Fractales y Finanzas. Universidad de Londres.

Transcripción

1 Resumen. 1. Introducción Justificación Planteamiento del problema Líneas de investigación Método de investigación Tipo de Investigación Objetivo general Hipótesis Alcances Principales aportaciones Resultados Finales Fuentes de Consulta. Agenda.

2 Resumen. Comportamiento complejo del Mercado de Valores Teoría del Caos Análisis en R 3 Mercados Financieros. Bolsa de Nueva York Bolsa de Londres Bolsa de Frankfurt Bolsa de París Bolsa Mexicana de Valores Prospección: -Volatilidad & -Rentabilidad. Contexto de un Análisis Fractal y Tridimensional. Dinámica Económica Financiera Actual.

3 1. Introducción. Geometría Fractal & Analisis Tridimensional R-1 Accionista e Inversionista Modelos No Líneales R-4 Dinámica Financiera: Rentabilidad & Volatilidad Casas de Bolsa R-2 R-3 Instituciones Reguladoras

4 1.1. Justificación. Agentes económicos = ( Clave ) VAR Índices : NY-NASDAQ Y S&P. L-TSE. F-DAX30 P-CAC40 T-NIKKEI225 M-IPyC Efecto Economía Nacional e Internacional.

5 1.2. Planteamiento del problema. Complejidad Movimiento Mercados financieros <Sujeta> Aplicar el Método Fractal Tridimensional -Sistemas abiertos. -(Q) Agentes=Interactuan Prospectar -Mercados Financieros Internacionales -No lineal.

6 1.3. Líneas de investigación. Propiedades Estadisticas Procesos de Aletoriedad de Colas Gruesas Distribución No - Gussiana Cambios de precios.

7 1.4. Método de investigación. Análisis estadístico. Fractal. Índices. Tridimensional. Viernes 01 de Junio del 2007 Martes 01 de Junio del 2010 Autosimilar o Autoafín Exponente de Hurst. Ley de Potencia. Rentabilidad & Volatilidad.

8 1.5. Tipo de Investigación. Correlacional R3 X Caos Mercados Financieros Precisión a Futuro

9 1.6. Objetivo general. Aplicación del Método Fractal Instrumentos: Esfera de R3 & Fractal Análisis del rango reescalado (R/S). Espectro de potencia (P/S). Rugosidad-longitud (R/L). Variograma (Vg).

10 1.7. Hipótesis. Analisis de la Economía Financiera Enfoque Fractal-Tridimensional Algoritmo Rechaza la Geometría Euclidiana Escalas de observación Carácter de Iteración Autosemejanza Estadística Estructura fractal -F Matriz de Complejidad DF>DT Precisión del Pronostico.IIEC_09.xls

11 1.8. Alcances. *Análisis R3 & Fractal de los Índices Distribuciones de probabilidad Volatilidad Rentabilidad Valores Extremos: -Baja & Alta

12 1.9. Principales aportaciones. Para el accionista. Decisión (C & V)- Evitará pérdidas posteriores. Para el inversionista. Evitará (activos) no rentables. Para las Casas de Bolsa. Intermediario -Mejores condiciones Asesorar objetivamente a sus clientes. Para las instituciones reguladoras del Mercado de valores Nacional e Internacional. Fomento & Supervisión.

13 1.10. Resultados Finales. Dados los alcances para la construcción de la hipótesis de nuestro trabajo esperamos los siguientes resultados finales: Método Fractal-Tridimensional (Movimientos) -Mercado de Valores Nacional e Internacional. Obtener el mejor ajuste Distribución de probabilidad Rentabilidad & Volatilidad. Formular en base al Método Fractal-Tridimensional en el Mercado de Valores de México y el Mundo para validarlos con la realidad Económica y Financiera Actual.

14 1.11. Fuentes de Consulta. BOUCHAUD, J. P. & POTTERS. (2008). M. Theory of Financial Risks: From Statistical Physics to Risk Management. Cambridge University Press. Cambridge. CHORAFAS D.(2008). Chaos Theory in the Financial Markets. IRWIN. Professional Publishing. Chicago. MANTEGNA R. & STANLEY H.(2009). Scaling behavior in the dynamics of an economic index. Nature. Chicago. PETTERS E.(2008). Chaos and Order in Capital Markets: A New View of Cycles, Prices and Market Volatility. Wiley. New York.

15 !Gracias! Mtra. Ramos Escamilla María. Movil: Web:mx.geocities.com/economia20