TWS Intermedio APUNTES del WEBINAR

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1 TWS Intermedi APUNTES del WEBINAR Presentación Entrn Negciación Simulad Acces Funcines OptinTrader ChartTrader Índice BasketTrader BkTrader SpreadTrader fr Futures Market DepthTrader Rebalance Presentación Trader Wrkstatin presenta una visión cnsistente de cóm ver y situarse alrededr de las distints entrns, cn las funcines de cmpnentes independientes de la TWS que revisarems en la sesión de hy TWS intermedia. Distints traders necesitan cubrir distintas necesidades. TWS prprcina múltiples móduls de gestión de órdenes para slucinar la variedad de necesidades de nuestrs clientes. OptinTrader, muestra las series de pcines persnalizadas, cn las herramientas de valración de precis, análisis de riesgs y una gestión cmpleta de las órdenes incluyend plantillas para spreads cn función de arrastre. Líneas de dats en tiemp real, barras velas en Charts, que le permiten añadir estudis, tendencias para situar y gestinar peracines sin dejar la ventana del chart. Cm nvedad, puede graficar las vlatilidades de las pcines. IntermediateTWS función de la rden cesta mejrada que le permite crear un ficher de cesta y utilizad repetidamente, inclus seleccinand cestas basadas en índices bien definiend sus prpis parámetrs en el índice para crear una cesta. La nueva herramienta SpreadTrader que le permite y le ayuda a intrducir rápidamente sus calendars de futurs y ahra también le permite cnvertir sus psicines largas/crtas en accines para cn un futur sbre accines (SSF). La ventana Market Depth muestra un agregad de las mejres demandas y fertas dispnibles para tds ls mercads, Nivel II y Open Bk sn dispnibles a través de suscripción BkTrader prprcina la transmisión de órdenes cn un sl clic desde una ventana cn prfundidad para ver demandas y fertas utilizad sbre td para dar rapidez a su perativa cuand ls segunds cuenta. Ls Gestres de diner puede utilizar la función Rebalancear que se requieren negciar para que su cartera esté balanceada. Cada un de ests cmpnentes funcina de frma independiente, aun cuand tdas cmparten elements cmunes que le permiten ver ls dats de Mercad, entrar y gestinar órdenes, seguir lgs de actividad, ver infrmes de ejecución y psicines en su cartera Ajustes cmpartids cm órdenes pr defect, frmats en ls dats de Mercad, teclas rápidas que pueden persnalizarse a través de la ventana de Cnfiguración Glbal.

2 Entrn de Negciación Simulad HOY que esty utilizand una cuenta un entrn simulad, de paper trading que está dándme dats en tiemp real. Las peracines n se ejecutan realmente, per ls precis a ls cuales sus ejecucines, sn determinadas pr ls precis y ls tamañs sn en tiemp real. Ls valres y psicines de la cuenta simulada, se actualizan en tiemp real. Ud., también puede utilizar la cuenta paper trading para aprender ls distints tips de rdenes de la TWS, mstrar sus estrategias de trading y aprender la dinámica de mercad para nuevs prducts y mercads. Inclus para hacer TEST cn aplicacines API (Applicatin Prgram Interface). SIGA ls enlaces de la web de IB desde el menú Sftware, encuentre el Paper Trader. N hay ningún tip de cste para su cuenta, per Ud. necesita tener una cuenta active en IB respect a la cual la PAPER TRADER va a reflejarse tant en divisa base, en suscripcines de dats de mercad y en permiss de negciación Acces a Funcines Revisarems ls cmpnentes y funcines que cntiene la TWS. Ud. estará familiarizad cn la ventana de selectr de funcines que periódicamente se abre al iniciar la platafrma y que le sugiere que deshabilite funcines que n utiliza. Si Ud. ha aceptad ls cambis, prbablemente n verá ls misms icns que muestra mi barra de herramientas. Es fácil re-habilitar ls cmpnentes, escja el selectr de funcines Gestión de Ordenes - Order Management Herramientas entrada rdenes Order Entry Tls BkTrader OptinTrader BasketTrader Market Data Tls Market Depth Technical Analytics Real-time charts Lueg pulse en Apply y OK. Recncerá ls icns en la barra de herramientas

3 OptinTrader La ventana del Optin Trader, le muestra series de pcines ttalmente persnalizables, cn acces a las herramientas de precis, de riesgs y a un gestión de rdenes cmpleta incluyend spreads cn funcines de arrastre.

4 La ventana OptinTrader se abre para mstrar una herramienta de negciación cn un frmat familiar cn líneas de hrquillas que siguen las variacines de precis para el subyacente y el panel de gestión de órdenes Pulsar el btón Lad Chains-Cargar Cadenas para descargar ls dats de tdas las pcines para el subyacente Tdas las cadenas de pcines dispnibles se muestran rganizadas pr el mes de vencimient y el preci de ejercici. CALLS a la derecha, PUTS en la izquierda Debe ir más adelante para pder ver vencimients lejans - LEAPS Si prefiere filtrar cn ls btnes ls cntrats específics utilizand el preci de ejercici, vencimients y mercads. Utilice Clear Chains- Limpiar Cadenas para quitar ls dats y limpiar la ventana. Utilizar ls btnes del preci de ejercici, vencimient y Mercad para filtrar las pcines incluidas en las series Una vez el criteri es fijad, pulsar en Lad Chains-Cargar Cadenas para filtrar las listas de cntrats de pcines Crear una rden a través de la TWS Pulsar en el preci en demanda ferta en la serie de la pción seleccinada Una línea de la rden cn frmat familiar aparece en el panel de gestión de la rden. Las pestañas de Lg, Ejecución, cartera permiten accede a ls dats de la TWS básica para cmpletar la gestión de la rden Utilice la pantalla de cnfiguración para añadir dats de Mercad, incluir valres de dimensión de griegas, btnes persnalizables, teclas rápidas en su ventana. Las series mstradas alimentan el editr de Mdel de Opcines y la ventana de Analítics. Crear un Spread Hay ds pass básics para crear una rden Spread/cmbinada: 1. Definir la cmbinación Identificar ls cntrats que utilizará para crear un spread. Una vez las patas sn definidas, TWS calcula la diferencia entre ls cntrats y muestra la cmbinación de precis implícita en el panel de ctizacines cn una línea de dats de mercad de la cmbinada fácilmente distinguible en rsa/fucsia 2. Crear Intrducir una rden Desde la línea de dats de Mercad de la cmbinada, el prces de crear rápidamente una rden de la misma manera que en la TWS; Pulse en el preci en demanda u ferta para iniciar una línea de la rden, pner sus ajustes y valres, sea revisar, mdificar y transmitir. Pulse en el btón Optin Spreads para abrir el CmbTrader y cnfigurar la línea de ctización de la cmbinada desde la cual pdrá entrar las órdenes.

5 Pestañas Simple (Single) Escja una estrategia en el menú desplegable dispnible cn tds ls nmbres de las plantillas Ls camps requerids debe rellenarse en una área de trabaj (wrksheet) Pestaña Genérica Utilícela para crear su prpia rden cmbinada en la sección de definición de cada pata defina ls parámetrs; O simplemente arrastre la línea del cntrat desde la cadena de pcines en la parte inferir en el área de Definición; Tras haber añadid tdas las patas deseadas, pulse OK Ud. sl habrá cread la ctización de la cmbinada en la ventana del Optin Trader. La rden tdavía n la ha enviad; Le aparecerá la hrquilla en magenta. Orden spread pulse en la línea de ctización de la cmbinada: Preci en ferta - Ask Price para COMPRAR la cmbinación. Preci en Demanda Bid Price para VENDER la cmbinada. La línea de la rden es creada, pulse la T para transmitir TRUCO: haga dble clic en el camp DESCRIPCIÓN cn el fin de abrir una ventana cn la descripción de la cmbinada a la hra de cmprar y vender IB SMART Garantía IB Smart*IB Smart Leg Assurance Para mantener la integridad del spread, tdas las patas deben ser plenamente ejecutadas a la hra de realizar la transacción. Si tdas las patas n se ejecutaran, la rden sería cancelada y las patas ejecutas se enviarían a una cuenta de errr de IB. IB permitirá

6 ejecucines parciales de la cantidad de la rden mientras la integridad de cada unidad sea mantenida IB SmartRuting AutrecverySM, re-enruta sus rdenes de pcines en el cas que funcine mal un Mercad cn IB tmand el riesg de dbles ejecucines Herramientas de Análisis - La infrmación de Dats de Mercad para pcines sbre accines absrbe ls dats hacia una herramienta integrada de análisis y accesible directamente desde la barra de herramientas del Optin Trader Prtfli Analytics - le permite asesrar/estudiar/revisar el riesg de su cartera a través de ls tips de activs, también le permite revisar ls escenaris WHAT IF Optin Mdeler - Añada sus asuncines de precis para re-calcular el preci de las pcines valradas según sus prpis inputs. Optin Analytics - Le permite ver el riesg de su cartera de pcines utilizand las medidas de griegas/sensibilidades estándares de la industria Chart Trader Chart cm Línea, barra vela en tiemp real, que también incluye la psibilidad de fijar y gestinar órdenes sin dejar la ventana del gráfic. La mejra en ls charts en tiemp real incluye ahra la psibilidad de graficar la vlatilidad implícita, vlatilidad histórica, vlumen de pcines e interés abiert de las pcines específicamente para el chart en lugar del preci. Ls parámetrs de la ventana del Chart, le permite seleccinar frmats básics del chart, escger saltar la ventana de ajustes y parámetrs básics para tds ls charts

7 que pdrán ser cambiads utilizand el icn de parámetrs del chart en la barra de herramientas. Existe un webinar cmplete presentand las funcines de Interactive Chart, pr l cual aquí sl revisarems aspects relevantes: Panel Mstrar Tiemp para habilitar el cambi de ls parámetrs del tiemp desde el prpi chart. Estudis Chart le permite ver ls alts, bajs, tendencias y patrnes así cm trs factres que afectan el mvimient de precis añadiend estudis en su chart. Seleccine el icn Añadir Estudis y escja entre las medias móviles simples, pnderadas, expnenciales cualquier tr estudi dispnible. Dependiend del estudi seleccinad, éste se mstrará en un panel separad debaj del chart en el prpi chart Cnsidere que la tecla códig clr pr debaj del chart identifica tdas las líneas pr clr. Zm Tls y md Cruz le permite ver velas y charts específics claramente definids pr perids. Seleccine el icn en la barra de herramientas y arrastre el cursr hasta el chart para definir el perid que desea ver. Md Cruz seleccine el icn y lueg mueva el ratón pr encima del perid de tiemp en el chart para que aparezca la ventana cn ls dats del preci-valr. Pantalla Cmpleta este icn quita ls menús y la barra de herramientas de la visión del chart. Las funcines del chart están dispnibles a través del btón derech del ratón. Pulse en el icn tra vez para pder ver la pantalla nrmal ChartTrader le permite crear, transmitir órdenes directamente desde el chart en tiemp real. Ls btnes situads debaj de la ventana de ctizacines le permiten psicinar una línea de la rden en la venta del chart la línea azul para rden de cmpra y la línea rja para rden de venta Active el panel de ChartTrader desde el icn de la barra de herramientas Utilice ls btnes situads debaj del panel de ctización para crear, mdificar, e intrducir órdenes Seleccine el btón cmprar-vender y activar la línea de la rden Pulsar en el área del chart para crear la línea de la rden Pulsar en el icn Cruz para quitar el md de rden El preci de la rden se muestra en la línea azul rja cm leyenda del chart El tip de rden se muestra en cm clr en la parte derecha de la línea de la rden Las rdenes pueden ser re psicinadas pr la línea de rden del chart cn el panel de gestión de la rden cambiand ls valres del camp Asegúrese que pulsa la T bien el btón TRANSMIT para cmpletar el enví de su rden

8 BasketTrader Funcinalidad mejrada de las rdenes cestas que crea un ficher de cestas para su us repetid, seleccina una cesta basándse en un índice defina sus prpis parámetrs del índice para crear una cesta.

9 Una rden Cesta es definida previamente y guardada cm un archive que Ud. puede abrir cuand l requiera y transmitirl cm cesta. Ud. puede mdificar las órdenes antes de enviarla, añadiend quitand activs, cambiand el multiplicadr, cantidades, etc. Puede crear un ficher cesta y lueg puede crear una rden cesta Crear un ficher cesta Crear una nueva pestaña de negciación gestión de órdenes, a través del menú Página. Nmbre dicha página que identificará a su ficher cesta. Nta: cuand Ud. haya cread el ficher cesta, puede incluir ls cntralts desde la página de negciación. Añada dats de Mercad para ls cntralts a incluir en la cesta Pulse en el icn demanda u ferta para crear y mdificar las rdenes en su página de gestión de la rden para cada cntrat que Ud. desee añadir a la cesta Mdifique ls parámetrs de las órdenes si es necesari Desde el menú superir Ficher, seleccine Guardar Ordenes cm una Cesta NO TRANSMITA estas ORDENES En la ventana de diálg, acepte el nmbre del ficher y el directri asignad existirá un directri pr defect de sus fichers de cestas. (Puede cambiar dich directri pr defect, per recuerde que deberá re direccinar la TWS a dich siti IntermediateTWS). El ficher del nmbre es el títul de la página. Asegúrese de cancelar las órdenes creadas arriba en la pestaña de Trading. Utilice el menú Order y seleccine Cancel Page. Una vez ha cread su ficher de cesta, puede lcalizarl y descargarl desde dich siti IntermediateTWS

10 Pulse en el icn de la barra de herramientas IntermediateTWS Pulse en el icn de navegar y seleccine el ficher de cesta predefinid. Nta: el sistema utiliza el nmbre de la página de negciación. Ud. puede cambiar el nmbre de la cesta, per deber mantener la estructura del directri y la extensión del ficher cm.bsk para pder imprtar un ficher e intrducir una rden de cesta. Mdifique el multiplicadr si es necesari. Este valr multiplica la cantidad para cada rden de la cesta. Pulse el btón descargar y el panel de la rden rellenará el ficher de cesta seleccinad. Cestas basadas en Índices Puede elegir crear un ficher de cesta basándse en un índice seleccinad utilizand la cmpsición de éste la cmpsición estadística. Abra IntermediateTWS y seleccine btón shw index panel ; le mstrará un panel adicinal, mientras reduzca las órdenes del panel para permitir ls cmpnentes del índice específics. Utilice el criteri de selección para ajustarse finamente a la cesta del índice. Si escge basar su índice en la cesta para la cmpsición, el sistema autmáticamente mantiene la cesta en línea cn ls cambis de la cmpsición del índice Pulse descargar para rellenar el panel de rdenes cn la cesta de la rden Seleccine btón panel escnder índice para ver el panel de rdenes cn su cesta mstrada. Mdifique ls parámetrs de la rden si es necesari, y pulse el btón Transmit para ejecutar su rden de cesta cmpleta Cuand envíe la rden de cesta cmplete, para cada rden de la cesta es realizada individualmente. Si Ud. n tuviera garantías suficientes, es psible que una prción de la rden cesta n fuera ejecutada. BkTrader BkTrader le prprcina la psibilidad de transmitir una rden cn un sl clic desde la ventana de prfundidad dnde ve demandas y fertas utilice esta velcidad en la negciación cuand ls segunds cuentan. Ordenes se transmiten a cualquier preci, incluyend la mejr demanda u ferta, desde la ventana de prfundizada cn un sl clic

11 BkTrader abre una ventana separada y muestra una serie de precis pr encima y pr debaj de la mejr demanda y ferta. Antes de pder negciar en el Bk Trader, Ud. debe ARMAR la aplicación, que prepara al Bk Trader para la transmisión instantánea de la rden Seleccinar una línea cn un preci específic, y lueg Pulsar en la clumna amarilla de vlumen en demanda para CREAR una rden de COMPRA Pulsar en la clumna verde del vlumen en ferta para CREAR una rden de VENTA Orden LIMIT pulse en el btón Izquierd en el vlumen en demanda en ferta para crear una rden LIMIT fíjese que el clr se transfrmará en azul para que Ud. pueda identificar que es una rden limitada Orden STOP pulse el btón derech del ratón encima del vlumen en demanda en ferta, fíjese que se cambia a rj para que Ud. identifique que es una rden stp Orden BRACKET Mantenga la tecla ALT y lueg pulse cn el btón Izquierd del ratón en el vlumen en demanda u ferta para crear la rden bracket (para mdificar cóm su rden stp se sitúa, debe ir a Cnfiguración glbal y en Ordenes pr Defect.) Transmitir Ordenes, utilizand las rdenes pr defect de la TWS y mstrará en la pestaña de Ordenes el panel de actividad de la misma manera que también se mstrará en la página de Pendientes Las órdenes n ejecutadas pueden ser mdificadas seleccine alguna tra línea en el vlumen en demanda u en ferta; fíjese que el bk trader cancela para inmediatamente la rden y la resitúa cm una nueva rden. Puede también arrastrar en una nueva línea de precis desde la clumna de vlumen Clres Fnd azul scur en el camp del preci significa el alt del día Fnd Rj en el camp del preci significa el baj del día Fnd pálid significa precis y vlúmenes cn la última rden ejecutada Estad de la Orden cn ls misms clres que en la TWS. Verde rden aceptada está siend trabajada en destin. Rj rden se cnfirma cancelada pr parte del sistema Marrón es un tip de rden adjunta que debe ser aceptada per que tdavía n ha sid disparada Cnsulte la guía del usuari para ls clres de Bk Traders. SpreadTrader para Futurs Nuestra Nueva herramienta SpreadTrader ayuda a entrar spreads temprales y también le permite intrducir EFP (Exchange fr Physicals) que intercambia las psicines largas y crtas cn accines cn ls futurs sbre accines (SSF) para cualquier subyacente utilizand las tablas Spread.

12 El frmat familiar de esta herramienta de negciación incluye un panel de ctización para ls subyacentes, el panel de gestión de la rden cn distintas pestañas para rdenes, lg, ejecución y cartera. Tds ls precis sn recgids en una matriz de cnfiguración y muestra en términs de spread Defina un símbl del subyacente en el panel de ctización y pulse enter. Lueg seleccine bien: Mstrar Spread de Futurs para XYZ Dispnible en cntralts de futurs en el panel de ctización y para la cmpsición de spreads en las tablas de spread debaj del panel de actividad Tablas de Spread sn rganizadas pr Mercad, listand cada pata en la clumna de descripción y tra vez a través de la tabla Para crear una rden calendar spread sl debe pulsar en el preci en demanda u ferta de la intersección para las ds patas deseadas. Su rden spread se mstrará en la pestaña de Mstrar EFP para XYZ - TWS ahra le permite negciar Exchage fr Physicals, que le permite intercambiar psicines largas/crtas en accines pr futurs sbre accines y así reducir sus cstes en intereses Cntrats de futurs dispnibles y el cntrat de acción rellenan el panel de ctización y la matriz del spread debaj muestra en la parte hrizntal las accines y en la parte vertical las patas de Pulse en el preci en demanda u ferta de la intersección deseada para crear una rden EFP Puede añadir distintas pestañas para múltiples subyacentes pulsand en el icn Nueva Pestaña de la barra de herramientas del SpreadTrader.

13 Nta: el spread de Futurs y EFPs sn mstrads en pestañas separadas inclus para el mism subyacente. Prfundidad - Market Depth Trader La ventana de Prfundidad de Mercad le muestra demandas y fertas alternativas a partir de la mejr hrquilla permitiéndle seguir la liquidez del Mercad. Para las accines SmartRuted, la ventana Prfundidad de Mercad muestra un agregad de las mejres psicines en demanda-ferta dispnible de entre tds ls Mercad. El nivel II y el NYSE Open Bk sn dispnibles mediante suscripción. Para acceder: Pulse en el btón derech en un subyacente y escja herramientas, lueg escja Prfundidad de mercad. Seleccine un subyacente y pulse en el icn Prfundidad de la barra de herramientas. Para las suscripcines de dats de mercad: Para accines NASDAQ, Ud. puede elegir ver la ventana de Nivel II Para accines listadas NYSE, puede tener acces a NYSE Open Bk. Puede crear y transmitir órdenes directamente desde el panel de ctización del subyacente pulsand en el preci en demanda u ferta, de la misma manera que l hace en la principal ventana de negciación Puede crear una rden desde la ventana Market Depth, el vlumen de la rden es derivad clumna de vlumen acumulad n la cantidad pr defect El vlumen acumulad representa el ttal del tamañ del cntrat dispnible a un determinad preci mejr Preci prmedi es el preci de ejecución prmedi recibid cuand se pera en el tamañ acumulad del cntrat

14 Puede recibir múltiples ejecucines si su rden va a través del libr de órdenes. Las ejecucines pueden verse en la pestaña de Gestión de la rden en el detalle de la ventana principal del icn ejecucines Un máxim de 3 ventanas de prfundidad de Mercad, nivel II Nyse pen bk pueden permanecer abiertas recibiend dats simultáneamente Re balancear Puede negciar distribuyend su cartera en prcentajes. Utilice la TWS para calcular autmáticamente la cantidad de peracines necesarias para re balancear su cartera. La ventana TWS rebalance, le muestra sus psicines, y el prcentaje de cntribución a la cartera y si está dispnible a través de sus distints clases de activs. Cartera Rebalance La ventana TWS Rebalance muestra tds ls cntralts en ls cuales mantiene su psición, y muestra el prcentaje de cntribución que cada un realiza a su cartera Utilice el camp % Rebal para definir el Nuev prcentaje de tdas sus psicines. TWS autmáticamente creará órdenes de cmpra venta para re balancear su cartera de acuerd cn ls nuevs prcentajes intrducids NOTA: Para pcines y futurs, el % rebalance está basad en el valr del subyacente (multiplicadr) Rebalancee su cartera

15 Utilice el amp Rebal % para definir el Nuev prcentaje para tdas sus psicines. TWS autmáticamente creará órdenes de cmpra venta para su cartera de acuerd cn ls prcentajes intrducids. Pulse el btón crear rdenes para instruir TWS que autmáticamente genere rdenes de ls cambis prcentuales registrads Utilice el btón Transmit All para mandar tdas las rdenes pulse T para una línea de la rden y enviará una sla rden Cnsidere que el valr de entrega puede ser negativa y/ superir a su valr net de liquidación l que significa que la línea del ttal, Ud. puede ver un valr negativ superir a 100% Optins invlve Risk and are nt suitable fr all investrs. Fr mre infrmatin, read the Characteristics and Risks f Standardized Optins befre investing in ptins. Fr a cpy call r click here. There is n guarantee f executin. Orders will be ruted t US ptins exchanges. Any symbls displayed are fr illustrative purpses nly and d nt prtray a recmmendatin. Interactive Brkers LLC is a member f NYSE, NASD, SIPC Security futures trading invlves the risk f lss, including the pssibility f lss greater than yur initial investment. Security futures may nt be suitable fr all investrs. Cnsult yur brker r financial advisr befre trading. All investrs will be required t review risk disclsure materials and meet suitability requirements established by their brkers. Yu shuld carefully review all disclsure statements and ensure yu understand the risks f trading security futures.