1 Foro de Análisis de Decisiones y Riesgos Conferencia Palisade Latinoamérica 2011 Ciudad de México. 1 y 2 de junio de 2011 Análisis de Decisiones Integral: Potenciando el Valor de la Modelación Dr. Roberto Ley-Borrás Consultoría en Decisiones Orizaba, Veracruz, México 2011 R Ley B CONTENIDO 1. El poder de la modelación. 2. La calidad de los componentes modelados. 3. El Análisis de Decisiones Integral. 4. Revisando algunas reglas de oro de la modelación. 2
2 1. El Poder de la Modelación Visión de Conjunto Diagrama de influencia Modelado en PrecisionTree 4
3 Información Detallada Árbol de Decisiones Modelado en PrecisionTree 5 Explotación del Modelo Resultados y Análisis de Sensibilidad Palisade PrecisionTree El valor de la modelación es innegable tiene debilidades? 6
4 2. La Calidad de los Componentes Modelados Nuestros Modelos y sus Componentes El modelador es responsable de la solidez lógica y matemática del modelo Cuál es la calidad de los componentes de los modelos? 8
5 Calidad de las Alternativas Son las alternativas realmente diferentes entre sí? El número de alternativas es manejable? Las alternativas cubren todo el espectro de acciones posibles? Cada alternativa contribuye por lo menos a uno de los objetivos realmente importantes? 9 Calidad de la Estructura de Objetivos Se identificaron todos los objetivos que son importantes? Se tiene una manera coherente de medir y agregar (combinar) el valor de los objetivos? Se ha distinguido entre objetivos medios y objetivos fundamentales? Hay una estructura? Son los objetivos realmente pertinentes al enmarcamiento en que se está trabajando? 10
6 Calidad del Enmarcamiento Hay un enmarcamiento bien definido o está implícito? Se decidió el enmarcamiento en que se está trabajando o fue aceptado sin análisis? Se consideraron enmarcamientos más amplios o más estrechos? Se consideraron enmarcamientos con diferente énfasis? 11 Rectificando el Rumbo Durante la Modelación En ocasiones el modelador se da cuenta de elementos incompletos o incoherentes, y profundiza en la situación para superar eso. En el proceso, él puede reformular completamente la situación a modelar. Esto puede sonar heroico, pero el modelador no siempre se da cuenta de las deficiencias (al menos hasta que el modelo es considerado inútil y le echan la culpa al modelador) o no sabe por donde empezar a pesar de que perciba que algo está mal. Aún si la situación se replantea y se logra añadir valor en el proceso, esta manera de trabajar es ineficiente y poco confiable. El ADI es una manera sistemática de estar en el rumbo correcto 12
7 3. El Análisis de Decisiones Integral (ADI) Análisis de Decisiones Integral Creando claridad y valor desde antes de la modelación ETAPAS 1. Selección del enmarcamiento adecuado. 2. Definición de objetivos pertinentes. 3. Generación de alternativas y s. 4. Análisis de eventos inciertos con impacto. 5. Modelación de la situación de decisión. 6. Evaluación de s. 7. Elección en base a la claridad obtenida. 8. Decisiones de implementación de la. El ADI es un proceso lógico para tomar buenas decisiones. 1. Qué situación conviene abordar 2. Qué se desea lograr 3. Cómo se puede lograr 4. Qué factores incontrolables tienen impacto 5. Cómo se relacionan los elementos de la situación 6. Cuál es el valor de cada 7. Qué es lo esencial y cuál es la mejor 8. Cómo llevar a la práctica la mejor 14
8 1. Qué situación conviene abordar Elección de la Situación que Conviene Abordar El enmarcamiento es la primera decisión: se determina qué oportunidad o problema se aborda y con qué extensión. La situación a abordar debe ser la que corresponde a las circunstancias y prioridades del decisor. Tomar bien esta decisión es esencial para crear el máximo valor. Decidir sobre la explotación del yacimiento Decidir sobre la renovación de la plataforma Decidir sobre el equipo de bombeo 15 2. Qué se desea lograr Identificación de Objetivos Pertinentes Los objetivos son lo que deseamos lograr en el contexto de la situación que decidimos abordar: objetivos pertinentes al enmarcamiento. Los objetivos guían todo el proceso de decisión: un buen conjunto de objetivos evita que perdamos el rumbo. Obtenemos más claridad dando estructura a los objetivos. Minimizar el costo global de la reparación Realizar estancias con especialistas Proveer experiencia práctica a los instrumentistas Minimizar la reducción del volumen de ventas Maximizar la calidad de la reparación Minimizar el costo de la reparación Impartir cursos de alta calidad Brindar conocimientos teóricos sólidos Desarrollar habilidades para operar y leer instrumentos Optimizar la calidad de las partes Maximizar la calidad de la mano de obra Minimizar el costo futuro de la reparación Minimizar costo inmediato de la reparación Impartir cursos de temas relevantes Desarrollar el profesionalismo en los instrumentistas Diagrama de Objetivos Red de Objetivos Nodo de Valor 16
9 3. Cómo se puede lograr Alternativas para Lograr los Objetivos Cada alternativa debe ser viable y debe contribuir a lograr al menos uno de los objetivos. Las alternativas deben ser significativamente diferentes entre sí y abarcar todo el rango de posibilidades. Una es un conjunto coherente de alternativas que se complementan entre sí. Establecer convenio con empresas Gestionar presupuesto adicional Realizar estancias con especialistas Proveer experiencia práctica a los instrumentistas Evaluar el aprendizaje Solicitar opinión de expertos Realizar encuesta de usuarios Impartir cursos de alta calidad Impartir cursos de temas relevantes Brindar conocimientos teóricos sólidos Desarrollar el profesionalismo en los instrumentistas Desarrollar habilidades para operar y leer instrumentos Red de Alternativas y Objetivos Establecer código de ética 17 4. Qué aspectos incontrolables tienen impacto Eventos Inciertos que Afectan el Resultado de las Alternativas Muchas veces el resultado de las alternativas depende de eventos inciertos fuera de nuestro control (parcial o total). Los eventos inciertos con impacto están asociados a las alternativas, no a la situación. Para asignar las probabilidades se debe utilizar todo el conocimiento disponible. Sólo se requiere modelar probabilísticamente los eventos con mayor impacto. 18
10 5. Cómo se relacionan los elementos de la situación Modelación que Integra Todos los Componentes La modelación brinda la valiosa visión de conjunto y permite examinar las relaciones entre decisiones y eventos inciertos. Los modelos aportan una estructura lógica rigurosa y guían la obtención de información. Calidad de petróleo Ubicación del pozo Tipo de pozo Valor Cantidad petróleo Diagrama de influencias Árbol de decisiones 19 6. Cuál es el valor de cada Evaluación de Estrategias Utilizando el Modelo Para calcular el valor de cada se requiere información pertinente y confiable y una manera sólida de valorar las consecuencias. La evaluación incluye la exploración de escenarios alternos. Se deben comparar distribuciones de probabilidad. 20
11 7. Qué es lo esencial y cuál es la mejor Claridad para elegir bien y con conocimiento de causa El objetivo del Análisis de Decisiones es lograr claridad para actuar, no simplemente elegir entre alternativas. Si en esta etapa aún no es claro cuáles son los factores clave de la situación de decisión, debemos determinar qué es lo que no está claro. 1. Qué situación conviene abordar 2. Qué se desea lograr 3. Cómo se puede lograr 4. Qué factores incontrolables tienen impacto 5. Cómo se relacionan los elementos de la situación 6. Cuál es el valor de cada 7. Qué es lo esencial y cuál es la mejor 8. Cómo llevar a la práctica la mejor Si falta claridad, revisar la etapa correspondiente 21 8. Cómo llevar a la práctica la mejor Decisiones Tácticas para Incrementar el Valor de la Decisión La seleccionada es el marco para las decisiones tácticas. Decidir cómo implementar la seleccionada. Se deben considerar aspectos de eficiencia y coordinación para tomar estas decisiones. Políticas Sin cambio Decisiones Estratégicas Decidir ahora Decisiones Tácticas Decidir después 22
12 El Proceso de Análisis de Decisiones Integral Calidad de análisis antes, durante y después de la modelación 1. Qué situación conviene abordar 2. Qué se desea lograr 3. Cómo se puede lograr 4. Qué factores incontrolables tienen impacto 5. Cómo se relacionan los elementos de la situación 6. Cuál es el valor de cada 7. Qué es lo esencial y cuál es la mejor 8. Cómo llevar a la práctica la mejor Si falta claridad, revisar la etapa correspondiente En cada etapa del ADI se busca generar claridad y valor Pero algunas etapas tienen más potencial de creación de valor que otras. 23 Las primeras etapas del análisis tienen el mayor potencial para añadir (o destruir) valor Potencial de generación de Valor Conforme avanzamos en el análisis, el margen de acción decrece Avance del análisis Enmarcamiento Objetivos Alternativas Eventos inciertos Modelo Evaluación Claridad, Elección Decisiones tácticas La selección del enmarcamiento correcto tiene el más alto potencial para crear valor, pero típicamente se dedica mucho mayor esfuerzo a la evaluación. 24
13 4. Revisando Algunas Reglas de Oro de la Modelación Tratando de Transmitir la Experiencia Mediante Reglas Simples Modelar decisiones y eventos inciertos no es sencillo (aunque a veces lo parece). Se ha tratado de ayudar a los estudiantes o empleados júnior mediante reglas simples para modelar. Estas reglas pueden ser útiles en algunas circunstancias, pero también pueden provocar ineficiencias, excesos, y crear menos valor del que es posible. Veamos algunas de esas reglas y cómo ir más allá: 26
14 Revisando algunas reglas de modelación de decisiones Por donde empezar Regla Comenzar con el modelo e incluir todo lo que pueda ser importante; luego eliminar lo que resulte no ser tan importante. Más sensato Comenzar por seleccionar el mejor enmarcamiento 27 Revisando algunas reglas de modelación de decisiones Información a obtener Regla Más sensato Obtener toda la información posible Obtener sólo la información que requiera cada etapa. Más eficiente, más económico y más rápido. 28
15 Revisando algunas reglas de modelación de decisiones Objetivos a atender Regla Atender todos los objetivos de la organización Más sensato Atender sólo los objetivos que son pertinentes para el enmarcamiento seleccionado. 29 Revisando algunas reglas de modelación de decisiones El problema correcto Regla Asegurarse de abordar el problema correcto Más sensato No hay un problema externo que hay que identificar correctamente; hay posibles situaciones qué abordar y se decidirá cual es mejor para las circunstancias y prioridades actuales del decisor. 30
16 Revisando algunas reglas de modelación de decisiones Incertidumbres a considerar Regla Considerar todas las incertidumbres de la situación Más sensato Considerar los eventos inciertos que corresponden a las alternativas que se consideran. Es engañoso hablar de la "incertidumbre de la situación". 31 Revisando algunas reglas de modelación de decisiones Alternativas a considerar Regla Más sensato Considerar todas las alternativas posibles No, puede haber millones. Considerar alternativas valiosas agrupadas en s coherentes que representen todo el rango de posibilidades. 32
17 Hacia una Cultura Organizacional de Toma de Decisiones Ir más allá de las reglas de modelación crea más valor potencial en cada decisión estratégica. Esto es bueno para el modelador y muy bueno para la compañía. Un buen proceso de toma de decisiones tiene un efecto positivo en la cultura organizacional. De hecho puede hacerse de los procesos de toma de decisiones la columna vertebral de una mejor cultura organizacional. 33 El viejo paradigma de pelear las decisiones Comúnmente, en las organizaciones se presenta a los directivos propuestas para su aprobación que consisten de una sola alternativa que es presentada como la mejor, enfatizando sus ventajas. En esas circunstancias, el directivo no tiene los elementos para determinar si le están pidiendo que autorice una buena decisión. 34
18 El Nuevo Paradigma de Fundamentar las Decisiones Una buena decisión es aquella tomada mediante un proceso sólido y verificable. Podemos auditar nuestras decisiones y las de nuestros colaboradores, verificando la calidad de las etapas del análisis. 1. Enmarcamiento 2. Objetivos 3. Alternativas 4 Eventos inciertos 5. Modelo 6. Evaluación 7. Claridad, Elección 8. Decisiones tácticas Este paradigma enfoca la atención a decidir bien, no a defender bien lo decidido. 35 Nivel de actuación (Ranking) de dos empresas petroleras después de utilizar sistemáticamente Análisis de Decisiones y Riesgos La ventaja competitiva de decidir mejor El Estudio destacó el Análisis de Decisiones y Riesgos (D&RA) como una mejor práctica para empresas petroleras. Jonkman R.M. et al. Best practices and methods in hydrocarbon resource estimation, production and emissions forecasting, uncertainty evaluation and decision making, Society of Petroleum Engineers SPE 65144 (Paris, Francia) octubre 2000). 36
19 En Resumen... La modelación de decisiones brinda una visión de conjunto y facilita la cuantificación probabilística; esto es de gran utilidad. Para potenciar el valor de la modelación se requiere generar enmarcamiento, objetivos y alternativas de alta calidad. Cada etapa del ADI genera claridad y valor adicional. Al final del proceso tendremos decisiones claras, valiosas y defendibles. Enmarcamiento Objetivos Alternativas Eventos inciertos Modelo Evaluación Claridad, Elección Decisiones tácticas 37 Información adicional sobre éste tema: Artículos sobre Análisis de Decisiones: http:// Libro Análisis de Decisiones Integral Una descripción detallada de cada una de las etapas de este enfoque. Libro Análisis de Incertidumbre y Riesgo para la Toma de Decisiones Un tratamiento coherente y actual de la modelación probabilística ListaDecisión. Mensaje electrónico mensual sobre conceptos y aplicaciones de Análisis de Decisiones. Pueden suscribirse enviando un mensaje a: listadecision@ Por favor indiquen su nombre y afiliación (empresa o universidad)