SOLUCIÄN DE LA PRIMERA PRÅCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II
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- Antonio Márquez Salinas
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1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMIA DPTO. ACAD. DE ECONOMIA SOLUCIÄN DE LA PRIMERA PRÅCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II 1Ä El investigador especifica el modelo siguiente: Donde: Se le pide: Es el crecimiento de los salarios nominales. Es la tasa de inflaciån. Es la tasa de desempleo. Es el crecimiento del precio de las materias primas, se ha valorado como tal la referencia al precio del petråleo Determine quç tipo de variable es la tasa de desempleo. (2 puntos) u t m t w t p t 2t 1t 2t-1 p t-1 La tasa de desempleo es exågena estricta en la primera ecuaciån Aplique la prueba de exogeneidad en la segunda ecuaciån. (3 puntos) Dependent Variable: W Method: Least Squares after adjustments C U M R R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)
2 2 Modified: // frw.fit(f=na) wf Dependent Variable: P Method: Least Squares after adjustments C W M R WF R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Verifique si la tasa de inflaciån es exågena fuerte. (3 puntos) u t m t w t p t 2t 1t p t-1 y la tasa de inflaciån precede al crecimiento de la tasa de salario, por lo tanto la tasa de inflaciån no es exågena fuerte en la primera ecuaciån. 2Ä El investigador corrige el modelo: Donde: Se le pide: Es el crecimiento del coste del uso del capital Estimar la primera ecuaciån por ménimos cuadrados bietñpicos y verifique si los residuos son ruido blanco. (5 puntos)
3 3 Dependent Variable: W Method: Two-Stage Least Squares after adjustments Instrument list: C U M R C U P R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Sum squared resid F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Second-Stage SSR Series: Residuals Sample Observations 20 Mean -2.83e-16 Median Maximum Minimum Std. Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob ***. *** Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Obs*R-squared Prob. Chi-Square(1) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Obs*R-squared Prob. Chi-Square(2) Heteroskedasticity Test: White F-statistic Prob. F(2,17) Obs*R-squared Prob. Chi-Square(2) Scaled explained SS Prob. Chi-Square(2)
4 4 Heteroskedasticity Test: White F-statistic Prob. F(5,14) Obs*R-squared Prob. Chi-Square(5) Scaled explained SS Prob. Chi-Square(5) Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic Prob. F(1,17) Obs*R-squared Prob. Chi-Square(1) Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic Prob. F(2,15) Obs*R-squared Prob. Chi-Square(2) Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Prob. F(2,17) Obs*R-squared Prob. Chi-Square(2) Scaled explained SS Prob. Chi-Square(2) Heteroskedasticity Test: Harvey F-statistic Prob. F(2,17) Obs*R-squared Prob. Chi-Square(2) Scaled explained SS Prob. Chi-Square(2) F-statistic Prob. F(1,18) Obs*R-squared Prob. Chi-Square(1) Scaled explained SS Prob. Chi-Square(1) C U R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat F-statistic Prob. F(1,18) Obs*R-squared Prob. Chi-Square(1) Scaled explained SS Prob. Chi-Square(1)
5 5 C /U R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat F-statistic Prob. F(1,18) Obs*R-squared Prob. Chi-Square(1) Scaled explained SS Prob. Chi-Square(1) C SQR(U) R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat F-statistic Prob. F(1,18) Obs*R-squared Prob. Chi-Square(1) Scaled explained SS Prob. Chi-Square(1) C /SQR(U) R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat
6 Determine el mçtodo adecuado de estimaciån. (2 puntos) Covariance Analysis: Ordinary after adjustments Balanced sample (listwise missing value deletion) Correlation t-statistic Probability RESID01 RESID02 RESID RESID W P W P Ä Comente y fundamente su respuesta. (5 puntos) 2.1. La prueba de Hausman permite establecer si un modelo presenta Endogeneidad La causalidad Granger se utiliza para establecer la exogeneidad.
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