previamente a Cámara 6.2. Compensación de operaciones de Días Anteriores Desde el Blotter de operaciones ir al boton dias anteriores que deseo compensar, clic derecho compensar por CRCC escoger la fecha de la operación

80 Página: 80 / Anulación de Estado de Compensación Se puede anular el estado de compensación previo a la autorización de CRCC. Solo se puede quitar el estado de compensación el mismo día de envío a CRCC.

81 Página: 81 / 81 En el Blotter de operaciones aparecerean los siguientes estados PC Letras en Amarillo (Pendiente Cámara): La entidad envía la solicitud de anulación a la CRCC pero está pendiente la respuesta por parte de la Cámara. Cuando es aprovada la desmarcacion de la operación no aparece ningun estado en el Blotter de operaciones Si CRCC rechaza la desmarcacion de la operación continuara con el estado CR