CURSO DE ANALISIS DE RIESGOS EN INDUSTRIAS DE PETROLEO Y GAS (OIL & GAS) Cnel R.L. Falcón 1435 C1406GNC 35 Buenos Aires, Argentina Tel.: 054-15-5468-3369 Fax: 054-11-4433-4202 Mail: mgm_consultas@mgmconsultores.com.ar http//www.mgmconsultores.com.ar
MANAGEMENT (MGM) CONSULTORES CURSO ANALISIS DE RIESGOS EN INDUSTRIAS DE PETROLEO Y GAS (OIL & GAS) 1. INTRODUCCION Con tantos riesgos e incertidumbres asociados con pronósticos de producción, costos de perforación, propiedades de los reservorios, costos de operación, precios del crudo, gas y comodities, resulta extraordinariamente difícil poder pronosticar ganancias y flujos de caja aun en los proyectos de prospectos más simples. Los riesgos y las incertidumbre gobiernan muchas de las decisiones de inversiones en la industria del Petróleo y Gas (Oil & Gas) y sus derivados. CrystalBall es una herramienta visual que permite desarrollar modelos de simulación sobre planillas en Excel, permitiendo de este modo analizar situaciones de riesgo que en ocasiones son difíciles, complejas o imposibles de evaluar de manera analítica debido a que las componentes del modelo son esencialmente aleatorias, generalmente basadas o ajustadas a un modelo de distribución de probabilidades. La utilización de la Técnica de Simulación Montecarlo, basada en números aleatorios para predicción de valores de las variables del modelo y una lógica adecuada le permitirá disponer de una potente herramienta para facilitar la toma de decisiones en situaciones donde el riesgo es una componente importante o la mas importante y la generación de alternativas le facilitara la comprensión del problema y lo guiara a la decisión mas apropiada En este curso de tres días de duración Ud. aprenderá a modelar la incertidumbre de sus proyectos, a medir los riesgos asociados, a pronosticar y analizar sus reservas a comparar proyectos de inversión, a medir rentabilidades, a priorizar sus inversiones, a conocer todas sus opciones de negocio pero fundamentalmente aprenderá a valorizar el riesgo de sus decisiones en proyectos de inversión midiendo probabilidades de ganancias o pérdidas y también a valorizar consecuencias y causas de posibles errores. Todo esto le permitirá generar recomendaciones confiables basadas en un profundo análisis de todas sus variables de operación. 2. OBJETIVO Introducir a los asistentes al conocimiento de una herramienta de modelación estadística que le permitirá conocer el producto y desarrollar modelos de Página 2
análisis de situaciones reales basadas en riesgos con alta incertidumbre respecto de los resultados esperados. 3. ALCANCES Este curso no está orientado a explicar CrystalBall y su potencial sino más bien es un curso de aplicación específica para industrias de petróleo y gas y productos derivados. Los temas están orientados a problemáticas que a diario deben resolver los profesionales en este sector de negocios. 4. A QUIEN ESTA DIRIGIDO? A profesionales que a diario trabajan en evaluación de proyectos, análisis de factibilidad, análisis de reservorios, operación de pozos y yacimientos, análisis de datos sísmicos y geográficos y todos aquellos para los cuales el análisis de riesgos es una rutina diaria de su trabajo. 5. CONOCIMIENTOS PREVIOS Para aprovechar mejor este curso especifico de Cristal Ball, resulta recomendable que los asistentes tengan experiencia y/o conocimientos sobre los siguientes temas: Estadística Descriptiva introducción a Probabilidades, Variables Discretas y Continuas Modelos de Distribución de Probabilidades Generación de Números Aleatorios Conocimientos de Simulación y Técnica de Montecarlo Conocimiento Intermedio o Avanzado de Planillas Excel Conocimiento de Riesgos y Toma de Decisiones 6. DURACION La duración estimada de este curso está prevista en 24 horas calendario, las cuales pueden ser dispuestas de la siguiente manera: 5 reuniones diarias de 5 horas en horarios de Lunes a Viernes (1 semana) 3 Reuniones durante 1 semanas de 8 horas cada una, días Miércoles, Jueves y Viernes El curso está previsto para ser dictado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de la República Argentina. Consulte por otras ubicaciones. Para este curso está prevista la modalidad presencial, virtual o in Company. Póngase en contacto con nuestra empresa por alguna de estas modalidades u otras. Página 3
La programación del curso se basara en el siguiente cronograma Día Horario Mañana Horario Tarde 1 Repaso de Estadísticas y Simulación MonteCarlo Herramientas Pre Análisis de Simulación en CrystalBall 2 Técnicas de Pronósticos y Taller de practica con modelos Forecasting. Arboles de Decisión 3 Taller de practica con modelos Taller de practica con modelos 7. CONTENIDO Día 1: Repaso de Conceptos de Estadística Descriptiva. Conceptos de Probabilidades. Variables Aleatorias Discretas y Continuas. Técnica de Simulación MonteCarlo. Variables Supuestas, Decisión y Pronósticos. Uso general de Crystalball. Herramientas de Pre análisis en Crystalball. Diagramas Tornado y Spider. Procesos de Bondad de Ajuste. Confiabilidad de Datos, Métodos Bootstrap. Escenarios. Comparación de Simulaciones. Gráficos en CrystalBall. Día 2; Métodos de Pronostico. Correlación, Regresión y Covarianzas. Series de Tiempo. Simulación de Tendencias. Construcción de Arboles de Decisión. Modelos Bayesianos. Probabilidades Condicionales. Simulación de Arboles de Decisión Estocásticos. Desarrollo de Ejemplos de Aplicación. Programación Lineal y No Lineal en CrystalBall usando Optquest. Construcción de Carteras y Fronteras Eficientes Día 3: Taller de Simulación. Aplicaciones para comprender y afianzar los conceptos teóricos de días anteriores. Construcción de modelos paso a paso e interacción con los mismos para analizar causas, efectos y escenarios posibles en distintos entornos de negocios. Consulte el programa detallado para conocer los modelos previstos. Página 4
8.0 PROGRAMA DETALLADO 8.1 Herramientas Estadísticas y Probabilidades Medidas de Tendencia Central o Media Aritmética, Mediana y Moda Medidas de Posición o Cuantiles (Cuartiles, Deciles y Percentiles) Medidas de Variabilidad y Dispersión o Rango y Desviación Media o Varianza y Desviación Estándar o Error Estándar de la Media, Coeficiente de Variación Medidas de Forma o Curtosis y Asimetría Introducción a Probabilidades o Medición de Probabilidades y sus propiedades o Modelos de Distribución de Probabilidades o Variables Discretas y Continuas o Distribución Normal, Exponencial, Uniforme y otras Conceptos de Riesgo e Incertidumbre Impacto de los Riesgos en Toma de Decisiones 8.2 Simulación Montecarlo y CrystalBall Conceptos de Modelo y simulación Técnica MonteCarlo, Como funciona?, para qué sirve? Importancia de los Números Aleatorios Tipos de Variables en CrystalBall Variables de Entrada o Supuestos Variables de Salida o Pronósticos Variables de Decisión Conceptos de Optimización Estocástica 8.3 Herramientas de Pre Análisis de Simulación Análisis de Sensibilidad (Gráficos Tornado y Araña) Procesos de Bondad de Ajuste Confiabilidad de su Información (Análisis Bootstrap) Construcción de Escenarios Análisis en dos Dimensiones Comparación de simulaciones 8.4 Técnicas de Pronósticos y Forecasting Conceptos de Regresión y Correlación Conceptos de Covarianza Modelos de Pronostico Análisis de Series de Tiempo Técnicas de Pronósticos Multivariados 8.5 Arboles de Decisión y Decisiones Bayesianas Concepto de Probabilidades Condicionales Página 5
Construcción de Arboles de Decisión Multinivel Aplicaciones a Inversiones y Proyectos Oil & Gas 8.6 Desarrollo de Casos de Aplicación Reservorios y Yacimientos Estimación Volumétrica de Reservas Correlación entre Porosidad y Saturación de Agua Estimación de Reservas Multizona Desarrollo de un Yacimiento Multipozos Producción Pronostico de Producción de un Pozo de Gas y Petróleo Costos de Reemplazo de Trépanos de Perforación Estimación de Declinación Exponencial y Volumen de Producción a Futuro de un Pozo y de un Yacimiento Inversiones Valuación de Proyectos de Inversión en O&G Selección de Proyectos de Inversión Cartera de Inversiones en Petróleo y Gas Análisis Bayesiano de Inversiones en Yacimientos Pronósticos de Precios de Commodities Transporte y Riesgos de Transporte y Corrosión en una Red de Oleoductos Abastecimiento de Crudo hacia Refinerías Abastecimiento de Combustibles desde Refinerías a Distribuidores y Estaciones de Servicio Medio Ambiente Limpieza de Suelos luego de Finalizado el Pozo Riesgos de Población por Contaminación de Acuíferos Todos los ejemplos a desarrollar están relacionados a industrias de Oil & Gas, extraídos de casos de industrias reales adaptados a los fines de instrucción. Herramientas: CrystalBall y Excel Página 6