De Scoring de Cobranzas a Valoración de Carteras. Ramon Trias Presidente-Director General AIS, S.A.

Transcripción

1 De Scoring de Cobranzas a Valoración de Carteras Ramon Trias Presidente-Director General AIS, S.A. Crédito y cobranza. Santiago de Chile. Junio 2006

2 Agenda Motivación Scoring de recuperación Optimización de cobranzas Valoración de carteras Conclusiones

3 Motivación Las mejores prácticas en la actividad de cobranzas requieren: Buena gestión de recursos Máxima eficiencia Optimización de los resultados Para ello disponemos hoy de las siguientes técnicas: Sistemas -Call-center -Plataformas informáticas: workflow, agendas,... Modelos -Reglas expertas -Scoring de recuperación -Optimización estrategias Esta actividad es más amplia que la recuperación: compra y venta de carteras, determinación de precios y generación de valor.

4 Motivación Dos caras de una misma moneda Modelización estadística y análisis económico Discriminación de casos y racionalidad económica Optimización operativa Permite aumentar la eficacia en la recuperación de casos (recuperar más) Permite mejorar la eficiencia en la la gestión de cobranzas (gastando menos) Valoración de carteras de impagados Permite cuantificar el valor de la cartera (mejor conocimiento) Una mejora operativa aumenta el valor de una cartera (aumento de valor)

5 Gestión de la recuperación De reglas expertas a modelos estadísticos Regla: En pre-jurídico sugerir visita para deudas superiores a 1500 pesos. Comprobar que se haya solicitado el legajo y que no exista promesa de pago vigente ni visita sugerida o realizada. Reglas expertas Sin software de gestión de reglas: tratamiento con pocas variables, y se identifican sólo casos claros. Con software de gestión de reglas: se gana en potencia, permite estrategias complejas. Ratio financ. Primer incumpl. Deuda Avalista p1 p2 p3 p4 p5 Probabilidad de recuperación Scoring de recuperación Tratamiento multivariable realidad histórica.... basado en Identificación de todos los casos de riesgo. Sector econón. Acumulación de mayoría de fallidos en grupos de riesgo muy alto.

6 Scoring de recuperación Bloques de información Perfil de la operación Razón de financiación, plazo, monto inicial, monto deuda, existencia de avalistas, garantías y/o cotitulares,... Perfil del cliente Particulares: Sociodemográficas, económicas o relación con entidad prestataria,... Empresas: Experiencia, volumen de negocio, tipo de actividad o relación con entidad prestataria,... Comportamiento de pago Fechas de contratación, de 1er incumplimiento, de entrada en incumplimiento presente,... Otras informaciones Otras características relevantes (si aplican): sector económico de actividad, zona geográfica, situación macroeconómica (inflación, desocupación,...),...

7 Scoring de recuperación Resultados Pow er of the NEW risk-only-based model - Particulares % of deactivations NP deactivation rate 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% rg 1 rg 2 rg 3 rg 4 rg 5 rg 6 rg 7 rg 8 rg 9 rg 10 rg 11 rg 12 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% % of deactivations 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 2% 4% 12% 77% NP deactivation rate 0,05% 0,00% 0,27% 0,13% 0,14% 0,08% 0,15% 0,31% 0,51% 0,78% 1,28% 6,97% La capacidad de clasificación del sistema se manifiesta con la alta concentración de fallidos en las clases superiores.

8 Scoring de recuperación Beneficios El uso del poder predictivo de los modelos de scoring a la gestión de recuperación, puede repercutir en: Mayor conocimiento a priori de la operación y cliente a tratar Respaldo analítico de la normativa a aplicar Valoración cuantitativa del potencial de recuperación de un impago Mejora de los procesos de decisión Complemento a las estrategias de negocio (reglas expertas) Aceleración del proceso de recuperación Reducción de costes en la gestión

9 Optimización de cobranzas Rediseño de itinerarios de acciones por segmentos Análisis de efectividad de las acciones Segmentación por valor en riesgo Análisis de costes de acciones Optimización operativa Mayor impacto + menor gasto

10 Optimización de cobranzas Ejemplo de rediseño de itinerarios Incorporación de variables predictivas a la estrategia de gestión de recuperación de la entidad... Promesa Incumplida en Nivel de Gestión Comercial % Llamada Blanda >= 70% % Llamada Blanda < 70% Segunda oportunidad Pasar a Nivel Gestión Negociación El cliente se niega a pagar en Nivel de Gestión Comercial Llamada Dura >= 20% Llamada Dura < 5% y Carta Documentada >20% Pasar a Nivel Gestión Negociación Pasar a Nivel Gestión PreJudicial

11 Valoración de carteras Procedimientos Promedio Duración, Montos, Cobertura,... Evaluación de la cartera agrupada Valor aproximado de la cartera Descripción cartera Duración, Monto, Cobertura,... Valoración individual Mayor exactitud del valor de la cartera Cartera de créditos

12 Valoración de carteras Valoración individual. Pérdida esperada La valoración individual se determina con el el valor de la pérdida esperada (o EL, del inglés Expected Loss). Mismos conceptos que en Basilea II. Probabilidad insolvencia Exposición en insolvencia Pérdida si insolvencia Expected Losses (EL)

13 Valoración de carteras Valoración individual. Valor de la cartera Para cada crédito: Saldo pendiente Puede tenerse en cuenta la volatilidad mediante: Una asignación directa de % beneficio o bien, Capital económico * retribución objetiva - Pérdida esperada Coste operativo Retribución al capital = Valor crédito

14 Valoración de carteras Valoración individual. Valor de la cartera Cobranza y valoración de cartera están fuertemente relacionados Los costes totales (operativos y insolvencia) dependen ambos de la capacidad de optimización de la gestión. Si estos costes son menores que el promedio de mercado, se obtendrá un beneficio mayor y una posición en precios más ventajosa.

15 Valoración de carteras Entradas en mora, por perfil $ Flujos de coste y de recuperación ($) Total recuperación Total coste cobranzas Total recuperación neta Valor en el tiempo Itinerarios de acciones Efectividad de acciones Coste de acciones Total recuperación Total coste cobranzas Total recuperación neta Valor en el tiempo Acción de cobranzas Simulación de flujos de ingresos y egresos Valoración de cartera en t

16 Optimización y valoración Políticas de cobranzas Inputs comportamentales Inputs de ingresos y costes Modelo de simulación Análisis de éxito Análisis de costes Optimización de cobranzas Valoración de cartera

17 Conclusiones El scoring de recuperación permite una mejora operativa porque cuantifica la probabilidad de éxito de cada tipo de acción a cada operación -Permite tomar decisiones sobre qué acciones son más adecuadas para cada caso de cobranza Descartar acciones costosas que serán inefectivas, ahorrando costes y obteniendo los mismos resultados Reordenar las acciones de cobranzas y proponer otros cambios para mejorar la eficiencia general del proceso El scoring de recuperación permite la evaluación del valor de una cartera, es decir, la deuda que se estima recaudar sobre el total del valor nominal de la cartera y como se distribuyen las recuperaciones en el tiempo -Permite fijar precios de compra de carteras de impagados de una manera rápida, precisa y fiable, ofreciendo un precio competitivo y razonable

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