ANEXO I RESOLUCION Nº 303/03

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1 ANEXO I RESOLUCION Nº 303/03 Código: 18 Régimen: Teórico-práctico Crédito Horario: 90 horas Año: 3er. Año Cuatrimestre: Segundo cuatrimestre. OBJETIVOS Y CONTENIDOS MINIMOS OBJETIVOS Que el estudiante logre resolver problemas utilizando modelos matemáticos y aplicando metodología científica. Que sea capaz de aplicar conceptos y herramientas de cursos previos del desarrollo de la carrera, mediante una visión sistémica de la organización, a la representación de situaciones que se presentan en ella. Que a partir de la realidad representada en el modelo, sea capaz de aplicar métodos y técnicas cuantitativos para su resolución, con especial atención en los aspectos conceptuales del modelo, su planeamiento e interpretación de los resultados obtenidos. Que sea capaz de enfrentar la investigación y resolución de los problemas de toma de decisiones mediante la conformación de equipos interdisciplinarios. CONTENIDOS MÍNIMOS Modelización de problemas y sistemas. Búsqueda de soluciones. Análisis de decisiones. Teoría de los juegos; árboles de decisión; programación dinámica. Métodos de simulación. Administración de Inventarios. Teoría de Redes: PERT y Camino crítico. Teoría de las colas o líneas de espera. Decisión. Multicriterio. 1

2 PROGRAMA DE ESTUDIO UNIDAD 1. Análisis Cuantitativo y proceso de toma de decisiones 1 Resolución de problemas y toma de decisiones. 2 Análisis cuantitativo, enfoque sistémico y modelización. 3 Modelización: concepto. Distintos tipos de modelos. 4 Construcción de modelos: metodología y etapas. Datos: formas y fuentes. 5 Desarrollo de modelos: preparación, métodos de cálculo y resolución. UNIDAD 2. Teoría de Redes Programación por Camino Crítico 1 Distintos tipos de algoritmos aplicables: ruta más corta, árbol de extensión mínima, flujo máximo. 2 Redes PERT y CPM. Conceptos básicos: planificación, programación y control. 3 Redes PERT y CPM. Camino crítico: conceptos involucrados, cálculo y aplicación. 4 Redes PERT y CPM. Proyectos con tiempos inciertos en las actividades. 5 Redes PERT y CPM. Intercambio duración-costo. Programación óptima: diagramas calendario y de carga de recursos. UNIDAD 3. Inventarios 1 Conceptos fundamentales. Modelo con costos proporcionales: costos intervinientes; determinación del lote óptimo y otros conceptos de interés para la gestión. 2 Modelo con costos proporcionales: introducción de un inventario de protección. 3 Modelo de inventarios con agotamiento: características. Costos intervinientes. 4 Modelo de inventarios con costos no proporcionales: resolución y regla de decisión. 5 Modelo de inventarios con restricciones: costos intervinientes; distintos casos; costos y lotes óptimos. 6 Gestión de múltiples artículos: sistemas de gestión. 7 Modelo de inventarios con demanda aleatoria: costos y reglas de decisión; distintos casos. UNIDAD 4. Líneas de espera 1 Características de los fenómenos de espera: ley de llegadas al azar; distribución de tiempos de servicio; elementos intervinientes. 2 Características de operación; sistemas en estado estable; medidas de eficiencia. 3 Distintos tipos de modelos. Cola simple, un solo canal, capacidad infinita. 4 Modelo con cola simple, múltiples canales y capacidad infinita. 5 Modelos de espera con población demandante finita. 6 Análisis económico de las líneas de espera. UNIDAD 5. Simulación 1 Conceptos básicos. Ventajas y desventajas de su aplicación. Planeamiento y etapas. 2 Muestras artificiales. Números aleatorios y pseudoaleatorios. Método Montecarlo. 3 Simulación aplicada a problemas de inventarios. Estimación de costos y análisis de resultados. 2

3 4 Simulación aplicada a problemas de gestión. Estimación y análisis de resultados. 5 Simulación aplicada a sistemas de colas: distintos casos. Estimación de medidas de desempeño y análisis de resultados. 6 Simulación aplicada a PERT. Estimación de tiempos y análisis de resultados. UNIDAD 6. Teoría de las decisiones 1 Estructuración y formulación de problemas de decisión. 2 Toma de decisiones sin probabilidades. 3 Toma de decisiones con probabilidades: casos de certidumbre, riesgo e incertidumbre; criterios. 4 Análisis de sensibilidad. 5 Valor esperado de la información perfecta. 6 Valor esperado de la información muestral; revisión de probabilidades y decisión óptima. 7 Teoría de la utilidad. Funciones de utilidad; propensión y aversión al riesgo. UNIDAD 7. Decisión Multicriterio 1 Conceptos y nociones básicos del apoyo multicriterio a la decisión. 2 Apoyo multicriterio a la decisión: distintos tipos de análisis. 3 Métodos de decisión multicriterio discreta; normalización de criterios; ponderación preferencial. 4 Proceso Analítico de Jerarquías. Elementos fundamentales y proceso analítico. 5 Aplicación del Proceso Analítico de Jerarquías. Análisis de sensibilidad. UNIDAD 8. Programación Dinámica 1 Conceptos básicos. Principio de optimalidad. 2 Caso determinístico. Funciones y variables intervinientes. Políticas óptimas. 3 Los árboles de decisión en la toma de decisiones multinivel. 4 Caso probabilístico. Funciones y variables intervinientes. Estrategias óptimas. UNIDAD 9. Teoría de los Juegos 1 Características del modelo. Clasificación. 2 Juegos no cooperativos de dos personas de suma cero: representación; estrategias; juegos con punto de equilibrio. 3 Juegos no cooperativos de dos personas de suma cero: teorema de Von Neumann; estrategias mixtas; solución gráfica. 4 Juegos no cooperativos de dos personas y suma no constante. Punto de equilibrio; estrategias mixtas. 5 Juegos cooperativos. Juegos de n personas. Dominación; núcleo; valor Shapley. 3

4 BIBLIOGRAFÍA 1. Bibliografía General de la Asignatura Se detalla en esta sección, con indicación del código utilizado en el detalle por capítulos, la bibliografía a la que se dará preferencia en la consulta, ya que abarca la totalidad de los temas que comprenden la asignatura y constituye la base del desarrollo del curso. AND ANDERSON, D. R., SWEENEY, D. I. y WILLIAMS, T. A.; Introducción a los modelos cuantitativos para administración; México; Grupo Edit. Iberoamérica; 1993 DAE DAELLENBACH, H. G., GEORGE, J. A. y McNICKLE, D. C.; Introducción a Técnicas de Investigación de Operaciones; México; CECSA México; 1987 EPP EPPEN, G.D., GOULD, F. J., SCHIMDT, C. P., MOORE, J. H. y WEATHERFORD, L. R.; Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa - Creación de modelos de decisiones con hojas de cálculo electrónicas; México; Prentice-Hall; 2000 HIL HILLIER, F. y LIEBERMAN, G.; Introducción a la Investigación de Operaciones; México; McGraw Hill; 1997 MAT MATHUR, K. y SOLOW, D.; Investigación de Operaciones. El arte de la toma de decisiones; México; Prentice Hall; 1996 TAH TAHA, Hamdy A.; Investigación de Operaciones; México; Alfaomega; 1994 WIN WINSTON, Wayne; Investigación de Operaciones; México; Grupo Edit. Iberoamérica; Bibliografía General Adicional. Las obras que se consignan a continuación constituyen material alternativo al citado en el inciso 1. Si bien cubren los temas de la asignatura, y en su mayoría están disponibles en la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Pampa, en virtud de su fecha de edición puede ocurrir que algunos conceptos no estén atendidos como en la bibliografía antes mencionada. BAG BAGUR, BAGUR y PEREZ; Modelos de Decisión; Buenos Aires; Ed. Macchi; 1975 BRO BRONSON, Richard; Investigación de Operaciones. Teoría y Problemas resueltos; México; McGraw-Hill Serie Schaum; 1983 DRE DRESDNER, EVECSON y DRESDNER; Técnicas cuantitativas aplicadas a las decisiones; Buenos Aires; Ed. El Coloquio; 1973 KAU KAUFMANN, A.; Métodos y Modelos de la Investigación Operativa; México; CECSA; 1964 KAU KAUFMANN, A.; Métodos y Modelos de la Programación Dinámica; México; CECSA; 1967 MARb MARIN, Isidoro; Investigación Operativa; Buenos Aires; Centro Estudiantes de Ingeniería UBA; 1976 MOS MOSKOWITZ, H. y WRIGHT, G.; Investigación de Operaciones; México; Prentice- Hall; 1982 PRA PRAWDA, Juan; Métodos y modelos de lnvestigación de Operaciones; México; Limusa; 1976 SAS SASIENI, YASPAN y FRIEDMAN; Investigación de Operaciones; México; Limusa; Bibliografía Específica aplicable a temas de la Asignatura. La lista que sigue comprende obras que desarrollan en detalle los temas citados en sus 4

5 títulos y que tienen estrecha vinculación con capítulos específicos del programa de estudio. ARS ARSHAM, Hossein; Tomando buenas decisiones; sitio en castellano de Applied Management Science: Making Good Strategic Decisions; 2003; disponible en DIX DIXIT, A. y NALEBUFF, B.; Pensar estratégicamente: un arma decisiva en los negocios, la política y la vida diaria; Barcelona; Antoni Bosch Editor; 1992 FOR FORMAN E. y SELLY, M. A.; Decision By Objectives (How to convince others that you are right); Disponible formato PDF en dbo/ FOU FOURER, R. y GOUX, J.; Optimization as an Internet Resource; Disponible formato PDF, en GAR GARDNER, Roy; Juegos para empresarios y economistas; Barcelona; Antoni Bosch Editor; 1996 GIB GIBBONS, Robert; Un primer curso de teoría de juegos; Barcelona; Antoni Bosch Editor; 1993 MARa MARIN, I. y CASTELLAN, A.; Teoría de los Juegos. Ejercicios explicados; Bue-nos Aires; Ed. Macchi; 1978 PAN PANICO, Joseph; Teoría de las colas; Buenos Aires; Ediciones Economía y Empresa; 1973 PAR PARDO, Leandro y VALDÉS, Teófilo; Simulación Aplicaciones Prácticas en la empresa; Madrid; Ed. Díaz de Santos; 1987 ROM ROMERO, Carlos; Análisis de las decisiones multicriterio; Madrid; ISDEFE, Ingeniería de sistemas; 1996; Disponible en formato PDF, en FILE/Decisiones.pdf YU YU CHUEN-TAO, Luis; Aplicaciones Prácticas del PERT y CPM; Bilbao; Deusto; Bibliografía específica por capítulo del programa analítico. Se citan a continuación las obras recomendadas para consulta en cada uno de los capítulos del programa de estudio. Se las ha clasificado en dos grupos a saber: : es la bibliografía considerada necesaria para un conocimiento adecuado del tema tratado en el capítulo. Si bien en algún tema puede ser necesario utilizar más de una obra para completarlo, en general la consulta de una de ellas basta para tal cometido. : en este grupo se incluyen textos de consulta para aquellos interesados en ampliar los conocimientos adquiridos. Algunos desarrollan con mayor profundidad los aspectos teóricos de los temas o bien tienen enfoques alternativos a los utilizados en el curso; otros abundan en la presentación de métodos modernos aplicados a la administración (tal el caso de la aplicación de medios de cálculo electrónico) y que la falta de tiempo impide observar en detalle durante el desarrollo de la asignatura en el aula. 1 Análisis Cuantitativo y proceso de toma de decisiones AND: Capítulo 1. EPP: Capítulo 1. MAT: Capítulos 1 y 2. TAH: Capítulo 1. EPP: Capítulo 2; Apéndices B (Características de Excel) y C (Solver) 5

6 WIN: Capítulo 1. ARS: Excepto optimización lineal. FOU: Completo. 2 Teoría de Redes Programación por Camino Crítico AND: Capítulos 9 y 10. MAT: Capítulo 10 Excepto y (Modelo de choque) HIL: Capítulo 9 Excepto 9.6. (Flujo de costo mínimo) y 9.7 (Simplex de redes) WIN: Capítulo 8 Excepto Algoritmo de Ford-Fulkerson y aplicación de Programación Lineal y Método Simplex YU: Secciones 1 a 24 inclusive. EPP: Capítulo 6. (Secciones 6.8 y 6.9) MOS: Capítulo Inventarios AND: Capítulo 11 Excepto y 11.7 (Demanda probabilística) MAT: Capítulo 12 Excepto (Inventarios para producción) y 12.6 y 12.7 (Probabilísticos). HIL: Capítulo 17 Excepto 17.4 (Modelos estocásticos). WIN: Capítulo 16 Excepto 16-4 (Tasa constante) ; Capítulo 17 Excepto 17-5 a EPP: Capítulo 8 (Secciones 8.12 Control de Inventarios y 8.13 Ejemplos) y Capítulo 9 (9.3 Aligeramiento de carga). MOS: Capítulo 15. WIN: Capítulo 17 (Sección 17-8: Política (R,S) de revisión periódica). 4 Líneas de espera AND: Capítulo 12 Excepto 12.7 y 12.8 (Tiempos de servicio arbitrarios). EPP: Capítulo 14 Excepto Aplicaciones de hoja de cálculo y complementos de simulación, y 14.7 (PERT/Costo). MAT: Capítulo 13 Excepto 13.6 (Otros modelos de colas). EPP: Capítulo 14 (Aplicaciones de hoja de cálculo y complementos de simulación, y 14.7 (PERT/Costo). HIL: Capítulos 15 y 16. MOS: Capítulo 17. WIN: Capítulo 22. PAN: Completo. 5 Simulación EPP: Capítulo 11 Excepto referencias a y Crystal Ball. MAT: Capítulo 14; Capítulo 15 Excepto 15.4 (Software de simulación). HIL: Capítulo 21 Excepto 21.3 (Diseño experimental) y 21.4 (Método regenerativo de análisis estadístico). 6

7 EPP: Capítulo 11 (Referencias a y Crystal Ball). MAT: Capítulo 15 (Sección 15.4 Software de simulación). HIL: Capítulo 21 (Secciones 21.3 Diseño experimental y 21.4 Método regenerativo de análisis estadístico). WIN: Capítulo 23. PAR: Completo MOS: Capítulo Teoría de las decisiones EPP: Capítulo 10 Excepto 10.6 (Árboles de decisión) y 10.9 (Decisiones secuenciales). MAT: Capítulo 11 Excepto 11.4 (Uso de la computadora), (Árboles de decisión y decisiones multinivel) y 11.6 (Uso de la computadora). AND: Capítulo 14 Excepto 14.7 (Desarrollo de una estrategia de decisión). WIN: Capítulo 13. MAT: Capítulo 11 (Sección 11.4 Uso de la computadora). HIL: Capítulo 20. DAE: Capítulo 11. MOS: Capítulos 4 y 5 (Derivación de la función de utilidad). 7 Decisión Multicriterio ROM: Capítulo 1; Capítulo 4 Excepto 4.2 (Métodos de optimización multiobjetivo) y 4.3 (Métodos Satisfacientes). AND: Capítulo 15 Excepto 15.1 y 15.2 (Programación por metas). WIN: Capítulo 14 (14-3 Proceso de Jerarquía Analítica). MOS: Capítulo 7. EPP: Capítulo 9 (9.5 Proceso de Jerarquía Analítica). FOR: Completo. 8 Programación Dinámica AND: Capítulo 18. HIL: Capítulo 10. WIN: Capítulo 20 Excepto 20.7 (Algoritmo Wagner-Whitin) ; Capítulo 21 Excepto (Procesos de Markov). EPP: Capítulo 10 (Sección 10.9 Decisiones Secuenciales). MAT: Capítulo 11 (Sección Árboles de decisión y Decisiones multinivel). MOS: Capítulo 6. 9 Teoría de los Juegos HIL: Capítulo 11. WIN: Capítulo 15 Excepto 15.3 (Solución mediante Programación Lineal) 7

8 MARa: Completo. BAG: Capítulo 5. KAU:Tomo II, Capítulo 3. 8