Los Modelos como soporte para la Gestión Bancaria

Transcripción

1 Los Modelos como soporte para la Gestión Bancaria Andreu Miró Regulación bancaria, modelos de riesgos y medición del impacto de la banca de desarrollo Barcelona, 20 y 21 de octubre de 2015

2 Agenda Impulso regulatorio a las modelos de Riesgo de Crédito Modelos de evaluación de riesgo Nuevos paradigmas: Big Data 2

3 Evolución del tratamiento regulatorio del riesgo En España se implantó en 2008 Otros países por implantar Acuerdo de Basilea I Acuerdo de Basilea II Basilea III Julio 1988 Junio 2004 Diciembre 2010 Concepto Características Texto inspirador de la normativa que regula el capital mínimo. Focalización en una única medida de riesgo Principios generales Talla única para todos Pocos parámetros y guias Escasa sofisticación Actualización más sofisticada incorporando nuevas tendencias en la medición y seguimiento de distintas clases de riesgo Más énfasis en metodologías internas, revisión de la supervisión y disciplina de mercado Más flexibilidad, menú de aproximaciones, incentivos a una mejor concepción y gestión de riesgo Mayor sensibilidad al riesgo. Independencia Mejora de la calidad, coherencia y transparencia de los instrumentos que se computan como capital, definiendo y endureciendo los criterios que ha de cumplir el capital de mayor calidad. Ratio de apalancamiento como medida complementaria a la ratio de solvencia de Basilea II. Colchón de capital Ratios de Liquidez SFI s 3

4 Capital en Basilea II Modelo estandar: - Hipotecario: de 50% (Basel I) a 35%/50% - Minoristas: de 100% (Basel I) a 75% - Empresas: 100% o según Rating Modelo avanzado: - PD media del ciclo - LGD bajo condiciones de Downturn Estándar Básico/Avanzado Segmentos CRM Scoring Proactivo Rating RWA PD LGD %EAD Residenciales Comerciales Porcentaje de Cobertura Ponderación hasta 80% 35% de 80% hasta 95% 100% Más de 95% 150% hasta 80% 50% Más de 80% 150% RWA M 4

5 Agenda Impulso regulatorio a las modelos de Riesgo de crédito Modelos de evaluación de riesgo Nuevos paradigmas: Big Data 5

6 Modelos de evaluación de riesgo Particulares Scoring Perfil del solicitante Perfil de la operación Autónomos/ Microempresas Scoring Perfil del empresario Perfil de la actividad Pequeñas y Medianas Empresas Rating Perfil de la empresa Variables financieras Empresas Grandes Rating Variables financieras Análisis experto 6

7 Agenda Impulso regulatorio a las modelos de Riesgo de crédito Modelos de Evaluación de riesgo - Particulares - Empresas - Pequeños Negocios Nuevos paradigmas: Big Data 7

8 Modelos de particulares Otorgamiento REACTIVOS Responden a una solicitud de crédito por parte del cliente Para medir el riesgo se basan, principalmente, en los datos que aporta el cliente en la solicitud de crédito Son válidos para evaluar tanto a clientes como a no clientes PROACTIVOS Se anticipan a las necesidades del cliente Para medir el riesgo se basan en los datos que la entidad ya dispone sobre el cliente Únicamente sirven para evaluar a clientes vinculados Seguimiento COMPORTAMENTALES Predicen el futuro cercano en base al comportamiento del crédito Pueden ser un excelente complemento en la etapa de otorgamiento COBRANZAS Predicen la evolución esperada de un cliente con contratos impagados Excelente factor para la estimación de la LGD 8

9 Scoring Reactivo Integración en la gestión: Intención de Pago (Modelo de Perfil, que incluye las variables de operación) PD Morosos No Morosos Capacidad de Pago Balance de Caja Fuentes Secundarias de Pago Avalistas, garantías Reglas Elicitadas Modificaciones de dictamen si se cumplen las condiciones 0.05 Rechazado Dudoso Aceptado X - X c Menos Más Puntos exigente exigente Scoring exp( ( α + βx)) 9

10 Scoring Proactivo Visión general CABECERA PASIVOS ACTIVOS SERVICIOS Datos CLIENTE PROACTIVO Calificación Cliente Límites vigentes Política de Crédito Datos del producto CÁLCULO LÍMITES SITUACIÓN ACTUAL - FICHA DE CLIENTE CONTRATACIÓN PRODUCTO HIPOTEC. CONSUMO TARJETA CRÉDITO ACUERDOS Límite Máximo $ $ 800 $ $ Consumo Actual $ 500 Límite Disponible $ 500 $ 400 $ $ Oferta! HIPOTEC. CONSUMO TARJETA CRÉDITO ACUERDOS Límite Disponible $ 500 $ 400 $ $ Contratación $ Dictamen CONCEDER 1 0

11 Scoring Comportamental Visión general CABECERA PASIVOS ACTIVOS SERVICIOS Datos CONTRATO/Cliente Datos CLIENTE PROACTIVO Calificación Cliente COMPORTAMENTAL Límites vigentes Política de Crédito Datos del producto CÁLCULO LÍMITES Calificación TC SITUACIÓN ACTUAL - FICHA DE CLIENTE CONTRATACIÓN PRODUCTO HIPOTEC. CONSUMO TARJETA CRÉDITO ACUERDOS Límite Máximo $ $ 800 $ $ Consumo Actual $ 500 Límite Disponible $ 500 $ 400 $ $ Oferta! HIPOTEC. CONSUMO TARJETA CRÉDITO ACUERDOS Límite Disponible $ 500 $ 400 $ $ Contratación $ Dictamen CONCEDER 1 1

12 Scoring de Recuperación Qué aporta el Scoring de Recuperación? Ciclo de Vida de las Operaciones CONCESIÓN NORMAL ATRASO RECUPERACIÓN Modelo Reactivo Información estática (facilitada por el cliente) Buen poder predictivo Solo se dispone de la calificación en la admisión, que puede estar desactualizada Modelo Proactivo Información dinámica Excelente poder predicitivo Identifica bien los candidatos a pasar a etapa de atraso No explica directamente la variable objetivo Poca diferenciación del colectivo objetivo Bajo poder predictivo Scoring Recuperación No aplica Aprovecha la información actualizada Clasifica la cartera de impagados, determinando un perfil para cada cliente Excelente poder predictivo 1 2

13 Agenda Impulso regulatorio a las modelos de Riesgo de crédito Modelos de Evaluación de riesgo - Particulares - Empresas - Pequeños Negocios Nuevos paradigmas: Big Data 1 3

14 Estructura del Rating Clientes No No Clientes EEFF CUALITATIVO Información común OPERATIVO 1 OPERATIVA INTERNA OPERATIVO 2 CIRBE PUNTUACIÓN FOC Información especifica INCIDENCIAS PUNTUACIÓN FINAL 1 4

15 Estructura del Rating Módulo Financiero Sectorización de las empresas por CNAE Ratios Actividad Ratios Liquidez Ratios Solvencia Ratios Rentabilidad Ratios de Coste de la Deuda Sector Primario Fabricación Resto de Industrias Comercio Construcción - Inmobiliario Fabricación Bienes de Primera Necesidad Energía Servicios Finanzas e Instituciones 1 5

16 Estructura del Rating Módulo Cualitativo Aspectos económicos y financieros: -Nº empleados -Datos de inmuebles en propiedad -Estado de las instalaciones - Posición competitiva en el mercado: -Sector económico -Ámbito geográfico de la actividad -Dependencia con proveedores y clientes - Datos de gestión y propiedad: -Edad del gerente -Antigüedad del gerente en la empresa -Años de experiencia del equipo directivo -Forma grupo económico, - 1 6

17 Estructura del Rating Módulo Operativo Operativa con la entidad. Posiciones de activo y pasivo con la entidad: -Antigüedad como cliente -Saldos medios -Riesgo vivo -Comportamiento de pago - Operativa con el Sistema Financiero: -Uso del riesgo en el Sistema Financiero/ la propia entidad o otras entidades -Concentración del riesgo con la entidad - 1 7

18 Estructura del Rating Módulo de Incidencias Información de incidencias de pago: Importes y apariciones en RAI, ASNEF, BADEXCUG, 1 8

19 Aspectos Claves del Rating 1. Proceso de optimización de la segmentación según tamaño Analizando el crédito a empresas de distintos sectores se observa que el tamaño de la entidad importa Segmentación basada en criterio estadístico y experto SEGMENTACIÓN Ventas anuales Pequeños Negocios: Hasta anuales Microempresas: De a anuales PYMES: De a anuales Grandes Empresas: Más de anuales Distribución de la cartera de Empresas 14.71% 21.71% 23.38% 40.19% P equeños Negocios Microempresas PyMes Grandes Empresas 1 9

20 Aspectos diferenciales 2. Sectorización de los ratios financieros Estimación de las distribuciones empíricas de los ratios 1 2 Definición de los tramos de los ratios sectorizados 3 Verificación y calibración de los puntos de corte Distribución Ratio X Distribución Ratio X 1% % DE MOROSIDAD 0,5% 2% 3% Sector 1 Bajo Medio 2% 5% Sector 1 Sector 2 Muy bajo Alto Muy alto 0,5% 1% 3% Sector 2 Ratio X Ratio X 5% Ratio 1 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Calificación 2 0

21 Aspectos diferenciales 3. Uso intensivo del bloque operativo Contiene la información con mayor peso estadístico Trabajo focalizado en la operativa externa y en la explotación extensiva de las variables de Buró Peso de los módulos en los ratings CLIENTES NUEVOS CLIENTES GRANDES GRANDES PYMES PYMES MICRO MICRO PqN 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% % Financiero Operativo Cualitativo PqN 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% % Financiero Operativo Cualitativo 2 1

22 Aspectos diferenciales 4. Máxima explotación de variables de incidencias de pago gracias a la metodología aplicada Variable de naturaleza de alerta (discriminantes pero poco significativas) Aplicación de un Factor de Ajuste de Incidencias (FAI) Incorpora el Grupo Económico en la definición de la incidencia de pago para el cálculo del FAI Metodología presentada y aceptada por el Banco de España 2 2

23 Agenda Impulso regulatorio a las modelos de Riesgo de crédito Modelos de Evaluación de riesgo - Particulares - Empresas - Pequeños Negocios Nuevos paradigmas: Big Data 2 3

24 Pequeños Negocios La diferencia entre los segmentos que integran la cartera de Retail y la de Corporate, radica fundamentalmente en la orientación en el cálculo de la PD. Retail Corporate PD = f (Producto) PD = f (Perfil) Sin embargo, no existe una definición muy clara por parte de Basilea II de los criterios de segmentación del segmento más pequeño de empresa (en el caso español, para los Pequeños Negocios, Autónomos y Microempresas). 2 4

25 Políticas de admisión. Pequeños negocios Scoring del titular Scoring de operación Garantía de la operación Score de avalistas Dictamen 1 Matriz de decisión Dictamen 2 Matriz de decisión Dictamen 3 Filtros internos Matriz de decisión Cobertura patrimonial titular y avalista Dictamen 4 Filtros externos Matriz de decisión Dictamen 5 Dictamen final 2 5

26 Agenda Impulso regulatorio a las modelos de Riesgo de crédito Modelos de Evaluación de riesgo Nuevos paradigmas: Big Data 2 6

27 Cómo son los modelos de riesgo actuales? Cómo son los modelos de Intervienen pocas variables en modelos reactivos Modelos proactivos: solo información interna de la entidad, generando potentes indicadores que intervienen en la regresión Método universal: Regresión logística La modificación de variables y pesos asociados en los modelos no responden a la velocidad con la que el negocio evoluciona Modelos no cambian en el tiempo, solo cuando se reestiman riesgo actuales?pocos segmentos La supervisión bancaria es muy restrictiva en la aceptación de los modelos Los medios están diversas de información internas y externas: estructuradas y no estructuradas Miles de variables disponibles Sofisticación en métodos estadísticos (capacidad de cambiandofuentes computo superior) Repositorios de información Big DATA Capacidad de utilizar diferentes técnicas de Machine Learning La información permite detectar perfiles que cambian. La naturaleza de la información es la sobreinformación. Supervisión bancaria: habrá que demostrar la bondad de los nuevos modelos 2 7

28 Propuesta metodológica de AIS 1. Ampliar fuentes información 4.Dinamizar aprendiendo con nuevos datos OBJETIVO: Mejorar predictividad modelos 2.Segmentar 3.Sofisticar utilizando otros métodos 2 8

29 Matriz de Fuentes 1. Ampliar fuentes información ACTIVIDAD BANCARIA REDES SOCIALES TARJETA DE CREDITO TPV TWITTER BLOGS INFORMACION TRADICIONAL TIPOS DE RECIBO LINKEDIN YOUTUBE TARJETA DEBITO ACTIVIDAD SISTEMA BANCARIO FACEBOOK WEB PUBLICAS CENSOS SEGURIDAD SOCIAL CAJEROS AUTOMATICOS CALL CENTER CAMARAS DE COMERCIO CATASTRO QUEJAS Y RECLAMOS BANCA INTERNET INFORMACION FINANCIERA UBICACIÓN GEOGRAFICA CANALES PRESCRIPTORES MOVIL FUENTES PUBLICAS OPERATIVA CANAL 2 9

30 Muchas gracias